Dolzhen skazat', chto takimi 'pipis'kami' Market Makers on FX ogromnie deni zarabativat.このページでは、そのような状況下において、どのような製品を提供できるかをご紹介します。EURUSD、EURJPYは、EURUSD、EURJPYは、EURUSD、EURJPYは、EURUSD、EURJPYは、EURUSD、EURJPYは、EURUSD、EURJPYは、EURUSD、EURJPYは、EURUSD、EURJPYは、EURJPYは、EURJPYは、EURJPYは、EURJPYは、EURUPは、EURUPは、EURUPは、EURPHは、HIGHになります。
Выбросил же я это на помойку по совсем другим причинам, по причинам того, что далеко не все что красиво выглядит на бумаге причем вполне робастно и на out of sample, окажется таким же при реальной торговле. Тут начинают работать вещи абсолютно не отражаемые на тестовых графиках и окажется что во все ваши прибыльные системные трейды в реале попросту физически НЕ ВОЙТИ, хотя на параллельном реалтайм тесте компьютер вам все входы изобразит, а вот в проигрышные реал скажет - добро пожаловать! И поэтому например Ширяев с Пастуховым сливные со свистом ибо они теоретики и собирают теоретическую прибыль по капелькам, которых в реале им никто не даст, а дадут лишь максимальные лоссы. Прознать про все это (и не только про это) можно лишь в реальной торговле. Еще раз повторю - Ваш график неторгуем с прибылью в реале. И это не меренье пиписьками, а просто дружеский совет позволяющий Вам сэкономить на накладных расходах.
ええ、まさにPMMSS、最初のファイルはクリアのようです。しかし、2つ目のティックとボリュームの不一致はどうでしょうか？
セルゲイさん、こんにちは。
2つ目のファイルの3列目は、スルータイム、つまり1971年から「今」までの経過秒数である。アルパリのデータの出来高と1分あたりのティック数の不一致については、例えば分バーが必ずしも1分と一致しないとかで説明できるのでは...。どうだろう。
Dolzhen skazat', chto takimi 'pipis'kami' Market Makers on FX ogromnie deni zarabativat.このページでは、そのような状況下において、どのような製品を提供できるかをご紹介します。EURUSD、EURJPYは、EURUSD、EURJPYは、EURUSD、EURJPYは、EURUSD、EURJPYは、EURUSD、EURJPYは、EURUSD、EURJPYは、EURUSD、EURJPYは、EURUSD、EURJPYは、EURJPYは、EURJPYは、EURJPYは、EURJPYは、EURUPは、EURUPは、EURUPは、EURPHは、HIGHになります。
ロッシュが書いた（a）。
そんな 意見も あるんですね。Выбросил же я это на помойку по совсем другим причинам, по причинам того, что далеко не все что красиво выглядит на бумаге причем вполне робастно и на out of sample, окажется таким же при реальной торговле. Тут начинают работать вещи абсолютно не отражаемые на тестовых графиках и окажется что во все ваши прибыльные системные трейды в реале попросту физически НЕ ВОЙТИ, хотя на параллельном реалтайм тесте компьютер вам все входы изобразит, а вот в проигрышные реал скажет - добро пожаловать! И поэтому например Ширяев с Пастуховым сливные со свистом ибо они теоретики и собирают теоретическую прибыль по капелькам, которых в реале им никто не даст, а дадут лишь максимальные лоссы. Прознать про все это (и не только про это) можно лишь в реальной торговле. Еще раз повторю - Ваш график неторгуем с прибылью в реале. И это не меренье пиписьками, а просто дружеский совет позволяющий Вам сэкономить на накладных расходах.
Fufさん、このトピックにたどり着きました。上から2番目の投稿に興味があります https://forum.mql4.com/ru/20562/page14#154564
私はそのスレッドに書いたが、それはそこに根付かなかったとNSについてそのトピックは、それは新しいを作成するか、古いものを見つけるために助言された、私は一種の類似性をここで見つけた)))
ということで、この話題も一応の区切りがついたようです。さて、この話はまた後日。
皆さん、こんにちは！新年明けましておめでとうございます。
こんにちは、皆さん素晴らしいサイトですね!
インディーズを書くのを手伝ってください
こんなのが欲しいhttps://www.youtube.com/watch?v=V_cj4A0ysD0#t=346
のヒストリカルボラティリティと期待されるボラティリティを計算するためのオシレーターとして使用します。
mt4用
ここでは、その計算方法を紹介します。
20日間の年間ヒストリカルボラティリティの算出方法は以下のとおりです。
ステップ1.今日の終値を前市場の終値で割る。
手順2.手順1で得た商の自然対数をとる。例として、1991年3月時点の日本円の年間ヒストリカルボラティリティを計算してみよう。日付を書くときは、（年/月/日）のフォーマットを使用します。74.52に相当する910225の終値を75.52に相当する910222の終値で割ってみましょう。
74.82 / 75.52 = 0.9907309322 0.9907309322 の自然対数は 0.009312258 となります。
ステップ3：21日後、ステップ2の数値が20個になります。次に、手順2の値の20日移動平均を計算します。
ステップ4：ステップ2のサンプルデータの20日分の分散を求める。これには、20日移動平均線が必要です（ステップ3参照）。次に、過去 20 日間の各数値について、手順 2 の値から移動平均を引きます。ここで、すべての負の答えを正の答えに変換するために、これらの値を二乗してください。そして、過去20日分の値をすべて足す。最後に、合計を19で割って、過去20日分のサンプルデータの分散を求めます。901226の20日分の分散は0.00009です。同様に、任意の日の20日分の分散を計算することができます。
ステップ5：ある日の20日分散が決まったら、それを20日標準偏差に変換する必要があります。これは、分散の平方根を抽出することで簡単に行える。したがって、901226の場合、分散の平方根（0.00009であることが示されている）により、20日の標準偏差は0.009486832981となります。
ステップ6.ここで、得られたデータを「年率換算」したデータに変換します。日足データを使い、円の1年間の取引日数を252日（約）と仮定しているので、手順5の答えに252の平方根、つまり15.87450787をかけます。901226の場合、20日間の標本標準偏差は0.009486832981です。これに15.87450787をかけると、0.1505988048となる。この値はヒストリカル・ボラティリティ（当社の場合15.06%）であり、ブラック・ショールズ・オプション価格計算モデルへのボラティリティ・インプットとして使用することができる。
ご理解とご協力をお願いいたします。）
をスクリプトで表示します。
このようなインジケーターは需要があると思います。
市場のボラティリティを計算することが、今後の意思決定において最も優先されるからです。
すなわち、ボラティリティの低い（価格）を計算する際に、高い（価格）で買い、売る - それはオシレーターの本質である。
私は、あなたが正しく書けば、ほとんどのトレーダーがMT4のような人気のあるターミナルで自分の戦略を分析するのに役立つと思います。
ご感想ありがとうございました。
ここで 彼らは書きます。