エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 189 1...182183184185186187188189190191192193194195196...309 新しいコメント Forex Trader 2006.12.16 01:14 #1881 <br / translate="no">グラスン さん、Yurixx さんに大きなお願いがあるのですが、ハースト指数をFX市場に適用する根拠を教えてください。以前の投稿で理解したのですが、それをベースに予測モデルを構築しようとしているようですが、そのような定式化で問題の解法性を仮定している根拠は何でしょうか、ということです。 個人的には、そのルール適合性の良さに導かれています。0:0.5}からなら、価格が反転する可能性が高いなど（先ほどの使用ルール）。 Forex Trader 2006.12.16 09:43 #1882 <br/ translate="no">グラサン なんというか、ニュートロン、もうあなたの言いたいことはわからない。前回、あなたは太字でこう強調しました。 ... 結果は、外国為替市場におけるサイクルは存在するが確率的であること、すなわち、定常期または定常期に近いサイクルは存在しないことを示唆した... グラサン、嘘じゃないんです。同じ投稿の中で、以下のように、周期的なプロセスやトレンドが 実用的な価値を持たないのは、定常性がないからだ、と書かれています期待ペイオフがゼロの定常系列を積分して作られた時系列（これは、多少の留保はあるが、通貨商品の価格系列に類似しており、粒子のブラウン運動に似ている）には、長期的に、どんなTSでも勝てないことが数学的に厳密に証明されているが、この系列にはトレンドも周期変動も含まれるが、それらは定常的ではないのだ。株式市場には定常的なトレンドと季節変動があり、それが強みですが、金融市場は 予測不可能な分、紆余曲折があり、そこが魅力です。私の戦略では、トレンドやサイクルの探索を放棄し、現在の価格行動を適切に記述する自己回帰モデルを見つけることに焦点を当てる。このモデルは、多かれ少なかれ、将来のいくつかのバーを予測するものである。しかし、今日存在するスプレッドは、その大きさが予測振幅に匹敵することが多く、したがって、研究目的は、機器の見通しと使用する予測モデルの妥当性を推定する基準を探すことに絞られる。 。 Grasn 個人的には、そのルール遵守の良さに導かれています。0:0.5}からなら価格が反転する可能性が高いなど（先ほど使用ルールを説明しましたね）。 これには、正当な理由が必要です。逆に言うと...。ランダムな時系列（上記のこの記事で紹介したようなもの）を使って、Hurst演算子で影響を与えることにしましょう。もちろん1/2にはならないが、スライディングウィンドウのサイズに依存した振幅でこの値の周辺を推移する（ウィンドウが大きければ大きいほど、指標となるノイズは少なくなるが、それによって発生する信号の位相遅れは大きくなる）。その結果、おなじみのミスを犯し、信号が現れるころにはランダムな時系列が変化し、せいぜい何も残らないことになる。これは、ランダムな値で一貫して稼ぐことは不可能である、という仮定から導かれる。現実のマーケットに目を向けると...。Grasnさん、選択したタイムフレームでの価格行動の非ランダム性、ひいてはHurstインディケータの正しい働きを証明できますか？ Forex Trader 2006.12.16 13:12 #1883 <br /> translate="no"> グラサン、嘘じゃないです。同じ投稿の中で、以下のように、周期的なプロセスやトレンドが実用的な価値を持たないのは、定常性がないからだ、と書かれています期待ペイオフがゼロの定常系列を積分して作られた時系列（これは、多少の留保はあるが、通貨商品の価格系列に類似しており、粒子のブラウン運動に似ている）には、長期的には、どんなTSでも勝てないことが数学的に厳密に証明されている。この系列には、トレンドも周期変動も含まれるが、それらは定常ではない。株式市場には定常的なトレンドと季節変動があり、それが強みですが、金融市場は予測不可能な分、紆余曲折があり、そこが魅力です。 私の戦略では、トレンドやサイクルの探索を放棄し、現在の価格行動を適切に記述する自己回帰モデルを見つけることに焦点を当てる。このモデルは、多かれ少なかれ、将来のいくつかのバーを予測するものである。しかし、現在存在するスプレッドは、その大きさが予測振幅と同等であることが多いため、私の研究の目的は、あれやこれやの金融商品を選択する視点と使用する予測モデルの妥当性を推定することができる基準を見出すことです。 トレンド、周期性が静止していないことは知っています。もちろん悲しいことですが、全然そんなことないんです。問題は、（ウェーブレットをベースにした）スペクトル分析を使って、トレンド／チャネルの終端を検出する方法を「手探り」していることです。他の構成要素との組み合わせで、良好な結果を得ることができます。 これには、正当な理由が必要です。私は逆に...。 ランダムな時系列（上記のこの記事で紹介したようなもの）を使って、Hurst演算子で作用してみましょう。もちろん、1/2にはなりませんが、スライディング・ウィンドウのサイズに依存する振幅でこの値の周りを推移します（ウィンドウが大きければ大きいほど、インジケータが作るノイズは少なくなりますが、生成するシグナルの位相遅れは大きくなります）。その結果、おなじみのミスを犯し、信号が現れるころにはランダムな時系列が変化し、せいぜい何も残らないことになる。これは、ランダムな値で安定して稼ぐことは不可能であるという仮定から導かれる。 現実のマーケットに目を向けると...。Grasnさん、選択したタイムフレームでの価格行動の非ランダム性、ひいてはHurstインディケータの正しい働きを証明できますか？ もちろん、予測に対するアプローチと同様に、正当な理由が必要です。どこかベルクの方法による線形予測を思い起こさせる。極めてクソみたいな動作（司会者が許してくれますように）。 スライドウィンドウは一切使っていません。私は、あなたのような方法でインジケーターを計算しているわけではありません。価格が変化することは、議論の余地がない事実です。私の投稿90-91で、計算例とその使い方についての私の見解を述べました :o) Forex Trader 2006.12.16 13:15 #1884 現実のマーケットに目を向けると...。グラサン、あなたが選んだタイムフレームでの価格行動の非ランダム性と、その結果としてハースト指標の正しい動作を正当化できますか？ なるほど、だんだん対話が科学的になっていくんですね。これは、根本的な問題を解決し、根拠のない主張から脱却するために、良いことだと思います。しかし、ここにいる全員がDSPやスペクトル解析、数理統計などの専門家ではないので、問題提起と同時に、回答に使えそうな、基準を策定することを提案します。 特に、ニュートロン さん、価格のどのような挙動をランダムと呼び、何をノンランダムと呼ぶのか、定式化していただけませんか。また、これらが定性的なものであるならば、数値系列の非ランダムな振る舞いの定量的な基準も定式化していただけないでしょうか。 Forex Trader 2006.12.16 14:25 #1885 [solandr, 本物のプロは、仕事の画面全体を放物線や「収束勾配法」で覆って、「投機資本」の行きつく先を探すとでも思っているのか。(投稿日: 04.10.06 10:11) 何が適用できて、何ができないか、結論を急がないことです。そんなの知らないでしょ！？ すでに同じような経験をされているのですね（13.11.06:52）。 また、初心者を正しい道に導くのであれば、「何かで成功するのは1～5％で、悪いことばかりで良いことばかりではない可能性が高い」と正直にWebサイトに書けばいいのです。 もちろん、1～5％については、まったくその通りです。説明なしに信じるのは、単に極めて困難なことで、それは彼の心理なのです。説明は必ずしもどちらを助けるわけではありませんが - 詳細に100万回回答されている同じ質問をする枝から枝に毎日ウェブサイトmql4.comを見て、人々はまだ彼らが彼らの前任者よりもスマートだと思う;)o))。純粋な心理学。 さて、放物線については、次のようなことが言える。放物線は、FXに現れる周期的な規則性の非定常性から脱却するための試みに過ぎない。放物線回帰は、標本の度数を気にしない。これは、価格が極端な位置にあると思われる領域を示すものである。もちろん、放物線回帰の観点からは、常にすべてがあるべき姿になるとは限りませんが、これはFX市場そのものの確率的性質であり、克服することはできず、戦略を構築することによって、何とかそれに適応することができるに過ぎないのです。 半年以上前に、私は、市場の周期的なパターンを表示することを主な任務とするオシレーターは、上記のように市場の周期的な特徴の非定常性のために、その主な任務に対処できない、という考えに達しました。オシレーターの唯一の用途は、1-2時間以内に価格がこのレベルより下がらない、あるいは上がらないと非常に高い確率で言えるような、市場の転換点を検出することです。当時、私はこの原理に基づいてシンプルなExpert Advisorを実装し、現在ではMTS Championshiphttps://championship.mql5.com/2012/en に参加しています。チャンピオンシップでは、Expert Advisorが何かを示すために非常に高いリスクがあります。しかし、実際にはローリスクで賞金は銀行の利息と比較することができます。同時に、彼はかなりの損失を被ることもある。以上、固定設定のオシレーター（ヒストリカルデータにフィットしたもの）に多かれ少なかれうまく適用することができました。最適化の際に、勝ち負けの割合が最大になるように非常に高い「ティッピングレベル」を選択したため、Expert Advisorの結果によると、非常に少ない数の取引が見られます。それだけ、歴史にフィットしたパラメーターという意味では、チャンピオンシップの間に「転換点」がいくつもあったということです。私はテスト用のデモ口座で作業を監視しています。すべてが+/-2 pipsの精度で一致しています。 Forex Trader 2006.12.16 17:37 #1886 <br/ translate="no">Yurixx 特に、Neutronさん、どの価格行動をランダムと呼び、どの価格行動を非ランダムと呼ぶのか、定式化していただけませんか。また、これらの判断が定性的なものであるならば、数値系列の非ランダムな振る舞いの定量的な基準も定式化できないだろうか。 ランダム性ほど、理性と自然の不変性に反するものはない。神自身は、偶然に起こることを知ることはできません。なぜなら、もし彼がそれを知っているならば、それは必ず起こることであり、もし確実に起こるならば、それはランダムではないからである。キケロデビナチオについて。 相関モーメントとは、確率変数XiとXjの統計的関係（相互依存性、相関性）の度合いを定量的に表すものである。また、確率変数の相関の度合いを無次元で規格化した特性として、相関係数の概念が用いられている。相関係数rの値は-1～+1である。r = 0 ならば、確率変数は互いに独立であると考えられ、｜r｜ = 1 ならば、それらは完全に相関している（例えば、任意の値のbを持つ変数X = b*Y）。他のすべてのケースでは、｜r｜が1に近いほど、順逆どちらでもよい確率変数間の相関は大きい（r<0）。ところで、統計的に独立な確率変数の相関係数が常に0に等しいとすると、相関係数が0なら統計的に独立という逆説はガウス分布でのみ成立し、一般の場合には不十分であることがわかります。相関関数の特殊なケースとして、信号解析で広く使われている自己相関関数（AFC）があります。これは、時刻tiとtjの瞬間における中心（残差）ランダム関数値の統計的平均化された積であり、プロセスの揺らぎ成分を特徴付けるものである。 自己相関関数と自己共分散関数の特性。1.これは、t=0においてサンプルとそれ自身の相関度が計算され、それが異なるサンプルの相関度より小さくなることはありえないからである。共分散関数の最大値の値は、信号の平均パワーに等しい。2.自己共分散関数と自己相関関数は偶数：r(t)=r(-t)である。別の言い方をすれば、2つの確率変数X(t1)とX(t2)の混合モーメントは、これらの量を考える順序に依存せず、それぞれその引数について対称的であるということです。3.tが無限大になるとき、エネルギーが有限である信号のFAC値はゼロになる傾向があり、これはFACの物理的意味から直接導かれる。これにより、FACの長さをある最大値tmax（相関の半径）に制限することができ、それを超えるとカウントは独立であるとみなすことができる。4.ランダム関数X(t)に非ランダム関数f(t)を加えても、相関関数は変化しない。 FACの計算 iが0からnまでの項x(i)からなる残差時系列があるとする。ここで、iは0からn-kまでの値であり、距離tだけ離れた系列間の関係度は、 FAC=SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}) で定義できる。この結果、-1～1の間で1つの値となる。ランダム性の基準は、結果がゼロに近いかどうかという程度である。同じ長さのRARE時系列を処理し、十分な統計を取ることで「どの程度近いか」という答えが得られます。私自身の経験から言うと、絶対値が0.1より大きい方が実用的な価値があると思います。特に注目すべきは、1分、2分などの時間軸から、例えば100分までの通貨商品のFACの分析である。コレログラムを添付します。EURUSD2004は赤い線に青い点、EURCHFは青い線に赤い点、EURGBPはターコイズ色の線に青い点、黒い十字は分布関数と 標準偏差が 同じである定常RARE値を統合して生成した時系列のFACを示しています。横軸に分単位の時間軸をプロットしています。結論は自分で決めればいいのです。 Forex Trader 2006.12.16 18:30 #1887 自分なりの結論を出す。<br/ translate="no">。 とても興味深い結果をありがとうございましたまだ、このような研究に出会ったことがないのです画像から判断すると、ある種の予測は短時間、例えば100分までしかできないと結論付けられると理解していいでしょうか？また、通貨ペアによって予測の可能性は異なるのでしょうか？つまり、この絵から判断すると、EURUSDは予測を立てるには非常に非効率的なのでは？ほとんどのトレーダーがまさにEURUSDをプレイしていると思うので、これは非常に興味深い結論です。一方、この図から、 EURCHFと EURGBPのペアは、それらの予測を行うために、より有望であると結論付けることは非常に興味深いことです。通常、これらのペアをプレイする人はほとんどいません。トレーダーは単に「低ボラティリティ」と考えている。 EURUSD 0,8% EURCHF 0,3% EURGBP 0,5% . これらの数値は、通貨の「予測可能性」にどのような影響を与えると思いますか？この図を見ると、ボラティリティが高いほど、少なくとも100分までの一定の時間間隔では、通貨の予測不可能性が高くなる可能性があると想定できますね。それとも私が何か誤解していたのでしょうか、それなら訂正してください。 PS：そういえば、FXで利用できる他の通貨についても、同じような画像を提示してもらえますか？上記の原理に従って、通貨についても同様の結果を得ることができれば、非常に興味深い。相関関係を予測に利用するために、先月も計算を "している "ところです。次のような考えでテストしています。ある長さのサンプルを採取し、歴史上の同じ長さのサンプルと比較します。相関係数を算出する。履歴の中から、相関係数が最大となるサンプルを選択する。そして、最も一致したサンプルに続く歴史の部分を、もちろん現在の価格と相対的に再計算した上で、未来に引き込みます。もちろん、予報の場合は「当たる確率を上げる」ために、いくつかの長さの平均化された予報サンプルを作っています;o)。原理そのものは、遠目にはニューラルネットを彷彿とさせるものだろう。何かと何かを比較し、それに基づいて何かを推論する。ただ、この原理は極めて単純化されており、相関係数が比較されるだけで、それ以上のものはないのです面白いことが分かった。今のところ、この原則に従ってペニー・リアルで取引して統計をとっています。その結果、何かが生まれるかも？ Forex Trader 2006.12.16 20:15 #1888 魂のための読書として、私はお勧めできます -http://lib.luksian.com/textsfnf/trans_a/116/ 要するに、ランダムプロセスの決定論について。当時はかなり気に入っていました。 最初のパートを含め、すべてのパートがここにあると思います（財団） -http://www.izb.su/azimo/..%5Caut76a12.html Forex Trader 2006.12.17 00:05 #1889 2中性子 詳しく教えていただきありがとうございます。今、私たちは何を話しているのか、よく理解できました。:-) まだ、いくつか不明な点があります。ご本人の許可を得ています。 相関関数の特殊なケースとして、信号解析で広く使われている自己相関関数（AFC）があります。これは、時刻tiとtjの瞬間における中心（残差）ランダム関数の値の統計的平均化された積であり、プロセスの揺らぎ成分を特徴付けるものである。 私の理解では、センタリングはシリーズ全体から平均値（数学的期待値）を引くことによって行われます。だから？時刻tiとtjにおけるランダム関数の値は2つの数値である。自社製品の統計的平均化はどのように行われているのですか？FACは1つの引数の関数で、その引数はxiとxjの間の区間で、実際は（ti - tj）だと思っていました。実際のところ、どうなんでしょうか？ 項x(i)からなる残差時系列があり、iは0からnまであるものとする。そして、t個離れた直列のメンバー間の連結度は、式によって決定される。FAC=SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}), ただしiは0からn-kまでの値をとる。 ここは文字数が多すぎる。:-))距離tは計算式のどこにも使われていない。tとkが同じなら、納得がいく。そして、それは私のFACに対する理解とも一致します。そうでない場合は、それが何であるかを説明してください。 黒い十字は、分布関数と標準偏差がEURUSDと同じである定常RARE値を積分して生成した時系列のFACを示す。 この乱数値はどのように生成したのですか？EURUSDのスキューを歴史のある区間で計算する方法 アイデアはあるのですが、euraの分布関数をどこから取得すればいいのか、見当もつきません。どこから入手したのか、情報を教えてください。 もう1つ質問です。それは、「タイムフレーム」という言葉の使い方に関するものです。一般的にMT4では、この言葉はチャート上の「時分割価格」、つまり1本のバーに対応する期間を意味します。しかし、投稿の文脈から、相関係数が計算される時間間隔tを意味していると理解しました。そして、すべてのtについて、これらの値の総和がFACである。そうでない場合は、訂正してください。 最後にもうひとつ。2004年の履歴で計算したとのことですが、M1、M5など、どのようなデータを使用したのですか？? 私の几帳面さには、ちゃんとした理由があるんです。少し前、科学的な突き詰め方に飽きた私は、あるTAツールが何らかの（例えば予測的な）価値を持つかどうかを評価する客観的な方法があるに違いないと考えた。一般に、このような推定は、楽器と価格の相関の関数であると結論づけられました。そして、その基準は、この関数がFACより大きい（モジュロ）という条件である。 原理的に可能だと思いますか？ 相関関数が将来的に最大となるような指標に注目するとよいだろう。そして、その対応する区間が最適な予測区間となる。FCの最大値と差分（FC-FAC）の最大値のどちらが価値があるかは不明です。 つまり、私は研究計画の概要を説明しましたが、まだ実行に移せていません。まず、以前始めたことがまだ終わっていないことです。そして2つ目は、まだ教育の格差をなくしていないことです。だから、このフォーラムであなたに会えてとてもうれしいです。質問攻めにしていなければいいのですが。:-) PS.この引用文から判断すると、キケロは熱心な無神論者であったことがわかる。いずれにせよ、彼は弁証法というものを知らなかった。 そして、神とは何かという考え方も、おそらく深みのある輝きを放ってはいなかったのだろう。もちろん、彼が心からそう言ったのであれば。:-)) Forex Trader 2006.12.17 06:54 #1890 とても興味深い結果をありがとうございましたまだ、このような研究に出会ったことがないのです<br/ translate="no"> 画像から判断すると、ある種の予測は短時間、例えば100分までしか可能でないと結論付けられると理解できますか？また、通貨ペアによって「予測」の可能性は異なるのでしょうか？つまり、この絵から判断すると、EURUSDは予測を立てるには非常に非効率的なのでは？ほとんどのトレーダーがまさにEURUSDをプレイしていると思うので、これは非常に興味深い結論です。一方、この図から、EURCHFとEURGBPのペアが、予測を立てる上でより有望であると結論づけるのは非常に興味深いことです。通常、これらのペアでプレイする人はほとんどいません。トレーダーは、単に「低ボラティリティ」だと信じている。 EURUSD 0,8% EURCHF 0,3% EURGBP 0,5%. これらの数値は、通貨の「予測可能性」にどのような影響を与えると思いますか？この図を見ると、ボラティリティが高いほど、少なくとも100分までの一定の時間間隔では、通貨の予測不可能性が高くなる可能性があると想定できますね。 それとも私が何か誤解していたのでしょうか、それなら訂正してください。 PS：そういえば、FXで利用できる他の通貨についても、同じような画像を提示してもらえますか？上記の原理に従って、通貨についても同様の結果を得ることができれば、非常に興味深い。相関関係を予測に利用するために、先月も計算を "している "ところです。次のような考えでテストしています。ある長さのサンプルを採取し、歴史上の同じ長さのサンプルと比較します。相関係数を算出する。履歴の中から、相関係数が最大となるサンプルを選択する。そして、最も一致したサンプルに続く歴史の部分を、もちろん現在の価格と相対的に再計算した上で、未来に引き込みます。もちろん、予報の場合は「当たる確率を上げる」ために、いくつかの長さの平均化された予報サンプルを作っています;o)。原理そのものは、遠目にはニューラルネットを彷彿とさせるものだろう。何かと何かを比較し、それに基づいて何かを推論する。ただ、この原理は極めて単純化されており、相関係数が比較されるだけで、それ以上のものはないのです面白いことが分かった。今のところ、この原則に従ってペニー・リアルで取引して統計をとっています。その結果、何かが生まれるかも？ ソランドル、正解です!結果を分析すると、まさにそういう結論になりますね。実際、1つまたは別のツールの予測の信頼性は、予測の地平線が長くなるにつれて指数関数的に急速に低下する。100分以上のタイムフレームのデータをあえて表示しなかったのは、何か面白いことを隠しているわけではなく、コレログラムのこの部分に統計的にゼロがあるためです。これらの結論は、大きな投資ホリゾンタルを用いることの実現可能性についての主張に基づいて、TCの一般的な手法に反するものであることに留意したい。このような主張の根源はどこにあるのか、推測することができる。つまり、直感的にリターンがDCのスプレッドを上回ることの重要性を認識している人は、商品のボラティリティが既存のスプレッドよりはるかに大きい時に取引を行う傾向があり、リターンの統計的性質を完全に無視しているのです。はい、個々のトランザクションで、それはスプレッドよりもはるかに多くの市場に利益または損失が、すべての利益と損失を一緒に追加し、取引の数に得られた値を関連付けると、我々は平均収率が悲惨なスプレッドよりもはるかに小さいことを恐怖で参照してくださいなぜなら、平均利回りは、商品のボラティリティではなく、FACのその積で決まるからです。この点は考慮されていない...誰にでも Solandr、あなたが得る平均ボラティリティは、1日の期間の 平均価格に対するハイ・ローの比率で測定されますが、通貨の「予測可能性」に影響を与えません。逆に言えば、負のFACの下での予測可能性の帰結である。FACで調べたペアのほぼすべてが、図の範囲に収まっている。ユーロドルは最も予測不可能なペアであることが面白い！？他の楽器のコレログラムを作りたい場合は、私があげた表現を使うことができます。 1...182183184185186187188189190191192193194195196...309 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
個人的には、そのルール適合性の良さに導かれています。0:0.5}からなら、価格が反転する可能性が高いなど（先ほどの使用ルール）。
なんというか、ニュートロン、もうあなたの言いたいことはわからない。前回、あなたは太字でこう強調しました。
... 結果は、外国為替市場におけるサイクルは存在するが確率的であること、すなわち、定常期または定常期に近いサイクルは存在しないことを示唆した...
グラサン、嘘じゃないんです。同じ投稿の中で、以下のように、周期的なプロセスやトレンドが 実用的な価値を持たないのは、定常性がないからだ、と書かれています期待ペイオフがゼロの定常系列を積分して作られた時系列（これは、多少の留保はあるが、通貨商品の価格系列に類似しており、粒子のブラウン運動に似ている）には、長期的に、どんなTSでも勝てないことが数学的に厳密に証明されているが、この系列にはトレンドも周期変動も含まれるが、それらは定常的ではないのだ。株式市場には定常的なトレンドと季節変動があり、それが強みですが、金融市場は 予測不可能な分、紆余曲折があり、そこが魅力です。私の戦略では、トレンドやサイクルの探索を放棄し、現在の価格行動を適切に記述する自己回帰モデルを見つけることに焦点を当てる。このモデルは、多かれ少なかれ、将来のいくつかのバーを予測するものである。しかし、今日存在するスプレッドは、その大きさが予測振幅に匹敵することが多く、したがって、研究目的は、機器の見通しと使用する予測モデルの妥当性を推定する基準を探すことに絞られる。 。
Grasn
個人的には、そのルール遵守の良さに導かれています。0:0.5}からなら価格が反転する可能性が高いなど（先ほど使用ルールを説明しましたね）。
これには、正当な理由が必要です。逆に言うと...。ランダムな時系列（上記のこの記事で紹介したようなもの）を使って、Hurst演算子で影響を与えることにしましょう。もちろん1/2にはならないが、スライディングウィンドウのサイズに依存した振幅でこの値の周辺を推移する（ウィンドウが大きければ大きいほど、指標となるノイズは少なくなるが、それによって発生する信号の位相遅れは大きくなる）。その結果、おなじみのミスを犯し、信号が現れるころにはランダムな時系列が変化し、せいぜい何も残らないことになる。これは、ランダムな値で一貫して稼ぐことは不可能である、という仮定から導かれる。現実のマーケットに目を向けると...。Grasnさん、選択したタイムフレームでの価格行動の非ランダム性、ひいてはHurstインディケータの正しい働きを証明できますか？
私の戦略では、トレンドやサイクルの探索を放棄し、現在の価格行動を適切に記述する自己回帰モデルを見つけることに焦点を当てる。このモデルは、多かれ少なかれ、将来のいくつかのバーを予測するものである。しかし、現在存在するスプレッドは、その大きさが予測振幅と同等であることが多いため、私の研究の目的は、あれやこれやの金融商品を選択する視点と使用する予測モデルの妥当性を推定することができる基準を見出すことです。
トレンド、周期性が静止していないことは知っています。もちろん悲しいことですが、全然そんなことないんです。問題は、（ウェーブレットをベースにした）スペクトル分析を使って、トレンド／チャネルの終端を検出する方法を「手探り」していることです。他の構成要素との組み合わせで、良好な結果を得ることができます。
これには、正当な理由が必要です。私は逆に...。
ランダムな時系列（上記のこの記事で紹介したようなもの）を使って、Hurst演算子で作用してみましょう。もちろん、1/2にはなりませんが、スライディング・ウィンドウのサイズに依存する振幅でこの値の周りを推移します（ウィンドウが大きければ大きいほど、インジケータが作るノイズは少なくなりますが、生成するシグナルの位相遅れは大きくなります）。その結果、おなじみのミスを犯し、信号が現れるころにはランダムな時系列が変化し、せいぜい何も残らないことになる。これは、ランダムな値で安定して稼ぐことは不可能であるという仮定から導かれる。
現実のマーケットに目を向けると...。Grasnさん、選択したタイムフレームでの価格行動の非ランダム性、ひいてはHurstインディケータの正しい働きを証明できますか？
もちろん、予測に対するアプローチと同様に、正当な理由が必要です。どこかベルクの方法による線形予測を思い起こさせる。極めてクソみたいな動作（司会者が許してくれますように）。
スライドウィンドウは一切使っていません。私は、あなたのような方法でインジケーターを計算しているわけではありません。価格が変化することは、議論の余地がない事実です。私の投稿90-91で、計算例とその使い方についての私の見解を述べました :o)
なるほど、だんだん対話が科学的になっていくんですね。これは、根本的な問題を解決し、根拠のない主張から脱却するために、良いことだと思います。しかし、ここにいる全員がDSPやスペクトル解析、数理統計などの専門家ではないので、問題提起と同時に、回答に使えそうな、基準を策定することを提案します。
特に、ニュートロン さん、価格のどのような挙動をランダムと呼び、何をノンランダムと呼ぶのか、定式化していただけませんか。また、これらが定性的なものであるならば、数値系列の非ランダムな振る舞いの定量的な基準も定式化していただけないでしょうか。
何が適用できて、何ができないか、結論を急がないことです。そんなの知らないでしょ！？ すでに同じような経験をされているのですね（13.11.06:52）。
また、初心者を正しい道に導くのであれば、「何かで成功するのは1～5％で、悪いことばかりで良いことばかりではない可能性が高い」と正直にWebサイトに書けばいいのです。
もちろん、1～5％については、まったくその通りです。説明なしに信じるのは、単に極めて困難なことで、それは彼の心理なのです。説明は必ずしもどちらを助けるわけではありませんが - 詳細に100万回回答されている同じ質問をする枝から枝に毎日ウェブサイトmql4.comを見て、人々はまだ彼らが彼らの前任者よりもスマートだと思う;)o))。純粋な心理学。
さて、放物線については、次のようなことが言える。放物線は、FXに現れる周期的な規則性の非定常性から脱却するための試みに過ぎない。放物線回帰は、標本の度数を気にしない。これは、価格が極端な位置にあると思われる領域を示すものである。もちろん、放物線回帰の観点からは、常にすべてがあるべき姿になるとは限りませんが、これはFX市場そのものの確率的性質であり、克服することはできず、戦略を構築することによって、何とかそれに適応することができるに過ぎないのです。
半年以上前に、私は、市場の周期的なパターンを表示することを主な任務とするオシレーターは、上記のように市場の周期的な特徴の非定常性のために、その主な任務に対処できない、という考えに達しました。オシレーターの唯一の用途は、1-2時間以内に価格がこのレベルより下がらない、あるいは上がらないと非常に高い確率で言えるような、市場の転換点を検出することです。当時、私はこの原理に基づいてシンプルなExpert Advisorを実装し、現在ではMTS Championshiphttps://championship.mql5.com/2012/en に参加しています。チャンピオンシップでは、Expert Advisorが何かを示すために非常に高いリスクがあります。しかし、実際にはローリスクで賞金は銀行の利息と比較することができます。同時に、彼はかなりの損失を被ることもある。以上、固定設定のオシレーター（ヒストリカルデータにフィットしたもの）に多かれ少なかれうまく適用することができました。最適化の際に、勝ち負けの割合が最大になるように非常に高い「ティッピングレベル」を選択したため、Expert Advisorの結果によると、非常に少ない数の取引が見られます。それだけ、歴史にフィットしたパラメーターという意味では、チャンピオンシップの間に「転換点」がいくつもあったということです。私はテスト用のデモ口座で作業を監視しています。すべてが+/-2 pipsの精度で一致しています。
特に、Neutronさん、どの価格行動をランダムと呼び、どの価格行動を非ランダムと呼ぶのか、定式化していただけませんか。また、これらの判断が定性的なものであるならば、数値系列の非ランダムな振る舞いの定量的な基準も定式化できないだろうか。
ランダム性ほど、理性と自然の不変性に反するものはない。神自身は、偶然に起こることを知ることはできません。なぜなら、もし彼がそれを知っているならば、それは必ず起こることであり、もし確実に起こるならば、それはランダムではないからである。キケロデビナチオについて。
相関モーメントとは、確率変数XiとXjの統計的関係（相互依存性、相関性）の度合いを定量的に表すものである。また、確率変数の相関の度合いを無次元で規格化した特性として、相関係数の概念が用いられている。相関係数rの値は-1～+1である。r = 0 ならば、確率変数は互いに独立であると考えられ、｜r｜ = 1 ならば、それらは完全に相関している（例えば、任意の値のbを持つ変数X = b*Y）。他のすべてのケースでは、｜r｜が1に近いほど、順逆どちらでもよい確率変数間の相関は大きい（r<0）。ところで、統計的に独立な確率変数の相関係数が常に0に等しいとすると、相関係数が0なら統計的に独立という逆説はガウス分布でのみ成立し、一般の場合には不十分であることがわかります。相関関数の特殊なケースとして、信号解析で広く使われている自己相関関数（AFC）があります。これは、時刻tiとtjの瞬間における中心（残差）ランダム関数値の統計的平均化された積であり、プロセスの揺らぎ成分を特徴付けるものである。
自己相関関数と自己共分散関数の特性。1
.これは、t=0においてサンプルとそれ自身の相関度が計算され、それが異なるサンプルの相関度より小さくなることはありえないからである。共分散関数の最大値の値は、信号の平均パワーに等しい。2.自己共分散関数と自己相関関数は偶数：r(t)=r(-t)である。別の言い方をすれば、2つの確率変数X(t1)とX(t2)の混合モーメントは、これらの量を考える順序に依存せず、それぞれその引数について対称的であるということです。3.tが無限大になるとき、エネルギーが有限である信号のFAC値はゼロになる傾向があり、これはFACの物理的意味から直接導かれる。これにより、FACの長さをある最大値tmax（相関の半径）に制限することができ、それを超えるとカウントは独立であるとみなすことができる。4.ランダム関数X(t)に非ランダム関数f(t)を加えても、相関関数は変化しない。
FACの計算
iが0からnまでの項x(i)からなる残差時系列があるとする。ここで、iは0からn-kまでの値であり、距離tだけ離れた系列間の関係度は、
FAC=SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}) で定義できる。この結果、-1～1の間で1つの値となる。ランダム性の基準は、結果がゼロに近いかどうかという程度である。同じ長さのRARE時系列を処理し、十分な統計を取ることで「どの程度近いか」という答えが得られます。私自身の経験から言うと、絶対値が0.1より大きい方が実用的な価値があると思います。特に注目すべきは、1分、2分などの時間軸から、例えば100分までの通貨商品のFACの分析である。コレログラムを添付します。EURUSD2004は赤い線に青い点、EURCHFは青い線に赤い点、EURGBPはターコイズ色の線に青い点、黒い十字は分布関数と
標準偏差が 同じである定常RARE値を統合して生成した時系列のFACを示しています。横軸に分単位の時間軸をプロットしています。結論は自分で決めればいいのです。
とても興味深い結果をありがとうございましたまだ、このような研究に出会ったことがないのです画像から判断すると、ある種の予測は短時間、例えば100分までしかできないと結論付けられると理解していいでしょうか？また、通貨ペアによって予測の可能性は異なるのでしょうか？つまり、この絵から判断すると、EURUSDは予測を立てるには非常に非効率的なのでは？ほとんどのトレーダーがまさにEURUSDをプレイしていると思うので、これは非常に興味深い結論です。一方、この図から、
EURCHFと EURGBPのペアは、それらの予測を行うために、より有望であると結論付けることは非常に興味深いことです。通常、これらのペアをプレイする人はほとんどいません。トレーダーは単に「低ボラティリティ」と考えている。 EURUSD 0,8% EURCHF 0,3% EURGBP 0,5% . これらの数値は、通貨の「予測可能性」にどのような影響を与えると思いますか？この図を見ると、ボラティリティが高いほど、少なくとも100分までの一定の時間間隔では、通貨の予測不可能性が高くなる可能性があると想定できますね。それとも私が何か誤解していたのでしょうか、それなら訂正してください。 PS：そういえば、FXで利用できる他の通貨についても、同じような画像を提示してもらえますか？上記の原理に従って、通貨についても同様の結果を得ることができれば、非常に興味深い。相関関係を予測に利用するために、先月も計算を "している "ところです。次のような考えでテストしています。ある長さのサンプルを採取し、歴史上の同じ長さのサンプルと比較します。相関係数を算出する。履歴の中から、相関係数が最大となるサンプルを選択する。そして、最も一致したサンプルに続く歴史の部分を、もちろん現在の価格と相対的に再計算した上で、未来に引き込みます。もちろん、予報の場合は「当たる確率を上げる」ために、いくつかの長さの平均化された予報サンプルを作っています;o)。原理そのものは、遠目にはニューラルネットを彷彿とさせるものだろう。何かと何かを比較し、それに基づいて何かを推論する。ただ、この原理は極めて単純化されており、相関係数が比較されるだけで、それ以上のものはないのです面白いことが分かった。今のところ、この原則に従ってペニー・リアルで取引して統計をとっています。その結果、何かが生まれるかも？
要するに、ランダムプロセスの決定論について。当時はかなり気に入っていました。
最初のパートを含め、すべてのパートがここにあると思います（財団） -http://www.izb.su/azimo/..%5Caut76a12.html
詳しく教えていただきありがとうございます。今、私たちは何を話しているのか、よく理解できました。:-)
まだ、いくつか不明な点があります。ご本人の許可を得ています。
私の理解では、センタリングはシリーズ全体から平均値（数学的期待値）を引くことによって行われます。だから？時刻tiとtjにおけるランダム関数の値は2つの数値である。自社製品の統計的平均化はどのように行われているのですか？FACは1つの引数の関数で、その引数はxiとxjの間の区間で、実際は（ti - tj）だと思っていました。実際のところ、どうなんでしょうか？
ここは文字数が多すぎる。:-))距離tは計算式のどこにも使われていない。tとkが同じなら、納得がいく。そして、それは私のFACに対する理解とも一致します。そうでない場合は、それが何であるかを説明してください。
この乱数値はどのように生成したのですか？EURUSDのスキューを歴史のある区間で計算する方法 アイデアはあるのですが、euraの分布関数をどこから取得すればいいのか、見当もつきません。どこから入手したのか、情報を教えてください。
もう1つ質問です。それは、「タイムフレーム」という言葉の使い方に関するものです。一般的にMT4では、この言葉はチャート上の「時分割価格」、つまり1本のバーに対応する期間を意味します。しかし、投稿の文脈から、相関係数が計算される時間間隔tを意味していると理解しました。そして、すべてのtについて、これらの値の総和がFACである。そうでない場合は、訂正してください。
最後にもうひとつ。2004年の履歴で計算したとのことですが、M1、M5など、どのようなデータを使用したのですか？?
私の几帳面さには、ちゃんとした理由があるんです。少し前、科学的な突き詰め方に飽きた私は、あるTAツールが何らかの（例えば予測的な）価値を持つかどうかを評価する客観的な方法があるに違いないと考えた。一般に、このような推定は、楽器と価格の相関の関数であると結論づけられました。そして、その基準は、この関数がFACより大きい（モジュロ）という条件である。 原理的に可能だと思いますか？
相関関数が将来的に最大となるような指標に注目するとよいだろう。そして、その対応する区間が最適な予測区間となる。FCの最大値と差分（FC-FAC）の最大値のどちらが価値があるかは不明です。
つまり、私は研究計画の概要を説明しましたが、まだ実行に移せていません。まず、以前始めたことがまだ終わっていないことです。そして2つ目は、まだ教育の格差をなくしていないことです。だから、このフォーラムであなたに会えてとてもうれしいです。質問攻めにしていなければいいのですが。:-)
PS.この引用文から判断すると、キケロは熱心な無神論者であったことがわかる。いずれにせよ、彼は弁証法というものを知らなかった。
そして、神とは何かという考え方も、おそらく深みのある輝きを放ってはいなかったのだろう。もちろん、彼が心からそう言ったのであれば。:-))
EURUSD 0,8%
EURCHF 0,3%
EURGBP 0,5%
. これらの数値は、通貨の「予測可能性」にどのような影響を与えると思いますか？この図を見ると、ボラティリティが高いほど、少なくとも100分までの一定の時間間隔では、通貨の予測不可能性が高くなる可能性があると想定できますね。
それとも私が何か誤解していたのでしょうか、それなら訂正してください。
PS：そういえば、FXで利用できる他の通貨についても、同じような画像を提示してもらえますか？上記の原理に従って、通貨についても同様の結果を得ることができれば、非常に興味深い。相関関係を予測に利用するために、先月も計算を "している "ところです。次のような考えでテストしています。ある長さのサンプルを採取し、歴史上の同じ長さのサンプルと比較します。相関係数を算出する。履歴の中から、相関係数が最大となるサンプルを選択する。そして、最も一致したサンプルに続く歴史の部分を、もちろん現在の価格と相対的に再計算した上で、未来に引き込みます。もちろん、予報の場合は「当たる確率を上げる」ために、いくつかの長さの平均化された予報サンプルを作っています;o)。原理そのものは、遠目にはニューラルネットを彷彿とさせるものだろう。何かと何かを比較し、それに基づいて何かを推論する。ただ、この原理は極めて単純化されており、相関係数が比較されるだけで、それ以上のものはないのです面白いことが分かった。今のところ、この原則に従ってペニー・リアルで取引して統計をとっています。その結果、何かが生まれるかも？
ソランドル、正解です!結果を分析すると、まさにそういう結論になりますね。実際、1つまたは別のツールの予測の信頼性は、予測の地平線が長くなるにつれて指数関数的に急速に低下する。100分以上のタイムフレームのデータをあえて表示しなかったのは、何か面白いことを隠しているわけではなく、コレログラムのこの部分に統計的にゼロがあるためです。これらの結論は、大きな投資ホリゾンタルを用いることの実現可能性についての主張に基づいて、TCの一般的な手法に反するものであることに留意したい。このような主張の根源はどこにあるのか、推測することができる。つまり、直感的にリターンがDCのスプレッドを上回ることの重要性を認識している人は、商品のボラティリティが既存のスプレッドよりはるかに大きい時に取引を行う傾向があり、リターンの統計的性質を完全に無視しているのです。はい、個々のトランザクションで、それはスプレッドよりもはるかに多くの市場に利益または損失が、すべての利益と損失を一緒に追加し、取引の数に得られた値を関連付けると、我々は平均収率が悲惨なスプレッドよりもはるかに小さいことを恐怖で参照してくださいなぜなら、平均利回りは、商品のボラティリティではなく、FACのその積で決まるからです。この点は考慮されていない...誰にでも
Solandr、あなたが得る平均ボラティリティは、1日の期間の 平均価格に対するハイ・ローの比率で測定されますが、通貨の「予測可能性」に影響を与えません。逆に言えば、負のFACの下での予測可能性の帰結である。FACで調べたペアのほぼすべてが、図の範囲に収まっている。ユーロドルは最も予測不可能なペアであることが面白い！？他の楽器のコレログラムを作りたい場合は、私があげた表現を使うことができます。