基于数字滤波器的交易策略 - 页 56 1...495051525354555657585960616263...138 新评论 krzysiaczek99 2009.03.15 11:56 #551 NOXA综援结果 他们在这里，与MESA相当相似。让我们等待Goertzel的结果吧。 克里斯托夫 附加的文件： signal.jpg 115 kb signal1.jpg 80 kb richcap 2009.03.15 12:36 #552 l0rdraiden: 所以我们的想法是。 程度就像长度值的一个乘数。长度值是指标用于平滑数据的条数，条数越多，越平滑，指标的适应性就越差。 这样做正确吗？ 是的，条数越多，指标的适应性就越差。 不，程度是一个非常合理的设置，因为它是MESA的一个也是唯一一个真正的参数。 程度和长度之间的关系是，程度必须小于长度，否则MESA下的数学运算就会失败。 一个好的经验法则是，对于货币来说，你至少要把度数保持在150，长度保持在200。 当你缩短长度时，你必须降低度数，并将其保持在75%的长度以下。 这并没有一个普遍的规则。研究（我希望你们中最好奇的人能够广泛地研究）长度和程度的不同组合是有用的。一种方法是有一个已知频谱的信号，改变设置，看看会发生什么。 下面你可以看到Krzysztof发布的信号中最后512个小节的频谱是在不同条件下测量的。 第一张图片是默认设置的程度（150）。你可以看到我用来设置espert顾问的频谱，给出了上述交易结果。我可以看到20和50的峰值（为了看到100的峰值，我们需要一个更长的窗口），所以我设置了15的最小fatl周期，45的最小satl周期，这是唯一合适的（我需要告诉我的指标在哪个窗口估计最佳峰值，当我们看DFG光谱时，这是一个隐含的动作）。 第二张和第三张图片是相对于100和50的程度参数值而言的。你可以看到，50给出了一个非常不真实的低频频谱。 如果我们对这个特定的信号进行解趋势（线性）处理，情况就会好转，因为即使是100（图4）也能有一个很好的频谱再现，50（图5）也能接受。 附加的文件： 150_nodetrend.gif 33 kb 100_nodetrend.gif 24 kb 50_nodetrend.gif 24 kb 100_linear_detrend.gif 21 kb 50_linear_detrend.gif 21 kb keekkenen 2009.03.15 16:02 #553 richcap: 你必须以条为单位进行思考。你的时间序列从2008.07.01到2009.01.01有多少条？很明显，这取决于时间框架。对日线来说，应该是120-140条（这很少）。在 "长度 "参数中输入条数。 好的 ，其他变体。 0条是当前时间（例如2009.03.15 23:00）。 我想制作光谱 从2008.31.12 23:00 - 是1140 bar 直到2008.07.01 23:00 - 是4220巴。 现在告诉我，我需要为它的计算设置哪些参数？ ps. H1时间框架的计算 richcap 2009.03.15 17:15 #554 keekkenen: 好的, 其他的变量... 0条是当前时间（例如2009.03.15 23:00）。我想制作光谱从2008.31.12 23:00 - 是1140巴直到2008.07.01 23:00 - 是4220巴。现在告诉我，我需要设置哪些参数来计算？ ps.按H1时间框架计算 你好，keekkenen。 你必须在'backwardBars'参数 中填入1140，并且 (4220-1140)=3080在'长度'参数中。 krzysiaczek99 2009.03.15 17:27 #555 去趋势化 richcap: 是的，条数越多，指标的适应性越差。 不，程度是一个非常合理的设置，因为它是MESA的一个也是唯一一个真正的参数。程度和长度之间的关系是，程度必须小于长度，否则MESA下面的数学就会失败。一个好的经验法则是，对于货币来说，你至少要把度数保持在150，长度保持在200。当你缩短长度时，你必须降低度数，并将其保持在75%的长度以下。这并没有一个普遍的规则。研究（我希望你们中最好奇的人能够广泛地研究）长度和程度的不同组合是有用的。一种方法是有一个已知频谱的信号，改变设置，看看会发生什么。下面你可以看到Krzysztof发布的信号中最后512个小节的频谱是在不同条件下测量的。第一张图片是默认设置的程度（150）。你可以看到我用来设置espert顾问的频谱，给出了上述交易结果。我可以看到20和50的峰值（为了看到100的峰值，我们需要一个更长的窗口），所以我设置了15的最小fatl周期，45的最小satl周期，这是唯一合适的（我需要告诉我的指标在哪个窗口估计最佳峰值，当我们看DFG光谱时，这是一个隐含的动作）。第二张和第三张图片是相对于100和50的程度参数值而言的。你可以看到，50给出了一个非常不真实的低频频谱。 如果我们对这个特定的信号应用解趋势（线性），情况就会好转，因为即使是100（图4）也能有一个很好的频谱再现，50（图5）也能接受。 而金钱方面呢？去势有帮助吗？我在MATLAB中做了一些模拟，对于Goertzel/FFT似乎是一个关键。 关于综援的结果。我想去趋势和去顶点的工作已经完成了，但我将手动检查 是否有可能通过调整特征向量的深度组来获得更好的结果，否则就没有改进的余地。 我想我将创建更多的高级信号，否则我觉得第549号帖子的评论可以在这里适用一些。 Krzysztof SIMBA 2009.03.15 18:35 #556 krzysiaczek99 2009.03.15 19:28 #557 SIMBA 2009.03.16 06:16 #558 fajst_k: Simba !!!!你让我不要分享你的指标，但不要分享关于你的小组和你的结果的信息。 正如你在开始时所说，我们只是订婚，而不是结婚。仅仅一个星期后，我就意识到你们没有一个人有足够的能力进行合作，因为你们不能回答基本的功能问题。 只需回答简单的问题 你是一个工程师吗？ 你能读懂代码吗？ 你是否有任何形式的研究和开发经验？ 因为如果答案是否定的，这里就有一个很大的不匹配，多年的交易和大量的帖子在这里没有帮助。 我的影响是非常有用的--我指出了你的指标和方法中的错误。 如果你不想公布结果，那就不要公布，所有这些秘密对我来说都很有趣，隐藏了Meyers在2002年展示的方法....。 冯志强 谢谢你的善意评论。 答案是 "不"、"是 "和 "是"......我不是工程师，只是一个交易员，只是碰巧我拥有经济学学位和欧洲十大商学院之一的MBA学位，但是，在我看来，作为一个工程师与交易无关，相关的是能够构思和调整工具来完成任务。 认为工程师是使用数字 过滤器的必要条件，就像认为使用一级方程式赛车的必要条件一样，我上次检查时，费尔南多-阿隆索、基米-莱科宁和刘易斯-汉密尔顿都没有这个学位......但我愿意用一座城堡和一座房子打赌，他们三人对其机器内部运作的概念性把握，就驾驶结果而言，没有工程师可以得到，除非他花费数千小时驾驶它们。 马尔科姆-格拉德威尔有一本很好的书，几周前刚刚出版。OUTLIERS，基本上他研究了那些在各自的工作中与 "成就标准 "有几个σ偏差的人（如比尔-盖茨、莫扎特、卡斯帕罗夫......），他的结论非常有趣。...真正给他们带来优势的是运气的组合（在正确的时间处于正确的年龄，或在他们的知识领域急剧扩大时处于那里），加上家庭和社会的支持，以及关键因素，比他们的竞争对手更快地获得一万小时的专业知识。所以，在数字滤波器方面，重要的不是能写出一本完整的教科书，而是你与它们打交道的时间有多长。当然，你需要对概念有一个最基本的掌握，但要知道FIR和IIR之间的区别，或者什么是零填充，为什么MESA在高信噪比系列上效果更好，你只需要有一定的智慧和足够的兴趣。 顺便说一下，比尔-盖茨在创立微软时也不是工程师，他知道一些关于编码的事情 。 如果你认为上面的内容有问题，那么你还没有意识到，任何一个成功的交易员都与正常人有大约2σ的偏差。 谢谢你这么好心地尊重我们的协议，即使你认为这很有趣。 谢谢 辛巴 dvarrin 2009.03.16 07:44 #559 嗨，Richcap。 根据辛巴的说法，你的指标上是否有一些去噪？我记得你一开始告诉我们没有去噪，但我看到很多关于去噪的帖子，我不知道现在你的指标中是否有某种去噪。 当我把你的指标放在图表上时，我没有看到任何东西。只有频谱和截止频率指标都很好。我是不是漏掉了什么库？ 频谱指标的分辨率、写N峰、WaveA、WaveL、过滤周期、过滤模式（如果我们选择NonLagMA会怎样）等参数 是什么？对于minPeriod，奈奎斯特频率是多少？ 欢呼声 krzysiaczek99 2009.03.16 10:26 #560 1...495051525354555657585960616263...138 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
NOXA综援结果
他们在这里，与MESA相当相似。让我们等待Goertzel的结果吧。
克里斯托夫
所以我们的想法是。
程度就像长度值的一个乘数。
长度值是指标用于平滑数据的条数，条数越多，越平滑，指标的适应性就越差。
这样做正确吗？是的，条数越多，指标的适应性就越差。
不，程度是一个非常合理的设置，因为它是MESA的一个也是唯一一个真正的参数。
程度和长度之间的关系是，程度必须小于长度，否则MESA下的数学运算就会失败。
一个好的经验法则是，对于货币来说，你至少要把度数保持在150，长度保持在200。
当你缩短长度时，你必须降低度数，并将其保持在75%的长度以下。
这并没有一个普遍的规则。研究（我希望你们中最好奇的人能够广泛地研究）长度和程度的不同组合是有用的。一种方法是有一个已知频谱的信号，改变设置，看看会发生什么。
下面你可以看到Krzysztof发布的信号中最后512个小节的频谱是在不同条件下测量的。
第一张图片是默认设置的程度（150）。你可以看到我用来设置espert顾问的频谱，给出了上述交易结果。我可以看到20和50的峰值（为了看到100的峰值，我们需要一个更长的窗口），所以我设置了15的最小fatl周期，45的最小satl周期，这是唯一合适的（我需要告诉我的指标在哪个窗口估计最佳峰值，当我们看DFG光谱时，这是一个隐含的动作）。
第二张和第三张图片是相对于100和50的程度参数值而言的。你可以看到，50给出了一个非常不真实的低频频谱。
如果我们对这个特定的信号进行解趋势（线性）处理，情况就会好转，因为即使是100（图4）也能有一个很好的频谱再现，50（图5）也能接受。
你必须以条为单位进行思考。你的时间序列从2008.07.01到2009.01.01有多少条？很明显，这取决于时间框架。对日线来说，应该是120-140条（这很少）。在 "长度 "参数中输入条数。
好的
，其他变体。
0条是当前时间（例如2009.03.15 23:00）。
我想制作光谱
从2008.31.12 23:00 - 是1140 bar
直到2008.07.01 23:00 - 是4220巴。
现在告诉我，我需要为它的计算设置哪些参数？
ps. H1时间框架的计算
好的
0条是当前时间（例如2009.03.15 23:00）。
我想制作光谱
从2008.31.12 23:00 - 是1140巴
直到2008.07.01 23:00 - 是4220巴。
现在告诉我，我需要设置哪些参数来计算？
ps.按H1时间框架计算你好，keekkenen。
你必须在'backwardBars'参数 中填入1140，并且
(4220-1140)=3080在'长度'参数中。
去趋势化
是的，条数越多，指标的适应性越差。
不，程度是一个非常合理的设置，因为它是MESA的一个也是唯一一个真正的参数。
程度和长度之间的关系是，程度必须小于长度，否则MESA下面的数学就会失败。
一个好的经验法则是，对于货币来说，你至少要把度数保持在150，长度保持在200。
当你缩短长度时，你必须降低度数，并将其保持在75%的长度以下。
这并没有一个普遍的规则。研究（我希望你们中最好奇的人能够广泛地研究）长度和程度的不同组合是有用的。一种方法是有一个已知频谱的信号，改变设置，看看会发生什么。
下面你可以看到Krzysztof发布的信号中最后512个小节的频谱是在不同条件下测量的。
第一张图片是默认设置的程度（150）。你可以看到我用来设置espert顾问的频谱，给出了上述交易结果。我可以看到20和50的峰值（为了看到100的峰值，我们需要一个更长的窗口），所以我设置了15的最小fatl周期，45的最小satl周期，这是唯一合适的（我需要告诉我的指标在哪个窗口估计最佳峰值，当我们看DFG光谱时，这是一个隐含的动作）。
第二张和第三张图片是相对于100和50的程度参数值而言的。你可以看到，50给出了一个非常不真实的低频频谱。
如果我们对这个特定的信号应用解趋势（线性），情况就会好转，因为即使是100（图4）也能有一个很好的频谱再现，50（图5）也能接受。而金钱方面呢？去势有帮助吗？我在MATLAB中做了一些模拟，对于Goertzel/FFT似乎是一个关键。
关于综援的结果。我想去趋势和去顶点的工作已经完成了，但我将手动检查 是否有可能通过调整特征向量的深度组来获得更好的结果，否则就没有改进的余地。
我想我将创建更多的高级信号，否则我觉得第549号帖子的评论可以在这里适用一些。
Krzysztof
Simba !!!!
你让我不要分享你的指标，但不要分享关于你的小组和你的结果的信息。
正如你在开始时所说，我们只是订婚，而不是结婚。仅仅一个星期后，我就意识到你们没有一个人有足够的能力进行合作，因为你们不能回答基本的功能问题。
只需回答简单的问题
你是一个工程师吗？
你能读懂代码吗？
你是否有任何形式的研究和开发经验？
因为如果答案是否定的，这里就有一个很大的不匹配，多年的交易和大量的帖子在这里没有帮助。
我的影响是非常有用的--我指出了你的指标和方法中的错误。
如果你不想公布结果，那就不要公布，所有这些秘密对我来说都很有趣，隐藏了Meyers在2002年展示的方法....。
冯志强谢谢你的善意评论。
答案是 "不"、"是 "和 "是"......我不是工程师，只是一个交易员，只是碰巧我拥有经济学学位和欧洲十大商学院之一的MBA学位，但是，在我看来，作为一个工程师与交易无关，相关的是能够构思和调整工具来完成任务。
认为工程师是使用数字 过滤器的必要条件，就像认为使用一级方程式赛车的必要条件一样，我上次检查时，费尔南多-阿隆索、基米-莱科宁和刘易斯-汉密尔顿都没有这个学位......但我愿意用一座城堡和一座房子打赌，他们三人对其机器内部运作的概念性把握，就驾驶结果而言，没有工程师可以得到，除非他花费数千小时驾驶它们。
马尔科姆-格拉德威尔有一本很好的书，几周前刚刚出版。OUTLIERS，基本上他研究了那些在各自的工作中与 "成就标准 "有几个σ偏差的人（如比尔-盖茨、莫扎特、卡斯帕罗夫......），他的结论非常有趣。...真正给他们带来优势的是运气的组合（在正确的时间处于正确的年龄，或在他们的知识领域急剧扩大时处于那里），加上家庭和社会的支持，以及关键因素，比他们的竞争对手更快地获得一万小时的专业知识。所以，在数字滤波器方面，重要的不是能写出一本完整的教科书，而是你与它们打交道的时间有多长。当然，你需要对概念有一个最基本的掌握，但要知道FIR和IIR之间的区别，或者什么是零填充，为什么MESA在高信噪比系列上效果更好，你只需要有一定的智慧和足够的兴趣。
顺便说一下，比尔-盖茨在创立微软时也不是工程师，他知道一些关于编码的事情
。
如果你认为上面的内容有问题，那么你还没有意识到，任何一个成功的交易员都与正常人有大约2σ的偏差。
谢谢你这么好心地尊重我们的协议，即使你认为这很有趣。
谢谢
辛巴
嗨，Richcap。
根据辛巴的说法，你的指标上是否有一些去噪？我记得你一开始告诉我们没有去噪，但我看到很多关于去噪的帖子，我不知道现在你的指标中是否有某种去噪。
当我把你的指标放在图表上时，我没有看到任何东西。只有频谱和截止频率指标都很好。我是不是漏掉了什么库？
频谱指标的分辨率、写N峰、WaveA、WaveL、过滤周期、过滤模式（如果我们选择NonLagMA会怎样）等参数 是什么？对于minPeriod，奈奎斯特频率是多少？
欢呼声