エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 193

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<br/ translate="no">grasn
もし私が間違っていなければ、これはボラティリティの3つか4つの定義で、どれも互いに大きく異なっているのです。ユリックスとの 議論では、私の記憶が正しければ、リスクの尺度としてこの概念の哲学そのものにかなりのスペースを割いていた。私の理解では、私がよく知っているすべての計算は、まさに本質を反映していません。多くの場合、ボラティリティは「大きな」値動きを緩やかに再現します。つまり、市場が上昇していればボラティリティも上昇しており、これはリスクが高まっていると解釈すべきであり、リスクを高めて取引しようとはしないように思われます。しかし、では、どこにポイントがあるのでしょうか？残念ながら、揮発性のまともな場所が見つからないのです。どなたか、どのように使えるか教えてください。

私も同感で、あまり意味がありません。 ボラティリティがあれば、TSの収益性を評価することができますが、誰がそれをするのですか？誰もいない。ボラティリティは、
オープンポジションの リスクの度合いを間接的に決定します。リスクの程度は、主に預金のサイズ、ストップロスのレベル、オープンポジションの1ピップあたりのポンド数に依存し、ストップロスの最小値を決定するボラティリティにのみ間接的に依存するため、間接的なものです。
 
<br /> ボラティリティはATR（Average True Range）によって最も完全に把握され、まさにHigh-Close RMSがすべてのリスクを反映しないのと同じです。


Rosh さん、ありがとうございます。でも、発振器としては同じようなものでしかないようです。価格が上がる - ボラティリティが上がる、価格が下がる、ボラティリティも下がる、遅延を伴い、特定の「データ構造」によってはかなりの遅延が発生することもあります。私はソランドルが 羨ましいです、彼は反転が完了する前に検出することができます、多分ソランドルは 彼の仙骨の知識（冗談や皮肉はありません、本当に面白いです、それが企業秘密でない限り、私は完全に認めます）を共有することができます。もしチャートが「限界」に来れば、反転を期待しなければならないのは明らかですが、おそらくそれはすでに起こっており、価格において肉眼で見ることができるのでしょう。
:о)



ニュートロン
私も同感で、あまり意味がありません。
ボラティリティがあれば、TSの収益性を推定することは可能だが、誰がそれを行うのか？誰もいない。ボラティリティは、オープンポジションのリスクの度合いを間接的に決定します。リスクの程度は、主に預金のサイズ、ストップロスのレベル、オープンポジションの1ピップあたりのポンド数に依存し、ストップロスの最小値を決定するボラティリティにのみ間接的に依存するため、間接的なものです。


ほほう、私だけではないのですね。つまり、揮発性を賞賛する記事をたくさん読みましたが、それが何を与える可能性があるのかがわかりません。:о)
 
タイプミスしました、ハイロー です。
 
私はSolandr 、彼は反転が完了する前に検出することができます、私は羨ましいです。多分Solandrは 彼の知識を共有します（冗談や皮肉はありません、それは本当に面白いです、それが商業秘密でなければ、私は認めますが）。チャートが "限界 "に来れば、反転を期待することは明らかなようですが、おそらくそれはすでに起きていて、価格にも肉眼で見えるのでしょう。

どうでしょう、逆転劇についての私の主な考え方はすでに述べたとおりです。1次、2次と同じ「収束型」の回帰であり、おそらくここにいる全員がすでに使い古していることだろう。解析はグラフィカルなプロットに完全に切り替わりました。信頼性を高めるため、私のExpert Advisorでは、パラボリック回帰と線形回帰により、価格が96％の確率で限界を超えた時点を転換点としています。このポイントをピボットとみなす根拠となるチャンネルは、2.8*Close[0]*(現在の曜日におけるバーの相対平均幅)を下回らない必要があります。例えば、平均的なバースプレッド（High-Low）は、過去500日間の取引日数で計算しています。正確には、1週間に5回取引日があるので、各曜日にはそれぞれ100本の日足を使っています。ほとんどの通貨で、この指標は月曜日から金曜日にかけて10％～15％伸びている。つまり、バー・スプレッドの無次元相対指数がわかれば、それに現在のバー終値の価格を掛け合わせ、その日の平均スプレッドを得ることができます。2.8という係数は、純粋に価格チャートを見るときの視覚的な配慮から選ばれています。放物線回帰と線形回帰の2チャンネルを構築しているので、もちろん最も広いチャンネルを使ってターニングポイントを得ることができる。さらに、あるチャンネルがD1チャートの転換点を判断するのに適しているかどうかを純粋にプログラムによって判断しています。96%信頼 区間の境界でチャンネルの幅を定義しています。もちろん、相場はワイドチャネルでも強いブレイクを起こすことがあるので、両回帰分析で96％の信頼区間を抜けた瞬間だけでなく、他の要因で反転を確認してからポジションを持つべきでしょう。他の手法ですでに反転が確認されている場合、極値を再試行する際には、原則としてそれを超えることはできません。したがって、反転の極限がストップロスのポイントとなります（もちろん、売りポジションの場合は数pipsのスプレッドが先行し、プラス1ポイント、買いポジションの場合は反転の極限から単にマイナス1ポイントとなります）。今は、反転時にエントリーする手法の精度を高めるとともに、さらにポジションを追加する可能性を磨いているところです。H1やH4でも同様の結果を得ることが可能ですが、私はM30タイムフレームの線形回帰チャネルを使ってエントリーしています。
SKは、ターニングポイントを見極めることができなければ、他のすべてが役に立たないと言っています。私もほぼ同じ意見です。そして、残りの部分は、トレンドごとに異なるディテールである可能性が高く、十分な精度で検出することは困難である。そこで、数値計算をせずに、あるピボットポイントから別のピボットポイントまで、ストップロスを移動させるというある種の戦略で、シンプルにポジションを保有する実験をしてみたいと思います。今後、どのような成果が出るか楽しみです。
 
万歳！私だけじゃないということですね。つまり、揮発性を賞賛する記事をよく読みますが、揮発性によって何が得られるのか、よく理解できていないんです。:о)

例えば、http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/40044/page/0/fpart/1/vc/1
 
"Forewarned is forearmed :o) "です。一度、同じことを学んだ。リスクを取る者は、いつもシャンパンを飲んでいるわけではなく、時には普通の水を飲まなければならない。シャンパンより水の方がずっと健康に良いという医師のアドバイスだけが、この場合の慰めだ。:o)<br/ translate="no">
アレックス、新しい取引期間も頑張ってください。素晴らしい結果を楽しみにしています。


願いを叶えてくれて ありがとう :)
ストップロスや トレーリングストップを使うことで、新しい、より良い取引のレベルを設定することができます。
月が終わり次第、明細書を送ります。
 
2中性子
ボラティリティをありがとうございます。もう一つの質問でご協力をお願いしたいのですが。

2つのインディケータがあり、それぞれがある事象の確率（例えば、価格が少なくともNポイント上昇すること）を示しているとします。指標には当然相関があり、その相関係数を算出することができる。この2つの数字から、ある事象の総確率を計算するにはどうしたらよいでしょうか？

よろしくお願いします。
 
こんにちは、Alex !
ユーロの見通しを修正しましたか、それともまだ下がるとお考えですか？
 
Hi Alex ! <br / translate="no"> ユーロの予想を修正しましたか、それともまだ下がると思っていますか？


Yurixx 予後が良くないということがまだ理解できていないのでしょうか？:)))
 
Привет, Алекс !
Вы пересмотрели свой прогноз по евро или полагаете, что он все-таки упадет ?


Yurixx 予後が良くないということがまだ理解できていないのでしょうか？:)))


euRへの回答が興味深かったです。予想自体には興味がないものの。:-)
そして、あなたの質問は、極めて修辞的なもので、答えないということです。それはあなた次第です。
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