Station 6 - Seite 15
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Erzähl mir von den Losen...(NZDchf)
Die Geschichte erzählen.
Es ist keine Sperre, sondern ein probabilistischer TS. Es könnte zwei SLs gegeben haben. Einfach. Jeder Fall ist einzigartig. Aber im Durchschnitt über eine große Anzahl von Geschäften... :-)
Das war's. Das Pfund ist müde - es gibt eine Bestätigung.
Auf deinem Bild habe ich nie verstanden, welche Art von Bestätigung du im Sinn hattest, ob sie nach oben oder nach unten gehen sollte. Aber aus Ihrem früheren Beitrag mit dem Vorschlag zu schließen und das Versprechen der Bestätigung, ich denke, Sie impliziert eine Bewegung nach unten. Aber ich habe Ihnen ja gesagt, dass eine Aufwärtsbewegung wahrscheinlicher ist. Das heißt aber nicht, dass es dazu kommen musste. Nein, nein, und nein. Aber es war etwas wahrscheinlicher (ich spreche von einer TP=SL-Skala von etwa 50 Pips). Dies war an meinem verzögerungsfreien Filter zu erkennen. Jetzt zeigt sich auch, dass die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs größer ist - der Kurs muss nicht zwangsläufig sinken, er kann sich bewegen, wohin er will, aber die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs ist größer.
angezeigt 1 Woche = 5 Tage = 5*288 Takte M5.
Investitionen können ab 3000 ue getätigt werden.
Diese Beschränkung wurde schon vor langer Zeit aufgehoben. Jetzt beginnt sie bei 300.
Es gibt keine Selbstbeschränkungen. Wenn jemand ein paar Tausend am Tag verdient, hat er schon längst 300, 3000 oder sogar 20.000 zurückgezahlt. Danach können Sie tun, was Sie wollen, ohne Rücksicht darauf, dass Sie Geld auf Ihrem Konto haben. Es ist also nur eine Frage des "Anstands". =)
Und es macht keinen Sinn, in einen expliziten Martin zu investieren, selbst wenn der Kerl sein eigenes Kapital von 100 Tausend hat. Er kann natürlich mit seinem Geld glauben, dass er gelernt hat, wie man Schwalben "richtig" zubereitet, aber das wissen wir ja. =)
Das Erstaunliche ist nahe, aber es ist verboten! (Vysotsky).
Welche Grundsätze gelten für die Positionierung dieses Filters? Da es sich um eine schräge Linie handelt, kann man wahrscheinlich nicht auf eine Mittelwertbildung verzichten, oder verstehe ich da etwas falsch?
Das Prinzip ist das gleiche. Es wird postuliert (und es ist auf den Charts zu sehen), dass der Filter (Kurve X auf dem Chart) eine geringere Volatilität aufweist als der ursprüngliche Preischart (Kurve A auf dem Chart). Das Maß für die Volatilität, das mir zur Verfügung steht, ist die stumpfe Summe aller ersten Differenzen zwischen benachbarten Balken. Dies ist deutlicher als bei manchen RMS. Wenn es also zwei Kurven gibt und A sich mit einer großen Spanne um X windet, ist es dann nicht offensichtlich, dass die Regel für die Eröffnung von Geschäften primitiv ist: Wenn A über X liegt - verkaufen, wenn A unter X liegt - kaufen. Ja, man kann darüber spekulieren, wohin sich das gesamte System im Allgemeinen entwickeln wird (insbesondere wohin sich X entwickeln wird). Aber es ist zwecklos. Sie können nicht vorhersagen. Er wird gehen, wohin er will. Es ist also einfacher, zu spucken und den statistischen Vorteil zu genießen, ohne über irgendetwas nachzudenken. Offensichtlich ist A = X + (X-A). Wohin X gehen wird, wissen wir nicht. Und wir wissen, wohin (X - A) gehen wird. Was brauchen wir sonst noch?
khorosh:
Können Sie definieren, was eine "Verzögerung" ist? Was eine "Glättung" ist, ist intuitiv klar. Es handelt sich um eine Verringerung der Volatilität des Filterausgangs im Vergleich zum Eingang. Sie müssen den Rückstand "glätten", aber nicht übernehmen. Was eine "Verzögerung" ist, ist nicht klar (streng genommen - nicht klar, intuitiv, auf nationaler Ebene - ziemlich klar). Bei allen Filtern sind diese beiden Werte fest miteinander verbunden. Wenn man sie glättet, kommt es zu Verzögerungen. Und vice versa. Ein gutes Beispiel sind einfache gleitende Durchschnitte (SMAs).
Als Ergebnis eines langen Gesprächs mit einem Spezialisten für Filtertheorie wurde mir klar, dass es sich dabei um eine Art von "Filter" handelt:
1. Dies gilt nur für lineare Filter. Für nichtlineare Filter gibt es im Gegensatz zu linearen Filtern kein strikt nachgewiesenes prinzipielles Verbot der Existenz eines "nicht verzögerten Glättungsfilters".
2. Zu Ihrem "obwohl ich nicht weiß, wie ich es in Zahlen ausdrücken soll" - das ist nicht nur Ihr Problem. Der Begriff "Rückstand" kann nicht einmal in der traditionellen Sprache formuliert werden. Bei linearen Filtern wird alles in Bezug auf die Übertragungsfunktion (AFC und IF) formuliert. Absolut alle in der Literatur beschriebenen Ergebnisse für nichtlineare Filter gehören zu einer engen Klasse von Filtern - "lineare Filter mit sich langsam ändernden Parametern". Für solche Filter gibt es auch den Begriff AFC/FF (sie ändern sich ebenfalls langsam), dementsprechend ist auch die Schaffung eines "nicht verzögerten Glättungsfilters" unmöglich.
3. Für beliebige nichtlineare Algorithmen sind die Begriffe AF/MF bedeutungslos, so dass der Begriff der Verzögerung und das Maß der Verzögerung in keiner Weise definiert sind. Und die Erstellung eines unverzögerten Filters (zumindest im gesunden Menschenverstand, "nach Augenmaß") ist nicht verboten.
Aber ich kann keine genaue Definition von "nicht verspätet" geben. Man kann einen raffinierten Trick anwenden, bis zum Ende gehen, es axiomatisch definieren, für die praktische Anwendung reicht das aus. Nennen wir Non-Lagging also einen Filter, auf dessen Grundlage ein Spiel mit TP=SL einen Gewinn ausweisen wird. Es ist elementar. Umgekehrt: Wenn khorosh: denkt, dass mein Filter verzögert ist, soll er irgendeinen anderen verzögerten (noch glatteren) Filter nehmen - zum Beispiel einen normalen SMA - und versuchen, meine Tricks öffentlich zu wiederholen .
Das Unglaubliche ist nahe, aber es ist verboten! (Vysotsky).