Grasn, я уже писАл о том, что ценность спектрального анализа для валютного рынка Форекс почти нулевая. В своё время я детально занимался этим вопросом, оценивая спектральную плотность по всем валютным парам представленных ДЦ Альпари. В своей работе я использовал минутные котировки за один-два года. Спектр строил Фурье методом, методом цифровой фильтрации узкополосным фильтром и восстановлением с использованием авторегрессионной модели. Результаты получались удовлетворительно совпадающими. Заметное отличие наблюдалось в разрешающей способности того или иного метода. Наиболее высокое разрешение получалось при воздействии на исходный временной ряд оператором узкополосного цифрового фильтра, наихудший - Фурье анализ. Основной результат который удалось получить, это то, что выделенные частоты гуляют по частоте случайным образом, т.е. если исходный ряд нарезать на равные непересекающиеся куски и для каждого выделить несколько основных частот, то невозможно достоверно выделить частоты, повторяющиеся на всех или нескольких выборках! Вывод: выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей. Это, в свою очередь, говорит о стохастической природе гармонических колебаний цены. Со всеми вытекающими из этого для трейдера выводами.
画像を表示したいのですが、挿入の仕方がわかりません......。手書きで記入します。
M1=0.076
M2=0.138
...
m10=0.374
m11=0.377
...
m100=0.439
m101=0.439
...
М1000=0.5
中性子 , そしてハースト指数をどのように計算したのか（方法論）。Petersの説明の通り（平均化、近似化）か、それとも別の方法か？
また、EURUSDの計算も（可能であれば）行った方が良いと思います、すでにその数値は声高に言われています。
Hearst indexの計算アルゴリズムについては、Openを使った方が正しいような気がします。
また、t1とt2は計算式上、異なるt/fになるはずです。もし、本当にスライディングウィンドウの話をしているのであれば、t[i+1]とt[i]は同じt/fを指すことになる。したがって、t[i+1]/t[i]=1であり、M[i]の式の分母は0となる。
Yurixx さん、括弧の自由な適用に関する誤りについて、再度お詫び申し上げます。このエディターで低インデックスに切り替える方法がわかりません。この場合、t[1]は1分に相当するタイムフレーム、t[n]はn分という意味です。
バーの番号付けは、0-現在、i-ステップの後のi-未来という便利なものを使いました。この瞬間は重要ではなく、必要であれば、すべてMQL規格で簡単に書き換えることができます。
2004年のEURUSDの 1分～1000分間隔のHurst指標の値が算出されましたので、画像でご紹介します。計算のアルゴリズムは、写真にある通りです。
PS1：まだ研究を始めていません。またしても1.5週間出張に出かけています。
PS2：質問自体を忘れていたのですが、予測に使うスペクトルパワーはどのように使うのでしょうか？
結論：外国為替市場における周期的な価格変動は、その特徴を確実に検出するために必要な時間が、特徴そのものの存在期間よりも長いため、何らかの方法で特定することは実用的価値がない。このことは、ハーモニック価格の変動が確率的であることを示唆している。トレーダーにとって、すべての結論が導き出されます。
グラスン、ユリックスに お願いがあるのですが、ハースト指数を為替市場に適用する理由を教えてください。要は、以前の投稿で理解したように、それをベースに予測モデルを構築しようとしているわけですが、そのような定式化において、何を根拠に問題の解決可能性を想定しているのでしょうか？
結論：外国為替市場における周期的な価格変動は、その特徴を確実に検出するために必要な時間が、特徴そのものの存在期間よりも長いため、何らかの方法で特定することは実用的価値がない。このことは、ハーモニック価格の変動が確率的であることを示唆している。その結果、トレーダーにとって、すべての結論が導き出されます。
ブラボー、ニュートロン、素晴らしいポストだ!!!!MTSの開発に特化したすべてのウェブサイトに、大きな文字で掲載されるべきですなぜなら、この短い記事は、開発者、特に初心者の多くの失敗の説明を凝縮したものだからです。多くの開発者は、様々なオシレーターを最適化し、「正しい」引用符を探すのに何年も費やした結果、同じ結論に達しました。実験データの処理に詳しい方なら、この投稿を完璧に理解し、メモしていただけると思います。
おっと!この結論は、明らかに非定常なランダム（あるいはカオス？）プロセスとしての市場に対する私の理解と一致するため、私には直感的に理解できるものです。しかし、それを確実に断言することはできない。その結論が、自分の行った研究から導き出されたものとなると、かなり違ってきます。ありがとうございます。これは注目に値する事実です。
しかし、ここでもう一つのポイントが不明確になってきます。93ページで示されたアプローチについて、私は誤解しているのではないでしょうか？それとも、この手法は株式市場での運用能力だけを指しているのでしょうか？しかし、目先の価格行動を予測するために頼りにしているのは、スペクトル分析だと思い込んでいました。
。
正当な理由がないため、申し上げられません。これは、次のことを意味します。私が導入しようとしているアプローチでは、
ハースト指数を 戦略の構成要素の1つとして使用しています。私には（！ :-) 質的にもメリットがあるように思えます。しかし、それを定量的な結果に結びつけることは、今のところできていません。そして、それこそが唯一反論の余地のない正当な理由であると信じています。問題が解決可能であるという仮定については、仮説というよりユーモアに近い。 先日、ポアンカレの仮説を証明した数学者ペレルマンについてここに書いた。100年ぐらいは証明できなかった。しかし、多くの人が挑戦したはずです。100年間、多くの人ができなかったのなら、解決策は存在しないのだ、と結論づけたかもしれない。しかし...FXも同じ状況です。群衆が遊び、多くの人がパターンを探し、それを形式化しようとしているが、誰もそれを見つけられていない。もしかして、無理なんでしょうか？そうかもしれませんね!しかし、私には特定の興味があります。私は解けない問題の方が好きなんです。若い頃、ストルガツキーはよく読んでいたかも？:-)))
Вывод: выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей. Это, в свою очередь, говорит о стохастической природе гармонических колебаний цены. Со всеми вытекающими из этого для трейдера выводами.
ブラボー、ニュートロン、素晴らしいポストだ!!!!MTSの開発に特化したすべてのウェブサイトに大きな文字で掲載されるべきですなぜなら、この短い記事は、開発者、特に初心者の多くの失敗の説明だからです。多くの開発者が、様々なオシレーターを最適化し、「正しい」相場を探すことに何年も費やしてきた結果、同じ結論に達しましたが、ここでは、はっきりと簡単に説明されています。実験データの処理に詳しい方なら、この投稿を完璧に理解し、メモしていただけると思います。
小バエの話だが、ラリー・ウィリアムズの著書「短期売買の長期的秘訣」にも同じことが書いてある。もちろん私の経験の方が貴重ではありますが、読むことで多くの時間を節約することができます。
結論：外国為替市場における周期的な価格変動は、その特徴を確実に検出するために必要な時間が、特徴そのものの存在期間よりも長いため、何らかの方法で特定することは実用的価値がない。このことは、ハーモニック価格の変動が確率的であることを示唆している。その結果、トレーダーにとって、すべての結論が導き出されます。
なんというか、ニュートロン、もうあなたの言いたいことはわからないです。前回、あなたは太字でこう強調しました。
その結果、為替市場にサイクルは存在 するが、確率的であること、すなわち、定常またはほぼ定常の周期を持つサイクルは存在しないことが示された...
どこに書いてあったんですか？それから、トレンドをどう探すか？それは、あなたのアプローチにとって重要な部分なのですね。とにかく、どうでもいいことなんです。
追記：フーリエ窓変換、ウェーブレット解析があります（今勉強しているのはこれです）
ソランドール
ブラボー、ニュートロン、素晴らしいポストだ!!!!MTSの開発に特化したすべてのウェブサイトに、大きな文字で掲載されるべきですこの短い記事は、開発者、特に初心者の失敗の多くを説明することに集中しているように。
ソランドルは、「投機資本」の行き着く先を探すために、本当のプロが放物線や「収束するグラデーションの方法論」で作業画面全体を覆っていると思いますか？(投稿日: 04.10.06 10:11)
何が適用できて、何ができないか、結論を急がないことです。そんなの知らないでしょ！？ すでに同じような経験をされているのですね（13.11.06:52）。
また、初心者を正しい道に導くのであれば、「何かで成功するのは1～5％で、悪いことばかりで良いことばかりではない可能性が高い」と正直にWebサイトに書けばいいのです。