FR H-Volatility - ページ 18 1...111213141516171819202122232425...42 新しいコメント Prival 2007.12.09 11:37 #171 へんぷく Ну методы разнятся, вот в наших методах такие понятия как безарбитражность есть. やり方が違うとは思いません。例を挙げて説明してみます。 敵機を撃墜するためには、時間t0の時点で、この飛行機が一定時間後にどこにいるのかを知る必要があります（この時間は、飛行機間の距離と弾丸、ミサイルの速度で決まります......)。 座標X0,Y0（為替レート）がわかっている場合、座標X1,Y1（将来のレート）を確率1%で決定する必要があります。 仮に、ある僧侶が現れて、この問題を簡単かつ見事に解いたとしよう（歴史上すでにあったことだ（ラプラス））。そして、為替レートを秒単位、pips単位で正確に予測するアルゴリズムを作るのだ。 この例で、レート予測という作業には、仲裁性や効率性という概念が存在しないことを示したいと思います。 このようなアルゴリズムがあれば、取引は一切行わず、情報（このアルゴリズムの出力）を販売したり、予想としてどこかのサイトで発表したりすることも可能です。仲裁性の概念はTS（Trading System）にしか適用できず、そのTSはワゴン車と小車である。そして、導入された概念や定義は、予測という作業の邪魔になるだけです。 追伸：ストラトノビッチさんへ、あなたが「未来」をどう理解しているのか、私にはまだ理解できません。そして何より、そのせいで得られる解答が誤っているのです。モデルの概要がよくわかるファイルを添付します。差し支えなければ、この主張を証明するページを2、3枚くらいは。簡単な例（速度の微分＝加速度（V（t）/dt=a（t））、加速度の微分a（t）/dt= - alfa*a+n（t）） n（t） - BHP、アルファはスペクトル幅を特徴づける定数因子です。 P.P.S.ただ、式（8.8）後にこのファイルのように同じフレーズを証拠として与えることはありませんあなたはすべての平均スコア5.0と同じmech.mattsを。 ファイル: fmaminiproject090307.zip 115 kb kamal 2007.12.09 12:11 #172 Prival: へんぷく 私たちの方法には、仲裁可能性という概念があります。 やり方が違うとは思いません。例を挙げて説明してみます。 敵機を撃墜するためには、時間t0に、この飛行機がある時点にどこにいるのかを知る必要があります（この時間は、飛行機間の距離と投射物、ミサイルの速度で決まります）。 座標X0,Y0（為替レート）がわかっている場合、座標X1,Y1（将来のレート）を確率1%で決定する必要があるのである。 仮に、ある僧侶が現れて、この問題を簡単かつ見事に解いたとしよう（歴史上すでにあったことだ（ラプラス））。そして、為替レートを秒単位、pips単位で正確に予測するアルゴリズムを作るのだ。 この例で、レート予測という作業には、裁定、効率という概念がないことを示したい。 このようなアルゴリズムがあれば、取引は一切行わず、情報（このアルゴリズムの出力）を販売したり、予想としてどこかのサイトで発表したりすることも可能です。仲裁性の概念はTS（Trading System）にしか適用できず、そのTSはワゴン車と小車である。そして、導入された概念や定義は、予測という作業の邪魔になるだけです。 追伸：ストラトノビッチへ、今のところ私は、あなたが未来によって何を理解しているのか理解していません。 そして、最も重要なのは、そのために受け取った決定が正しくないことです。 私は、モデルの悪くないレビューのファイルを同封します。差し支えなければ、この主張を証明するページを2、3枚くらいは。簡単な例（速度の微分＝加速度（V（t）/dt=a（t））、加速度の微分a（t）/dt= - alfa*a+n（t）） n（t） - BHP、アルファはスペクトル幅を特徴づける定数因子です。 P.P.S.ただ、式（8.8）後にこのファイルのように同じフレーズを証拠として与えることはありませんあなたはすべての平均スコア5.0と同じmech.mattsを。 セルゲイ、私はニフではない:)))) しかし、これはくだらないことで、ポイントとしては、裁定取引の概念は 、あなたが好むと好まざるとにかかわらず、確かに存在します - それは、金融数学の標準的な教科書で定義されています。現実の市場において裁定なしの条件が満たされるかどうかという、まったく別の問題である。モデル化の観点からは、それが満たされると信じるだけの理由がある（つまり、リスクなしの リターンを得ることは不可能である）。裁定なしはモデルの仮定であり、結果ではないので、この事実を証明 するものはない。この前提があるモデルが1兆円規模の産業を支えているのであって、前提がないモデルは存在しない。 もし、そうしたいのなら、そうせずに作ればいい。それは、モデラーとその現実感の問題である。適当なものが出てくれば、面白いことになりますよ。 ラプラスについて、私は少し理解できませんでした。ラプラスが修道士であったとは聞いていません（それとも、何か別のことを考えていたのでしょうか）。内容的な部分では、決定論的予測の可能性の問題は信仰の問題であり、それはまた超モデル的なものだと考えています。 裁定取引は戦略ではなく市場である、ということを前回以上に明確に言うことはできません。それは戦略に関するものなのか、それとも市場やプロセスに関するものなのか、よく考えてみてください。 Stratonovichについて：Langevinの方程式を解く気はないのですが、先生のテキストにまさに私が話していた場所、8.4式がありました。そこでわかるように、関数bとシグマの値は区間[t_k;t_{k+1}]の左点に取られているので、得られた処理は（相対的に測定しよう）通常のフィルタリング処理（時刻tの情報）と一致する。ストラトノビッチ積分の場合，その構築は省略されていますが，これらの点の値は区間[t_k;t_{k+1}]の中央に取られ，結果としてプロセス-部分和が「先走り」することになります（時間tでは時間t+dt/2の価格を知らないからです）．もちろん、最終的な式では、それは見えない（ブラウン運動は連続的なので、少し先を見るが大したことはない）。しかし、第一に、不連続過程の場合、利用可能な情報に対する極限過程の測定不能という違いが全面に出てくること、第二に、連続過程の場合でも、結果はイトフ式とは異なり、実際のチェックではイトフ式よりはるかに現実から離れること（チェック方法も、増分を対数化して、ドリフト項をチェックする）。 8.8 以降を厳密に伝えるとすれば Yurixx 2007.12.09 13:56 #173 Neutron: 由良、セルゲイ、これについてはどう思う？ セルゲイさん、こんにちは。考えはあるのですが、少し待ってください。少し前、あなたと私は、このフォーラムに数理統計の専門家がいない、専門的な意見を聞く人がいない、と愚痴をこぼしたことがありました。そして、ここでラッキーなことに、1つではなく、2つを同時に手に入れることができました。その時々に喚起される問題について、専門家の意見に耳を傾けてみましょう。 kamalさん、 kniff さんへ、いくつかの質問にお答えください。このスレッドへの参加はかなり性急なものでしたが、非専門家を指摘するためだけに来たのではないのであれば、重みのあるご意見をお聞かせください。 統計的手法を（我々の狭い範囲で）使うという話題は、1年前に並行して行われたフォーラムで発生しました。その時、北風も 議論に参加した。さて、多くの疑問が解決されましたが、個人的にはいくつか形にしたいことが残っています。 1.NE系列の統計的特性（分布関数、確率密度 関数、ACFなど）は、その非裁定性をどのような性質で導き出しているのか。この概念の定義はあるが、それ自体にはほとんど書かれていない。例えば、あるプロセスがアービトラージ・フリーかそうでないかについては、何も書いていない。ですから、この定義から仲裁可能性の実用的な基準に至るには、まだ長い道のりがあります。パストゥホフの論文は、可能な基準の一つを定式化する試みであった。しかし、そのFRやSPによってプロセスの仲裁可能性について何かを言うことができますか？分かりやすく説明できたでしょうか。 2.SPの系列があり、その確率密度関数が分かっているとする。この機能をTC構築に活用するアイデアや方法はありますか？私は、PDFやSPに含まれる情報では、それを基にTSを構築することはできないという意見を持っているので、原理的な側面に興味があります。 3.そして、とてもシンプルな質問です。あるSPが知られているとする。このサンプルのSV値の範囲を、このサンプルのサンプル数Nに応じて計算するにはどうしたらよいでしょうか？ kamal 2007.12.09 14:24 #174 Yurixx: ニュートロン 由良、セルゲイ、どう思う？ セルゲイさん、こんにちは。少し前に、あなたと私は、このフォーラムには数学的統計の専門家がいない、専門家の意見を聞く人がいない、と訴えました。 そしてここに幸運が、一つではなく、二つ同時にやってきました。その時々に抱いた疑問について、専門家の意見を聞いてみましょう。 kamalさん、 kniff さんへ、いくつかの質問にお答えください。このスレッドへの参加は、かなり性急なものでしたが、非専門家に自分の立場を示すためだけに来たのでなければ、ぜひとも重みのあるご意見をお聞かせください。 統計的手法を（我々の狭い範囲で）使うという話題は、1年前に並行して行われたフォーラムで発生しました。その時、北風も 議論に参加した。さて、多くの疑問が解決されましたが、個人的にはいくつか形にしたいことが残っています。 1.NE系列の統計的特性（分布関数、確率密度関数、ACFなど）は、その非裁定性をどのような性質で導き出しているのか。この概念の定義はあるが、それ自体にはほとんど書かれていない。例えば、あるプロセスがアービトラージ・フリーかそうでないかについては、何も書いていない。ですから、この定義から仲裁可能性の実用的な基準に至るには、まだ長い道のりがあります。パストゥホフの学位論文は、可能な基準を定式化する試みであったが、あるプロセスがFRやSPによって仲裁可能であるとか不可能であると言えるのだろうか？分かりやすく説明できたでしょうか。 2.SPの系列があり、その確率密度関数が分かっているとする。この機能をTC構築に活用するアイデアや方法はありますか？私は、FRやSPに含まれる情報では、それを基にTSを構築することはできないという意見を持っているので、原理的な側面に興味があります。 3.そして、極めてシンプルな質問です。あるSPが知られているとする。このサンプルに含まれるサンプル数Nに応じて、このサンプルのSV値の広がりを計算するにはどうしたらいいですか？ フォーラムでの議論では、なぜか対談者の立場が実際よりも間違っているように見えるのです。質問リストについて。 1.仲裁性を 求めるか？アービトラージでなくても、（コインの例のように）平均的に稼ぐ可能性は排除されないということである。アービトラージフリーの基準は、（金融数学の第一基本定理によれば）マルチンゲール測度、すなわち物理的に等価な分布測度が存在し、価格プロセスが.NETであることである。専門性の高い言葉が並びますが、一言で言えば、「価格プロセスがマルチンゲールに なるように、市場の事象の確率を再定義できるが、事象の確率をゼロにすることはできない場合、その市場はアービトラージフリーである」ということです。例：コインフリップとその上のゲーム、つまりランダムウォークが確率0.6で+1、確率0.4で-1に変化する場合、コインフリップで発生するマーケットは0.6と0.4が0.5と0.5に書き換えられプロセスがマーチンゲールになるので裁定取引フリーとなります。それはちょっと無理がありますが、あなたはアービトラージ・フリーに 興味があるのではなく、効率性に 興味があるのだと思います。そのためには、価格プロセスが他の尺度へのすべての遷移を伴わないマーチンゲールであることが必要です。最後に、あなたがおっしゃったことを強調しておきます。これは理論的な再提示であり、マーチンゲールの実用的なテストにはほど遠いものなのです。問題は、マーチンゲールとは、自明でない予測は不可能である（自明な予測-価格は現在と変わらない）ということであり、マーチンゲールの確認-そのような予測の不可能性の確認-は、一般的には不可能であることである。シェパードは具体的な方法論を提示していますが、考えうるすべての 方法をチェックすることは明らかに不可能です。一般的には、エネルギー生成の法則と考えるのが望ましい。証明することは不可能だが、それを受け入れると、モデリングにおいて非常に広範囲な正しい効果を得ることができるので、誰もがそれを正しいと考えるのである。ちなみに、これは本当の例えですが、現代の金融数学を使ってTCを作るのは、物理学を使って永久機関を作るのに似ています。原理的には可能ですが、エネルギー保存の法則が公理になっているのです。一方、数学的な思考システムは、観察された現象をよりよく構造化できると考えていましたし、今もそう思っています。 2.いや、乱数系列の分布を知れば、ある値（将来の価格）が他の値（現在の価格）でどのような振る舞いをするかを予測することは可能である。自明でないものであれば、それでお金を稼ぐことは可能です。 3.範囲 - すなわち、分布（サンプル内の最大値-サンプル内の最小値） ? Prival 2007.12.09 17:12 #175 カマル ご返信ありがとうございました。ご覧のように、問題のプロセスに対するモデルの妥当性が問われるのです。また、時刻tのプロセスは特に興味はないが、予測は重要なので、ほとんどの場合、t+dt/2を取るべきだろう。そして、モデルの妥当性は別の方法で確認すべきであり、残価（予測と価格の差）を調査すべきです。 そして、2つの方法と残価によって、最初の場合は通常の法則に従い、2番目の場合は従わないと解く方がおそらく正しいのでしょう。悪い解決策は捨てる。不連続性については、ITOも死につつあります。だから、ITOの方がいいと納得できるまで。ストラタノビッチは物理を守るが、伊藤は守らない。 ラプラスについては、ベネディクト派の修道院学校で学び（修道士ではなかったかもしれないことは認める）http://www.math.rsu.ru/mexmat/polesno/laplas.ru.html、17歳でパリにやってきて、頭のいい連中に積分の解法を教え始めたが、彼らは、髪の毛をかきむしりながら、解けないことを証明した（当時は誰もラプラストランスフォームを知っていなかった :-)）。まあ、私たちの場合と同じで、この曲線を「マンドリガル」:-)と呼んで、裁定取引的な性質を与えて、解けないと言っているわけです:-)。(もちろん冗談です。でも、できなかったらどうしよう）。 Prival 2007.12.09 17:14 #176 ゆりっくす 1番目の質問については、価格の流れにアービトラージが存在することについての私の見解はご存知の通りですので、お答えすることができません。 2つ目の質問については、kamal さんの意見に反対です。 (ただ単に質問を理解していなかっただけなのか、私が理解したのか）。もし私が間違っていたら、彼に訂正させてください。 はい......TCを作ることは可能です。一つの条件は、SPが時間と共に変化することです。簡単な例で説明しますと、SPが正規分布法則（NZR）に従うと仮定し、ニュース発表前はノイズ（0になる可能性がある）、ニュース発表後はシグナル（0にならない可能性がある）を持っているとします。これが写真です。 閾値を設定しますが、写真では理想的な観測者の基準に従って設定されており、領域2と4は等しくなっています（レーダーではこれらの領域を誤報確率Rltと欠測確率Ppsと呼びます）、統計では（第1種と第2種の誤差）です。 そして、この取引システムのアナログ（チャネルブレークダウンに基づくすべてのTS）があり、確率Pltはちょうど偽のブレークダウンを定義し、真のブレークダウンの場合には、それは3であり、正しい検出の確率Ppo。(えは、実際にはとても簡単でしょう）。 3つ目の質問がよくわからないのですが。 Yurixx 2007.12.09 17:27 #177 kamal: フォーラムでの議論では、なぜか相手の立場が実際よりも間違っているように見えてしまうのです。質問リストについて。 1.仲裁性を 求めるか？アービトラージでなくても、（コインの例のように）平均的に稼ぐ可能性は排除されないということである。アービトラージフリーの基準は、（金融数学の第一基本定理によれば）マルチンゲール測度、すなわち物理的に等価な分布測度が存在し、価格プロセスが.NETであることである。専門性の高い言葉が並びますが、一言で言えば、「価格プロセスがマルチンゲールに なるように、市場の事象の確率を再定義できるが、事象の確率をゼロにすることはできない場合、その市場はアービトラージフリーである」ということです。例：コインフリップとその上のゲーム、つまりランダムウォークが確率0.6で+1、確率0.4で-1に変化する場合、コインフリップで発生するマーケットは0.6と0.4が0.5と0.5に書き換えられプロセスがマーチンゲールになるので裁定取引フリーとなります。それはちょっと無理がありますが、あなたはアービトラージ・フリーに 興味があるのではなく、効率性に 興味があるのだと思います。そのためには、価格プロセスが他の尺度へのすべての遷移を伴わないマーチンゲールであることが必要です。最後に、あなたがおっしゃったことを強調しておきます。これは理論的な再提示であり、マーチンゲールの実用的なテストにはほど遠いものなのです。問題は、マーチンゲールとは、自明でない予測は不可能である（自明な予測-価格は現在と変わらない）ということであり、マーチンゲールの確認-そのような予測の不可能性の確認-は、一般的には不可能であることである。シェパードは具体的な方法論を提示していますが、考えうるすべての 方法をチェックすることは明らかに不可能です。一般的には、エネルギー生成の法則と考えるのが望ましい。証明することは不可能だが、それを受け入れると、モデリングにおいて非常に広範囲な正しい効果を得ることができるので、誰もがそれを正しいと考えるのである。ちなみに、これは本当の例えですが、現代の金融数学を使ってTCを作るのは、物理学を使って永久機関を作るのに似ています。原理的には可能ですが、エネルギー保存の法則が公理になっているのです。一方、数学的な思考システムは、観察された現象をよりよく構造化できると考えていましたし、今もそう思っています。 2.いや、乱数系列の分布を知れば、ある値（将来の価格）が他の値（現在の価格）でどのような振る舞いをするかを予測することは可能である。自明でないものであれば、それでお金を稼ぐことは可能です。 3.範囲 - すなわち、分布（サンプル内の最大値-サンプル内の最小値） ? 逆に、これは非常に建設的な会話のきっかけになります。:-) あなたは数学者、しかも統計学者、私は物理学者です。とにかく言葉が違うし、考え方が違うんです。ですから、会話の中で何かを成し遂げるには、まず理解に達することが必要です。だから、やっぱり深く突っ込んで理解しあおうとしてくれてありがとうございます。 1.あなたの説明を正しく理解すれば、裁定なしの「物理的」意味は、プロセスのある本質的な確率よりも良い予測をすることができない、ということです。もしそうなら、このアービトラージ・フリーの理解は、私が想像していたよりも確かに広範なものです。しかし、相場では負けるのも勝つのも最初は同じ確率と考えられているので、問題は変わりません。この状況でのアービトラージフリーと非効率は事実上等価であり、どちらもマーチンゲールによって妨げられていることが判明しました。それゆえ、私は実はマルチン性の基準に興味があるのです。そして、実際のプロセスでその基準に違反した場合の評価という意味でも、興味があります。 可能な限りの手法を駆使してマーチング性をチェックすることは、もちろん不可能です。だから、質問の焦点が違うんです。例えば、プロセスのFRやACFがあれば、そのプロセスがマルチンゲールかどうか判断できるのでしょうか？あるいは、狭義には、プロセス関数のいくつかの性質が必要条件および/または十分条件となる。例えば、ある関数の連続性は、その1次導関数が最大で1種の不連続性を持ちうるという条件である。そしてもうひとつ、定量的な側面。あるプロセスがマルチンゲールであるかどうかの定量的な指標はあるのでしょうか？ エネルギー保存の法則とのアナロジーは、極めて適切である。さらに言えば、非マルチンゲールの物理的な類似性は、任意のシステムがそれ自身に与えられたとき、その位置エネルギーの最小値に対応する位置を占める傾向があるという主張である。だから、無裁定市場という仮定は十分に成り立つのです。しかし、市場は緩和時間がゼロでないオープンな確率系である。厳密には先回りせずに、私の言いたいことを理解してほしいです。:-)そしてそれは、一般的に仲裁性を認めることで、ローカルな意味での仲裁性を主張できないことを意味します。恣意性は、その規模に応じ、多かれ少なかれ常に侵害されている。 そして、市場はこの状況を、当然多少の遅れはあるものの、常に「修正」しているのである。このラグが、私から見て、ランダムでない利益を上げる唯一のチャンスです。だからこそ、非ランダム性とその侵害のプロセスを理解したいのです。 数学的な思考システムは、あらゆる抽象的な現象や対象を構造化することができる、と私は考えています。物理的思考法は、現実の現象を構造化し、この世界の非常に非自明なつながりを見出すことができる。これらのアプローチは、互いに無縁ではいられません。しかし、この2つが揃うことで、人類は物質面におけるすべての成果を手にすることができたのです。 2.面白いので、見逃しています。できれば、原理的にどうすればいいのか、教えてください。 3.その通りです。ただ、分布のことではなく、サンプルの最大値と最小値の差の平均のことを指していました。 Yurixx 2007.12.09 17:49 #178 Prival: ゆりっくす はい......TCを作ることは可能です。一つの条件として、SPが時間と共に変化すること。簡単な例で説明すると、SPが正規分布法則（NZR）に従うとすると、ニュース発表前はノイズ（0になるかもしれない）、ニュース発表後はシグナル（0にならないかもしれない）がある、ということです。これが写真です。 そして、この取引システムのアナログ（チャネルの内訳に基づいて、任意のTS）があり、確率Pltはちょうど偽の内訳を定義し、真の内訳の場合には、3、正しい検出Ppoの確率である。(えは、実際にはとても簡単でしょう) SPの経年変化は問題ない。ほとんどの人は、逆に「変わらないもの」にしたい、「定常性」を求めています。それは私の物理的な見方であり、ローカルでダイナミックなプロセスとして見ています。相場の始まりから終わりまでの全歴史を俯瞰すれば、起こることすべてをノイズ、変動として捉え、全体を定常的に考えることは可能です（おそらく）。 しかし、すべてお書きになった通りだと仮定しましょう。どうすればいいのでしょうか？ Сергей 2007.12.09 18:58 #179 toYurixx ...<br /> エネルギー保存の法則とのアナロジーは非常に適切です。恣意性の物理的なアナロジーは、任意のシステムがそれ自身に与えられたとき、その位置エネルギーの最小値に対応する位置を占める傾向があるという主張である、とさえ言える。 ... 物理でも数学でもない無能な私が巻き込まれたことをお許しください。しかし、どのようなシステムでも、その潜在的な最小値を占めるという性質が、予測可能性に影響を与えることはないと、なぜか私は確信している。例えば、コインという選択肢を取るなら、そう、間違いなくシステムはその潜在的な最小値を占有することになるのです。しかし、最初のフリップの後に何が起こるかを判断する材料にはなりません。 Сергей Ковалев 2007.12.09 19:04 #180 Mathemat: SK. Forecheのティックボリュームは、データプロバイダーとそのフィルターに依存しすぎていることはよく承知しています。でも、やってみることはできますよね？ 試すことが可能です。私は、並行して行われたスレッドで、実はマーケットからのどんな情報も有用なシグナルであると述べました。ただ、ダニの情報は他の場所より少ないんです。ボリュームだけでなく、ティッククォートそのものに関わることです。ノイズが多すぎる。 1...111213141516171819202122232425...42 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
へんぷく
Ну методы разнятся, вот в наших методах такие понятия как безарбитражность есть.
やり方が違うとは思いません。例を挙げて説明してみます。
敵機を撃墜するためには、時間t0の時点で、この飛行機が一定時間後にどこにいるのかを知る必要があります（この時間は、飛行機間の距離と弾丸、ミサイルの速度で決まります......)。
座標X0,Y0（為替レート）がわかっている場合、座標X1,Y1（将来のレート）を確率1%で決定する必要があります。
仮に、ある僧侶が現れて、この問題を簡単かつ見事に解いたとしよう（歴史上すでにあったことだ（ラプラス））。そして、為替レートを秒単位、pips単位で正確に予測するアルゴリズムを作るのだ。
この例で、レート予測という作業には、仲裁性や効率性という概念が存在しないことを示したいと思います。
このようなアルゴリズムがあれば、取引は一切行わず、情報（このアルゴリズムの出力）を販売したり、予想としてどこかのサイトで発表したりすることも可能です。仲裁性の概念はTS（Trading System）にしか適用できず、そのTSはワゴン車と小車である。そして、導入された概念や定義は、予測という作業の邪魔になるだけです。
追伸：ストラトノビッチさんへ、あなたが「未来」をどう理解しているのか、私にはまだ理解できません。そして何より、そのせいで得られる解答が誤っているのです。モデルの概要がよくわかるファイルを添付します。差し支えなければ、この主張を証明するページを2、3枚くらいは。簡単な例（速度の微分＝加速度（V（t）/dt=a（t））、加速度の微分a（t）/dt= - alfa*a+n（t）） n（t） - BHP、アルファはスペクトル幅を特徴づける定数因子です。
P.P.S.ただ、式（8.8）後にこのファイルのように同じフレーズを証拠として与えることはありませんあなたはすべての平均スコア5.0と同じmech.mattsを。
へんぷく
私たちの方法には、仲裁可能性という概念があります。
やり方が違うとは思いません。例を挙げて説明してみます。
敵機を撃墜するためには、時間t0に、この飛行機がある時点にどこにいるのかを知る必要があります（この時間は、飛行機間の距離と投射物、ミサイルの速度で決まります）。
座標X0,Y0（為替レート）がわかっている場合、座標X1,Y1（将来のレート）を確率1%で決定する必要があるのである。
仮に、ある僧侶が現れて、この問題を簡単かつ見事に解いたとしよう（歴史上すでにあったことだ（ラプラス））。そして、為替レートを秒単位、pips単位で正確に予測するアルゴリズムを作るのだ。
この例で、レート予測という作業には、裁定、効率という概念がないことを示したい。
このようなアルゴリズムがあれば、取引は一切行わず、情報（このアルゴリズムの出力）を販売したり、予想としてどこかのサイトで発表したりすることも可能です。仲裁性の概念はTS（Trading System）にしか適用できず、そのTSはワゴン車と小車である。そして、導入された概念や定義は、予測という作業の邪魔になるだけです。
追伸：ストラトノビッチへ、今のところ私は、あなたが未来によって何を理解しているのか理解していません。 そして、最も重要なのは、そのために受け取った決定が正しくないことです。 私は、モデルの悪くないレビューのファイルを同封します。差し支えなければ、この主張を証明するページを2、3枚くらいは。簡単な例（速度の微分＝加速度（V（t）/dt=a（t））、加速度の微分a（t）/dt= - alfa*a+n（t）） n（t） - BHP、アルファはスペクトル幅を特徴づける定数因子です。
P.P.S.ただ、式（8.8）後にこのファイルのように同じフレーズを証拠として与えることはありませんあなたはすべての平均スコア5.0と同じmech.mattsを。
しかし、これはくだらないことで、ポイントとしては、裁定取引の概念は 、あなたが好むと好まざるとにかかわらず、確かに存在します - それは、金融数学の標準的な教科書で定義されています。現実の市場において裁定なしの条件が満たされるかどうかという、まったく別の問題である。モデル化の観点からは、それが満たされると信じるだけの理由がある（つまり、リスクなしの リターンを得ることは不可能である）。裁定なしはモデルの仮定であり、結果ではないので、この事実を証明 するものはない。この前提があるモデルが1兆円規模の産業を支えているのであって、前提がないモデルは存在しない。 もし、そうしたいのなら、そうせずに作ればいい。それは、モデラーとその現実感の問題である。適当なものが出てくれば、面白いことになりますよ。
ラプラスについて、私は少し理解できませんでした。ラプラスが修道士であったとは聞いていません（それとも、何か別のことを考えていたのでしょうか）。内容的な部分では、決定論的予測の可能性の問題は信仰の問題であり、それはまた超モデル的なものだと考えています。
裁定取引は戦略ではなく市場である、ということを前回以上に明確に言うことはできません。それは戦略に関するものなのか、それとも市場やプロセスに関するものなのか、よく考えてみてください。
Stratonovichについて：Langevinの方程式を解く気はないのですが、先生のテキストにまさに私が話していた場所、8.4式がありました。そこでわかるように、関数bとシグマの値は区間[t_k;t_{k+1}]の左点に取られているので、得られた処理は（相対的に測定しよう）通常のフィルタリング処理（時刻tの情報）と一致する。ストラトノビッチ積分の場合，その構築は省略されていますが，これらの点の値は区間[t_k;t_{k+1}]の中央に取られ，結果としてプロセス-部分和が「先走り」することになります（時間tでは時間t+dt/2の価格を知らないからです）．もちろん、最終的な式では、それは見えない（ブラウン運動は連続的なので、少し先を見るが大したことはない）。しかし、第一に、不連続過程の場合、利用可能な情報に対する極限過程の測定不能という違いが全面に出てくること、第二に、連続過程の場合でも、結果はイトフ式とは異なり、実際のチェックではイトフ式よりはるかに現実から離れること（チェック方法も、増分を対数化して、ドリフト項をチェックする）。 8.8 以降を厳密に伝えるとすれば
由良、セルゲイ、これについてはどう思う？
セルゲイさん、こんにちは。考えはあるのですが、少し待ってください。少し前、あなたと私は、このフォーラムに数理統計の専門家がいない、専門的な意見を聞く人がいない、と愚痴をこぼしたことがありました。そして、ここでラッキーなことに、1つではなく、2つを同時に手に入れることができました。その時々に喚起される問題について、専門家の意見に耳を傾けてみましょう。
kamalさん、 kniff さんへ、いくつかの質問にお答えください。このスレッドへの参加はかなり性急なものでしたが、非専門家を指摘するためだけに来たのではないのであれば、重みのあるご意見をお聞かせください。
統計的手法を（我々の狭い範囲で）使うという話題は、1年前に並行して行われたフォーラムで発生しました。その時、北風も 議論に参加した。さて、多くの疑問が解決されましたが、個人的にはいくつか形にしたいことが残っています。
1.NE系列の統計的特性（分布関数、確率密度 関数、ACFなど）は、その非裁定性をどのような性質で導き出しているのか。この概念の定義はあるが、それ自体にはほとんど書かれていない。例えば、あるプロセスがアービトラージ・フリーかそうでないかについては、何も書いていない。ですから、この定義から仲裁可能性の実用的な基準に至るには、まだ長い道のりがあります。パストゥホフの論文は、可能な基準の一つを定式化する試みであった。しかし、そのFRやSPによってプロセスの仲裁可能性について何かを言うことができますか？分かりやすく説明できたでしょうか。
2.SPの系列があり、その確率密度関数が分かっているとする。この機能をTC構築に活用するアイデアや方法はありますか？私は、PDFやSPに含まれる情報では、それを基にTSを構築することはできないという意見を持っているので、原理的な側面に興味があります。
3.そして、とてもシンプルな質問です。あるSPが知られているとする。このサンプルのSV値の範囲を、このサンプルのサンプル数Nに応じて計算するにはどうしたらよいでしょうか？
由良、セルゲイ、どう思う？
セルゲイさん、こんにちは。少し前に、あなたと私は、このフォーラムには数学的統計の専門家がいない、専門家の意見を聞く人がいない、と訴えました。 そしてここに幸運が、一つではなく、二つ同時にやってきました。その時々に抱いた疑問について、専門家の意見を聞いてみましょう。
kamalさん、 kniff さんへ、いくつかの質問にお答えください。このスレッドへの参加は、かなり性急なものでしたが、非専門家に自分の立場を示すためだけに来たのでなければ、ぜひとも重みのあるご意見をお聞かせください。
統計的手法を（我々の狭い範囲で）使うという話題は、1年前に並行して行われたフォーラムで発生しました。その時、北風も 議論に参加した。さて、多くの疑問が解決されましたが、個人的にはいくつか形にしたいことが残っています。
1.NE系列の統計的特性（分布関数、確率密度関数、ACFなど）は、その非裁定性をどのような性質で導き出しているのか。この概念の定義はあるが、それ自体にはほとんど書かれていない。例えば、あるプロセスがアービトラージ・フリーかそうでないかについては、何も書いていない。ですから、この定義から仲裁可能性の実用的な基準に至るには、まだ長い道のりがあります。パストゥホフの学位論文は、可能な基準を定式化する試みであったが、あるプロセスがFRやSPによって仲裁可能であるとか不可能であると言えるのだろうか？分かりやすく説明できたでしょうか。
2.SPの系列があり、その確率密度関数が分かっているとする。この機能をTC構築に活用するアイデアや方法はありますか？私は、FRやSPに含まれる情報では、それを基にTSを構築することはできないという意見を持っているので、原理的な側面に興味があります。
3.そして、極めてシンプルな質問です。あるSPが知られているとする。このサンプルに含まれるサンプル数Nに応じて、このサンプルのSV値の広がりを計算するにはどうしたらいいですか？
1.仲裁性を 求めるか？アービトラージでなくても、（コインの例のように）平均的に稼ぐ可能性は排除されないということである。アービトラージフリーの基準は、（金融数学の第一基本定理によれば）マルチンゲール測度、すなわち物理的に等価な分布測度が存在し、価格プロセスが.NETであることである。専門性の高い言葉が並びますが、一言で言えば、「価格プロセスがマルチンゲールに なるように、市場の事象の確率を再定義できるが、事象の確率をゼロにすることはできない場合、その市場はアービトラージフリーである」ということです。例：コインフリップとその上のゲーム、つまりランダムウォークが確率0.6で+1、確率0.4で-1に変化する場合、コインフリップで発生するマーケットは0.6と0.4が0.5と0.5に書き換えられプロセスがマーチンゲールになるので裁定取引フリーとなります。それはちょっと無理がありますが、あなたはアービトラージ・フリーに 興味があるのではなく、効率性に 興味があるのだと思います。そのためには、価格プロセスが他の尺度へのすべての遷移を伴わないマーチンゲールであることが必要です。最後に、あなたがおっしゃったことを強調しておきます。これは理論的な再提示であり、マーチンゲールの実用的なテストにはほど遠いものなのです。問題は、マーチンゲールとは、自明でない予測は不可能である（自明な予測-価格は現在と変わらない）ということであり、マーチンゲールの確認-そのような予測の不可能性の確認-は、一般的には不可能であることである。シェパードは具体的な方法論を提示していますが、考えうるすべての 方法をチェックすることは明らかに不可能です。一般的には、エネルギー生成の法則と考えるのが望ましい。証明することは不可能だが、それを受け入れると、モデリングにおいて非常に広範囲な正しい効果を得ることができるので、誰もがそれを正しいと考えるのである。ちなみに、これは本当の例えですが、現代の金融数学を使ってTCを作るのは、物理学を使って永久機関を作るのに似ています。原理的には可能ですが、エネルギー保存の法則が公理になっているのです。一方、数学的な思考システムは、観察された現象をよりよく構造化できると考えていましたし、今もそう思っています。
2.いや、乱数系列の分布を知れば、ある値（将来の価格）が他の値（現在の価格）でどのような振る舞いをするかを予測することは可能である。自明でないものであれば、それでお金を稼ぐことは可能です。
3.範囲 - すなわち、分布（サンプル内の最大値-サンプル内の最小値） ?
カマル
ご返信ありがとうございました。ご覧のように、問題のプロセスに対するモデルの妥当性が問われるのです。また、時刻tのプロセスは特に興味はないが、予測は重要なので、ほとんどの場合、t+dt/2を取るべきだろう。そして、モデルの妥当性は別の方法で確認すべきであり、残価（予測と価格の差）を調査すべきです。 そして、2つの方法と残価によって、最初の場合は通常の法則に従い、2番目の場合は従わないと解く方がおそらく正しいのでしょう。悪い解決策は捨てる。不連続性については、ITOも死につつあります。だから、ITOの方がいいと納得できるまで。ストラタノビッチは物理を守るが、伊藤は守らない。
ラプラスについては、ベネディクト派の修道院学校で学び（修道士ではなかったかもしれないことは認める）http://www.math.rsu.ru/mexmat/polesno/laplas.ru.html、17歳でパリにやってきて、頭のいい連中に積分の解法を教え始めたが、彼らは、髪の毛をかきむしりながら、解けないことを証明した（当時は誰もラプラストランスフォームを知っていなかった :-)）。まあ、私たちの場合と同じで、この曲線を「マンドリガル」:-)と呼んで、裁定取引的な性質を与えて、解けないと言っているわけです:-)。(もちろん冗談です。でも、できなかったらどうしよう）。
ゆりっくす
1番目の質問については、価格の流れにアービトラージが存在することについての私の見解はご存知の通りですので、お答えすることができません。
2つ目の質問については、kamal さんの意見に反対です。 (ただ単に質問を理解していなかっただけなのか、私が理解したのか）。もし私が間違っていたら、彼に訂正させてください。
はい......TCを作ることは可能です。一つの条件は、SPが時間と共に変化することです。簡単な例で説明しますと、SPが正規分布法則（NZR）に従うと仮定し、ニュース発表前はノイズ（0になる可能性がある）、ニュース発表後はシグナル（0にならない可能性がある）を持っているとします。これが写真です。
閾値を設定しますが、写真では理想的な観測者の基準に従って設定されており、領域2と4は等しくなっています（レーダーではこれらの領域を誤報確率Rltと欠測確率Ppsと呼びます）、統計では（第1種と第2種の誤差）です。
そして、この取引システムのアナログ（チャネルブレークダウンに基づくすべてのTS）があり、確率Pltはちょうど偽のブレークダウンを定義し、真のブレークダウンの場合には、それは3であり、正しい検出の確率Ppo。(えは、実際にはとても簡単でしょう）。
3つ目の質問がよくわからないのですが。
フォーラムでの議論では、なぜか相手の立場が実際よりも間違っているように見えてしまうのです。質問リストについて。
1.仲裁性を 求めるか？アービトラージでなくても、（コインの例のように）平均的に稼ぐ可能性は排除されないということである。アービトラージフリーの基準は、（金融数学の第一基本定理によれば）マルチンゲール測度、すなわち物理的に等価な分布測度が存在し、価格プロセスが.NETであることである。専門性の高い言葉が並びますが、一言で言えば、「価格プロセスがマルチンゲールに なるように、市場の事象の確率を再定義できるが、事象の確率をゼロにすることはできない場合、その市場はアービトラージフリーである」ということです。例：コインフリップとその上のゲーム、つまりランダムウォークが確率0.6で+1、確率0.4で-1に変化する場合、コインフリップで発生するマーケットは0.6と0.4が0.5と0.5に書き換えられプロセスがマーチンゲールになるので裁定取引フリーとなります。それはちょっと無理がありますが、あなたはアービトラージ・フリーに 興味があるのではなく、効率性に 興味があるのだと思います。そのためには、価格プロセスが他の尺度へのすべての遷移を伴わないマーチンゲールであることが必要です。最後に、あなたがおっしゃったことを強調しておきます。これは理論的な再提示であり、マーチンゲールの実用的なテストにはほど遠いものなのです。問題は、マーチンゲールとは、自明でない予測は不可能である（自明な予測-価格は現在と変わらない）ということであり、マーチンゲールの確認-そのような予測の不可能性の確認-は、一般的には不可能であることである。シェパードは具体的な方法論を提示していますが、考えうるすべての 方法をチェックすることは明らかに不可能です。一般的には、エネルギー生成の法則と考えるのが望ましい。証明することは不可能だが、それを受け入れると、モデリングにおいて非常に広範囲な正しい効果を得ることができるので、誰もがそれを正しいと考えるのである。ちなみに、これは本当の例えですが、現代の金融数学を使ってTCを作るのは、物理学を使って永久機関を作るのに似ています。原理的には可能ですが、エネルギー保存の法則が公理になっているのです。一方、数学的な思考システムは、観察された現象をよりよく構造化できると考えていましたし、今もそう思っています。
2.いや、乱数系列の分布を知れば、ある値（将来の価格）が他の値（現在の価格）でどのような振る舞いをするかを予測することは可能である。自明でないものであれば、それでお金を稼ぐことは可能です。
3.範囲 - すなわち、分布（サンプル内の最大値-サンプル内の最小値） ?
逆に、これは非常に建設的な会話のきっかけになります。:-)
あなたは数学者、しかも統計学者、私は物理学者です。とにかく言葉が違うし、考え方が違うんです。ですから、会話の中で何かを成し遂げるには、まず理解に達することが必要です。だから、やっぱり深く突っ込んで理解しあおうとしてくれてありがとうございます。
1.あなたの説明を正しく理解すれば、裁定なしの「物理的」意味は、プロセスのある本質的な確率よりも良い予測をすることができない、ということです。もしそうなら、このアービトラージ・フリーの理解は、私が想像していたよりも確かに広範なものです。しかし、相場では負けるのも勝つのも最初は同じ確率と考えられているので、問題は変わりません。この状況でのアービトラージフリーと非効率は事実上等価であり、どちらもマーチンゲールによって妨げられていることが判明しました。それゆえ、私は実はマルチン性の基準に興味があるのです。そして、実際のプロセスでその基準に違反した場合の評価という意味でも、興味があります。
可能な限りの手法を駆使してマーチング性をチェックすることは、もちろん不可能です。だから、質問の焦点が違うんです。例えば、プロセスのFRやACFがあれば、そのプロセスがマルチンゲールかどうか判断できるのでしょうか？あるいは、狭義には、プロセス関数のいくつかの性質が必要条件および/または十分条件となる。例えば、ある関数の連続性は、その1次導関数が最大で1種の不連続性を持ちうるという条件である。そしてもうひとつ、定量的な側面。あるプロセスがマルチンゲールであるかどうかの定量的な指標はあるのでしょうか？
エネルギー保存の法則とのアナロジーは、極めて適切である。さらに言えば、非マルチンゲールの物理的な類似性は、任意のシステムがそれ自身に与えられたとき、その位置エネルギーの最小値に対応する位置を占める傾向があるという主張である。だから、無裁定市場という仮定は十分に成り立つのです。しかし、市場は緩和時間がゼロでないオープンな確率系である。厳密には先回りせずに、私の言いたいことを理解してほしいです。:-)そしてそれは、一般的に仲裁性を認めることで、ローカルな意味での仲裁性を主張できないことを意味します。恣意性は、その規模に応じ、多かれ少なかれ常に侵害されている。 そして、市場はこの状況を、当然多少の遅れはあるものの、常に「修正」しているのである。このラグが、私から見て、ランダムでない利益を上げる唯一のチャンスです。だからこそ、非ランダム性とその侵害のプロセスを理解したいのです。
数学的な思考システムは、あらゆる抽象的な現象や対象を構造化することができる、と私は考えています。物理的思考法は、現実の現象を構造化し、この世界の非常に非自明なつながりを見出すことができる。これらのアプローチは、互いに無縁ではいられません。しかし、この2つが揃うことで、人類は物質面におけるすべての成果を手にすることができたのです。
2.面白いので、見逃しています。できれば、原理的にどうすればいいのか、教えてください。
3.その通りです。ただ、分布のことではなく、サンプルの最大値と最小値の差の平均のことを指していました。
ゆりっくす
はい......TCを作ることは可能です。一つの条件として、SPが時間と共に変化すること。簡単な例で説明すると、SPが正規分布法則（NZR）に従うとすると、ニュース発表前はノイズ（0になるかもしれない）、ニュース発表後はシグナル（0にならないかもしれない）がある、ということです。これが写真です。
そして、この取引システムのアナログ（チャネルの内訳に基づいて、任意のTS）があり、確率Pltはちょうど偽の内訳を定義し、真の内訳の場合には、3、正しい検出Ppoの確率である。(えは、実際にはとても簡単でしょう)
SPの経年変化は問題ない。ほとんどの人は、逆に「変わらないもの」にしたい、「定常性」を求めています。それは私の物理的な見方であり、ローカルでダイナミックなプロセスとして見ています。相場の始まりから終わりまでの全歴史を俯瞰すれば、起こることすべてをノイズ、変動として捉え、全体を定常的に考えることは可能です（おそらく）。
しかし、すべてお書きになった通りだと仮定しましょう。どうすればいいのでしょうか？
toYurixx
...
物理でも数学でもない無能な私が巻き込まれたことをお許しください。しかし、どのようなシステムでも、その潜在的な最小値を占めるという性質が、予測可能性に影響を与えることはないと、なぜか私は確信している。例えば、コインという選択肢を取るなら、そう、間違いなくシステムはその潜在的な最小値を占有することになるのです。しかし、最初のフリップの後に何が起こるかを判断する材料にはなりません。
SK. Forecheのティックボリュームは、データプロバイダーとそのフィルターに依存しすぎていることはよく承知しています。でも、やってみることはできますよね？