忘记随机引语 - 页 12 1...5678910111213141516171819...66 新评论 СанСаныч Фоменко 2012.07.14 10:55 #111 让我们把问题的哲学方面与分析(算法)的具体内容区分开来。 在哲学方面,我认为,价格取决于太阳黑子。并让我被反驳,但要在另一个话题中。 在这个主题中,我断言。 1.价格被躲躲闪闪的公民所操纵。 2.我们与时间序列 打交道,我们可能会也可能不会 明确考虑到 时间(如周期性),但我们所处理的所有数字都严格按照时间排序。试图把话题从太阳黑子上移开是在另一个主题。 Sceptic Philozoff 2012.07.14 10:58 #112 faa1947: 试图把话题从太阳黑子上移开是在另一个主题。 好吧,这就是我在建议擦掉线人的帖子时说的。 sergeyas 2012.07.14 11:05 #113 供求比例(在某一特定时间点)由价格水平(在该时间点)来表示。 括号中的内容必须以某种方式从方程中排除,因为它是一个独立变量。 时间尺度作为一个额外维度的存在,使你可以追踪动态中的供应/需求和价格之间的依赖关系,并确定这种依赖关系的属性。 有必要抓住它,时间是一个辅助工具。 IMHO。 Oleg 2012.07.14 11:14 #114 sergeyas: 供求比例(在某一特定时间点)由价格水平(在该时间点)来表示。 所以这不是一个事实,而是一个价格趋向于通过超短线跳跃的数值,知道了这个数值,你就可以忽略这些跳跃,或者利用它们对你有利)。 供应和需求的相关性对我们来说是隐藏的,被各种过滤器所掩盖。 sergeyas 2012.07.14 11:17 #115 OlegTs: 所以它不是一个事实,它是价格通过超限跳跃而趋向的数值,知道这个数值,你就可以忽略这些跳跃,或者利用它们对你有利) 自然,这也是低效率的表现。 在供应/需求和价格之间有一个相位转移。 这就是我们试图利用的东西)。 在过滤器允许的范围内(。 Oleg 2012.07.14 11:18 #116 sergeyas: 自然,这也是低效率的表现。 在供应/需求和价格之间有一个相位转移。 这就是我们试图利用的东西)。 回卷))。 Hide 2012.07.14 11:24 #117 Mathemat: 对什么的理解/论证?时间不是主要的推动力?好像我自己不知道在制定运动方程时,比如说在力学中,真正的根本原因是重要的--而不是时间...... 是的。 我已经建议你发起一个新的主题,告诉别人你是如何在你掉落的地方找到钥匙的。最好有真实的例子--例如真实的监测。 我不会受这种劝说的影响。金钱喜欢沉默。 这只是一个简单的插图,不要挑剔。你触及了一个古老的学术问题。我说明了这是不相关的。 我不相信你的论点,你也不相信我的论点,让我们坚持我们的观点。 你怎么说呢?你自己说现在不是时候。你知道比这更好。我也知道现在时机不对。 我不知道,我也不关心 这个问题。如果你是一个原教旨主义者,你应该这么说。对不起,我说得太难听了。 现在有什么区别呢?我也在寻找根本原因,其中没有时间。我们达成共识了吗? 好的。 СанСаныч Фоменко 2012.07.14 11:24 #118 Mathemat: 好吧,这就是我在建议擦掉灌水者的帖子时说的。 让他们去吧。看,他们的显示器已经开裂了--根本原因不符合。 至少我能够或多或少清楚地阐述时间序列 中时间的作用。 由于多年来使用TA,周期性的问题对我来说并不清楚。而只有在我改用分析法之后,我才设法接近它。 有一次,我用一种新的方法对一个商数进行去趋势,但除了去趋势外,它还自动去掉了周期性。然后我惊讶地发现,与周期性趋势相对应的参数并不等于零!这时,我才意识到,这是不可能的。这是欧元兑美元H1,没有看到周期性活动,而算法检测到周期性活动。同时,残留物的质量也得到了改善。 这就是为什么我如此关注引号中的时间依赖。 anonymous 2012.07.14 11:24 #119 faa1947: 在我的几篇文章中,我提到了具体的模型例子,其中时间明确地站在一个论点上。相反,你是在关心你的显示器。 在商数的统计分析中,基本技术是对商数进行去势,因为确定性成分的存在会扭曲任何统计数据。标准的技术是以a*t或a*t2的形式在模型中加入一个趋势。这通常就足够了。这里时间直接作为函数的参数。 你不能严格证明a*t或a*t^2趋势的存在。当在不同的数据点上用这样的条款估计模型参数时,系数会在统计上有很大的不同(在以前的讨论中,我建议用切比雪夫不等式来检查),也就是说,不是估计错误,而是模型规格不正确--在这种情况下,即使R^2=0.99也不能告诉我们。 Hide 2012.07.14 11:25 #120 Mathemat: 我明白了,你是一个原教旨主义者。 我可以不回答这个问题吗?绝对不是时间本身。 当然,你不需要回答。但从来没有人说我是原教旨主义者。 1...5678910111213141516171819...66 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
让我们把问题的哲学方面与分析(算法)的具体内容区分开来。
在哲学方面,我认为,价格取决于太阳黑子。并让我被反驳,但要在另一个话题中。
在这个主题中,我断言。
1.价格被躲躲闪闪的公民所操纵。
2.我们与时间序列 打交道,我们可能会也可能不会 明确考虑到 时间(如周期性),但我们所处理的所有数字都严格按照时间排序。试图把话题从太阳黑子上移开是在另一个主题。
供求比例(在某一特定时间点)由价格水平(在该时间点)来表示。
括号中的内容必须以某种方式从方程中排除,因为它是一个独立变量。
时间尺度作为一个额外维度的存在,使你可以追踪动态中的供应/需求和价格之间的依赖关系,并确定这种依赖关系的属性。
有必要抓住它,时间是一个辅助工具。
IMHO。
供求比例(在某一特定时间点)由价格水平(在该时间点)来表示。
所以这不是一个事实,而是一个价格趋向于通过超短线跳跃的数值,知道了这个数值,你就可以忽略这些跳跃,或者利用它们对你有利)。
供应和需求的相关性对我们来说是隐藏的,被各种过滤器所掩盖。
所以它不是一个事实,它是价格通过超限跳跃而趋向的数值,知道这个数值,你就可以忽略这些跳跃,或者利用它们对你有利)
自然,这也是低效率的表现。 在供应/需求和价格之间有一个相位转移。
这就是我们试图利用的东西)。
在过滤器允许的范围内(。
自然,这也是低效率的表现。 在供应/需求和价格之间有一个相位转移。
这就是我们试图利用的东西)。
对什么的理解/论证?时间不是主要的推动力?好像我自己不知道在制定运动方程时,比如说在力学中,真正的根本原因是重要的--而不是时间......
是的。
我已经建议你发起一个新的主题,告诉别人你是如何在你掉落的地方找到钥匙的。最好有真实的例子--例如真实的监测。
我不会受这种劝说的影响。金钱喜欢沉默。
这只是一个简单的插图,不要挑剔。你触及了一个古老的学术问题。我说明了这是不相关的。
我不相信你的论点,你也不相信我的论点,让我们坚持我们的观点。
你怎么说呢?你自己说现在不是时候。你知道比这更好。我也知道现在时机不对。
我不知道,我也不关心 这个问题。如果你是一个原教旨主义者,你应该这么说。对不起,我说得太难听了。
现在有什么区别呢?我也在寻找根本原因,其中没有时间。我们达成共识了吗?
好的。
好吧,这就是我在建议擦掉灌水者的帖子时说的。
让他们去吧。看,他们的显示器已经开裂了--根本原因不符合。
至少我能够或多或少清楚地阐述时间序列 中时间的作用。
由于多年来使用TA,周期性的问题对我来说并不清楚。而只有在我改用分析法之后,我才设法接近它。
有一次,我用一种新的方法对一个商数进行去趋势,但除了去趋势外,它还自动去掉了周期性。然后我惊讶地发现,与周期性趋势相对应的参数并不等于零!这时,我才意识到,这是不可能的。这是欧元兑美元H1,没有看到周期性活动,而算法检测到周期性活动。同时,残留物的质量也得到了改善。
这就是为什么我如此关注引号中的时间依赖。
在我的几篇文章中,我提到了具体的模型例子,其中时间明确地站在一个论点上。相反,你是在关心你的显示器。
在商数的统计分析中,基本技术是对商数进行去势,因为确定性成分的存在会扭曲任何统计数据。标准的技术是以a*t或a*t2的形式在模型中加入一个趋势。这通常就足够了。这里时间直接作为函数的参数。
你不能严格证明a*t或a*t^2趋势的存在。当在不同的数据点上用这样的条款估计模型参数时,系数会在统计上有很大的不同(在以前的讨论中,我建议用切比雪夫不等式来检查),也就是说,不是估计错误,而是模型规格不正确--在这种情况下,即使R^2=0.99也不能告诉我们。
我明白了,你是一个原教旨主义者。
我可以不回答这个问题吗?绝对不是时间本身。