エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 198

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由良 定数成分を除去しないと、大きく減衰しない自己相関値が得られます。実際、系列のすべての項がほぼ同じで、例えば1.23に等しい。


ポイントは、系列Y[i]=Open[i]の計算において、定数成分だけでなく、トレンド成分も取り除いている点です。つまり、全区間の線形回帰を 計算し、系列Y[t]=Open[t]の各項からy=a*t+bを引き算したのです。理論的には、回帰線の周りに振動する符号可変の数値系列が得られるはずだったのだが。不思議ですね、実際にどうなるのか確認してみます。

。
ちなみに、それぞれ任意の予測率pを持つN個の独立な指標群に対する正しい予測確率Pの式を解析的に求めたところ、
P=1-2^(N-1)*P{1-p[i]} となった。


面白い配合ですね。 unitは相関係数の行列に、 p[i]はベクトルに、productは行列式になります。Sergiyさん、価格連動型インジケータのコレログラムについて教えてください。この相関図には、市場での指標の使い勝手が反映されているはずだという思い込みがあったのです。すべての



kについて r[k]=0 であれば、その指標は価格と相関がないことは明らかであり、その使用はコインをはじくことと同じです。0より大きい場合は、そこから何かを抽出することができるようです。理想的には（Vesnukhinの妄想ですが：）コレログラムの最大値が未来にあれば、この指標は予知性を持っていると言えるかもしれません。しかし、私が得た結果（一定の正の値）は、何となく解釈しにくい。コレログラムを情報源、評価源として過大評価しているのでは？あるいは私のやり方が悪いのか。ところで、自己相関係数の計算式が以前と違っているのはなぜですか？この新方式は全く理解できない。そして、その意味するところ



i?

最初の場合、自己相関関数は通常-0.5から0の範囲にあり、2番目の場合、コレログラムと呼ばれ、符号可変である。両系列とも指数関数的に速く減衰する。
。

説明：最初のケースはX[i]=Open[i] の系列を意味し、2番目のケースはX[i]=Open[i]-Open[i-1] を意味しますか？それとも別の意味ですか？最初のシリーズから定数成分をどのように除去したのですか？全区間の平均値を引くことで、?それとも移動平均で？それとも別の方法？ PS.新年あけましておめでとうございます、本年もよろしくお願いします。


 
皆さんこんにちは、明けましておめでとうございます。
26日から手根骨の連鎖でちょっと酔いが回ってきました。うっ！
前のメッセージに間違いがありました。正しくは、
1. 2つの時系列 X[i]とY[i]の間の相関関数は次のように定義される：
F=SUM{X[i]*Y[i]}/SUM{X[i]*X[i]}, ここで和はi=1・・nのすべてのメンバーに対して行われる.
2.
X(TF)=Open[i*TF]-Open[(i-1)*TF]
Y(TF)=Open[(i+1)*TF]-Open[i*TF]
得られる系列F(TF) は単調に減少し、予想価格ジャンプの前のものへの依存を TimeFrameの関数として示しています。
3.
X=Open[i]-Open[(i-1)]
Y(j)=Open[i+1+j]-Open[i+j]
得られる系列F(j) は符号可変であり、選択した TimeFrame 上の任意の前のj に対する予想価格ジャンプの依存性を示しています。

間違ってはいないと思うのですが...。
 
間違ってはいないと思うのですが...。


この量と前回の投稿との乖離量の相関から、これらのパーティーで飲まれたアルコールの量（ゲカリットル）を推定することができる。
しかし、ハード ...:-)))

企業のパーティーがプライベートに続くので、もう質問はありません。
新年あけましておめでとうございます。
 
同僚の皆さん、明けましておめでとうございます。良いトレンドと正確な予測を持っています。そして結果として、たくさんのお金とそれを使うための健康を手に入れることができました。:о)

追記：Sergeyさん、相関（SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}）の計算を確認しようとしたのですが。私が使っている計算式もほぼ同じですが、少し違いがあります。
 
Grasn さん、ご紹介の式は、項が1と-1の2値しかとらない級数のFACを推定するのに適用されます。
 
皆さんはまだシラフなので、私の5セントを投入します。
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1.2つの時系列X[i]とY[i]の間の相関関数は次のように定義されます：<br/ translate="no">F=SUM{X[i]*Y[i]}/SUM{X[i]*X[i]}, ここで和は系列のすべてのメンバーi=1・・・nに対して実行されます.


そして、2つの時系列 X[i]とY[i]の相関関数にはこの式を使います
F=SUM{X[i]*Y[i]}/{|X|*|Y|}, ここで
|X|=SQRT{SUM{X[i]*X[i]} と|Y|=SQRT{SUM{Y[i]*Y[i]}, そして係数
1/n は分子・分母ともにあるので省きました。
 
Grasn という2つの値しかとらない系列のFACを推定するために適用される公式です。


なぜ、そうなるのでしょうか？この式は、どのような信号に対してもちょうど使用されます。そんな制限はない、どこから持ってきたんだ？
 
この結果は、もっともなことのように見えます。非相関の指標の数が増えるにつれて、予測の信頼性が飛躍的に向上することに注目できる。


どこで手に入れる？
指標は「価格」のみです。

なぜ指標が必要なのか？
1年半前、私はナイマンの百科事典を丹念に調べ、既知の指標はすべて非常に原始的で、計算方法も非常に似ているという結論に達しました。

その量を増やすと結果のエントロピーが増大し、株式のグラフは指標値のグラフと同様にTS作者にとって予測不可能なものになる。:D
 
Результаты выглядят правдоподобно. Можно отметить, что достоверность прогноза сильно растёт с увеличением числа НЕ КОРРЕЛИРУЮЩИХ между собой индикаторов.





なぜ指標が必要なのか？ 1年半前、私はNymanの百科事典を徹底的に研究し、既知の指標はすべて非常に原始的で、計算方法も非常に似ているという結論に達した。 それらの量は結果のエントロピーを増大させ、株式グラフは指標値と同様にTS作者に予測不可能となる。:D







1.なぜ複数のインジケータを同時に使うのですか？これはダイレクトだ!!!質問に答えてください：「もしあなたが安定した の利益を出す


インジケータを書いたら、それをみんなが「使える」ように公開しますか？」 :)))Mda-a-a-......... 、ご覧ください。:)))既存のすべての指標を実際に確認し、この1つの指標をもとに「確実に動作する」独自の指標を作る方が簡単です 。 調べる時間を惜しんで、いろいろな掲示板の枝を読んで （この掲示板のような）答えを探そうとする人が多いのですが・・・。"お金を稼ぐ方法 "とは？しかし...............................................................................................................6 6.2.3.2.これについては、 。











Yurixx 28.12.06 20:16
2 Rosh
テーブル数というのは、1つのテーブルでのベットの大きさではなく、楽器の数という意味です。


全ての商品でp=0.55の場合、0.1ロットで10ペア買うのと、1ロットで1ペア買うのとでは、どんな違いがあるのでしょうか？
分散投資のために、ドローダウンの可能性を減らすためだけ？意味がないんです。
利益成長曲線の傾斜角度は変わらないので、自己資本成長率も変わらない。しかし、p=0.8では全く異なる結果が得られる。

さらに、どの指標もすべてのペアで同じp値になるとは思えません。値動きの性質が違うので、Pも違ってくるのでしょう。このような場合、分散するよりもpが最大となるペアを選択する方が良い。



私は実際に両方のバリエーションをチェックし、私はより受け入れられ、 Roshの 位置を接地と考えています

Yurixx 悪気はない:)))敬具 Alexey
 
皆さん、こんにちは。これは非常に興味深いスレッドだ...分散投資とポートフォリオ構築の問題で、あえて3セントを入れてみた。最近、とても興味があります。この活動は、常にフラットになるような「人工的な通貨ペア」（ポートフォリオ・レート）を作ろうということのようです。確かに、常にフラットな状態であることが分かっていれば、右後肢の左かかとで止まることなく開くことができる。とにかく、遅かれ早かれ、ある程度のポイントを獲得することになるわけで、勝利への道程で大きなドローダウンのリスクを負うことはないだろう。そのため、MMに違反することなく、むしろ大きなロットを取ることができます。残念ながら、純粋な通貨ペアの場合は、フレンドではないトレンドに陥ることがあります。ポートフォリオではこうはいきません。確かに、ポートフォリオがフラットになるように、ロット数を選定する必要がありますね。12月の終わりから、私は最もシンプルなポートフォリオEURUSD、GBPUSDで実験しています。ユーロを売り、ポンドを買う。これらのペアは相関が強いので、逆のポジションを取ることで必要なフラットになるのではと期待していました。残念ながら、そうはなっていない。今現在、2006.12.29 13:08にオープンしたポジションで160pipsのドローダウンをしています。しかし、その方法が悪いというわけではないと思います。ポートフォリオが足りず、ロットを選べていないだけなんです。今のところ、私はこのアイデアをより徹底的にテストするために、調整可能なポートフォリオと、その場で反対側のロットを開く可能性を持つ戦闘機を書いています。ぜひ、多通貨制を支持する人たちとこのテーマで議論したい。
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