エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 191 1...184185186187188189190191192193194195196197198...309 新しいコメント Forex Trader 2006.12.18 17:58 #1901 <br /> translate="no">エイリアン。 中性子 ニューラルネットワークをやっているとおっしゃっていましたね。FXの予測にどのように適用できると思いますか？また、予測に活用するための視点があれば教えてください。ウラジスラフのシステムを再現しようと試みた後（成功しなかったわけではないが）、私はニューラルネットワークを扱うようになった。 こんにちは、エイリアン さん。 一般論として、自己回帰モデルに比べてFX手法に対する有効性が低いことを示すことができるため、原則的にネットワークを扱わない。私の個人的な、根拠のない考えでは、この装置を使うことが望ましいのは、1つの場合だけです：価格設定メカニズムについて少しでも理解している場合です。でも、すみません、それはスズメを撃つようなものなんです。 Forex Trader 2006.12.18 18:06 #1902 洪水で申し訳ないが、我慢できなかった。テレビ番組「Let them talk」（ORT）によると、前述の数学者ペレルマンは、野菜屋で港湾労働者のような仕事をして、絶対的な貧しさの中で暮らしているという。賞金を得るための旅費がなかっただけでなく、単に許されなかっただけなのだ。その代わりに、官僚やチンピラたちが、金を盗もうと式場にやってきたのだ。もちろん）断ると、ペレルマンは正気でない、100万ポンドをもらうのは嫌だ、と宣言した。うぉーうぉーうぉーうぉー。 残念ながら、ロシアはこれまで長い間、メディアでアメリカの「技術」を利用してきました。だから、誤報や汚点が多いのです。さらに悪いことに、人権技術や法の支配には多くの不満が残っています。だから、「みんな」の悪口を平気で言えるのです。 ペレルマンはアメリカで数年間働いていた（と私は思っている）。そこで行った研究を、勤務していた大学のWebサイトでプレプリントとして公開したのだ。科学論文として公式に発表することもしなかった。これはもう、彼のオフィースに対する姿勢を物語っている。 そして、アメリカでキャリアを積まないかというアメリカ人の誘いもあったが、ロシアに帰ってしまった。これも、何かを語っています。ロシア・アカデミーや研究所も、彼が科学活動を続けられるような環境を整えようとはしなかった。そして、自分の研究以外のことには興味がない。つまり、彼の貧しさは、彼の意識的な選択なのです。そうでなければ、100万ドルでアメリカに行き、この問題をきっぱりと解決するためのお金を見つけることに何の問題もないだろう。 というのは、まさに私が書いた通りです。 Forex Trader 2006.12.21 06:34 #1903 みなさん、こんにちは。 インターネットhttp://www.matrixer.narod.ru(1.4 Mb)で、任意の時系列に対してスペクトルを構築したり、その他いろいろなことができる小さなプログラムを発見しました。面白く遊べると思います。もし私の親愛なるRoshが 相場アーカイブのファイルを添付する方法を教えてくれたら、過去20年間のいくつかのEURUSD Dyを共有することができます。 例として、このペアのスペクトル計算の結果を示します。横軸は周波数fをプロットしている。 時間tに行くには、その逆数を取る必要があります：t=TimeFrame/f、ここでTimeFrameは、この場合、一日です。 Forex Trader 2006.12.21 09:50 #1904 forum.mql4.com/ja にアクセスし、例えば「MQL4: Metaquotes forum picture」 スレッドにアクセスしてください。 そして、許可された形式のファイルを添付してください。 そして、このブランチでは、そのようなアップロードされたファイルの存在を報告し、フォーラムからダウンロードするためのリンクを与えることになります。 Forex Trader 2006.12.21 10:44 #1905 ありがとうございます。 2つのファイルが入ったZIPアーカイブへのリンクはこちらです。 "MQL4：メタクォーツに関するフォーラム用画像". 解凍後、Matrixerを 起動すると、シリーズのスペクトルを見ることができます。dUSD シリーズは、以下のアルゴリズムを採用しています。 X[i]=Open[i-1]-Open[i].この操作は、スペクトルを正しく計算するために必要な、系列の中心を決めるために行います（三角ボタン）。 Forex Trader 2006.12.24 16:06 #1906 2中性子 数列のセンタリングとは何か、ご説明ください。 ありがとうございます。 Forex Trader 2006.12.24 20:35 #1907 価格シリーズの平均化には、センタリングが使用されます。例えば、系列 A[i] (i=1;n) は、系列 Bi=(A[i-1]+A[i]+A[i+1])/3 に置き換えられる。 シュワッガーの「テクニカル分析完全講座」にその例がある。 Forex Trader 2006.12.24 22:17 #1908 Rosh さん、ありがとうございます。 しかし、それだけではないと思うのです。私が質問したのは、Neutron 氏が投稿の中で、数値系列のスペクトル解析に先立つ操作として、センタリングに繰り返し言及したからです。そして、最後の投稿では、こう書いています。 dUSD シリーズは次のアルゴリズムで構築される：X[i]=Open[i-1]-Open[i]。この手順は、スペクトルを正しく計算するために必要な級数をセンタリングするために行われます ご覧のように、ご指摘のバリエーションとはかなり異なっています。 だからこそ、センタリングとは何かを理解したいと思います。それよりも、数列が従うべき厳密な数学的条件を教えてほしい。 Forex Trader 2006.12.24 22:38 #1909 センタリングは、価格系列に含まれるランダムな外れ値をフィルタリングするために行われます。 Forex Trader 2006.12.25 01:18 #1910 私が質問したのは、Neutron 、数値系列のスペクトル解析に先立つ操作として、センタリングについて繰り返し投稿で言及されていたからです。そして、最後の投稿では、 。 dUSD シリーズは次のアルゴリズムで構築される：X[i]=Open[i-1]-Open[i]。この手順は、スペクトルを正しく計算するために、系列の中心を決めるために使用されます ...だからこそ、「センタリングとは何か」を理解したい。それよりも、数列が従うべき厳密な数学的条件を教えてほしい。 私が見る限り、多くの手続き（例えばハースト比 計算）は期待値ゼロのサンプルに対してのみ正しいものです。価格データをX[i]=Open[i-1]-Open[i]に交換しても、この条件をほとんど満たさないサンプルにしかなりません。ある意味、センタリングと言えるかもしれませんが、おそらくこれが意味する変換効果なのでしょう。しかし、この変換は、元の数列のある種のランダム化をも引き起こすのではないか、という別の疑問が生じる。 1...184185186187188189190191192193194195196197198...309 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
中性子 ニューラルネットワークをやっているとおっしゃっていましたね。FXの予測にどのように適用できると思いますか？また、予測に活用するための視点があれば教えてください。ウラジスラフのシステムを再現しようと試みた後（成功しなかったわけではないが）、私はニューラルネットワークを扱うようになった。
こんにちは、エイリアン さん。
一般論として、自己回帰モデルに比べてFX手法に対する有効性が低いことを示すことができるため、原則的にネットワークを扱わない。私の個人的な、根拠のない考えでは、この装置を使うことが望ましいのは、1つの場合だけです：価格設定メカニズムについて少しでも理解している場合です。でも、すみません、それはスズメを撃つようなものなんです。
残念ながら、ロシアはこれまで長い間、メディアでアメリカの「技術」を利用してきました。だから、誤報や汚点が多いのです。さらに悪いことに、人権技術や法の支配には多くの不満が残っています。だから、「みんな」の悪口を平気で言えるのです。
ペレルマンはアメリカで数年間働いていた（と私は思っている）。そこで行った研究を、勤務していた大学のWebサイトでプレプリントとして公開したのだ。科学論文として公式に発表することもしなかった。これはもう、彼のオフィースに対する姿勢を物語っている。
そして、アメリカでキャリアを積まないかというアメリカ人の誘いもあったが、ロシアに帰ってしまった。これも、何かを語っています。ロシア・アカデミーや研究所も、彼が科学活動を続けられるような環境を整えようとはしなかった。そして、自分の研究以外のことには興味がない。つまり、彼の貧しさは、彼の意識的な選択なのです。そうでなければ、100万ドルでアメリカに行き、この問題をきっぱりと解決するためのお金を見つけることに何の問題もないだろう。
というのは、まさに私が書いた通りです。
インターネットhttp://www.matrixer.narod.ru(1.4 Mb)で、任意の時系列に対してスペクトルを構築したり、その他いろいろなことができる小さなプログラムを発見しました。面白く遊べると思います。もし私の親愛なるRoshが 相場アーカイブのファイルを添付する方法を教えてくれたら、過去20年間のいくつかのEURUSD Dyを共有することができます。
例として、このペアのスペクトル計算の結果を示します。横軸は周波数fをプロットしている。
時間tに行くには、その逆数を取る必要があります：t=TimeFrame/f、ここでTimeFrameは、この場合、一日です。
そして、許可された形式のファイルを添付してください。
そして、このブランチでは、そのようなアップロードされたファイルの存在を報告し、フォーラムからダウンロードするためのリンクを与えることになります。
2つのファイルが入ったZIPアーカイブへのリンクはこちらです。
"MQL4：メタクォーツに関するフォーラム用画像".
解凍後、Matrixerを 起動すると、シリーズのスペクトルを見ることができます。dUSD シリーズは、以下のアルゴリズムを採用しています。
X[i]=Open[i-1]-Open[i].この操作は、スペクトルを正しく計算するために必要な、系列の中心を決めるために行います（三角ボタン）。
数列のセンタリングとは何か、ご説明ください。
ありがとうございます。
しかし、それだけではないと思うのです。私が質問したのは、Neutron 氏が投稿の中で、数値系列のスペクトル解析に先立つ操作として、センタリングに繰り返し言及したからです。そして、最後の投稿では、こう書いています。
ご覧のように、ご指摘のバリエーションとはかなり異なっています。
だからこそ、センタリングとは何かを理解したいと思います。それよりも、数列が従うべき厳密な数学的条件を教えてほしい。
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...だからこそ、「センタリングとは何か」を理解したい。それよりも、数列が従うべき厳密な数学的条件を教えてほしい。
私が見る限り、多くの手続き（例えばハースト比 計算）は期待値ゼロのサンプルに対してのみ正しいものです。価格データをX[i]=Open[i-1]-Open[i]に交換しても、この条件をほとんど満たさないサンプルにしかなりません。ある意味、センタリングと言えるかもしれませんが、おそらくこれが意味する変換効果なのでしょう。しかし、この変換は、元の数列のある種のランダム化をも引き起こすのではないか、という別の疑問が生じる。