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Der Preis hat damit nichts zu tun. Wenn wir uns auf den Preis stützen, kommen wir mit diesem Filter nicht weiter. Ich habe mich dabei auf die Preisbeschleunigung gestützt.
Hier ist sogar ein guter Filter, den ich auslegen kann
Sag es mir, sag es mir....))
Sag es mir, sag es mir....))
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Preisdiagramm. Sagen wir EURUSD. Wir können sie numerisch differenzieren. Ermitteln Sie die Werte der Ableitungen bzw. die ersten Differenzen in Einheiten der minimalen Preisänderung, z. B. 0,0001 oder 0,00001 oder wie immer wir wollen.
Als Nächstes mache ich einen cleveren Trick mit meinen Ohren. Was ist, wenn ich nicht nur die Ableitung selbst zeichne (erste Differenzen), sondern eine stark nichtlinear verzerrte Ableitung? Ich ordne zum Beispiel eine gestufte Funktion an, die ich hochpotenziere oder sogar zum Quadrat nehme. Das heißt, wo das Derivat war 2 Einheiten 0,00001 wird 4, und wo zehn - ein hundert.
Ich kann dann diese nicht linear verzerrte Reihe von ersten Differenzen verwenden, um ein "erweitertes Preisdiagramm" zu zeichnen. Hier ist die Regel: Wir nehmen jeden Kurswert und wiederholen ihn so oft, wie der Wert des entsprechenden Balkens unseres "Derivats". Das heißt, wenn er zum Beispiel 1000 beträgt, wird der entsprechende Wert des Preises 1000 Mal wiederholt.
Dann glätten wir das "erweiterte Array" mit dem üblichen SMA-Algorithmus mit einer konstanten Anzahl von Balken der Mittelwertbildung. Dann führen wir eine "Verengung" des geglätteten Arrays durch und wählen Balken aus, aus denen wir den eigentlichen Filter ziehen. Daraus ergibt sich, dass die Glättung für die Abschnitte mit unterschiedlicher Volatilität einen Unterschied in der Verzögerung um Größenordnungen aufweist.