Absolute Kurse - Seite 21

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Und hier ist die Datei, in der die E, D, Y aus den obigen Bildern berechnet wurden.

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grell:

NICHT!!!

Sie können es also nicht. Ich arbeite derzeit an einer wesentlichen Verbesserung dessen, was bereits gezeigt wurde. Denn die linearen Korrelationskoeffizienten von K. Pearson von 0,99, 0,92 und 0,87 begeistern mich irgendwie noch nicht so richtig. Meiner Einschätzung nach ist 0,99 für alle drei für ein so kleines Intervall wie 144 Takte erreichbar.

Ich würde dann in etwa folgendes sagen: Veränderungen der Währungskurse gegenüber realen (im Zeitablauf unveränderten) Referenzwerten (absoluten Kursen) sind auf zwei Mechanismen zurückzuführen: eine gemeinsame Bewegung (eine gemeinsame Wertveränderung, die beispielsweise für alle Währungen innerhalb eines geschlossenen Dreiecks gleich ist) und eine separate, individuelle Bewegung. Es wird postuliert, dass es die getrennte Bewegung ist, die die Unterschiede in den Formen der BEZIEHUNGEN bildet, wie Sie alle im Metatrader sehen, gegenüber der gemeinsamen Ähnlichkeit für alle Währungen des Dreiecks WIRKLICH (relativ zur unveränderlichen Benchmark).

[Дмитрий]

Kommentar zu Abbildung 4.

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Was gibt es dazu zu sagen? Die ersten drei zeigen E, D, Y auf der Skala dessen, was sie wahr sind. Das vierte Diagramm zeigt sie, aber normalisiert auf ihren ersten Balken (oder Null, wenn man die Vektorelemente von Null aus zählt). Es zeigt sich, dass sie nahe bei 1 korrelieren. Allerdings noch nicht sehr gut. Weitere Bilder zeigen, dass die Verhältnisse E, D, Y trotzdem mit den bekannten Ausgangsdaten ED, EY, DY aus EURUSD und EURJPY übereinstimmen, die zusammen mit E, D, Y angehängt sind.

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Wo ist das Money Zine?

[Дмитрий]

Und in Abbildung 4 (a*x+b) mit konstanten Werten für a und b, oder ist das ein weiterer Trick, um die vollständige Korrelation anzupassen? Es ist wie ein Zirkus, in dem sie sich gegenseitig verfolgen.

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Joperniiteatr:
Wo ist das Money Zine?

Sobald Sie die Natur der Veränderungen in den E/D-, E/Y-, D/Y-Beziehungen verstanden haben, nämlich durch die Trennung der ALLGEMEINEN (ungefähr der Durchschnitt der Formen E, D, Y) und der INDIVIDUELLEN (sich bildende ED, EY, DY) Entwicklung der Formen E, D, Y, werden Sie ganz natürlich zu einem stabilen Handelssystem übergehen, das auf dem Übergewicht der Wahrscheinlichkeit beruht: Sie eröffnen Trades mit gleichen TPs und SLs in der Richtung (z.B. EURUSD kaufen), in die sich der Eurodollar durch BEIDE Prozesse (sowohl die Entwicklung des Euro als auch die Entwicklung des Dollars) bewegt. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass beide gleichzeitig das Vorzeichen wechseln oder enden, beträgt weniger als 50 %.

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Auf diese Weise können Sie mit Hilfe von Koeffizienten jeden beliebigen Wechselkurs ermitteln. Es gibt viele Lösungen, wählen Sie die Bedingung, die Sie brauchen, und tun Sie es. Es ist jedoch möglich, dass Sie auf die Intraday-Periodizität der Veränderungsdynamik gestoßen sind, die den von Ihnen benötigten Abschnitt von 144 Balken, d. h. einen halben Tag, angibt.

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grell:
Und in Abbildung 4 (a*x+b) mit konstanten Werten von a und b oder ist es ein weiterer Trick, um eine vollständige Korrelation zu erreichen? Es ist wie ein Zirkus, in dem sie sich gegenseitig verfolgen.

Was bedeutet "(a*x+b)" in Abbildung 4? Was ist(a*x+b)?

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Joperniiteatr:
Auf diese Weise können Sie mit Hilfe von Koeffizienten jeden beliebigen Wechselkurs ermitteln. Es gibt zahlreiche Lösungen, wählen Sie die gewünschte Bedingung aus und führen Sie sie aus. Es ist jedoch möglich, dass Sie die Periodizität der Intraday-Schwankungen gefunden haben, was bedeutet, dass Sie 144 Balken, d. h. einen halben Tag, benötigen.

Sie können 1440 Takte nehmen, aber das Zählen dauert länger. Das ist nicht der Punkt. Und Bars sind vielleicht nicht M5, sondern W1.