P / S / Aはちょうどそのようなフレーズがない "あなたは、少なくとも恥ずかしさを持っていないだろう))は5.0のメカメイト平均スコアを持っているとちょうど金融数学に従事している人と議論:-D 笑ってちょうど)))です。ごめんね"モニターの向こう側に誰が座っているのか、ましてやその人の知識レベルなどわからない。私は10年以上前からランダムフロー理論をやっているんです。ストラトノビッチ積分が未来を見通すことが証明されている文献のリンクを教えてください。 新しい発見があればうれしいです。
kamal писал (а): あなたの精神的なシンプルさは無限大です :)私が「年61.43%以上は稼げないというメガマットド確証があります」と言うとでも思っているのでしょうか。数字というのは浮世離れしているもので、何か別のことを言うものです。世界のすべてのヘッジファンドが60％以下の利益を上げ、誰かが小さなリスクで600％の利益を上げるとしたら（それはわからない）、それはまず単純な説明（デモなど、よく上に聞こえた）、次に複雑な説明（誰かが何千人ものプロより賢い）について考える時です。 いわばトレーダーのように、オッカムのカミソリがあるのです。しかし、そのうちに自分たちのしてきたことが何であったかを理解し、利益を確定させた後、通常の業務に戻りました。実は、利益の源泉は流動性の低さなのです。そして、「RTSに会いに来てください」と言います。RTSの通貨オプションについては、私たちにご相談ください、とまで言うつもりです;)
例えば、銀行でFXの取引をする場合、ライン上では、どんな利回りも無限大になります。直接投資した資金については、ゼロ。(インラインとは、証拠金やGOなどの担保がなくても取引ができることです）。
私の信念は、「グレイルはありえない」ということです。そして、お金を稼ぐことができる（でも、難しい）。
。
もしかしたら、この話はもうしばらく続くかもしれませんね。60%が限界だと考えている人は、何か言い分があるのだろうと、善意から思ったのですが......。はい、まだ質問があります。あなたの自尊心を傷つけようとしてるとは思わないでください。あなたの立場を理解しようとしているのです。 。
グレイルは ありえない（約...らしい、APR600％としておこう）。しかし、（どんなに難しくても、どんなに超複雑でも）お金を稼ぐことができると思うのはなぜだろう？儲けるための予測のための原理的な情報源はどこにあるのでしょうか？(あるいは、義務的なドレインによる一時的な収益が時々発生するということでしょうか?)
へんぷく
建設的な話を始めていただき、ありがとうございます。
ポイントは、ラジオロケーションの専門家（軍人の私）の立場から、この曲線の分析にアプローチしていることです。そしてこの曲線は、敵（ミサイルや飛行機）の移動の軌跡としてイメージしています。そして、どこに飛んでいけばかわすことができるのか、逆に胸でディフェンスをカバーすることができるのかが重要なのです。そして、そのような曲線の分析方法には、仲裁や効率といった概念はなかった。
自分で「...この曲線の分布の特性であり、一般的に言えば推測の域を出ない」と言ったのに、また捻じ曲げて......すみませんでした。"...しかし、カーブに対する様々な行動の結果（戦略）は、戦略ではなく、カーブの特性です。賛成ですか？"これには反対です、カーブにはこの性質がない、私の性質です、私はちゃんと呼吸をしていないダミーです、カーブはそんなこと全く気にしません。
このスレッドのここ数ページの議論は、そのことに終始している。私の視点や書き込みによって、ストリームがどのような性質を持ち研究できるのか、またどのような性質を持たないために研究できないのかを理解することができれば幸いです。
カーブの分析に関する私の見解は、私は「ランダムフローとFOREXの理論」の別のブランチに入れ、ところで私が調査したい最初のモデルの一つは、ちょうど確率微分方程式のシステムの形で書かれています。
P / S / Aはちょうどそのようなフレーズがない "あなたは、少なくとも恥ずかしさを持っていないだろう))は5.0のメカメイト平均スコアを持っているとちょうど金融数学に従事している人と議論:-D 笑ってちょうど)))です。ごめんね"モニターの向こう側に誰が座っているのか、ましてやその人の知識レベルなどわからない。私は10年以上前からランダムフロー理論をやっているんです。ストラトノビッチ積分が未来を見通すことが証明されている文献のリンクを教えてください。 新しい発見があればうれしいです。
ストラトノビッチについては、「ストラトノビッチ積分の構築は、セグメントの真ん中あたりで行われた」という文献を覚えていないとおっしゃりたいのでしょうか。それとも、理解はしていても、その内容を理解できていないのでしょうか？
2）業界経験
3) 市場には常に非効率性があり、それはもちろん発見されて平準化されるが、あなたが発見して平準化する側になることもできる、という認識。
例えば、ラインで銀行でFX取引をする場合、どんな利回りも無限大です。直接投資した資金について - ゼロ（インライン - は、マージン、GOなどの形で任意の担保なしで全く取引を行うことができる場合です）。
私の信念は、「グレイルはありえない」ということです。そして、お金を稼ぐことができる（でも、難しい）。
もしかしたら、この話はもうしばらく続くかもしれませんね。
単純に考えて、60％が限界だと考えている人は何か言い分があるのではと思ったのですが...。
はい、まだ質問があります。自尊心を傷つけようとしてると思わないでください。 あなたの立場を理解しようとしてるんです。
聖杯はありえない（年率600％くらいだろう...まあいいか）。 しかし、（どんなに難しくても、どんなに超複雑でも）儲けられると思うのはなぜだろう。稼ぐための予測の原理的な情報源はどこにあるのでしょうか？ (それとも、義務的なその後の流出を伴う、時折の一時的な収益のことでしょうか？)
2）業界経験
3) 市場には常に非効率性が存在し、それはもちろん発見されて平準化されますが、あなたが発見して平準化する側になる可能性もあることを考慮してください。
捻じ曲げてはいない。ご指摘の通りです。
ここでは、例えば、経験について。最初からうまくいかないものなんです。きっと、何時間もモニターに向かい、経験を積んできたのでしょう...。もしかしたら、あなたの経験は形式化され、アルゴリズムに統合され、利益を生むTSを生み出すことができるかもしれません。
ここからは、単純な思考の展開です。他の人の経験を集めて、それをきちんと処理すれば......おそらく72％は得られると思います。ダメ？
非効率性、分岐点、ランダムな影響などについても同様です。結局のところ、難しいとはいえ、原則的にはすべて実行可能な作業なのです。
議論になっていないと思います。むしろ、それは視点、信念と呼ばなければならないだろう。それは答えとして受け取っておこう。ありがとうございます。
>> 迷ってこうも言う：RTSの通貨オプションに参加しませんか ;)
そう、ボラティリティをショートさせるのだ ))))
歴史的なVOL＝3.6％、4.6％であなたからVOL.を買う準備ができている :-D
あなたの精神的なシンプルさは無限大です :)私が「年61.43%以上は稼げないというメガマットド確証があります」と言うとでも思っているのでしょうか。数字というのは浮世離れしているもので、何か別のことを言うものです。世界のすべてのヘッジファンドが60％以下の利益を上げ、誰かが小さなリスクで600％の利益を上げるとしたら（それはわからない）、それはまず単純な説明（デモなど、よく上に聞こえた）、次に複雑な説明（誰かが何千人ものプロより賢い）について考える時です。 いわばトレーダーのように、オッカムのカミソリがあるのです。しかし、そのうちに自分たちのしてきたことが何であったかを理解し、利益を確定させた後、通常の業務に戻りました。実は、利益の源泉は流動性の低さなのです。そして、「RTSに会いに来てください」と言います。RTSの通貨オプションについては、私たちにご相談ください、とまで言うつもりです;)
あのね、私はあなたがどこに行ったかなんて、あまり興味がないんです。
単純に、利益の源泉が違うと思うからです。
マザーオブゴッド!!!このスレはどうなっているんだ・・・。
今後、この用語を使わないことを公的に約束すれば、あまり吐かないと思うのですが。
分布関数 ですが、引数の与えられた区間に入る事象の数について話します。
Arbitrage/Besarbitrage あるいは Market Efficiency/Non-Efficiency(私はこれらの用語を分けて考えていない) が、非ランダムな利益を得る可能性/不可能性について話をすることになる。
他には？そのまま修正!
さて、最後に、「アイデアキラー」の役割を果たさないために、私がmql4.ruの記事で紹介し、私の実践的な取引経験が増えるにつれてますます重要になる、非常にシンプルなアイデアをお伝えしましょう。この考え方は、すでにここで述べたとおりですが、もう一度繰り返しても罪にはなりません。そして、「ヘビーテール」のような効果、「ボラティリティ」のような効果、その他いろいろなものが消えていくのです。
下の写真では、横軸の保留値の間隔にあるポイントで表されるBP EUR/USDティックの最初の差の計算の数は、赤で示されている：また見てください。
では、「ヘビーテール」という形で失われた効果はどこにあるのだろうか。また、「ボラティリティ」の正しい定義を提案すれば、「どのくらい足りないか」を「見る」ためにプロットすることもできますね？
さて、「それについて」はもういいとして、「それについて」話そうか:-)
図を見てください。赤い線はあるプロセスを示しており、それは私たちにとって興味深いものであるとします。単純移動 平均（黒線）を使って平滑化することにします。
w=5-青い点、w=20-青い破線など、任意の平滑化ウィンドウ（w）を選択できることは明らかである。wの値を小さくすると、元の系列（赤）から大きく（垂直に）乖離した「のびやかな」系列が得られるのは明らかなようだ。wの値を大きくすると、元の系列（横軸）から大きく乖離した「遅れ系列」が得られる。おそらく，平均化窓の幅には，元の系列と平滑化（S）の差の二乗和の最小値という意味で，最適なものがあるのだろう。これは確かにそうですねー。下図は、o.d.s.のSの値をwの関数として表したものです。
すぐにわかるのは、このプロセスの実装で関数の最小値(w=9)が顕著に現れていることだ。この平均化窓の大きさは、明らかに、平滑化された関数の有用な信号（前図の黒線）からの最小の偏差を提供します。残念ながら、現実には元の信号を知らないために、この差をプロットして研究することはできません。実際には、資産の中にノイズの多いBPしかない状態で、最適な平均化窓を見つけるための適切な推定が可能かどうかが問題なのです。
由良、セルゲイ、どう思う？
これを見てください：下の図は、ピップで表され、保留中の横軸の値の間隔に落ちるBP EUR / USDのティックの最初の違いの計算の数を赤で示されています。
[...]
では、「ヘビーテール」という形で失われた効果はどこにあるのだろうか。また、「ボラティリティ」の正しい定義を教えていただければ、そのグラフをプロットして、「足りないものが多い」ことを「確認」することができますよ？
当時は記事に気づいたのですが、まだp.d.f.にハマっていなかったので、このアイデアのトレーディングへの応用を見たことがありません。しかし一方で、この記事の著者が冒頭で書いたこと（強調）は、よく理解できました。
初心者はもちろん、経験豊富なシステム開発者でも、移動平均線という最も単純な指標でさえ、時間に関係するため、時間帯によって単位が異なるということを考える人はほとんどいないことを、私は勝手に述べています。もちろん、価格ではなく時間という観点で策定されたシステムもあります。代表的なのは、連騰系やカギ系ですが、少数派です。しかし、繰り返しになりますが、その大半は、指標を通じて間接的に時間と「結びついて いる」ことがほとんどです。
これは正にその通りで、このような変換を行うと、古典的な連続インジケーターの外観そのものが大きく変化します。これでTSを作ろうとする人は、エンベロープやボリンジャーバンドが、例えばこのようなチャートに重なってどう見えるか、努力すればいいのである。シックテールの消滅（または大幅な縮小）と分散（ボラティリティ）の安定化とともに、これらの指標はより合理的なエントリーとイグジットを示すようになるのではないかと思います。聖杯は手に入らないが、よりシンプルなプロセスへの対応も容易になる。
個人的には、このチャート変換に興味があるのは、チャート自体が、バチェリエが説明したものに非常に近い p.d.f. 増分で（過去に関係なく、どの時点でも +-1 tick）、Wiener プロセスにかなり近くなる可能性があるからです。次にどうするかは、第二の問題です。
SK. Forehのティックボリュームが、データプロバイダーやそのフィルターに依存しすぎていることはよく理解しています。でも、やってみればいいんでしょう？
追伸：そうそう、アミールさんの 記事が掲載されて1年半も経っていないのですが、何か引っかかるものがありました。未来に生きているに違いない...。
マザーオブゴッド!!!このスレはどうなってるんだ・・・。
今後、この用語を使わないことを公的に約束すれば、あまり自分から毛布を引きちぎるようなことはしないと思うのですが。
分布関数 ですが、引数の与えられた区間に入る事象の数について話します。
Arbitrage/Besarbitrage あるいは Market Efficiency/Non-Efficiency(私はこれらの用語を分けて考えていない) が、非ランダムな利益を得る可能性/不可能性について話をすることになる。
他には？そのまま修正!
しかし、最後に、「アイデア・キラー」の役割を果たさないために、ここでは、私がmql4.ruの私の記事でも推していた、そして、私の実践的な取引経験が増えるにつれてますます重要になった、非常に単純なアイデアをお話ししましょう：幾何学的ランダムウォークの標準ガウスモデルは、たった一つのパラメータ、つまり時間を見直すことによってすべての問題から救われます。この考え方は、すでにここで述べたとおりですが、もう一度繰り返しても罪にはなりません。そして、「ヘビーテール」のような効果、「ボラティリティ」のような効果、その他いろいろなものが消えていくのです。
下の写真では、横軸の保留値間隔にあるBP EUR/USDの最初のティック差をpipで表した数を赤で表示しています。
さて、「ヘビーテール」という形で失われた効果はどこにあるのでしょうか？また、正しい定義を教えていただければ、「どのくらい足りない のか」を「見る」ために「ボラティリティ」をプロットすることもできます。
ダニはどこから来たのか？
ボラティリティに関して - 価格変動（ボラティリティ）が直接取引の活性（ダニの数）に関連しており、あなたがチャートをdevolue tickframeを考慮するので、私が言っていることは、taptologyです大部分に、いわゆる運用時間に移動します。取引されたボラティリティに関するデータが私たちのために閉じているので（すなわち、誰かが短い有効期限のオプションを見つける - あなたは歓迎されているが、さらにそれらの細目は自由にアクセスできません）、だから私の文をチェックするのは難しいです "直接"、上記の唯一の投機的な構成。