エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 196 1...189190191192193194195196197198199200201202203...309 新しいコメント Forex Trader 2006.12.28 15:45 #1951 Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7. むしろ、指標が多いほど悪いと思います。 納得できない。 Neutronさんの 投稿を見ると、それがよくわかります。収益性とは別に、ドローダウンのようなものもあります。予測妥当性р0.55では、大きなドローダウンが発生する確率が非常に高い。もし、そのインディケータが頻繁にシグナルを出すようであれば、他のインディケータで制限して、トレードの回数を 減らし、プラスの結果を出す可能性を高めると良いでしょう。5本のバーに平均して1つのシグナルを出すインジケータを想像してください。D1では週1回のトレードです。M1では？これは、MQ（と、おそらくブローカー）が要求する単位時間当たりの妥当な取引数を直接的に侵害するものである。このようなM1の指標には、多くの人が求めているフィルターがあっても悪くないと思います。これがその第2指標です ! Forex Trader 2006.12.28 16:39 #1952 0.55の確率の戦略なら、0.8の確率で1つのテーブルを作ろうとするのではなく、できるだけ多くのテーブルをプレイすればいいのです。 こんな感じ -http://forum.alpari-idc.ru/thread30284.html Forex Trader 2006.12.28 17:17 #1953 ロッシュ どんな生産活動でも、利潤を決定する基本的なパラメーターは2つある：剰余価値の割合と生産量 だ。つまり、投資に対する収益率とその規模です。一方を他方に置き換えようとしているのです。何のために？ 何テーブルで遊ぶか（あるいは何ロット買うか）は、私の欲望ではなく、リスクキャピタルで決まるのです。そして、その資本を55％、80％の信頼性で投資することを大切にしています。 それを議論するのではなく、少なくとも標準的な指標については、予測的妥当性とその判定方法について話し合うことができると思います。 Forex Trader 2006.12.28 17:28 #1954 テーブルの数というのは、1テーブルあたりのベットの大きさではなく、楽器の数という意味です。 Forex Trader 2006.12.28 18:28 #1955 テーブルの数というのは、1テーブルあたりのベットの大きさではなく、楽器の数という意味です。<br /> translate="no">です。 ロッシュと全く同じ意見です。そのため、全預金のMM原則に反しないよう、4ヶ月間、全ブローカーの通貨ペアを一度に19ロットで取引しています。 Forex Trader 2006.12.28 18:30 #1956 <br/ translate="no"> それを議論するのではなく、少なくとも標準的な指標については、予測妥当性とそれを決定する方法について話すことができると思うのですが、たとえば。 ユリックス、反論するつもりはないのですが、この質問は十分面白いので、このままにしておくわけにはいきません。 そして、あなたとニュートロンに 詳細を聞いてみたいのです。特に、私のささやかな経験とは大きく乖離した結果となっています（確かに災難ではありません）。私が以前言いたかったのは（間違っているかもしれませんが）、一群の指標ですべての指標が同時に作動する条件下での予測確率の総和だと思います。すべてのインジケータは独立しており、予後を予測することができるとされていました（たとえばATRは、追加のロジックがなければできませんが、私の勘違いでしょうか？）まず、実験条件についてですが、 ニュートロン さんでよろしければ教えてください。1 どのような指標を使ったのか 2 同時に「トリガー」をかけた条件は何か。グループ内の最初の1台が起動した後、他のすべての台が到着するのを待つ時間範囲なのか、それとも他の台の状態を問い合わせることを余儀なくされるのか。 それとも、 モンテカルロ 法は単に指標のトリガーをシミュレートするためのものだったのでしょうか？追記： 5本のバーに平均して1つのシグナルを出すインジケータを想像してください。D1では週1回の取引となります。M1では？これは、MQ（と、おそらくブローカー）が要求する単位時間当たりの妥当な取引数を直接的に侵害するものである。このようなM1の指標には、多くの人が求めているフィルターがあっても悪くないと思います。これが2つ目の指標です！ これはもちろん2つ目の指標ですが、グループ全体の同時トリガーとどのような関係があるのでしょうか？ Forex Trader 2006.12.28 19:16 #1957 2ロッシュ テーブルの数というのは、1テーブルあたりのベットの大きさではなく、楽器の数という意味です。 全ての商品でp=0.55の場合、0.1ロットで10ペア買うのと、1ロットで1ペア買うのとでは、どんな違いがあるのでしょうか？ 分散投資のために、ドローダウンの可能性を減らすためだけ？意味がないんです。 利益成長曲線の傾斜角度は変わらないので、自己資本成長率も変わらない。しかし、p=0.8では全く異なる結果が得られる。 さらに、どの指標もすべてのペアで同じp値になるとは思えません。値動きの性質が違うので、Pも違ってくるのでしょう。このような場合は、分散するよりもpが最大になるペアを選んだ方が良い。 Forex Trader 2006.12.28 19:27 #1958 1 どの指標を使ったのか<br / translate="no"> 2 同時に「トリガー」をかける条件は何だったのか。グループ内の最初の1台がトリガーされた後、システムが他のすべての到着を待っている間の時間範囲なのか、それとも他のグループの状態を強制的に照会しているのか、どちらなのでしょうか。 セルゲイ 落ち着け:-))) それは指標ではなく、そのモデルであり、相関がない、pが一定であるなど、あらかじめ決められた性質を持っていました。そして、実験そのものは、数値系列のソースとしてモンテカルロ法を用いていた。実際の引用はしていない。 そして、累積確率を推定するための相関のあるソースが複数ある場合、どのように先験的に累積確率を決定するかという、数値的には抽象的な問題であった。 Neutronが 得たものは、独立したソースによる数値実験の結果であり、私の疑問は今のところ解決されていない。指標の共同利用が原則的に予測推定精度を高めるという事実だけが、正で有意なままである。 Forex Trader 2006.12.28 19:38 #1959 Yurixxさん、反論はしませんが、この話題はなかなか面白いので、放っておくわけにもいかず、あなたとニュートロンに詳しくお聞きしたいと思います。特に、私のささやかな経験（もちろん災難ではありません）と大きく乖離した結果になっています。<br/ translate="no">。 Grasnでは、コード内で同じタイプの無相関指標を使用しており、モンテカルロ法はその動作をシミュレートしているだけです。すべての指標をバーごとに強制的にポーリングし、すべての指標で同時にマーケットエントリーの シグナルが出た場合、ポジションを建てた。そして、オープンポジションに成功した金額を計算し、オープンポジションの合計金額と関連付けました。このようにして、指標群によるPフォアキャストの 妥当性を判断した。 でも、なぜ結果が違うのでしょう？ あなたが書いたのは、 。 ...まさにこの理由から、Vladislavの戦略を分析する際、私はHearstの指標だけをメイン（信頼できる）指標として残し、信頼できるチャンネルを選ぶという「競合」アプローチを放棄したのです... Rosh, I wrote: むしろ、指標が多いほど悪いと思います。 上の記事で書いた、 結論はひとつ、独立した2つの指標を用いると、一般的に1つの指標を用いた場合よりも悪い結果が得られるということです。これは、参入頻度が激減したことによるものです。 だから、実務的にも理論的にも、みんな同じ結果になったのです。 できるだけ指標は少ないほうがいい。しかし、 ユリックス 社は、ほぼ毎分エントリーが行われる状況を作り出し、2つ目の指標の必要性を正当化したが、それはTSの収益性を高めるためではなく、証券会社による取引頻度の制限によるものであった。これは少し違うケースです。 Forex Trader 2006.12.28 19:47 #1960 toYurixx 2Rosh テーブルの数というのは、1テーブルあたりのベットの大きさではなく、楽器の数という意味です。 全ての商品でp=0.55の場合、0.1ロットで10ペア買うのと、1ロットで1ペア買うのとでは、どんな違いがあるのでしょうか？ドローダウンの可能性を減らすための分散投資のため？意味がないんです。利益成長曲線の傾斜角度は変わらないので、自己資本成長率も変わらない。しかし、p=0.8では全く異なる結果が得られる。さらに、どの指標もすべてのペアで同じp値になるとは思えません。値動きの性質が違うので、Pも違ってくるのでしょう。このような場合、分散するよりもpが最大となるペアを選択する方が良い。 そうです、（単位時間あたりのパンドラの）リターンは変わりません。はい、ドローダウンは減少します（1/SQRT{n}として、ここでnはペアの数です）。しかし、そのおかげで、所定の市場リスクを超えることなく、オープンポジションの 資本金を増加させることが可能です。そして、このポートフォリオに含まれるどの単一通貨TSよりも、多通貨TSの収益性（単位時間当たりのドル換算）を劇的に向上させます。 1...189190191192193194195196197198199200201202203...309 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
むしろ、指標が多いほど悪いと思います。
納得できない。
Neutronさんの 投稿を見ると、それがよくわかります。収益性とは別に、ドローダウンのようなものもあります。予測妥当性р0.55では、大きなドローダウンが発生する確率が非常に高い。もし、そのインディケータが頻繁にシグナルを出すようであれば、他のインディケータで制限して、トレードの回数を 減らし、プラスの結果を出す可能性を高めると良いでしょう。5本のバーに平均して1つのシグナルを出すインジケータを想像してください。D1では週1回のトレードです。M1では？これは、MQ（と、おそらくブローカー）が要求する単位時間当たりの妥当な取引数を直接的に侵害するものである。このようなM1の指標には、多くの人が求めているフィルターがあっても悪くないと思います。これがその第2指標です !
こんな感じ -http://forum.alpari-idc.ru/thread30284.html
何テーブルで遊ぶか（あるいは何ロット買うか）は、私の欲望ではなく、リスクキャピタルで決まるのです。そして、その資本を55％、80％の信頼性で投資することを大切にしています。
それを議論するのではなく、少なくとも標準的な指標については、予測的妥当性とその判定方法について話し合うことができると思います。
ロッシュと全く同じ意見です。そのため、全預金のMM原則に反しないよう、4ヶ月間、全ブローカーの通貨ペアを一度に19ロットで取引しています。
ユリックス、反論するつもりはないのですが、この質問は十分面白いので、このままにしておくわけにはいきません。 そして、あなたとニュートロンに 詳細を聞いてみたいのです。特に、私のささやかな経験とは大きく乖離した結果となっています（確かに災難ではありません）。私が以前言いたかったのは（間違っているかもしれませんが）、一群の指標ですべての指標が同時に作動する条件下での予測確率の総和だと思います。すべてのインジケータは独立しており、予後を予測することができるとされていました（たとえばATRは、追加のロジックがなければできませんが、私の勘違いでしょうか？）まず、実験条件についてですが、
ニュートロン さんでよろしければ教えてください。1 どのような指標を使ったのか 2 同時に「トリガー」をかけた条件は何か。グループ内の最初の1台が起動した後、他のすべての台が到着するのを待つ時間範囲なのか、それとも他の台の状態を問い合わせることを余儀なくされるのか。 それとも、
モンテカルロ 法は単に指標のトリガーをシミュレートするためのものだったのでしょうか？追記：
5本のバーに平均して1つのシグナルを出すインジケータを想像してください。D1では週1回の取引となります。M1では？これは、MQ（と、おそらくブローカー）が要求する単位時間当たりの妥当な取引数を直接的に侵害するものである。このようなM1の指標には、多くの人が求めているフィルターがあっても悪くないと思います。これが2つ目の指標です！
これはもちろん2つ目の指標ですが、グループ全体の同時トリガーとどのような関係があるのでしょうか？
全ての商品でp=0.55の場合、0.1ロットで10ペア買うのと、1ロットで1ペア買うのとでは、どんな違いがあるのでしょうか？
分散投資のために、ドローダウンの可能性を減らすためだけ？意味がないんです。
利益成長曲線の傾斜角度は変わらないので、自己資本成長率も変わらない。しかし、p=0.8では全く異なる結果が得られる。
さらに、どの指標もすべてのペアで同じp値になるとは思えません。値動きの性質が違うので、Pも違ってくるのでしょう。このような場合は、分散するよりもpが最大になるペアを選んだ方が良い。
セルゲイ 落ち着け:-)))
それは指標ではなく、そのモデルであり、相関がない、pが一定であるなど、あらかじめ決められた性質を持っていました。そして、実験そのものは、数値系列のソースとしてモンテカルロ法を用いていた。実際の引用はしていない。
そして、累積確率を推定するための相関のあるソースが複数ある場合、どのように先験的に累積確率を決定するかという、数値的には抽象的な問題であった。
Neutronが 得たものは、独立したソースによる数値実験の結果であり、私の疑問は今のところ解決されていない。指標の共同利用が原則的に予測推定精度を高めるという事実だけが、正で有意なままである。
Grasnでは、コード内で同じタイプの無相関指標を使用しており、モンテカルロ法はその動作をシミュレートしているだけです。すべての指標をバーごとに強制的にポーリングし、すべての指標で同時にマーケットエントリーの シグナルが出た場合、ポジションを建てた。そして、オープンポジションに成功した金額を計算し、オープンポジションの合計金額と関連付けました。このようにして、指標群によるPフォアキャストの 妥当性を判断した。
でも、なぜ結果が違うのでしょう？
あなたが書いたのは、
。
Rosh, I wrote:
上の記事で書いた、
だから、実務的にも理論的にも、みんな同じ結果になったのです。 できるだけ指標は少ないほうがいい。しかし、
ユリックス 社は、ほぼ毎分エントリーが行われる状況を作り出し、2つ目の指標の必要性を正当化したが、それはTSの収益性を高めるためではなく、証券会社による取引頻度の制限によるものであった。これは少し違うケースです。
全ての商品でp=0.55の場合、0.1ロットで10ペア買うのと、1ロットで1ペア買うのとでは、どんな違いがあるのでしょうか？ドローダウンの可能性を減らすための分散投資のため？意味がないんです。利益成長曲線の傾斜角度は変わらないので、自己資本成長率も変わらない。しかし、p=0.8では全く異なる結果が得られる。さらに、どの指標もすべてのペアで同じp値になるとは思えません。値動きの性質が違うので、Pも違ってくるのでしょう。このような場合、分散するよりもpが最大となるペアを選択する方が良い。
そうです、（単位時間あたりのパンドラの）リターンは変わりません。はい、ドローダウンは減少します（1/SQRT{n}として、ここでnはペアの数です）。しかし、そのおかげで、所定の市場リスクを超えることなく、オープンポジションの 資本金を増加させることが可能です。そして、このポートフォリオに含まれるどの単一通貨TSよりも、多通貨TSの収益性（単位時間当たりのドル換算）を劇的に向上させます。