エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 253

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セルゲイさん、悪く思わないでください。多くの点で賛同しますが、私なりの「正論」があります。フォーラムという形式はシンプルすぎて、2倍以上のものを明確に説明することはできませんし、私の視点はFXや価格予測の枠をはるかに超えています。だから、哲学的なことは抜きにして、自動売買の問題に限定して考えましょう。

私はあえて、あなたの友人が意識を拡大しながらも、秩序の永遠性についての暗黙の前提を超えることができていないことだけを指摘します。そうやって、やるべきことが分かっていて、その通りにやっているように見えて、実は無意識の妄想の枠に収まっている人がいる。嗚呼意識の拡大というのは厄介なものです。どこを拡大するか、男が見ていたら、とっくに拡大しているはずだ。だから、首をかしげ、目を凝らしているのだが、いつ何が起こるか、誰も知らない。
 
セルゲイさん、悪く思わないでください。多くの点で賛同しますが、私なりの「正論」があります。フォーラムという形式はシンプルすぎて、2倍以上のものを明確に説明することはできませんし、私の視点はFXや価格予測の枠をはるかに超えているのです。だから、哲学的なことは抜きにして、自動売買の問題に限定して考えましょう。<br /> translate="no">です。
ただ、あえて指摘するならば、あなたの友人は、意識を拡大しても、秩序の永遠性についての暗黙の前提を超えることができないのです。そうです。人は、何をすべきかを知っていて、その通りにしているように見えますが、実は無意識の妄想の範囲内にとどまっているのです。嗚呼意識の拡大というのは厄介なものです。どこを拡大するか、男が見ていたら、とっくに拡大しているはずだ。だから、首をかしげ、目を見開いているのだが、いつ何が起こるか、誰も知らない。


Yuriさん、たった2文の歌詞の余談で、こんなにも遠大な結論を出してしまうんですね。この人はそういう病気でもないし（頭はまっすぐだし、目もきょろきょろしないし、他の視点もわかる）、それ以外はすべてにおいて完璧に正常なのだ。ちなみに、彼は過去に物理学者でもある。

ミニ透視から宇宙の構造に目を向けると、興味をそそられますね。本当に自分でフィールドセオリーを作り上げることにしたんですね。:о)))

わかりました、もしあなたが哲学をお嫌いなら、私はもうそれについて話さないようにします。ミニ予測を使った意味を、企業秘密でないなら説明したほうがいい。


価格ではなく、指標としてですが、私にとっては興味深いです。


正直言って、よくわからない。
 
ユーリ 2文の叙情的な余談に過ぎないのに、そんな遠大な結論を出してしまうんですね。この人は、あなたがおっしゃるような病気を患っておらず（頭がまっすぐで、目が凝っておらず、他の視点を意識している）、すべての面でまったく問題ない。ちなみに、彼は過去に物理学者でもある。

セルゲイ、君は誤解している。その段落の友人について、最初の文だけ。あとは、一般的な人と私のことです。私が書いたことはすべて、まず私自身のことですから、批判や傲慢などとは思わないでください。そして、これらの一般論は、あなたの投稿からではなく、私の個人的な体験からなされたものです。

実は、意識の広がりというのは、私が近年、意識的に目指していることでもあるのです。したがって、このテーマは私にとって身近なものであり、したがって、哲学もまた身近なものなのです。私は、そのような方向であなたとコミュニケーションできればうれしいのですが、繰り返しますが、フォーラムの形式は助長するものではありません：私の視点を説明するために（誰にとっても）キーを叩きすぎです。 このスレッドで、それをしたいですか？

場の理論については、あなたは誤解しています。私は以前から私的な理論には興味がなく、統一場理論でさえも私的な理論だからです。宇宙をバラバラにしたり、原始的なモデルの単純な集合体にしたりすることなく、宇宙全体を把握できるのに、なぜ物理学に限定されるのでしょうか。:-))しかし、私はエヴァンス理論が好きですが、それはまさに宇宙の存在論的、認識論的な問題についての結論のためです（言葉が悪くてすみません、簡単にどう言えばいいのかわかりません）。

インジケーターについては、単純に、あなたはその地域の価格の極限を探し、私はインジケーターを探すということです。かなり変化が激しいので、サンプルはごくわずかです。
 
<br /> translate="no"> セルゲイ、あなたは私を誤解している。その段落の友人について、最初の文だけ。それ以外のことは、一般的な人のことであり、特に私のことについてです。私が書いたことはすべて、まず私自身のことですから、批判や傲慢などとは思わないでください。そして、これらの一般化は、あなたの投稿からではなく、私の個人的な経験からなされたものです。


由利 それはよくわかったんですが、冗談のつもりでつい......。許してください。 :о)


実は、意識の広がりというのは、私が近年、意識的に目指していることでもあるのです。したがって、このテーマは私にとって身近なものであり、したがって、哲学もまた身近なものなのです。私は、そのような方向であなたとコミュニケーションできればうれしいのですが、繰り返しますが、フォーラムの形式は助長するものではありません：私の視点を説明するために（誰にとっても）キーを叩きすぎです。このスレッドで、それをしたいですか？
場の理論については、あなたは誤解しています。私は以前から私的な理論には興味がなく、統一場理論でさえも私的な理論だからです。宇宙をバラバラにしたり、原始的なモデルの単純な集合体にしたりすることなく、宇宙全体を把握できるのに、なぜ物理学に限定されるのでしょうか。:-))しかし、私はエヴァンスの理論が好きでしたが、正確にその出口の存在論的および認識論的な宇宙の質問のために（言葉のために申し訳ありませんが、私はそれを簡単に言う方法を知りません）。


ここでは哲学的な理屈は通用しないと思いますし、しかも私は「現実的な限界」があるため、対談相手としてはふさわしくないかもしれませんね。キーボードを叩くこともできますが、時間とインスピレーションが必要です :o)


インジケーターについては、単純に、あなたはその地域の価格の極限を探し、私はインジケーターを探すということです。かなり変化が激しいので、サンプルはごくわずかです。


なるほどと思いつつ、少し前に局所極値というテーマで議論していたことも思い出しました。指標となる予測（私の場合はローパスフィルター）を調べた結果は、ある意味、残念なものでした。局所的な極値を予測するのに十分な精度の高い方法はまだ見つかっていませんが、指標に大きく依存します。
 
to grans
黒の段付き線はそれぞれ高値と安値、赤の実線は計算した予測関数、赤の破線は予測関数からの標準偏差、青の破線はサンプル期待値、青の実線は期待値から構築した標準偏差、灰色の太丸は（H+L）/2.<br/ translate="no">
結果として得られる曲線が放物線状になることは意外ではないだろうか。ANCは、データソースに最も似ている関数が「勝つ」ように係数を計算する。


2,3の発言です。どのような平滑化処理でも、時系列のFACはより正になる。実際、平滑化されたポイントの広がりは減少し、「正しい」場所で次のポイントを「待つ」機会もある。これにより、ランダムなプロセスに勝ったかのような錯覚に陥ります。実際には、取引されるのはBid価格であり、その平均値ではない（位相の遅れは避けられない）ので、メリットはない。私が言いたいのは、LOCは本質的にデジタルスムージングであり、それに付随するすべての問題を含んでいるということです。そして第二に、FACがそれぞれゼロで（ランダム）、両者の間に正の相関がある二つの時系列がある場合、その時系列の誉れ高い加算は平滑化処理（算術平均）と等価であることです。(High+Low)/2シリーズでの作業についてです。そう、その式の各項目は弱く予測可能なのだ。そう、派生シリーズは予想がつくことが目立ちます。しかし、それが何の役に立つのか？その事実だけで、元の時系列を予測することはできない。


移動平均 線は、同じ領域の例です。ランダムな過程に使っても、統計的な利点はない。平滑化処理を用いることの合理性は、正のFACを持つ時系列に対してのみ可能である。外国為替市場の大半の商品と異なるTFでは、FACはマイナスです!
 
<br/ translate="no"> 2、3の考察。
どのような平滑化処理でも、時系列のFACはより正になる。実際、平滑化された点の散らばりが少なくなり、「正しい」場所で次の点を「待つ」ことができるようになった。これにより、ランダムなプロセスに勝ったかのような錯覚に陥ります。実際には、取引されるのはBid価格であり、その平均値ではない（位相の遅れは避けられない）ので、メリットはない。私が言いたいのは、LOCは本質的にデジタルスムージングであり、それに付随するすべての問題を含んでいるということです。
そして第二に、FACがそれぞれゼロで（ランダム）、両者の間に正の相関がある二つの時系列がある場合、その時系列の名誉加算は平滑化処理（算術平均）と等価である。(High+Low)/2シリーズでの作業についてです。そう、その式の各項目は弱く予測可能なのだ。そう、派生シリーズは予想がつくことが目立ちます。しかし、それが何の役に立つのか？その事実だけでは、最初の時系列を予測することはできない。
移動平均線は、同じ領域の例です。ランダムな過程に使っても、統計的な利点はない。平滑化処理を用いることの合理性は、正のFACを持つ時系列に対してのみ可能である。外国為替市場の大半の商品と異なるTFでは、FACはマイナスです!


セルゲイさん、こんにちは！ 私の非常に弱い（現時点での）予測モデルに幻想を抱いているわけではありません。そこで、フォーラムでの議論に提供しました。それに、予測の最終目的である反転帯の局所的な極端値を予測することについては書きましたが、価格そのものについては書きませんでした。この点、私は問題の定式化をできる限り単純化した。 予測は、すべてのバーが予測領域内のチャネル境界線に重なる（または触れるだけ）場合に正しいとみなされます。それ以外のことは、形成された価格系列、現在の価格、反転領域の現在の位置とその境界線に基づく追加のロジックによって行われます。このように単純化したのは偶然ではありません。価格に関するプロの予測ツールをかなり試したが、あまりうまくいかなかったという話を書いた。









移動平均は 平滑化として使うべきではないと思う。むしろ、現在の取引が平均価格より上か下かという「知識」を得ることが本来の目的である。そのこと自体が、すでに価値あることなのです。
 
wwwwなんでみんなそんなに静かなんだ？フォーラムがまだ生きているといいのですが、私はすでに活動しているのでしょうか？:о)))

ヘンリー・カットナーだったかな、偉大なSF作家がいたんですよ。あるシリーズの主人公は、酒好きの教授だった。彼は、発明をするときは、もっぱら酔っ払ってやっていた。楽しみは朝から。そこで、ある日、ミニ予想に取り組んでいた彼は、ビールで心を広げることにした。朝（頭痛から始まる朝）、何かを発明したような漠然とした気持ちで目が覚めた（頭痛から来る感覚とは別）。MathCADで書いたアルゴリズムが何をやっているのか、興味津々で見ていました。

というわけで、ミニ予習の第2弾、あるいはバカの一つ覚えの応用編（次回はバカの一つ覚えの応用編になるらしい）。原理的には同じです（私が書いたコードで理解したところでは）。なお、もし興味がある方がいれば、こちらの「grasn 21.02.07 19:05」からスタートが見れますので、ご覧ください。予測は時計で行い、一次系列は(H+L)/2としている。

ステップ1．サンプル長の決定
メインの「ミニ」運動は、線形回帰、サンプル長Nによる信頼区間に限定されると仮定し、それを参考にすることにしています。選択された現在のサンプルに対して、ステップ+1 で履歴に反復する。得られた各サンプルに対して、いくつかのパラメータを定義しています。サンプリング長Nは、複数の条件が同時にトリガーされることを前提に固定されています。



ステップ2：計算のための入力データを用意する

次に、価格系列から線形回帰を引いた残差を求めます。これが、私が予測する残差です。



ステージ3：動きのモデリング

多少の変化はありますが、すべてANCの中でのことです。基底関数の行列は｜N×N｜の次元を持ち、次のようになる（このようにしておくと良い）。



最初のバージョンでは、いくつかの分解関数がありました。その結果、関数は1つしか残らなかったのですが、「重み」がついて、「波動関数」という名前をプレゼントしてもらいました。波動関数は7つのパラメータを持ち、得られた級数のみに基づいて計算される。恣意性がないのです。"異なる "波動関数は、いくつかのパラメータを互いに固定することで得られる。7つ目のパラメータは、タイムサンプルです。最初に言っておきますが、私はフーリエ変換を使いません。この場合、無意味だからです。

ステップ4：予測

ここでは、次のような簡単な予測関数を用意しました。



ここで、λは「四角い虫」（grasn 21.02.07 22:59）から得た天測係数です。

レジェンドです。
-赤の縦線は、右側のサンプルを制限するもので、予測に使用されるものです。
-灰色の線 - HighとLowに対応する。
-青色クロス-実勢価格シリーズ
-赤色の四角形 - 移動パターン、これも予報機能です。

なお、価格そのものはすでに予想している。:о))))


そして、これが予測そのものです。RMSチャネルの境界と信頼区間を削除しています。


そして、さらにいくつかの予測 ...


...


...


...



うっ、スクリーンショットに「飽きた」。冗談です。もちろん、間違った予測もありますが、それは価格が信頼区間の外にすぐに出た場合だけです。まだモデルには取り組んでいますが、できるだけ早くテストをして、すべての時間ごとの過去測定値（5万件以上）を調べます。ただ、予測の品質を見積もるための合理的な基準を考える必要があります。(H+L)/2予測シリーズにチャンネルを付けるというアイデアがあります。http://www.altertrader.com/publications01.html。


Question!
私の同僚は、MACD（シグナルラインなし）が価格シリーズよりもはるかに優れた予測であることを発見しました。MACDの予測から価格シリーズに行くにはどうしたらいいのでしょうか？何か感想はありますか？
 
<br /> translate="no"> Question!
同僚、私はMACD（シグナルラインなし）が価格シリーズよりもはるかに優れた予測であることを発見した。MACDの予測から価格シリーズに行くにはどうしたらいいのでしょうか？何か感想はありますか？



それは、数学的市場 予測の有名な流れに入ることになる -http://forum.alpari-idc.ru/thread24517.html
 
<br / translate="no"> 予測シリーズ（H+L）/2にチャンネルをボルトで固定するアイディアがあります。http://www.altertrader.com/publications01.html。


レビューはこちら -http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
 

Есть мысль к прогнозному ряду (H+L)/2 прикрутить канал: http://www.altertrader.com/publications01.html


レビューはこちら -http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490


ありがとうございます、読んでみます。

レビューに関しては、読ませていただきました。しかし、私は予測の品質管理を定義する必要があり、これはまさに私が必要としているものです。価格予測をした上で、このリンクを使ってチャネルを構築してみてはいかがでしょうか。このチャンネルは、信頼区間やRMSよりも精度が高くなると思います。
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