Rosh, Вам везет. Я и всего остального тоже не понял. :-)) Надо, видно, серьезно взяться за ЦОС.
Neutron, в приведенной формуле s0=SQRT(|SUM{High[i+1+k]-low[i+k]}^2|/{k-1}) есть кое-что непонятное. Возможно проблема в том, что запись формул в текстовом формате не отображает всех тонкостей. Не могли бы Вы пояснить 1. зачем нужен модуль суммы квадратов разностей, если это и так положительная величина 2. почему {k-1} в знаменателе стоит за знаком суммы, если суммирование ведется по к 3. почему High и low относятся к соседним, а не к одному, барам
Кстати, grasn, помните нашу дискусию по поводу волатильности ? Neutron, как видите, утверждает то же, что и я: волатильность оценивается по величине стандартного отклонения.
後日、ご許可をいただければ、もう少し正確な質問をさせていただきます（今、仕事が忙しいので）。
:о)
PS:差し支えなければ、メールのやり取りをさせてください。私のは grasn@rambler.ru
DSPに本腰を入れなければならないのでしょうね。
ところでグラサン、ボラティリティの話をしたのを覚えていますか？Neutronは、見ての通り、私と同じように、ボラティリティを標準偏差の値で推定するとしています。
しかし、ちょっとした違いがあります。標準偏差は 始値と終値の差で計測され、ボラティリティはバーの最高値と最安値の間で計測されるのです。
ユリックス、DSPとは何ですか？
冗談です。
こんにちは。ボラティリティの値からハースト指数を 表すなんて、わけがわからないよ。私の考えでは、それは不可能です。それがわからないのです :)Yurixxさん、大丈夫です、私は慣れない場所では理解できるものしか拾いませんから。私は放射線物理学者として訓練を受けていますが、DSPはまだ私の興味の範囲ではありません :)でも、まだ知識をリフレッシュする必要はないと思っています。ちなみに、これらの自己相関チップはすべてPetersによって記述されている...。
受信トレイにメッセージを送りました。
受信トレイにメッセージを送りました。
(Roshに先を越された。 :).かなり広い範囲の総称。評価、主観の問題。私などは、まだスペクトル推定に携わっておらず、この分野ではさらに素人です。:о)
手紙を受け取った
Надо, видно, серьезно взяться за ЦОС.
Neutron, в приведенной формуле s0=SQRT(|SUM{High[i+1+k]-low[i+k]}^2|/{k-1})
есть кое-что непонятное. Возможно проблема в том, что запись формул в текстовом формате не отображает всех тонкостей. Не могли бы Вы пояснить
1. зачем нужен модуль суммы квадратов разностей, если это и так положительная величина
2. почему {k-1} в знаменателе стоит за знаком суммы, если суммирование ведется по к
3. почему High и low относятся к соседним, а не к одному, барам
Кстати, grasn, помните нашу дискусию по поводу волатильности ? Neutron, как видите, утверждает то же, что и я: волатильность оценивается по величине стандартного отклонения.
標準偏差は始値と終値の差を、ボラティリティはバーの最高値と最安値の差を推定します。
ユリックス、DSPとは何ですか？
はい、その違いは理解しています。だから、「等しい」ではなく「推定」と書いたのです。
ところで、引用文に注目してください。あなたへの質問で投稿を完了したのですが、すでに別のページに移動してしまい、お気づきでない方もいらっしゃるかもしれません。
DSPとは、デジタル信号処理のことです。一般的にはDSPの方が幅が広いのですが、FXの場合はこの差は小さいです。私はこの分野を扱ったことがないので、フーリエ級数解析の講義を超えることはなく、ごく一般的な考えしか持っていません。しかし、grasnの 軽い手つきで興味を持ち、すでに何か読んでいるのですが、今のところ一番初歩的なものしか読んでいません。
Yurixx、全く同意できない。いつからスペクトル解析はDSPより広くなったのですか？物理学より力学の方が広いという感じですね。
1.差の二乗和がすでに正の値であるのに、なぜモジュラスが必要なのか
2.和をとるのに、なぜ分母の {k-1} が和記号の後ろにあるのか
3.なぜ high と low が一本の棒ではなく、隣接する棒を指すのかについて説明してください。
Yurixx, 1.モジュールではなく、ただのブラケットです; 2.kの代わりにnと読むべきです - 書くときに急ぎました:-( 3.もちろん1小節に...くっそー、気配り上手だー。
s0=SQRT((SUM{High[i+k]-low[i+k]}^2)/{n-1})
一般に、あるTSの可能な収益性や考えられるリスクを推定する際には、水利の知識が必要である。ハースト比を推定したい場合は、標準偏差の 式を使う方が正しい
c=SQRT((SUM{Open[i+1+k]-Open[i+k]}^2)/{n-1})
ハースト比（M）を求めるアルゴリズムは、以下の通りです。1. 1 分から 1000 分までの範囲で 1 分単位で標準偏差の値を求める（例） 2. c1 （分単位の標準偏差の値）と次のステップでの値（c2）を知り、方程式を解く： c2=c1*(t2/t1)^M1 => M1=ln(c2/c1)/ln(t2/t1) ここで t2 は 2 分間の時間枠とする。次に類推すると、 M[i]=ln(c[i+1]/c[i])/ln(t[i+1]/t[i]) となる。 したがって、ハースト指数はこのシンボルの変数であり、我々が扱う時間枠に依存する。実際、小さな時間軸では、通貨商品の価格のダイナミクスはロールバック的な性格を持ち（自己相関係数は負で、原則として絶対値で-0.2を超える）、その結果、ハースト指数は1/2未満となります。長い時間枠（t>60分）では、通貨商品の価格のダイナミクスはランダムな性格を持ち（自己相関係数は負で、原則としてゼロに近い）、結果としてHurst=1/2となります。
ご指摘のハースト指数 算出のアルゴリズムについては、Openを使った方が正しいように見えるということは全くないようです。
また、t1とt2は計算式上、異なるt/fになるはずです。もし、本当にスライディングウィンドウの話をしているのであれば、t[i+1]とt[i]は同じt/fを指すことになる。したがって、t[i+1]/t[i]=1であり、M[i]の式の分母は0となる。