FR H-Volatility - ページ 12

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to Prival

Несогласен с Вами.

1.裁定取引について。wikipediaから裁定取引の解釈を引用すると、「ブローカーAはある会社の株式100株を18セントで買う注文を出し、ブローカーBは同じ会社の株式100株を17セントで売る注文を出す」。もし投機家が両方の入札に同時に気づけば、両方を受け入れて利益を得ることができる。これが裁定取引というものです」つまり、裁定取引は存在するかしないか、どちらかです。その出現と消滅の時期は問わない（要は2回取引すること）。仲裁の理解は異なるかもしれませんが、私は市場の非効率性という言葉を実際理解していませんので。

2.BP（時系列）の解析方法がうまくいかない？MAが効かない、相関係数も効かないなど、BP解析の手法は馬車と小車で、どれも効かないのでは？NS BetterによるBP予測もうまくいかない？

3）そのような結論に至る、「自動売買チャンピオン2007」の結果はどのようなものですか？

1点目について。私はリンクを与えることはできません - 私は見た場所を覚えていない、しかし、用語 "裁定 "が予想される商品の価格差から利益を上げるために、同じ市場で異なる時間に最初のものを売って、第二のものを買うことを目標に、ある通貨の購入と同時に別のものを売る行為を適用すると断言します。市場の効率性とは、（インサイダー情報の利用を除いて）市場で投機的な利益を得ることが不可能であることを前提としたもので、市場を予測することは不可能である。

2点目について。メソッドの性能をどのように評価するのか？BPを予測することが可能かといえば、可能なのですこの意味で、「馬車と小馬があるBP分析法」は 有効である。しかし、これらの手法の予知能力を試算すると、必要な値はDCが取引ごとに徴収する手数料よりはるかに少ない。この意味で、「MAが効かない、相関係数も効かない、 などが判明した」ということは、「効く」ということなのです。

3点目について。ここではお互いに誤解しているかもしれませんね。私は、自動売買選手権2007の 取引結果の分析により、証券会社の現在の手数料を考慮すると、外国為替市場での裁定取引の可能性について確信を持って言うことができると断言します!これは、強い理念の表明です私たちの時代には、この出来事の肯定的な結果を十分に確信できないまま、このビジネスに参入した。 私は、証券会社が主催するいくつかの「取引コース」に参加して、せいぜい一攫千金を狙って「運任せ」で何千ポンドもFXにつぎ込む精神障害者のことを話しているのではない。いや、まず、収益性の高い戦略を立てるために何年も費やす前に、課題の基本的な解決可能性を確認する必要があります。そうでなければ、私たちは精神病院に入るべきです。残念ながら、上記のどの分析方法でも、この問いに対する明確な答えは得られませんが、幸いにもベターが答えを出してくれました :-)。少なくとも私にとっての目標は、明確で達成可能なものになりました。

 
Yurixx:

従って、第2項の記載は認めます。公理としてとらえ、頼りにすることができる。

次のような疑問が湧いてきます。

仲裁可能性とは何ですか？その数学的な特殊性、一連の引用文の数学的な特徴とは何か、どのように反映されるのか。

仲裁可能性の最適な尺度とは？明らかに、それを測るために多くの値を構築することができます。しかし、これまで見てきたように、この方法はあまり魅力的ではなく、効果的でもない。トレンドとフラットな期間の両方において、引用符シリーズの任意の動作における裁定取引の指標となる数学的特性を構築することは良いことだと思います。

循環していることは明らかです。裁定取引の可能性が現れたり消えたりする。しかし、この循環性は決して定常的なものでも、準定常的なものでもあり得ない。したがって、定常性区間の期間を調査することは可能であり、そのFRを構築することも可能であるが、建設的なものにはつながらない。 IMHO

もし、適切で、動的で、局所的な仲裁可能性の尺度を構築すれば、その慣性の特性を調査し、独立して、その変化を追跡して、入口と出口の瞬間を特定することもできると思われます。つまり、仲裁可能性の指標を考えるのである。そして、そのためには、提起された二つの問題、すなわち、第一に、仲裁可能性の本質（少なくとも数学的）を理解すること、第二に、第一を解決した結果として、価値自体の正しい構築を行うこと、を解決する必要がある。


正しい設問は、目標達成のために必要なタスクのボリュームが顕著に表れる。

絶対的なものではありませんが、個人的な経験や、与えられたテーマでの操作体験に基づいてお伝えします。

1.外国為替市場の通貨シリーズについて 裁定取引 - 予想される価格差から利益を得る目的で、異なる時間に同じ市場で売却する目的で商品を購入する行為です。裁定取引または市場の非有効性は、過去の価格変動と予想される動きとの間に有意な（長期的に可能な利益が手数料を上回るという意味で）依存関係が発生することを特徴とします。

2.価格刻みは等距離の時間間隔など、BPを分解して検索することができる。なぜなら、私たち投機家にとって重要なのは価格の上昇分の絶対値のみであり、その上昇分が発生した時間は問題ではないからである。このように、価格系列の最適な内訳（最大限の収益性が得られるという意味での）、Kagy構造が存在するのである。また、トレンド（H+戦略）、フラット（H-戦略）に対する裁定値を定義する機会も提供します。

Kagi（Renko）の構造に基づいて、市場の裁定取引指標を実現することが可能です - 取引線（図では赤色）またはその派生物です。

市場の恣意性を知る上で最も有効な指標だと思うので、その特性を研究してほしい。この文章を厳密に証明することはできるのでしょうか？

 

ニュートロン

新しい概念をいとも簡単に導入し、それをうまく解釈してしまうあなたには、今でも驚かされるばかりです。もう、聞くのが怖いくらいです。例えば、投機の概念と仲裁可能性の解釈はどう違うのでしょうか？あるいは、「等距離時間間隔」「市場裁定」とは何か？

もし、これらの概念がすべて、あなたが参照している論文から引用され、そこで著者が分布関数と、以前にあなたと議論した確率密度とを混同しているとしたら。それなら捨ててしまえ、それを人間の簡単な言葉で言うと科学主義ということになる。誰にも理解されない霧をかけ、願わくば自分が守られるように」と、学位論文の目的は明確である。本当の研究をしているのに、霧は邪魔になるだけです。

H変動率については、非定常な流れに非線形変換（H分割、Kagi、Renko）を使ってパターンを見つけ、分析から時間を投げ出そうとしています。 その中に安定した統計パターンが見つかるかどうか考えてみてください。

この指標は他の指標より効率が良い」と主張する前に、「効率」という言葉は哲学的な概念であり、様々な角度から見ることができることを理解する必要があります。例えば、家の隅にスコップが2つ置いてあるとします。掘るなら）1本目の方が効率的ですが、スコップなら2本目の方が良い（効率が良い）です。

私は、最も有効なアービトラージ指標は株式であると言います。そして、Cagi、Renko、Nは、その近くにもありません。なお、ここでマーケットという言葉を付け加えなかったのは、裁定取引という概念がマーケットではなく、取引システムを指しているからです。

 

おあいこですね～、もう、ご批判が怖いですね～。

プライベート、私はFRの概念を解釈し、用語を正しく使用する - それは大学で教えられ、ピアレビューされた出版物で公開された科学的な記事で使用されているように、物理学者。つまり、この言葉は定着しているのです効率的市場」と「恣意性」の概念は、計量経済学者 A.N.Shiryaevの2巻にわたる著作『Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics』で紹介され、利用されている。等距離とは、何かが均一であることを意味し、ここでは1時間後など、等しい時間間隔での価格値について述べているのである。また、投機という言葉も一般に知られており、物を出さずに利益を上げるために一定の身のこなしをすることを意味します。効率」については、私も同感です。

 
Neutron:

1点目は同意見です。


セルゲイさん、あなたは私の名前の由来です。あなたの絵ではFRではなく、確率密度 関数であることは、あなた自身が認めています（このスレッドの1、10、11ページ参照）。 そして大学では、それも正しく教えられているはずなのです。元情報技術部長の私が言うのだから間違いない。その他の用語については、私は経済学者ではないので保証しませんが、私の謙虚な見方からすると、何かが間違っているようです。議論ではなく、権威ある論文への言及（統計学について何度も版を重ねている本が良い、B.R.レビンとしよう）。私は非常に喜んでSkypeでチャットさせていただきます、それはフォーラムを散らかさないだろう。privalov-svを待っています。特別にプレゼントも用意しましたので、ご連絡ください。
 
skype "とは？
 

1.市場はそうなる。
2.市場は自信を持つだろう。
3.3rdChamp.は非常に代表的なものになると思います。
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"コンサドーレは手を加えるべきじゃないのか？"（会場など）。

ファイル:
koroche.zip  282 kb
 
Prival:

セルゲイさん、あなたは私の名前の由来です。あなた自身、写真上ではFRではなく、確率密度関数であることを認めていますね（このスレッドの1、10、11ページを参照）。そして、それはユニでも正しく教えられているはずです。元情報技術部長の私が言うのだから間違いない。その他の用語については、私は経済学者ではないので保証しませんが、私の謙虚な見方からすると、何かが間違っているようです。議論ではなく、権威ある論文への言及（統計学について何度も版を重ねている本が良い、B.R.レビンとしよう）。私は非常に喜んでSkypeでチャットさせていただきます、それはフォーラムを散らかさないだろう。privalov-svを待っています。特別にプレゼントも用意しましたので、ご連絡ください。


プライベートの 話よ。元部長とはいえ、反論するのは難しい。しかし、私は若干の介入を許します。

ブラシェフの「トレーダーのための統計学」に書かれているように、NE分布則の表現には積分と微分の2種類がある。積分法は、実はNE確率分布関数と呼ばれるもので、全くその通りです。微分法のことを確率密度関数(loosely speaking, aprobability density function)という。このことは、私とニュートロンとの 間でとっくに分かっていることですから、言葉尻をとらえた議論はやめて、本質的な議論に入ることをお勧めします。

アービトラージとは、市場が統計的に有効なリターンを生み出す性質である。自己相関関数の非ゼロ値の定常性、決定論的または確率的なトレンドの存在、その他が原因となる。裁定市場は、ある結果の確率が0.5％から安定的に異なる状況を選択できることが大きな特徴である。

投機は市場でのオペレーションであり、その本質は「安く買って高く売る」か、最初に「高く売って」、次に「安く買う」だけである。裁定取引は、市場操作として、同じ資産を異なる 市場で、異なる価格で同時に 売買することである。これが古典的な定義です。最近では、投機的な取引もアービトラージと呼ぶ試みがなされている。結局のところ、異なる市場で同時に買うのと、同じ市場で異なる時間に売るのと、何が違うのでしょうか？大原則は同じです。

パストゥホフの論文については、疑問を払拭するような良い作品です。そこでの数学は初歩的なものであり、実際にその方法を正当化する定理の証明が主な内容である。統計的な観点からマーケットを見たいという人には、非常に有益な経験です。数理統計学に全く無知な私にとって、この作品は何を言っているのかわかるレベルまで引き上げてくれました。:-))

もちろん、エクイティは裁定取引の指標となる ことはあっても（それが着実に増加すれば：）、決してその指標にはならないかもしれません。指標の本質は、ある性質、ある側面を定性的、定量 的に反映したものである。TS、トレーダー、ブローカー、天候など関係なく。そして、アービトラージが存在する場合、エクイティは成長しない可能性があります。

コンセプトや言語が同じでないと話にならないというのはよくわかります。したがって、もし何か間違ったこと、不明確なこと、あるいは間違っていると思われることがあれば、はっきり申し出てください。それが私たち全員の仕事に建設的な推進力を与える限りにおいて。

 
Neutron:

1. 裁定取引または市場の非効率性は、発生した価格増分と予想される動きとの間に意味のある相関関係が出現することによって特徴付けられる。

2 私たち投機家にとっては、価格の上昇分の絶対値のみが興味対象であり、その上昇分が発生した時間には関心がないため、BPを価格スケールで分解することが自然で最適な方法であると、根拠なく主張しているのである。このように、価格系列の最適な内訳（最大限の収益性が得られるという意味での）、Kagy構造が存在するのである。また、トレンド（H+戦略）とフラット（H-戦略）に対するアービトラージレベルを自然に定義することができます。

市場のアービトラージに最も有効な指標だと思うんです。この言葉を厳密に証明することはできるのでしょうか？


1と2では、私が理解し、同意したことを省いています。

1から、これらの依存関係を識別する自然な方法として、ACFがあり得ることがわかる。しかし、ACFのパラメータ、その性質（定数値か適応的か）、ケイジ分割パラメータ、「有意性」の尺度など、未解決の問題が残っている......。

私も、カゲキなパーティショニングが最適だと考えていますが、それを証明することはほとんど不可能です。もうひとつは、重点をずらす場合です。Kagiはアプローチの基本であり、その上にTSが最適となるような上部構造を構築しなければなりません。

どのように「仲裁可能性の自然な定義を与える のか」、理解できない。もしそうなら、その定義を教えてください。

あなたのインジケーターについては、何も言えません。物理的にも数学的にも実感がわかない。そして、私はそれを貧弱に理解しています、残念ながら :-)。

それに、グラフィカルな指標であり、数値的な特徴に惹かれるのです。

 

ゆりっくす

アービトラージは、統計的に有効なリターンを生み出す市場の特性です。

市場にはそのような性質はありません。取引システム（トレーダー）の特性である。マーケット（相場の流れ）は、あなたや私の収入には関係ないのです。これで、この概念を市場に適用できないことが明確になったかもしれませんね。

裁定取引や市場の非効率性...。

私の意見ですが、権威がなくて申し訳ないのですが、効率という概念は哲学的なものです。スペードのときと同じように説明してみてください（上の例参照）。他の誰かを参照しないでください、しかし、あなたがそれを理解し、再び同じ熊手を踏まないように、実際に物理的に私に理解できる効率を持っている取引システムの引用符（市場）の流れに同じプロパティを帰属しないでください（それ（TS）は私に収入をもたらすかどうか、私のポケットからお金を洗って）。

誤解しないでください、私はあなたを助けたいのです。あなたは正しく「概念と同じ言語で合意することでしか、何かを語ることはできない」と言いました。さらに付け加えると、ある物体（現象）が持っている性質だけを研究（調査）してもよい。私は昔一度だけ、研究を教えてもらい、ディングルを振ってさよならしました。研究を始めるときの簡単なルールは一つで、まず現象（対象、プロセス...）の物理的に理解できる性質、研究の目的、それを達成するための方法を定義することです。次に、これらの 性質を数学的、数値的に記述 しようとする。そして3つ目は、他の研究者があなたの計算をすべて繰り返すことで同じ結果が得られるような方法論（アルゴリズム、数式）を持ってくることです。

存在しない性質を研究することは不可能だ!市場の非効率性（効率性、アービトラージ）が今＝9、1分前は32、昨日は-15だったとする。諸君、式を挙げよう。この概念は哲学者に任せておけばいいのです。計算することもなく、研究することもなく、IHMOは空っぽの音で、私やあなたを良いTSの構築に近づけてくれるわけではありません。

ニュートロン

Skype、それは迅速なコミュニケーションのためのプログラムです。ICQのように、しかしより急で、フィルターバターワースMashka :-)として機能でそれ（ICQ）を超えています。ビジネス版を入手するためのリンクはこちらです。http://www.skypeclub.ru/skype_windows.htm

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