Station 6 - Seite 59

[михаил потапыч]

Es ist erbärmlich, was diese USE mit mir gemacht hat.

[[Gelöscht]]

Ich will damit sagen, dass die Frage der Konstruktion von drei verzögerungsfreien Filtern aus drei Graphen gleichzeitig nicht dasselbe ist wie die Konstruktion von drei Filtern aus drei Graphen einzeln. Im ersten Fall gibt es eine zusätzliche Kopplungsgleichung (die sowohl die nicht verzögerten Filter als auch die Preise verbindet), die im zweiten Fall nicht vorhanden ist. Problem 1 ist also einfacher als Problem 2. Es kann sein, dass es für Problem 2 keine Lösung gibt, für Problem 1 aber schon. Ist das nicht offensichtlich?

[[Gelöscht]]

Dr.Drain:
Landau L.D., Lifshits E.M. Kurs der theoretischen Physik, Bd.1. Mechanik. Seiten eins und zwei. Konzept der Anzahl von Freiheitsgraden. Setzen Sie sich und lesen Sie.

Dies ist im Wesentlichen die Antwort auf die Frage von hier:

https://www.mql5.com/ru/articles/1351

Natürlich wäre es interessanter, die Währungsbewegungen auf eine oder mehrere unabhängige Variablen zu reduzieren - dies würde die Aufgabe der Wiederherstellung des Marktattraktors und der Vorhersage von Kursen erheblich vereinfachen.

Man beachte, dass die Anzahl der unabhängigen Variablen immer kleiner ist als die Anzahl der in Frage kommenden Graphen :-) sonst kann es nicht anders sein, denn es gibt Kopplungsgleichungen. damit wird die Aufgabe wirklich einfach.

[Vladimir]

Wie DmitiyN verstehe auch ich das nicht. Nehmen wir zwei Variablen: x, y. Und sie unabhängig und zufällig in der Zeit bewegen. Gleichzeitig berechnen wir die 3. abhängige Variable z=x/y. Der Arzt behauptet also, dass wir irgendwie x und y vorhersagen können.

Erwarten Sie die Antwort: "Aber x und y sind doch korreliert, zwar nicht zu 100 %, aber zumindest irgendwie." Wären sie zu 100 % korreliert, dann wäre z=x/y eine Konstante. Oder? Wir nehmen also x=EURUSD, y=GBPUSD (irgendwie miteinander korreliert) und erhalten z=x/y=EURGBP. Bei einer 100%igen Korrelation zwischen EURUSD und GBPUSD war der EURGBP eine horizontale Gerade. Aber das ist es nicht. Wir können davon ausgehen, dass EURGBP-Abweichungen von einer flachen geraden Linie Rauschen sind, und darauf setzen, dass EURGBP zu einem konstanten Wert zurückkehrt (oder zu einer glatten Kurve, wer immer das will), was Dutzende von Scalern wie der kommerzielle FAP TURBO bereits tun. Sie funktioniert gut, wenn die Spannen gering sind.

[[Gelöscht]]

gpwr:

Dr. behauptet, dass wir irgendwie x und y vorhersagen können.

Auf keinen Fall. Es gibt keine Möglichkeit, irgendetwas vorherzusagen. Lesen Sie noch einmal den obigen Text:

Dr.Drain:
Ich liege falsch. Ich dachte, ich hätte an dieser Stelle erwähnt, dass wir keinen linearen Filter bauen müssen, sondern einen nichtlinearen Filter, der natürlich physikalisch machbar ist, d.h. ohne vorauszuschauen.

Ich spreche keineswegs davon, in die Zukunft zu blicken. Ich spreche davon, nicht hinterherzuhinken. Es ist nicht dasselbe, wie der Zeit voraus zu sein. Das ist ganz und gar nicht dasselbe.

[[Gelöscht]]

gpwr:

Wir können davon ausgehen, dass EURGBP-Abweichungen von einer flachen geraden Linie Rauschen sind, und darauf setzen, dass der EURGBP zu einem konstanten Wert zurückkehrt (oder zu einer glatten Kurve, wer immer das will), was Dutzende von Scalern wie der kommerzielle FAP TURBO bereits tun.

Davon kann man ausgehen. Und handeln Sie auf diese Weise. Allerdings nicht für lange Zeit.

[Hide]

gpwr:

Wie DmitiyN verstehe auch ich das nicht. Nehmen wir zwei Variablen: x, y. Und sie unabhängig und zufällig in der Zeit bewegen. Gleichzeitig berechnen wir die 3. abhängige Variable z=x/y. Dr behauptet also, dass wir irgendwie x und y vorhersagen können.

Woot, und wenn es hier einen Dickfix gäbe, würde er korrigieren, dass die Gleichung z=x^a*y^b sein sollte. Aber es gibt auch einige Probleme mit der Vorhersage oder sogar der Unverzögerlichkeit.

[[Gelöscht]]

DmitriyN:
Es stellt sich die Frage: Woher können die zusätzlichen Informationen kommen?

Von dort aus haben Sie nicht nur ein Diagramm, sondern zwei. Wie viel ist genug. Der GBPUSD-Chart enthält ebenso viele Informationen wie der EURUSD-Chart. Wenn Sie nur EURUSD anzeigen, haben Sie 1 Diagramm. Bei der Betrachtung des Dreiecks EURUSD, GBPUSD und EURGBP haben Sie zwei unabhängige Charts (verallgemeinerte Koordinaten, d. h. das Verhältnis des Euro zur Quadratwurzel des Pfunds und die Kubikwurzel des Pfunds zum Dollar; es gibt jedoch zwei unabhängige Charts). Genug davon. Wenn es offensichtlich wäre, würde ich mir nicht erlauben, es zu kommentieren :-))) Der Punktestand steigt, sagen Sie?

[[Gelöscht]]

DmitriyN:
Ein MA, der auf dem EURUSD-Chart mit den Werten aus dem GBPUSD- und EURGBP-Chart erstellt wird, was wird nicht verzögert?

Wie du einen Gedanken verdrehen kannst, ich kann es nicht glauben...

[[Gelöscht]]

DmitriyN:
Sie platzieren Positionen in Richtung der Filterlinie, soweit ich das verstanden habe. Aber wie bestimmt man deren Anzahl, die maximale Anzahl der Positionen?

Ich setze keine Positionen in Richtung der Filterlinie. So viele, wie Sie können. Ich stelle die Positionen in Richtung des Filterrücklaufs ein. Ich bin bereits danach gefragt worden und habe die verrauschte Operation der numerischen Differenzierung im Prinzip diskutiert und die Tatsache, dass die Ausgangskurve selbst nicht dafür geeignet ist, weil sie nicht glatt ist. Ich kann die "Richtung des Filters" einfach nicht kennen. Sie existiert nicht. Die Anzahl der Positionen, die Losgröße, die zu eröffnenden Paare, der Zeitpunkt usw. - alles steht außer Frage. Ist das wichtig? Der Markt wird den Durchschnitt bilden.