1 уверен, что далеко не все индикаторы будут зависеть друг от друга (например, ATR и любой из MA). Это просто проверить. 2 встречается принципиально разное использование самих данных индикаторов, а следовательно заключения (например MACD и тот же MA)
Я сейчас работаю по паре GBP/USD, здесь волантильность побольше, чем у EUR/USD.
Соответственно и возможностей больше. :)))
不思議なことに、私はいつも両通貨のボラティリティはほぼ同じと考えていました。そして、日足バーの平均相対スプレッド（高値-安値）/終値を曜日別に計算すると、それを確認することができます。
EURUSD_1440_Day_of_Week_1 0,007266
EURUSD_1440_Day_of_Week_2 0,007871
EURUSD_1440_Day_of_Week_3 0,007981
EURUSD_1440_Day_of_Week_4 0,008332
EURUSD_1440_Day_of_Week_5 0,008522
GBPUSD_1440_Day_of_Week_1 0,007224
GBPUSD_1440_Day_of_Week_2 0,007431
GBPUSD_1440_Day_of_Week_3 0,007535
GBPUSD_1440_Day_of_Week_4 0,007863
GBPUSD_1440_Day_of_Week_5 0,008052
各数値の算出には、対応する曜日の日棒を100本採取した。
もう一つは、（平均相対レンジ）*Close[0]という式で平均絶対レンジをpipsで計算すると、確かにこの値になりますね？GBPUSDのストップロスとテイクプロフィットは、単純に通貨間の比率で1.5倍くらいになるから？つまり、戦略そのものの収益性は変わらないのです
ボラティリティも フラクタルと同じように、人によって捉え方が違う :)))
別の言い方をすれば、GBP/USDの「変動の振幅」はEUR/USDより若干大きい。
一方向にも他方向にも、より頻繁に、より「シャープな」動きが発生するほど
を、横ばいのトレンドの中で行うのではなく、預金の増減のために行う :)
1.すべての 指標に依存するとは言っていない。また、「依存」という言葉は伸縮自在です。確認するのは簡単なので、では、完全に独立した指標の例を示してください。例えば、ATRとMAのいずれかが完全に独立であることを証明する。
2.使い方、つまり解釈は、すでに心理学の分野から。:-)この文章を論拠にする前に、あなたの使い方が実際に情報を運び、誤報でないことを証明しなさい。:-))
2 встречается принципиально разное использование самих данных индикаторов, а следовательно заключения (например MACD и тот же MA)
1.すべての 指標に依存するとは言っていない。また、「依存的」というのは伸縮自在な言葉です。確認しやすいので、完全に独立した指標の例をあげてください。例えば、ATRといずれかのMAの完全独立性を証明する。
2.使い方、つまり解釈は、すでに心理学の分野から。:-)この文章を論拠にする前に、あなたの使い方が実際に情報を運び、誤報でないことを証明しなさい。:-))
長い回答を書き始めようとしていたのですが、あなたの投稿を読み直して、私にはこの記号をつけるしかないことに気づきました: -oh:)
別の言い方をすれば、GBP/USDの「変動の振幅」はEUR/USDより少し大きい。
一方向と他方向の両方の動きが頻繁に起こり、「シャープ」であればあるほど、横ばいのトレンド中に行うよりも、預金の増減を行いやすくなります :)
こういうことなんだろうな...。日足バーのスプレッドは、日中の値動きの最大振幅に関する情報を含んでいます。つまり、1日のうちに1回の取引で得られる最大の潜在的利益についての情報があり、計算によれば、それは両方のペアで等しいはずです。しかし、あなたが先に3-5日間の長期的な分析から単純に日中のゲームに、考慮に1日以内にポンドの追加のひねりを取って、10〜20ピップで予想される利益の注文にあなたの戦略で合格した場合、もちろん、ポンドの通貨の変化は、それに貢献することができるだけです。逆に、日中の短期的な為替の変動よりも、長期のトレンドを予測する方が（考える時間が多く、結論を正当化できるという意味で）楽だろうから、私はそれを避けようと思っている。私個人は、あなたのシステムに何の不満もありませんが。ポンドで遊んでみてください。新通貨の成功を祈っています。 PS：ちなみに、1つの通貨に限定しないこともお勧めできます。私も以前は同じように、例えばEURUSDを1つ見ていました。しかし、現在では、私のブローカーで利用可能なすべての通貨にExpert Advisorをインストールしています。その数、19人。それに伴い、
オープンポジションの 数が大幅に増えたので、ロットサイズを小さくしました。様々な通貨の動きにおける技術的な違いを観察し、それに応じて自分のExpert Advisorを改善するのに役立っていると思います。また、テクニカルイメージを見分ける目を養い、自分なりの推測、観察、結論を出すことで、ここに書かれている戦略に従ってExpert Advisorを改良するのに役立っていると思います。
使用する指標の数Nを 増やすと予測信頼度Pが どのように変化するかという質問に対する答えが興味深かった。この計算は、互いに相関がなく、系列の各予測の正答確率pが 同じである指標を任意の数だけ用意したものである。グラフは、p=0.5 の全指標同時運用時の予測信頼度を数値モデル化した結果である...0.7 長い目で見て指標精度からp=0.55以上を得ることは現実的には不可能だと思いますので、p>0.6のケースは学術的な興味しかありませんね。
この結果は、もっともなことのように見えます。なお、予測の信頼性は、互いに相関のない指標の数が増えるほど、劇的に向上する。その意味で、適用した指標のシグナルの独立性を事前に評価し、利用してみることは有効である。一方、シグナル生成に過去の 価格データを使用する指標は、アプリオリに依存します。したがって、我々は、異なる時間枠で指標を使用してみてください、それは少なくともある程度は、信号の相関を減らすことができます。
ありがとうございます、本当にもっともです。
いずれにせよ、内部に異論はない。サイレンス !:-))
興味深いことに、どちらの式も数値実験では確認されていない。
相関関係がないにもかかわらず、結果は製品で与える公式よりも少なくなっています。
ただし、算術平均でもない !
P>80%を達成するためには、p=0.55の指標が8つ、p=0.6の指標が4つ、p=0.7の指標が2つだけ必要であることがわかりました。
結論は明確で、良い指標を作らなければならない。さらに言えば、それらは相関関係もある。:-))
本当に貴重な結果をありがとうございました。
計算されたフォームがまだ問題になっていますが。
頑張ってください。
そうすれば、絶対的な全会一致と相互理解が得られる。:-)
むしろ、指標が多いほど悪いと思います。
s=Vol*（2P-1）です。有限期間tのTSの利益Sは、取引の頻度fと時間に対するリターンの積として推定することができます：
S=s*f*t。
第一近似として、Pは使用する指標の数の増加に伴ってほぼ直線的に増加すると考えることができます（前回の投稿の図を参照）。翻って、n個の指標が同時に作動する確率は、nが大きくなるにつれて指数関数的に減少し、取引頻度も同様に減少することを意味する。したがって、収益性と取引頻度という2つのプロセスが競合することになります。前者は直線的に成長し、後者は指標数の増加に伴い指数関数的に減少する。指標数が一定数を超えると、TSの効果は急激に低下し始めるので、この点には注意が必要です。例えば、各p=0.55の予測確率について、最適な指標の数を見つけることは興味深いことです。図
。結論は同じです：2つの独立した指標の使用は、1つの指標を使用する場合よりも、取引数>10（統計的有意性）のプロット上で一般的に悪い結果を与えるだろう。これは、参入 頻度が急激に低下したことによるものです。
Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
むしろ、指標が多いほど悪いと思います。
ロッシュと 同意見です。全ては「悪の権化」からのもの。少なくとも、私自身の体験はそれを裏付けています。また、今回取り上げたポイントは非常に重要ですので、同僚の許可を得て、念のためお伝えしておきます。
1 すべての指標が互いに依存しないことを確認してください（例：ATRとMAのいずれか）。これは簡単に確認できます。
2 これらの指標自体の使い方や結論が根本的に異なる場合がある（例えば、MACDと同じMAなど）
特に2.は興味深い。 例えばMACD。その上で、十分な量の「トリガー」を選択することが可能です。最も興味深いのは、買われすぎと売られすぎのレベルである。それは、どのように判断するのか？もちろん目には見えるのですが、やはり一番面白いのは過ぎてしまったことです。これに、すべてが依存する入力パラメータと、「トリガー」のために各プレイヤーが構築する追加ロジックを加える。これはすべて、「多くの指標は1つよりも悪い」ということにつながるのは仕方がないことです。