FR H-Volatility - ページ 26

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Mathemat:

プライベート、あなたへ：赤毛は金。


ここにいる皆さん、本当にありがとうございます。
 

ここでは、同じ数のティック n=1...100（赤線）と同じ数の分 n=1...100（分）を含むバーについて作成した自己相関関数を比較しています。

EUR/JPYのティック履歴 データ 2007年

 

OKキャンディッド 出来高が多く、普段から天文学的な時間までにバーを見る人が 多いので、これは本当に災難だと思います。しかし、私はこの辺りの人間ではなく、シリウス出身です。シリウスでは、真のマーケットタイムはオペレーションタイムであると教えられました。ですから、人から見て災害に見えることと、災害でない平時の市場に大きな違いはないと思っています。結局、私にとって、15分で上がったオイラのNFPの150pipsのロングスパイクは、時報の 3本の普通のバーと同等で、隣のバーとあまり変わりません :)

では、地上波の見解とシリアスの見解、どちらがやはり正しいのでしょうか？

 
Mathemat:
OKキャンディッド ボリュームが多いので、普段から天文学的な時間までにバーを見ている人にとっては、まさに災難だと思います。しかし、私はここではなく、シリウスから来ました。シリウスでは、真のマーケットタイムはオペレーションタイムであると教えられました。ですから、人から見て災害に見えることと、災害でない平時の市場に大きな違いはないと思っています。結局、私にとって、15分で上がったオイラのNFPでの150pipsのロングヘアピンは、隣接するものとあまり変わらない時報の 普通のバー3本と同等です :)
なるほど、シリウスは市場からの資金を必要としないのか......。）
 
Prival:
ニュートロン

動作時間の長さは、以前から公然の秘密だと思っていたのですが......。

もう一歩踏み込めば、選ばれた人にしかわからないRenko時間の良さが見えてきます。これは、市場の時間量子が価値Hによって価格変動の時間とされる場合である。


軍用にもう少し簡単に :-) X軸とY軸の両方をお願いします。市場の時間量子」とは何か。半日かけて、あるフレーズの意味を理解するのに苦労しています。ボラティリティがシンプルであるように、それはボラティリティです。兵士に「オレンジは何ですか」と聞かれることがある、という逸話があるように？それに対して、「トラムって知ってますか？いいえ、そうではないそうです。回答オレンジは、トラムにはまったく見えません。

わかりやすくするために、ここではこの価格の軌跡をいくつかの異なる表現で表しています。

http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm

もし、私がRenko時間と呼んでいるものであれば、この区分に関する情報は3番目のリンクに含まれています（図4）。しかし、リンク先には動作時間についての記載がありませんでしたね。価格-数量座標で）似たような構造がありますが、ちょっと違いますね。著者が分単位で言っているのに対して、ティック履歴から踊らなければならない。

追伸：上のグラフは、分足とティックから引いた隣り合うバーの相関係数ですが、どちらが大きなパターンでしょうか？

 
Neutron:

ここでは、同じ数のティック n=1...100（赤線）と同じ数の分 n=1...100（分）を含むバーについて作成した自己相関関数を比較しています。


この図が、議論されているコンセプトの妥当性とどのような関係があるのか、私にはよく理解できません。
 
コンセプトがOT（Operating Time）への移行を意味し、妥当性が期待される結果と実際に得られた結果との整合性を意味するのであれば、誤解される理由はないでしょう。図を見てみると、OM座標の価格刻みの関係が顕著に大きくなっていることがわかります。これにより、一部の市場分析 ツールをより効率的に活用することができます。
 
Neutron: ダニの話から踊らないといけないし、作者は議事録に縛られている。

それはそれでいいのですが、私たちにはないものがあります。私たちにはない深い歴史を刻んでいる のです。ratedata.gaincapital.comからの履歴は、私のDCの履歴ではないので、カウントされません。

私は、分単位（あるいは5分単位）で正確に等量バーを構築するつもりです。そして、等量バーでは、これらのバーの固定数ではなく、固定量によっておおよそを構築します。

例：ユーロの5年史では、各4時間足で-約1000ティック（正確には覚えていませんが、このような数値の順番です）。よし、5分足に移行して、4時間足に対応する等量線（H4に描画）を収集しよう。ただし、5分足で総量が1000に近いものが必要だ。実際は1050だったり950だったりするのですが、しょうがないですね。このような市場のポートレートが、より少ない災害を含んでいることを期待します。

 
Mathemat:
中性子：ダニの話には踊らされるけど、作者は分単位で縛られてるからね。

それもいいのですが、私たちにはないもの、つまり深いティックの物語があるのです。ratedata.gaincapital.comの履歴は、私の証券会社の履歴ではないので、カウントされません。

私は、分単位（あるいは5分単位）で正確に等量バーを構築するつもりです。そして、等量バーでは、これらのバーの固定数ではなく、固定量によっておおよそを構築します。例：ユーロの5年史では、各4時間足で-約1000ティック（正確には覚えていませんが、このような数値の順番です）。よし、5分足に移行して、4時間足に対応する等量線（H4に描画）を収集しよう。ただし、5分足で総量が1000に近いものが必要だ。そのように描かれた市場には、災害が少なくなるように願っています。


そのためには、単位時間当たりの刻み数が平均的に一定である必要があります。時間の経過とともに少しずつ増えていく場合はどうなるのでしょうか？
 
日足で 見るとわかるのですが、出来高が4～1万3千と幅があるのです。そこで、より長い期間の実際の出来高の平均値によって、equivolumeバー内の出来高を正規化しようとすることができます。
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