Station 6
Es könnte nicht schlimmer sein (wenn man weiß, wie man die Wahrscheinlichkeit ablenken kann, warum sollte man sie gegen sich selbst verwenden).
Vorschlag, das Verhältnis zu brechen. Hier gibt es zwei Probleme:
1. Ob es möglich ist, dies zu tun.
2. Wenn ja, wie. Es liegt auf der Hand, dass jeder Verstoß ein positives Zeichen für den Händler ist. Denn wenn wir einen Algorithmus finden, der häufiger über den SL stolpert, brauchen wir die Trades nur umzukehren, und es wird häufiger TPs geben.
Also Frage 1: Ist das möglich? Was denken die angesehenen Kollegen? :-)
Ich habe das Thema in einem Threadauf http://forexforum.ru/showthread.php?t=2587 angesprochen.
Dann habe ich es wegen der Leere des Forums und des mangelnden Interesses am Schreiben in der Leere geschlossen.
Der Algorithmus wird in einem Demokonto demonstriert:
Jeder kann das Verhältnis von SL zu TP für jedes mehr oder weniger auffällige Stück der Geschichte von mindestens ein paar Dutzend Trades berechnen. Die Wahrscheinlichkeit von TP ist offensichtlich größer als 50 %. Solange dies unter realen Bedingungen funktioniert :-)
Nein. Du bist albern. Ich kann Sie zufriedenstellend wie folgt umschreiben: Sie hoffen, dass nach 10 Kopfwürfen eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % besteht, dass beim 11. Mal ein Zahlwurf erfolgt. Nicht mehr als das. Sie können ein Experiment in einem beliebigen mathematischen Paket arrangieren, wenn Sie nicht an die Logik glauben (ich bereue es, obwohl ich wusste, dass es 50% sein musste, habe ich es arrangiert).
Schlagen Sie grob gesagt vor, das Diagramm in der Vergangenheit nach der Regel "Wenn Sie Transaktionen öffnen und sehen, wie viele nach TP abgeschlossen wurden und wie viele nach SL" zu testen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen? Niemals.
Ich bezog mich auf eine nachfolgende Serie, nicht auf einen einzelnen Handel. Ein Handel ist für Martingal-Liebhaber, ich bin nicht einer von ihnen.
Dr.Drain:
Behauptung 2: Wenn in dieser Versuchsgeometrie der Kern, der die "Kauf"- oder "Verkaufs"-Entscheidungen trifft, so "rät", dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Handel auf dem TP schließt, deutlich höher ist als die Wahrscheinlichkeit, auf dem SL zu schließen (sogar um ein paar Prozent) - was braucht man mehr, da ist er - der Gral.
Ich habe ein Beispiel für den Test gegeben. https://forum.mql4.com/ru/38834/page417 (siebter Beitrag). Ich werde es auf Demo stellen, wenn ich alle Recherchen und Berechnungen abgeschlossen habe.
Gral oder nicht - ich weiß es nicht, aber das Übergewicht ist offensichtlich. Die Serie zählt hier nicht.
Es ist ermutigend zu sehen, dass viele Menschen das Gleiche denken. Dass der Gral offensichtlich ist. Und die einzige Frage ist der algorithmische Kern. Meine Konstruktion läuft auf die Konstruktion eines verzögerungsfreien Filters hinaus.
http://forexforum.ru/showthread.php?t=2610
Wenn es kein Geheimnis ist, wie lange arbeiten Sie schon an Ihrem algorithmischen Kern, der Entscheidungen in der Geometrie des Experiments "viele Trades mit TP=SL" treffen soll?
Roman100 unter https://forum.mql4.com/ru/38834/page418
Ich habe etwas Ähnliches gemacht, aber ich habe es in den Papierkorb geworfen. Sie basiert einfach auf der Tatsache, dass der Preis zurückkehrt und dass das Diagramm auf dem täglichen Zeitrahmen eher ein globales Flat ist und die Risiken auf dieser Grundlage berechnet werden, aber niemand garantiert, dass es nicht zu einem katastrophalen Bounce kommt.
Ich denke, das System ist nutzlos.
Ja, meine Gedanken gehen definitiv zusammen :-))) Ich habe auch an "global flat" gedacht, es aber sofort verworfen. Wenn TP=FL=50 Pips oder 100 Pips, wird es nie funktionieren.
Wenn es kein Geheimnis ist, wie lange arbeiten Sie schon an Ihrem algorithmischen Kern, der Entscheidungen in der Geometrie des Experiments "viele Trades mit TP=SL" treffen soll?
Relativ kürzlich. Es gibt noch viel zu tun.
Und wie geht es Ihnen? Ich habe immer noch nicht herausgefunden, ob es Ihnen gelungen ist, zumindest in den Tests eine stabile MO-Leistung bei TP=SL zu erzielen?
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Guten Tag, liebe Kollegen.
Ich erlaube mir, an dieser Stelle ein Handelssystem zu demonstrieren, das von einigen Autoren bereits als perfekter Aufbau diskutiert, aber in der Praxis nicht realisiert wurde.
Es ist ein System, das keine Verluste und keinen Gewinn garantiert.
Ich möchte Sie kurz an das Wesen des Handelssystems erinnern. Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass die Spanne = 0 ist. Und untersuchen Sie ein Währungspaar. Alles geschieht unabhängig für jedes Währungspaar, so dass das Ergebnis für einen Stapel einfach eine Überlagerung der Ergebnisse für bestimmte Paare ist. Wir eröffnen also einen Stapel von Geschäften mit TP=SL. Was haben wir in der Ausgabe? Richtig, 50 % der Trades wurden mit TP geschlossen, 50 % mit SL.
Im Folgenden werden wichtige Feststellungen getroffen.
Behauptung 1. Wenn es Ihnen mit all Ihren Indikatoren und Überlegungen nicht gelingt, in dieser Geometrie des Experiments Gewinne zu erzielen, werden Sie in keiner anderen Geometrie Erfolg haben, der Abzug ist garantiert. Es ist nicht einmal einen Versuch wert.
Behauptung 2: Wenn der Kern, der die Kauf- oder Verkaufsentscheidungen in dieser Geometrie des Experiments trifft, so "rät", dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geschäft bei TP abgeschlossen wird, viel höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass es bei SL abgeschlossen wird (sogar um ein paar Prozent) - was braucht man mehr, hier ist er - der Gral.
Ich denke, wenn man darüber nachdenkt, ist die Gültigkeit beider Aussagen offensichtlich. Die einzige Frage ist, ob es einen "Kern" gibt, der Entscheidungen mit einer "Wahrscheinlichkeitsüberschreitung" von mindestens etwas mehr als 50 % trifft.
Zunächst einmal würde ich um eine Antwort auf eine Frage wie diese bitten. Kann jemand (z. B. auf einem Demokonto) in einem solchen Experiment Geometrie machen die Wahrscheinlichkeit von SL größer als 50% und die Wahrscheinlichkeit von TP weniger als 50%? Niemals. Es ist unmöglich, SL mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 0,5 zu erhalten. Dieses Problem ist gleichbedeutend mit dem Problem, einen TA mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % zu bekommen.
Somit ist eine 50/50-Superstabilität gewährleistet. Besser noch ... Sie haben es in der Hand - wenn Sie das Problem lösen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Sie TA werden (um die Richtigkeit der Lösung zu demonstrieren, können Sie die Wahrscheinlichkeit von SL in der Demo erhöhen). Der schlechteste Fall ist also 50/50 mit einer Garantie, oder nur besser. Schlimmer kann es nicht sein (wenn man weiß, wie man die Wahrscheinlichkeit ablenken kann, warum sollte man sie gegen sich selbst verwenden).