grasn 02.12.06 01:38」の投稿に書かれている例のことであれば、このチャンネルで。---------------------------------------------------------------------------------------------- Extreme...........Counting..........Hurst......................Channel length ----------------------------------------------------------------------------------------------- [1]...........................287........................0.909..........................413 [2]...........................379........................0.792..........................321 then it looks no different from other similar ones with H>0.6. That is, it looks nothing remarkable, it is just one of the spaces where events can develop "folding into channel", repeating folding確かに万能薬ではなく、
基本的にあなたと共有し、86ページの私の投稿の確認で： "grasn 13.11.06 19:07"、私が応答したものを思い出させる：
市場参入の判断基準となるハースト指数算出にノイズ依存性があるため、残念ながらこのシステムは断念せざるを得ませんでした。 。
何ヶ月もかけて調べた結果、ハーストは問題なく動くと断言できます。計算後、最初は「ぴくぴく」しているインジケータは正常で、元のシグナルから「マクロレベルで」フラクタル性を受け継いでいると言っていいでしょう そして、競争基準に基づいて信頼できるチャンネルを決定してはいけません、これは大きな間違いです 1は非常に多くはない得られたチャンネルを洗練から行くべきです。常に、検出されたチャンネル（700～1500のサンプルから7～20とそれほど多くは検出されない）の中に、信頼できるチャンネルが隠されているのです。
ロッシュ
grasn 02.12.06 01:38」の投稿に書かれている例のことであれば、このチャンネルで。---------------------------------------------------------------------------------------------- Extreme...........Counting..........Hurst......................Channel length ----------------------------------------------------------------------------------------------- [1]...........................287........................0.909..........................413 [2]...........................379........................0.792..........................321 then it looks no different from other similar ones with H>0.6. That is, it looks nothing remarkable, it is just one of the spaces where events can develop "folding into channel", repeating folding確かに万能薬ではなく、
グレイルカップでも ないことを理解しなければなりません。ユーリの言う通り、真のデータは得られないが、それに近づくだけで、結果としてH=0.909のチャンネルよりもH=0.792のチャンネルの方が信頼性が高いのだ。そのため、参考までにチャンネル長を記載し、写真は1*SCOの境界を示したものです。MTとはあまり似ておらず、読みにくいかもしれないので、チャート上での方向性をよくするために読みをつけました。これをどう認識するか（見つけるかではなく）、が最も興味深いところです。やり方は明かしません（実質的にもう覚えてしまった）。私が示したのは、あくまで-これは静的なモデルであり、動的なパラメータや精緻なパラメータも存在する-と言うことです。追記：読み直したところ、おそらく、あまり簡潔明瞭に資料が与えられていないことに気がつきました。
どのように課題を設定し、何を求めていたのか、少しご紹介します。図は、チャネル反転の一般的なケースを示したものです。このような要素は、様々なスケールの価格チャートでたくさん見ることができますし、その真逆も見ることができます。このチャートで最も重要なゾーンはAで、このゾーンの価格は一度に2つのチャネルに属しています。そのようなゾーンで、初期のチャネルを検出 することが目的でした。
私の例のチャートでも、同じように反転が見られます。
Hirstがこのような構造を見つけて、0.792という高いスコアをつけたことは興味深い。当たり前だが、新しいチャンネルはすでに古いチャンネルに「居座って」いたのだ。仕掛けはありません。正直に言うと、意図的に現在のバーを少し右にずらしました。すみません、ストーリーを盛り上げるためです。:о))300本までは、ハーストは何も疑わない（テスト済み）。300気圧から700気圧までがH1（時間）だとすると、700～300気圧のうち、どれぐらいになるのか......正確には、どれくらいになるのか!400時間!!!それだけで十分な時間ではないでしょうか？:о)
隣人の0.909と計算の正確さを考慮すると、（そして、すべてが表示され、1つが表示されるという反転の性質を 考慮すると）少なくともこの極値には相応の注意を払うことができるはずです。せめてそのような展開を念頭に置き、追跡してほしい。私のルールを忘れないでください。
(1) 発見された各チャンネルは、H 値が 1.0 に近い（あるいはもう少し高い）場合、すでに十分な安定性（一般に、後続のデータは 1-1.5 SSR 以内、2*SCO ではさらにその構造を保持する）を持っている。0.0に近い値では、確立された構造が早期に反転することが確認された。
一度どのチャンネルにも入れば（慎重になるために2*SCOまで制限を増やすことができます）、もちろん完全に愚かなことをしない限り、降りて「乗り換え」をする時間があります。
デジタル・フィルタリングは特別なものではありません（DSPをベースとした私のアプローチについては、隣のスレッドで簡単に説明しました）。すべてを一度にフィルターにかけることができる、リアルタイムと呼ばれるものをフィルターにかけることができるのです。今回は「一気に」フィルタリングしてみました（概略） 1.ハースト指数信号全体は、 2.信号全体に対して離散コサイン変換（DCT）を実行する 3.その結果、DCTによってノイズ成分が除去される 4.逆離散変換を行う このフィルタには欠点があります。
境界効果が あり、信号の一番端でわずかに歪んでしまうのです。この例では、私が持っているデジタル・フィルタリングのより洗練されたアプローチを使いませんでした。私のモデルでは、計算後すぐにフィルタリングすることはないという単純な理由からです。フィルタリングは後回しにする。インジケーターのフィルタリングは全く関係なく、どのHirst計算モデルを使うかということです。これが最大のポイントです。
研究計画ではすべてが明確になっているので、あなたが使っている「古典的」計算と、Vladislavのスキームによるハースト指数 計算の比較分析もお願いします。上記の書き込みと同じデータを使用することができます。難しいことではないのでは？そして、この異なるハースト比の比較は、ハースト指数の資本市場への適用可能性に関する研究への具体的な貢献となりうるものである。もしかしたら、お互いに補完しあったり、例えば偽チャンネルをフィルタリングしたりすることができるようになるかもしれませんね。もしかしたら将来、同じwww.mql4.com、ハーストの指標に関する記事を書きたくなるかもしれませんよ？
Дело совершенно не в фильтрации показателя, а в том, какую модель расчета Херста использовать. Это главное.
研究計画ではすべてが明確になっているので、あなたが使っている「古典的」計算とVladislavのスキームに従ったハースト指数計算の比較分析もお願いできますか。上記の書き込みと同じデータを使用することができます。難しいことではないのでは？そして、この異なるハースト比の比較は、ハースト指数の資本市場への適用可能性に関する研究への具体的な貢献となりうるものである。もしかしたら、お互いに補完しあったり、例えば偽チャンネルをフィルタリングしたりすることができるようになるかもしれませんね。もしかしたら将来、同じwww.mql4.com、ハーストの指標に関する記事を書きたくなるかもしれませんよ？
確かに魅力的な響きです。私の投稿は、私自身の意見を述べたものであり、誰かを煽っているわけではないことをお断りしておきます。3ヶ月ほど前に完成した研究の一部を紹介します。これが、私が行った比較です。 H=log(R/S)/log(0/5*N) R=High[]-Low[] そしてSの計算にはOpen[] このモデルはかなり粗く（先験的に価格系列に適さない）、データの選択はRS分析の核心ではありません（注意：これは私個人の意見と理解です）。結局、"クラシック "ハーストに決定。私は、ハースト指標の資本市場における適用可能性の方向性について貢献する、といった大それたことを目標にしているわけではありません。自分では、うまくいったと思います。自分で似たような計算をして、記事を書くことができます。:о)
アレックス、今後どのような展開になると思いますか？
正直なところ、年明けまでユーロはもう一回巻き戻ると思っていましたが、それほどでもなく、年明けすぐに 1.30 のブレイクアップが起こるのではと思います。という感じです。 いかがでしょうか？
ところで、11月も終わりですね。デモ口座の調子はいかがですか？
Alex
でも真面目な話、今17:45、EUR/USDの現在の相場は1.2714、 18:00待ち、1.2785でEURを売りたい、2ヶ月後に1.2400で決済する予定。
これは重要な発言です !賭けをしようというのではありませんが、あなたの発言 の横に私の発言を並べてみたいと思います。 EURUSDはもう一回下がるかもしれないが、1.2500を下回ることはないだろう。そして、それはまったくありえないことです。2ヶ月後、つまり新年までには、天井である1.3000付近になる可能性が高いです。EWTと私の分析ツール、どちらがより多くのものを与えるか見てみましょう。競争相手としてではなくただ、あなたがЕWТを支持することを明確に述べ、 、あなたがその専門家であり、その助けを借りて、あなたが枝の最初に書いた、 素晴らしい結果を達成したと確信させただけなのです。だからこそ、 、専門家の手にかかるとどうなるのか、私の、かなり素人的な予想と比較していただきたいのです。頑張ってください。
Yuriさん、そういうことですね？そうですね、ある意味サプライズですね。今はトレードはしていませんが、書いたように研究をしています（ある偉人の言葉「いつもトレードする必要はない」を思い出しながら、とても参考になる時があります）。しかし、念のため確認したところ、私のハーストは非常に不安定な「ロング」チャンネルを表示しており、間もなく落ちることを予告しています。確かに、ハーストの指標 に基づく私の「エネルギー」法は、まだ完全に微調整されているわけではありません。PS：アレクサはどこでそのような成功を収めたのでしょうか？ストップなしの取引で、彼はほとんどすべてを失うはずだった。とはいえ、逆にあと200万、300万と稼いでくれれば、全然悪くないんですけどね......達観してますね（笑）。
実は違うんです。その賭けの時間はまだ終わっていないし、先に総括するのは本気じゃない。
もちろん、その賭けには原則的なものというより、ユーモラスな意味合いがあることは言うまでもない。一度だけでは何も判断できない。EWTのことでも、アレックスの使い方のことでも、私の能力のことでもない。私は反対です。
ただ、Jhonnyの 依頼でAlexが書いたのは
そして、このスナークの後、そして、この状況でアレックスがどう動いたか気になるところです。
予想としては、euはまだアップサイドの可能性があると見ていいのではないでしょうか。おそらく1.36以下まで。
ですから、今調整があったとしても、それほど深くはないでしょう。150〜300ポイント