基于数字滤波器的交易策略 - 页 21 1...141516171819202122232425262728...138 新评论 SIMBA 2008.02.13 08:43 #201 deeforex: 谢谢你提供的EA Simba。 我只是把一切都保持为默认，除了改变指标的名称。我把它和我上周创建的indies一起加载。我在它上面有一个订单，所以我们将看看它的表现。自从我拍下这张照片后，该订单从10点下降到+5点。 dee deeforex:非常感谢，我想我在第2点提到的就是你所做的，请你确认一下。 1-这不是一个用于交易的EA，它是一个用于测试策略的EA，所以，如果你想测试RSTL标准斜率变化策略，最好在足够的历史数据上做。 2-有趣的测试策略，自12月12日以来的历史数据和本周的实时数据，将使用定制的SATL和RSTL，我们从短期优化中创建，我猜这是你做的，你能确认吗？ 3-这个想法，至少是我的想法，是在过去200条数据的基础上进行优化，然后在下周进行实盘测试（用演示），在周末重新优化，然后在下周再次重新测试，等等......并且从策略菜单中比较几个不同的入口和出口。而不是把一个EA和标准指标放在一起，看看会发生什么，因为我们不会从中学到任何东西，如果它在前2或3次交易中赚钱或不赚钱（每次交易大约需要一个星期），在统计学上是不相关的，所以，3周后我们不会知道任何关于它的新情况。 4-基本上，我不打算发现圣杯，我的目的只是让每个人都使用以下思维方式：发现优化的设置或定制的数字过滤器，用我提供的测试EA测试它们，以显示哪种交易策略更有希望，使用这种交易策略向前测试（在演示中），经常重新优化...并学习...这样，当我们认为我们已经发现了圣杯，在一头扎进去之前，至少我们通过一些现实的检查 冷静下来，这只有用EA测试，或几年的经验，可以提供... 当然，这只是我的目的，所以，任何人都可以做你想做的。 SIMBA 2008.02.13 09:00 #202 clahn04: Forex For Life,这很有趣。 :-) 我保证我没有偷它！LOL 辛巴。 谢谢你的回答。 昨晚我在Excel中做了类似的事情，测试SATL的坡度。 我发现，当斜率接近水平且没有太大的变化时，过滤掉斜率可以让你避免很多不稳定的交易。 我想为了我的目的，我找到了每个时间点的2个时期的斜率。 然后我对过去2个时期的斜率进行平均。 如果它>0.025，我们就有一个多头交易。 如果它<-.025，我们就做空。 任何介于两者之间的都代表 "无交易"。 附上word文件（我不能发布excel文件，所以我把它粘贴到word中）。 我唯一想知道的是什么时候应该进入。 是否应该在条形图的开头，这样斜率就会参考之前的SATL的斜率，或者不......，我不太确定。 SATL总是会根据新的数据重新计算....。 我认为在这些斜率策略中可以发现一些巨大的力量。 欢迎提出意见。 我以后会回来的。 安全的交易。 粘土 克莱恩，进场应该是在下一个条形图的开盘处。同样，对于出场或出场和反向，它在EA中的编码方式，例如，一旦rstl高于前一个rstl（都在收盘时计算），它在下一个条形图的开盘处打开一个买单。 我相信有可能将最小的斜率编码到EA中，只需在内部添加一个新的ext "slopefactor=x"，并改变买入和卖出触发器的代码BUY 1_1>(BUY 1_2+SLOPEFACTOR)，因为BUY 1_1是实际的SATL，而BUY 1_2是之前的SATL，这对测试更有利，因为我们可以检查几个替代品、货币对等。 SIMBA 2008.02.13 09:07 #203 有斜率的EA 该EA的编码是通过斜率的变化来买入或卖出，斜率的最小值由斜率因子定义，编码为0.25，但很容易测试和修改，退出的编码只是斜率从正到负的变化，等等，显然，你可以修改它以适应你的（测试）需要。 附加的文件： eatestdigfilterswslope.mq4 11 kb deeforex 2008.02.13 12:57 #204 SIMBA: deeforex:非常感谢，我想我在第2点提到的就是你所做的，请你确认一下。 你的观点2是这样的... 你把这段代码保持原样if (Buy1_3 > Buy1_4 ) Order = SIGNAL_BUY; if (Sell1_3 < Sell1_4 ) Order = SIGNAL_SELL; if (CloseSell1_3 > CloseSell1_4 ) Order = SIGNAL_CLOSESELL; if (CloseBuy1_3 < CloseBuy1_4 ) Order = SIGNAL_CLOSEBUY; 如果是这样，是的，我把这一点保持不变。 谢谢你对分享该EA的意图的澄清。 我把这个EA扔给了前方测试，只是想看看它在我上周创建的 "新鲜 "indies中会有什么表现。 我将在下周进行优化方面的工作。 Linuxser 2008.02.13 14:58 #205 moha00: 你好!我是一个数字滤波器的新手。 有谁能帮助我吗？(了解他们) 谢谢 通过阅读本节和John Ehlers的一些资料（只需在论坛上做一些搜索）以及像《Mesa and Trding Markets Cycles》、《Rocket Science For Traders》和《Cybernetic Analysis for Stock and Futures》这样的书，你应该会有收获。 www.mesasoftware.com 也是开始的好地方。 Mohammad Rahimi 2008.02.13 15:00 #206 你好! 我是一个数字滤波器 的新手。 有谁能帮助我吗？（为了了解它们）。 谢谢 clahn04 2008.02.13 22:05 #207 我想把赫斯特加入这个名单...... 对不起，我一直处于MIA状态......我一直在疯狂地忙于工作......我希望今晚能重新为这个董事会做出贡献....，我想抛出一个问题，我认为现在....，它与这个思路有点关系。 新的《期货》杂志（08年2月版）有一篇文章，作者是Matt Reynolds，题目是 "跨时间框架的准确定位"。在这篇文章中，他给出了关于在MT框架上确认进场的基本谈话。现在我不是在谈论MTF随机 策略或类似的东西，但对于我们的目的，这样的东西是否有意义？ 例如 - 1小时图上的RSTL是一个正斜率，预示着上升趋势。在15分钟图上，你的进场和出场有另一个限定条件--也许15分钟图上的RSTL是正的，或者SATL（延迟较小）。显然，数字过滤器的本质是过滤掉噪音，使我们的信号更加 "准确"。我在想，MTF是否会处于不利地位，因为RSTL基本上已经告诉你方向了。总之，只是一个想法。请自由评论。 我们在这里有一个很好的讨论。让我们继续下去。 安全交易。 cl clahn04 2008.02.13 22:24 #208 SIMBA: deeforex:非常感谢，我想我在第2点提到的就是你所做的，请你确认一下。1-这不是一个用于交易的EA，它是一个用于测试策略的EA，所以，如果你想测试RSTL标准的斜率变化策略，最好在足够的历史数据上进行测试。 2-有趣的测试策略，自12月12日以来的历史数据和本周的实时数据，将使用定制的SATL和RSTL，我们从短期优化中创建，我猜这是你做的，你能确认吗？ 3-这个想法，至少是我的想法，是在过去200条数据的基础上进行优化，然后在下周进行实盘测试（用演示），在周末重新优化，然后在下周再次重新测试，等等......并且从策略菜单中比较几个不同的入口和出口。而不是把一个EA和标准指标放在一起，看看会发生什么，因为我们不会从中学到任何东西，如果它在前2或3次交易中赚钱或不赚钱（每次交易大约需要一个星期），在统计学上是不相关的，所以，3周后我们不会知道任何关于它的新情况。 4-基本上，我不打算发现圣杯，我的目的只是让每个人都使用以下思维方式：发现优化的设置或定制的数字过滤器，用我提供的测试EA测试它们，以显示哪种交易策略更有希望，使用这种交易策略向前测试（在演示中），经常重新优化...并学习...这样，当我们认为我们已经发现了圣杯，在一头扎进去之前，至少我们通过一些现实检查来冷却一下，这只有用EA测试，或几年的经验，可以提供... 当然这只是我的目的，所以，任何人都可以做你想做的事 辛巴。 我完全同意你的观点。 作为一个小组，讨论一下我们应该测试什么类型的策略（即斜率SATL变化，SATL斜率超过某个因素的变化，RSTL，等等）可能会有一些用处。 这可能感觉有点像学校，但如果我们把它分开，作为一个小组，我们在一周内测试多种货币（每个人测试一种），我们可能开始获得一些进展。 只是我的02美元。 cl forex_for_life 2008.02.14 02:16 #209 clahn04: 辛巴。 我完全同意你的观点。作为一个小组讨论我们应该测试什么类型的策略（即斜率SATL变化，SATL斜率超过某个因素的变化，RSTL等）可能会有一些作用。这可能感觉有点像学校，但如果我们把它分开，作为一个小组，我们在一周内测试多种货币（每个人测试一种），我们可能开始获得一些进展。只是我的02美元。 cl Yo clahn和其他感兴趣的人。 你可能已经看到了这个。这是一个平滑的FTLM版本，叫做FTLM_KG（KG是添加了平滑功能的编码者的首字母）。我使用它是为了给我提供短期周期，因为传统的FTLM对我来说太 "领先 "了。当然，它表现出额外的滞后，这是平滑化的后果，但它仍然是该死的快。屏幕截图用于初步的视觉比较。这是在进行任何优化之前。我不知道还有多少改进的余地，我还在学习如何使用FTLM/STLM/RBCI型数字滤波器。我想说的是.......enjoy。 和平。 F.F.L. 附加的文件： ftlm_kg_hist.mq4 10 kb ftlm_comparision.gif 37 kb deeforex 2008.02.14 04:49 #210 forex_for_life: 你可能已经看过这个了。这是一个平滑的FTLM版本，叫做FTLM_KG（KG是添加了平滑功能的编码者的首字母）。 FFL。 谢谢你的发帖。很高兴看到有其他人加入我们。我要问你一个问题。你在截图中使用的两个indies，它们在代码中的系数是否相同？ 的部分是这样写的 value1 = 0.216679747671846*Close +0.211269420463811*Close ... -0.000413583883278278*Close;[/CODE] value2= 0.0364298167208155*Close +0.0553906231378775*Close ... -0.000218687638971784*Close; [CODE] ...etc value3.... value4... 我问的原因是，如果这些值不一样，那可能是造成滞后的原因。我检查了 代码，除了系数与我的1不同外，另一个注意到的区别是使用的CountBars的数量，我认为这不应该影响结果。我可能是错的，但我改变了条数，这似乎并没有改变结果。 谢谢你的分享。 1...141516171819202122232425262728...138 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
谢谢你提供的EA Simba。
我只是把一切都保持为默认，除了改变指标的名称。我把它和我上周创建的indies一起加载。
我在它上面有一个订单，所以我们将看看它的表现。自从我拍下这张照片后，该订单从10点下降到+5点。
deedeeforex:非常感谢，我想我在第2点提到的就是你所做的，请你确认一下。
1-这不是一个用于交易的EA，它是一个用于测试策略的EA，所以，如果你想测试RSTL标准斜率变化策略，最好在足够的历史数据上做。
2-有趣的测试策略，自12月12日以来的历史数据和本周的实时数据，将使用定制的SATL和RSTL，我们从短期优化中创建，我猜这是你做的，你能确认吗？
3-这个想法，至少是我的想法，是在过去200条数据的基础上进行优化，然后在下周进行实盘测试（用演示），在周末重新优化，然后在下周再次重新测试，等等......并且从策略菜单中比较几个不同的入口和出口。而不是把一个EA和标准指标放在一起，看看会发生什么，因为我们不会从中学到任何东西，如果它在前2或3次交易中赚钱或不赚钱（每次交易大约需要一个星期），在统计学上是不相关的，所以，3周后我们不会知道任何关于它的新情况。
4-基本上，我不打算发现圣杯，我的目的只是让每个人都使用以下思维方式：发现优化的设置或定制的数字过滤器，用我提供的测试EA测试它们，以显示哪种交易策略更有希望，使用这种交易策略向前测试（在演示中），经常重新优化...并学习...这样，当我们认为我们已经发现了圣杯，在一头扎进去之前，至少我们通过一些现实的检查 冷静下来，这只有用EA测试，或几年的经验，可以提供...
当然，这只是我的目的，所以，任何人都可以做你想做的。
Forex For Life,
这很有趣。 :-) 我保证我没有偷它！LOL
辛巴。
谢谢你的回答。 昨晚我在Excel中做了类似的事情，测试SATL的坡度。 我发现，当斜率接近水平且没有太大的变化时，过滤掉斜率可以让你避免很多不稳定的交易。 我想为了我的目的，我找到了每个时间点的2个时期的斜率。 然后我对过去2个时期的斜率进行平均。 如果它>0.025，我们就有一个多头交易。 如果它<-.025，我们就做空。 任何介于两者之间的都代表 "无交易"。 附上word文件（我不能发布excel文件，所以我把它粘贴到word中）。 我唯一想知道的是什么时候应该进入。 是否应该在条形图的开头，这样斜率就会参考之前的SATL的斜率，或者不......，我不太确定。 SATL总是会根据新的数据重新计算....。
我认为在这些斜率策略中可以发现一些巨大的力量。
欢迎提出意见。 我以后会回来的。
安全的交易。
粘土克莱恩，进场应该是在下一个条形图的开盘处。同样，对于出场或出场和反向，它在EA中的编码方式，例如，一旦rstl高于前一个rstl（都在收盘时计算），它在下一个条形图的开盘处打开一个买单。
我相信有可能将最小的斜率编码到EA中，只需在内部添加一个新的ext "slopefactor=x"，并改变买入和卖出触发器的代码BUY 1_1>(BUY 1_2+SLOPEFACTOR)，因为BUY 1_1是实际的SATL，而BUY 1_2是之前的SATL，这对测试更有利，因为我们可以检查几个替代品、货币对等。
有斜率的EA
该EA的编码是通过斜率的变化来买入或卖出，斜率的最小值由斜率因子定义，编码为0.25，但很容易测试和修改，退出的编码只是斜率从正到负的变化，等等，显然，你可以修改它以适应你的（测试）需要。
deeforex:非常感谢，我想我在第2点提到的就是你所做的，请你确认一下。
你的观点2是这样的...
if (Buy1_3 > Buy1_4 ) Order = SIGNAL_BUY;
if (Sell1_3 < Sell1_4 ) Order = SIGNAL_SELL;
if (CloseSell1_3 > CloseSell1_4 ) Order = SIGNAL_CLOSESELL;
if (CloseBuy1_3 < CloseBuy1_4 ) Order = SIGNAL_CLOSEBUY;
如果是这样，是的，我把这一点保持不变。
谢谢你对分享该EA的意图的澄清。 我把这个EA扔给了前方测试，只是想看看它在我上周创建的 "新鲜 "indies中会有什么表现。 我将在下周进行优化方面的工作。
你好!
我是一个数字滤波器的新手。
有谁能帮助我吗？(了解他们)
谢谢通过阅读本节和John Ehlers的一些资料（只需在论坛上做一些搜索）以及像《Mesa and Trding Markets Cycles》、《Rocket Science For Traders》和《Cybernetic Analysis for Stock and Futures》这样的书，你应该会有收获。
www.mesasoftware.com 也是开始的好地方。
你好!
我是一个数字滤波器 的新手。
有谁能帮助我吗？（为了了解它们）。
谢谢
我想把赫斯特加入这个名单......
对不起，我一直处于MIA状态......我一直在疯狂地忙于工作......我希望今晚能重新为这个董事会做出贡献....，我想抛出一个问题，我认为现在....，它与这个思路有点关系。
新的《期货》杂志（08年2月版）有一篇文章，作者是Matt Reynolds，题目是 "跨时间框架的准确定位"。在这篇文章中，他给出了关于在MT框架上确认进场的基本谈话。现在我不是在谈论MTF随机 策略或类似的东西，但对于我们的目的，这样的东西是否有意义？
例如 - 1小时图上的RSTL是一个正斜率，预示着上升趋势。在15分钟图上，你的进场和出场有另一个限定条件--也许15分钟图上的RSTL是正的，或者SATL（延迟较小）。显然，数字过滤器的本质是过滤掉噪音，使我们的信号更加 "准确"。我在想，MTF是否会处于不利地位，因为RSTL基本上已经告诉你方向了。总之，只是一个想法。请自由评论。
我们在这里有一个很好的讨论。让我们继续下去。
安全交易。
cl
deeforex:非常感谢，我想我在第2点提到的就是你所做的，请你确认一下。
1-这不是一个用于交易的EA，它是一个用于测试策略的EA，所以，如果你想测试RSTL标准的斜率变化策略，最好在足够的历史数据上进行测试。
2-有趣的测试策略，自12月12日以来的历史数据和本周的实时数据，将使用定制的SATL和RSTL，我们从短期优化中创建，我猜这是你做的，你能确认吗？
3-这个想法，至少是我的想法，是在过去200条数据的基础上进行优化，然后在下周进行实盘测试（用演示），在周末重新优化，然后在下周再次重新测试，等等......并且从策略菜单中比较几个不同的入口和出口。而不是把一个EA和标准指标放在一起，看看会发生什么，因为我们不会从中学到任何东西，如果它在前2或3次交易中赚钱或不赚钱（每次交易大约需要一个星期），在统计学上是不相关的，所以，3周后我们不会知道任何关于它的新情况。
4-基本上，我不打算发现圣杯，我的目的只是让每个人都使用以下思维方式：发现优化的设置或定制的数字过滤器，用我提供的测试EA测试它们，以显示哪种交易策略更有希望，使用这种交易策略向前测试（在演示中），经常重新优化...并学习...这样，当我们认为我们已经发现了圣杯，在一头扎进去之前，至少我们通过一些现实检查来冷却一下，这只有用EA测试，或几年的经验，可以提供...
当然这只是我的目的，所以，任何人都可以做你想做的事辛巴。
我完全同意你的观点。 作为一个小组，讨论一下我们应该测试什么类型的策略（即斜率SATL变化，SATL斜率超过某个因素的变化，RSTL，等等）可能会有一些用处。 这可能感觉有点像学校，但如果我们把它分开，作为一个小组，我们在一周内测试多种货币（每个人测试一种），我们可能开始获得一些进展。 只是我的02美元。
cl
辛巴。
我完全同意你的观点。作为一个小组讨论我们应该测试什么类型的策略（即斜率SATL变化，SATL斜率超过某个因素的变化，RSTL等）可能会有一些作用。这可能感觉有点像学校，但如果我们把它分开，作为一个小组，我们在一周内测试多种货币（每个人测试一种），我们可能开始获得一些进展。只是我的02美元。
clYo clahn和其他感兴趣的人。
你可能已经看到了这个。这是一个平滑的FTLM版本，叫做FTLM_KG（KG是添加了平滑功能的编码者的首字母）。我使用它是为了给我提供短期周期，因为传统的FTLM对我来说太 "领先 "了。当然，它表现出额外的滞后，这是平滑化的后果，但它仍然是该死的快。屏幕截图用于初步的视觉比较。这是在进行任何优化之前。我不知道还有多少改进的余地，我还在学习如何使用FTLM/STLM/RBCI型数字滤波器。我想说的是.......enjoy。
和平。
F.F.L.
你可能已经看过这个了。这是一个平滑的FTLM版本，叫做FTLM_KG（KG是添加了平滑功能的编码者的首字母）。
FFL。
谢谢你的发帖。很高兴看到有其他人加入我们。我要问你一个问题。你在截图中使用的两个indies，它们在代码中的系数是否相同？
的部分是这样写的
0.216679747671846*Close
+0.211269420463811*Close
...
-0.000413583883278278*Close;[/CODE]
value2=
0.0364298167208155*Close
+0.0553906231378775*Close
...
-0.000218687638971784*Close;[CODE]
...etc
value3....
value4...我问的原因是，如果这些值不一样，那可能是造成滞后的原因。我检查了 代码，除了系数与我的1不同外，另一个注意到的区别是使用的CountBars的数量，我认为这不应该影响结果。我可能是错的，但我改变了条数，这似乎并没有改变结果。
谢谢你的分享。