忘记随机引语 - 页 9

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faa1947:

你对线性回归不满意的理由是什么？毕竟，长期以来一直有方法证明需要增加模型的函数形式的复杂性，总是检查所选择的函数形式是否多余。

现在你在堆积时间，现在你在抛出关于线性回归的话......。更有帮助，请。

线性依赖并不符合过程的逻辑。例如，如果你把价格变化率表示为第一个导数，你会得到一个常数，这根本不符合逻辑。即使你用数字来计算价格的第一、第二、....... 导数，它也显示出它的旧有行为，没有任何简化。仅仅由于这个原因，应该完全放弃简单化的尝试来代表价格依赖的类型。
 
HideYourRichess:

你才是处理时间序列的人。而我又有同样的问题--价格=时间序列的理由何在？因为这对你来说很方便？因为这就是通常的做法？

根据定义。时间序列是按时间排序的观察序列。

价格，如果从时间上看，就像通常所做的那样，是一个马丁格尔( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 )。或与之非常相似。因此，没有任何合理的策略能让你从中 "获利"。

如果从形成价格的过程的角度来看，它就不是马丁格尔。

从许多流动性提供模型的角度来看--价格实际上是一个与某些信息集（例如，相应工具的交易流）有关的马丁格尔。同时，市场中存在着可以利用的低效率。而这意味着有一些信息集，相对于这些信息集，价格可能不是马丁格尔。

下面我举一个例子，说明其中一个报价模型是如何工作的。这些价格是相对于绝对所有以前的价格和所进行的交易流而言的马丁格尔价格。交易流程是随机产生的。也就是说，不可能从这种报价算法中拿走钱。同时，如果几个工具同时被报价，或者交易的流动不是随机的--这些过程将不是马汀格。在这种情况下，相关因素可以在模型中得到考虑，所有工具的价格将再次成为相对于现有信息集的马汀格。

 
faa1947:

你才是处理时间序列的人。而我又有同样的问题--价格=时间序列的理由何在？因为这对你来说很方便？因为这就是通常的做法？

将你的光标悬停在任何一个栏上，你就会看到表格顶部的时间一词。你打开几乎所有的指标--都有 "时期 "一词或其类似物。还是说这是给你开的一个恶作剧？

很多东西都可以写在栅栏上，我对选择背后的真正原因很感兴趣。
faa1947:

如果从价格的形成过程来考虑--它不是马丁格尔。

我想不出有什么函数（模型）将形成任何资产价格的过程作为其参数，更不用说货币。

简单的问题是，价格从何而来？ 秒？
 
yosuf:
线性关系并不符合过程的逻辑。

如果我们知道这个过程的逻辑，如果知道这个，就根本不存在问题。

我是从模型的充分性和冗余性的考虑出发的。如果我们使用AR(1)模型，即我对前一个柱状体的价值进行预测，那么它与线性以上的任何复杂性有什么关系？如果我的模型考虑到100条，就不能用直线来近似。如果你从第二个尼科拉契亚建立模型，你就得把它拉得太长了。

 
faa1947:

那么，这些健全的方法有哪些成功之处？

你不认识他们，似乎也不能理解他们，这没有什么好说的。

啊，是的，当然了。
faa1947:

优素福和阿纳尼姆斯和我已经谈到了几个相关的话题。他们与你没有关系。

请原谅我，虽然我似乎是话题发起人。

那又怎样，在这个论坛上，什么时候，什么人曾经打扰过你？特别是相关的主题。但如果他们开始讨论滑动芬兰二战步枪枪栓的细微之处，那将是一个完全不同的话题。
 
HideYourRichess: 简单的问题是，价格是由什么形成的？ 由秒形成的？

再一次。

数学： 没有必要混淆根本原因和哑巴自变量。

你是想开车还是要开车？

 
HideYourRichess:

你才是处理时间序列的人。而我又有同样的问题--价格=时间序列的理由何在？因为这对你来说很方便？因为这就是通常的做法？

价格，如果从时间上看，就像通常所做的那样，是一个马丁格尔( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 )。或与之非常相似。因此，没有任何合理的策略允许你在上面 "赚钱"。

如果从形成价格的过程的角度来看，它就不是马丁格尔。

然后让我们做这个技巧来摆脱 "时间 "变量。我认为价格应该主要取决于它本身，尽管一开始看起来很矛盾。我想到的第一件事是尝试把一个积分价格沿着横轴，即在某一特定刻度到达时所有价格的总和。如何处理条形图？ 非常简单：在相应的时间框架内，将一定量的价格作为一个条形图。我们需要决定从哪个价格水平开始整合它？
 
Mathemat:

你的推理又来了......。在功能选择主题中也是如此，只是在那里你必须证明TI对市场的适用性。

"价格=时间序列 "仅仅是因为它的方便，已经有至少500年的历史。没有任何数学家或实践者会陷入这种中世纪的哲学废话，并试图声称在一个由明确的时间函数f（t）描述的过程中，时间是首要原因。

因此，人们甚至可以说，在一个向上抛出的石头的运动中，时间是首要原因。但事实并非如此：牛顿定律并没有明确包含时间，它们是因果关系。然而，从这些定律中可以得出许多分歧，其中自变量是时间。这很方便--句号。

足够的诡辩是没有用的。没有必要混淆根本原因和哑巴自变量。

马丁格尔或无马丁格尔只是一种看待它的方式或信仰问题。有几个学派以不同的方式看待价格。第一种是原教旨主义，他们看重形成过程，认为自己知道原因。他们往往甚至不知道马夹是什么，因为他们不需要它，甚至是有害的。

第二种是图表主义者（thechanists），他们从这些所谓的原因中抽象出来，直截了当地把价格看作是时间的函数（例如，条数）并试图预测它。这对他们来说很方便，就是这样。他们根本不关心时间是否是价格运动的根本原因--顺便说一下，就像原教旨主义者一样。

还有其他学校，但我们不要谈论它们。

对于你所写的，阿列克谢，我想补充的是，作为使用价格的理由的目标。

在使用任何计量经济学软件包时，第一个问题是：把来自源头的报价作为价格序列，还是用时间戳来标记这些价格？如果不贴标签，那就更容易了。周一紧接着周六，每天的价格从00:01分开始。如果你跟着时间走，那么所有这些细微的差别都必须整理出来，谁会为这种额外的努力买单呢，顺便说一句，这并不容易。而道理就在所使用的模型中：如果是TA类型的模型，就不需要时间戳，但如果我们想考虑到我们关于资产价格周期性的信息，比如说c/o产品的销售？毕竟，这是很重要的信息，不能忽视。在这种情况下，该模型明确地将时间作为一个变量。

也许HideYourRichess 从未建立过具有周期性或其他直接使用时间作为函数参数 的模型 ？这对TA来说并不令人惊讶。

 

faa1947:

这对TA们来说并不奇怪。

伙计，别这样，你所做的只不过是变态的理论分析。不要再羞辱thechanalysis了，除了标准的终端指数，还有很多东西。
 
faa1947:

对于你所写的，阿列克谢，我想补充的是，作为使用价格的理由的目标。

在使用任何计量经济学软件包时，第一个问题是：把来自源头的报价作为价格序列，还是用时间戳来标记这些价格？如果不贴标签，那就更容易了。周一紧接着周六，每天的价格从00:01分开始。如果你跟着时间走，那么所有这些细微的差别都必须整理出来，谁会为这种额外的努力买单呢，顺便说一句，这并不容易。而道理就在所使用的模型中：如果是TA类型的模型，就不需要时间戳，但如果我们想考虑到我们关于资产价格周期性的信息，比如说c/o产品的销售？毕竟，这是很重要的信息，不能忽视。在这种情况下，该模型明确地将时间作为一个变量。

也许HideYourRichess 从未建立过具有周期性或其他直接使用时间作为函数参数的模型 ？这对TA来说并不令人惊讶。

我们都把时间作为一个变量，因为它非常方便，但没有人评估这个选择的意义，因为显而易见，还有更重要的变量，这就是它的意义所在。
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