エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 199

新しいコメント
 
タレブ氏は、相関のない 多くの商品からなるポートフォリオの崩壊について述べている。大雑把に言えば、自動アービトラージ（インドのプログラマー／数学者が、ポジションの方向と大きさを計算するプログラムを書いた）もあったのだ。約3年間の全利益（6億円）を、トレーダーは数週間で失ってしまった。絶望したインド人に「このシナリオ（すでに起こったこと）の確率はどれくらいか」と尋ねると、計算の結果、11 シグマ（！）と答えたそうです :) 。

翼よ、翼よ...。かきゃく
 
<br / translate="no"> 多通貨ポートフォリオの場合、ドローダウンの量は、として使用されるn個の金融商品の数に依存します。
Dm(t)=SQRT(1/n)*t^(1-p).



ニュートロン 通貨ペアが独立していればそうなるのでしょうが。しかし、私は彼らの相関とロット選択を使用することをお勧めします。この場合、ドローダウンが大幅に減少する可能性があります。ポートフォリオが40～50ポイント動くように通貨とロットを選べば、「いかにFXに勝つか」という問題の解決になると思います :)
 
複数の指標について。私もやってみました。正確には違うけど。M1からH4までの一連のタイムフレームでEMA(20)とEMA(40)のクロスをエントリーシグナルとして考慮しました。テスターでEURUSDをM15で、EMAで時間枠を追加したり削除したりしながら、全部動かしてみました。その結果が面白い。M1、H4は結果を悪くする。M5、M15、M30、H1が改善している。特にM15とH1が結果を大きく向上させています。1つのタイムフレームでのインデックスについては...。ほとんどに同意すると思います。どれも似たり寄ったりで、要は値段の派生商品なのですが...。そのため、混乱と計算間違い以外、ほとんど何も与えてくれません...。この点で、私はもうひとつ驚いています。なぜ出来高を考慮したインデックスがほとんどないのか？FXのボリュームが純粋なフィクションであるというのは納得がいきません。MT4で出来高を見て、それが一日のうちにどのように周期的に変化するか（ちなみにここでは安定したサイクルである）、そしてその急激な増加が価格の急上昇とどのように相関しているかを見てください（ちなみにニュースだけではありません）。私が駆け出しの頃は、トレンドの方向にジャンプしている間の出来高の伸びを、いつもその信頼性の指標としていました。もしかしたら、複数の指標をボリュームに どうにかくっつけるという考え方もできるかもしれませんね。
 

solandr волатильность так же как и фрактальность каждый понимает по своему :)))
Скажу по другому "амплитуда колебаний" у GBP/USD чуть больше чем у EUR/USD.
Чем чаще и "резче" происходят движения, как в одну так и в другую сторону, тем проще
увеличить или спустить депозит, нежели делать это при боковом тренде :)

ということだと思うのですが...。日足バーのスプレッドは、日中の値動きの最大振幅に関する情報を含んでいます。つまり、1日のうちに1回の取引で得られる最大の潜在的利益についての情報があり、計算によれば、それは両方のペアで等しいはずです。しかし、あなたが先に3-5日間の長期的な分析から単純に日中のゲームにあなたの戦略で合格している場合は、考慮に1日以内にポンドの追加のひずみと10〜20ピップで予想利益を持つ注文、その後もちろん、ポンドの通貨の変化は、それに貢献することができるだけです。逆に、日中の短期的な為替の変動よりも、より長期的なトレンドを予測する方が（考える時間が多く、結論を正当化できるという意味で）楽だろうから、私はそれを避けようと思っている。私個人は、あなたのシステムに何の不満もありませんが。ポンドで遊んでみてください。新通貨の成功を祈っています。

PS：ところで、私は、一つの通貨に限定しないことをお勧めします。私も以前は同じように、例えばEURUSDを1つ見ていました。しかし、現在では、私のブローカーで利用可能なすべての通貨にExpert Advisorをインストールしています。その数、19人。それに伴い、オープンポジションの数が大幅に増えたので、ロットサイズを小さくしました。様々な通貨の動きにおける技術的な違いを観察し、それに応じてExpert Advisorを改善するのに役立つと思います。また、テクニカルイメージを見分ける目を養い、自分なりの推測、観察、結論を出すことで、ここに書かれている戦略に従ってExpert Advisorを改良するのに役立っていると思います。







solandr さん 教えてくれてありがとうございます :)))
1ヶ月間、1つの通貨ペアに限定しないようにしました。
19の通貨ペアを手動で追跡して管理しているのですか？
それとも、すべてのペアで同時にEAを使用するのでしょうか？
秘密を共有する:)))
 
また、どのインジケーターもすべてのペアで同じPを持つかどうかは非常に疑問です。値動きの性質が違うので、Pも違ってくるのでしょう。このような場合、分散するよりもpが最大となるペアを選択する方が良いのです。



Yurixx, インジケータは1つだけであるべきで、それはすべての通貨ペアとすべての時間枠で等しく機能するものでなければなりません。なぜEUR/USDのみ、H1タイムフレームのみで機能するインジケータを作成 するのですか？
0.1ロットの複数のBpで同時に取引するか、1ロットの1つのBpで取引するか、選択肢があるのなら、
私は前者を選びます!
私の言葉を信じてください :)
 
<br /> translate="no">。
また、どのインジケーターもすべてのペアで同じPを持つかどうかは非常に疑問です。値動きの性質が違うので、Pも違ってくるのでしょう。このような場合、分散するよりもpが最大となるペアを選択した方が良いのです。


Yurixx、 インジケータは1つだけで、すべての通貨ペアとすべてのタイムフレームで等しく機能する必要があります。なぜEUR/USDのみ、H1タイムフレームのみで機能するインジケータを作成するのですか？
0.1ロットで複数のBPを同時に取引するか、1ロットで1つのBPを取引するか、選択することができる場合。
私は1番を選びます!
私の言葉を信じてください :)

しています。:-)
そして、インジケーターの件ですが、あなたは私のことを理解していないだけです。もちろん指標は1つであるべきで、1つで同じという意味です。ペアごと、TFごとに独自の指標を作るという発想は、FXから遠く離れた人でなければ思いつかないでしょう。私は、pで 示される指標の予測的妥当性について話していたのです。
最適なインディケータを選び、異なるペアでそのPを 計算します。これらの値が互いに異なることがおわかりいただけると思います。本当に良い指標であれば、その差は2〜3ポイントと小さいものです。最悪の場合、過激になります。しかし、すべてのペアで同じ値というのは、SFのようなものです。

どちらも確認しましたが、Roshさんの立場の方が合理的だと思います。
Yurixx 悪気はないんだ :)))

何の不満があるんだ、アレックス？あなたの指摘は、あなた自身の実験によって確認されています。かなり立派なものです。
また、同じページで、分散投資に関するニュートロン さんの主張にも賛成しました。だから、私たちの立場はそれほど離れていないのです。
 
由利 予測的有効性自体も、それが何なのかはっきりしないんですよね。例えば、ミューベはトレンドの上でよく振る舞い、フラットに寝かせます。まさにこのPを どう計算するのか？1年間の平均では？良い場合と悪い場合では？ところで、指標群の合同確率に関する質問の定式化が、私にはあまり正しくないように思われます。
 
あなたの指摘は、あなた自身の実験によって確認されています。かなり立派なものです。


Yurixx 分散投資とストップロスの新しい試み :)))


チケットオープン時間 タイプ ロット アイテム 価格 S/L T/P クローズ時間 価格 手数料 税金 スワップ利益
9067137 2006.12.08 13:50 残高 預金額 5 000.00
9067143 2006.12.08 13:50 売り 2.50 audusd 0.7890 0.0000 0.0000 2006.12.15 10:53 0.7799 0.00 0.00 -106.00 4 550.00
9301680 2006.12.15 10:53 売り 5.00 GBPusd 1.9562 0.0000 0.0000 2006.12.15 17:00 1.9526 0.00 0.00 0.00 1 260.00
9301700 2006.12.15 10:53 買い 5.00 GBPusd 1.9566 0.0000 0.0000 2006.12.15 11:05 1.9574 0.00 0.00 0.00 280.00
9328406 2006.12.15 17:05 買い 5.00 GBPusd 1.9528 1.9530 0.0000 2006.12.15 17:49 1.9530 0.00 0.00 70.00
9328414 2006.12.15 17:05 買い 2.50 GBPusd 1.9528 1.9530 0.0000 2006.12.15 17:49 1.9530 0.00 0.00 35.00
9330359 2006.12.15 17:50 買い 5.00 GBPusd 1.9533 1.9620 0.0000 2006.12.19 10:08 1.9635 0.00 0.00 -25.90 3 570.00
9330369 2006.12.15 17:50 買い 2.50 GBPusd 1.9533 1.9621 0.0000 2006.12.19 10:08 1.9635 0.00 0.00 -12.96 1 785.00
9393202 2006.12.19 14:42 買い 11.00 GBPusd 1.9599 0.0000 0.0000 2006.12.19 14:47 1.9605 0.00 0.00 462.00
9393416 2006.12.19 14:47 買い 12.00 GBPusd 1.9608 1.9612 0.0000 2006.12.19 15:12 1.9623 0.00 0.00 0.00 1 260.00
9394181 2006.12.19 15:12 買い 13.00 GBPusd 1.9627 0.0000 0.0000 2006.12.19 17:01 1.9628 0.00 0.00 91.00
9396724 2006.12.19 17:01 sell 13.00 gbpusd 1.9625 1.9592 0.0000 2006.12.21 15:45 1.9579 0.00 0.00 -76.44 4 186.00
9455535 2006.12.21 15:46 sell 16.00 gbpusd 1.9575 0.0000 0.0000 2006.12.22 19:25 1.9566 0.00 0.00 -23.52 1 008.00
9487689 2006.12.22 22:57 売り 17.00 gbpusd 1.9586 0.0000 0.0000 2006.12.26 14:44 1.9581 0.00 0.00 -49.98 595.00
9491588 2006.12.26 14:45 買い 17.00 GBPusd 1.9578 1.9630 0.0000 2006.12.28 15:55 1.9644 0.00 0.00 -179.69 7 854.00
9535446 2006.12.28 15:56 買い 22.00 GBPUSD 1.9651 0.0000 0.0000 2007.01.02 17:43 1.9731 0.00 0.00 -175.56 12 320.00
9608161 2007.01.03 21:25 買い 5.00 USDZAR 7.0150 7.0151 0.0000 2007.01.04 12:22 7.0340 0.00 0.00 -196.91 1 350.58
9608196 2007.01.03 21:27 買い 5.00 usdsgd 1.5350 1.5320 0.0000 2007.01.04 14:50 1.5370 0.00 0.00 58.68 650.62
9608215 2007.01.03 21:29 買い 5.00 usddkk 5.6635 5.6767 0.0000 2007.01.04 12:22 5.6863 0.00 0.00 43.54 2 004.82
9608244 2007.01.03 21:30 買い 5.00 USDSEK 6.8640 6.8906 0.0000 2007.01.04 12:22 6.8998 0.00 0.00 0.00 67.67 2 594.28
9609733 2007.01.03 23:09 sell 5.00 eurusd 1.3168 1.3115 0.0000 2007.01.04 12:22 1.3105 0.00 0.00 52.50 3 150.00
9609734 2007.01.03 23:09 売り 5.00 GBPusd 1.9510 1.9506 0.0000 2007.01.04 07:48 1.9506 0.00 0.00 -21.00 140.00
9609736 2007.01.03 23:09 sell 5.00 gbpjpy 232.81 232.11 0.00 2007.01.04 12:22 232.05 0.00 0.00 -292.71 2 228.55
9616006 2007.01.04 07:56 売り 5.00 GBPusd 1.9507 1.9446 0.0000 2007.01.04 12:22 1.9443 0.00 0.00 0.00 2 240.00
9625809 2007.01.04 12:36 買い 5.00 USDZAR 7.0507 7.0655 0.0000 2007.01.04 14:54 7.0740 0.00 0.00 0.00 1 646.88
9625914 2007.01.04 12:43 買い 5.00 USDSEK 6.9085 6.9172 0.0000 2007.01.04 14:50 6.9222 0.00 0.00 0.00 989.57
9625930 2007.01.04 12:44 sell 5.00 gbpjpy 231.90 231.75 0.00 2007.01.04 13:31 231.75 0.00 0.00 440.62
9625982 2007.01.04 12:47 買い 5.00 usdjpy 119.36 118.37 0.00 2007.01.04 15:42 119.37 0.00 0.00 0.00 41.89
9626003 2007.01.04 12:49 買い 5.00 eurchf 1.6137 1.6089 0.0000 2007.01.04 13:51 1.6139 0.00 0.00 0.00 81.21
9626019 2007.01.04 12:50 sell 5.00 eurusd 1.3097 1.3194 0.0000 2007.01.04 15:38 1.3093 0.00 0.00 0.00 200.00
9626022 2007.01.04 12:50 sell 5.00 gbpusd 1.9436 1.9454 0.0000 2007.01.04 21:40 1.9433 0.00 0.00 105.00
9626041 2007.01.04 12:52 売り 5.00 chfjpy 96.86 96.84 96.39 2007.01.04 13:57 96.84 0.00 0.00 0.00 83.90
9627627 2007.01.04 13:55 買い 5.00 USDZAR 7.0452 7.0660 0.0000 2007.01.04 14:54 7.0732 0.00 0.00 1 979.30
9627737 2007.01.04 13:58 売り 5.00 chfjpy 96.76 96.75 0.00 2007.01.04 20:58 96.64 0.00 0.00 0.00 503.82
9627947 2007.01.04 14:03 売り 5.00 GBPusd 1.9450 1.9490 0.0000 2007.01.04 14:24 1.9441 0.00 0.00 315.00
9628629 2007.01.04 14:24 sell 5.00 gbpjpy 231.61 232.55 0.00 2007.01.04 20:58 231.56 0.00 0.00 146.94
9629742 2007.01.04 14:45 買い 5.00 usdnok 6.3212 6.3122 0.00 2007.01.04 15:45 6.3221 0.00 0.00 0.00 71.18
9630224 2007.01.04 14:56 買い 5.00 USDZAR 7.0925 7.0840 0.0000 2007.01.04 15:58 7.0940 0.00 0.00 0.00 105.72
9630229 2007.01.04 14:56 買い 5.00 USDZAR 7.0937 7.0855 0.0000 2007.01.04 20:59 7.0955 0.00 0.00 0.00 126.84
9630237 2007.01.04 14:56 買い 5.00 USDZAR 7.0925 7.0842 0.0000 2007.01.04 15:58 7.0940 0.00 0.00 105.72
9630239 2007.01.04 14:56 買い 5.00 USDZAR 7.0925 7.0840 0.0000 2007.01.04 15:59 7.0930 0.00 0.00 0.00 35.25
9633155 2007.01.04 15:54 sell 5.00 eurusd 1.3086 1.3184 0.0000 2007.01.04 17:19 1.3084 0.00 0.00 0.00 100.00
9633872 2007.01.04 16:11 売り 5.00 GBPusd 1.9466 1.9454 0.0000 2007.01.04 16:30 1.9451 0.00 0.00 0.00 525.00
9633889 2007.01.04 16:11 売り 5.00 eurusd 1.3110 1.3102 0.0000 2007.01.04 16:30 1.3095 0.00 0.00 750.00
9633992 2007.01.04 16:12 売り 5.00 GBPusd 1.9467 1.9454 0.0000 2007.01.04 16:29 1.9451 0.00 0.00 0.00 560.00
9634984 2007.01.04 16:37 売り 5.00 GBPusd 1.9443 1.9443 0.0000 2007.01.04 17:18 1.9439 0.00 0.00 0.00 140.00
9634988 2007.01.04 16:37 売り 5.00 GBPusd 1.9442 1.9541 0.0000 2007.01.04 17:19 1.9441 0.00 0.00 35.00
9634989 2007.01.04 16:37 売り 5.00 GBPusd 1.9442 1.9442 0.00 2007.01.04 17:18 1.9441 0.00 0.00 35.00
9634990 2007.01.04 16:37 売り 5.00 GBPusd 1.9442 1.9442 0.00 2007.01.04 17:18 1.9441 0.00 0.00 35.00
9636610 2007.01.04 17:21 売り 5.00 GBPusd 1.9444 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9437 0.00 0.00 2.00 245.00
9636613 2007.01.04 17:21 売り 5.00 GBPusd 1.9444 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9437 0.00 0.00 2.00 245.00
9636617 2007.01.04 17:21 売り 5.00 GBPusd 1.9443 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9437 0.00 0.00 0.00 210.00
9636619 2007.01.04 17:21 売り 5.00 GBPusd 1.9443 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9437 0.00 0.00 0.00 210.00
9636622 2007.01.04 17:21 売り 5.00 GBPusd 1.9443 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9436 0.00 0.00 2.00 245.00
9640117 2007.01.04 20:34 sell 5.00 eurusd 1.3083 1.3102 0.0000 2007.01.04 21:38 1.3080 0.00 0.00 0.00 150.00
0.00 0.00 -938.28 64 148.69
クローズドP/L:63 210.41
オープントレード
チケット販売開始時間 タイプ ロット 商品価格 S/L T/P 価格 手数料 税金 スワップ利益
取引なし
0.00 0.00 0.00 0.00
フローティングP/L: 0.00
ワーキングオーダー。
チケット販売開始時間 タイプ ロット アイテム価格 S / L T / P 市場価格
取引なし

概要
入金/出金: 5 000.00 クレジット機能: 0.00
クローズド・トレード P/L:63,210.41 フローティング P/L: 0.00 マージン: 0.00
残高：68 210.41 自己資本：68 210.41 フリー・マージン：68 210.41
 
<br/ translate="no"> solandr さん ご推薦ありがとうございます :)))
1ヶ月間、1つの通貨ペアに限定しないようにしたのですが・・・。

または、すべての通貨ペアで同時にEAを使用していますか？
秘密を共有する:)))

もちろん、EAも使っています。EAは同じもので、すべての通貨ペアで全く同じアルゴリズムで動作し、純粋にグラフィカルな図面に基づいています。各通貨ペアごとに、エキスパートアドバイザーは注文管理のために異なるマジックナンバーを使用します。Expert Advisorの考え方は、このスレッドで前述した1次、2次の収束回帰によってターニングポイントを特定することです。さらに、1次、2次回帰ともに96％信頼区間から 外れた時点で、転換点であると判断している。チャートD1上で計算されます。そして、M30の期間では、トレンド反転のポジションを取るために、反転の兆候を探します。これらの兆候は、例えば、線形回帰の下降または上昇チャネルのブレークで、最近発生したトレンドと一致することがあります。あるいは、前日の最大値や最小値を反転の証拠とすることもできる。この2つの方法のうち、どちらがより信頼できるかはまだ決めていません。M30でトレンドが崩れた場合、前日の高値/安値を更新した場合よりも平均2倍短い時間でストップしています。しかし、線形回帰チャネルをブレイクしたときにポジションを持つ場合、ストップロスを得る確率は、前日の極値をブレイクしたときにポジションを持つ場合の約2倍となります。だから、ここに座って実験しているんです。むしろ、Expert Advisorがこれらのエントリーをどのように処理するかを観察しています。手作業はあまり必要ありません。それに、近い将来、プログラミングができるようになると思います。戦略の狙いは、ロングホールドとトップアップによるポジショントレードです。考える時間が常にあるので、個人的にはこの方が静かでいいと思っています。以下は、実験的な注文例です（Expert Advisorのアルゴリズムの修正中に開いた注文で、最終的なバリエーションで開いた方が良かったのですが、ポジショントレードの感覚は、以下のレポートから明らかだと思います）。このデータから判断して、私はこのシンボルで2006年12月21日から2007年1月4日までの期間に511ポイントの利益を上げている . しかし、私は一般的に良い結果を自慢することはできません。これからも実験を続けていきます。





PS：ところで、参加者の皆さん、100ページ達成おめでとうございます!!!!:o)
 
皆さん、順を追って質問していきたいと思います。このスレッドの印象で、ハーストのインデックスで 遊んでみたくなったのです。でも、計算の仕方が絶対に分からない!というか、シリーズ全体の値の算出方法が明確で、とてもよくわかる。しかし、私たちが関心を持つのはポイントでの値ですある点でのハースト指数がどうなっているのか......まったくもって不明です。言うなれば、オーバーラップウィンドウで数えることができるのです。しかし、小さな窓では、どんな統計を取っても意味がないので、何が出てくるかわからないのです。大きな窓の場合、ハーストは平均化されすぎて、一般にあまり興味を引かないでしょう。この状況を打開するためのアドバイスがあれば教えてください。

おっと...バカなこと言ってすみません。解決策はこれだ。日足チャートでハーストを見て、分足チャートで計算する。そうなんですか？
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