忘记随机引语 - 页 43

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阿瓦尔斯对效率做了一个非常准确的补充。

他指出，由于投资，市场已经增长。如果不是轻描淡写，那真的是--市场因为经济的增长而增长。这方面既有完整性，也有认识和公平性。而如果没有投资，有效市场就是白噪声吗？还是随心所欲的漂泊？毕竟，有人认为，人们无法从中赚钱。

在交易中，尤其是在我们谈论趋势跟踪的TS时，会用到哪些规律性的东西？

 
C-4:

我搜索了关于一阶和二阶错误的信息，发现了一个医生论坛。极其有趣的是，讨论的主题，奇怪的是，与我们的非常相似，但水平却高得多。看看其中一个主题的标题就知道了。

稳健性和异质性，如何摆脱排放？

他们还写到了失血过多!如果你读了这本书，你就会意识到，没有MathLab、R或Statistica，你就无法成为一名好医生!

好吧，实际上，讲真话的医生和医学研究者并不是一回事（尽管有时他们被合并在一个人身上）。为了自尊，我要说的是，擅长matstat的专业医学统计学家的比例并不比专业交易员的比例高，各自论坛的人群也是如此)
 
Mathemat:

到目前为止，在他的计算中，题目没有上升到弱效率的形式，即没有使用价格数据以外的东西。

有趣的是，没有人证明哪怕是最弱的效率形式，即使是最有技术含量的仪器:)

我把技术性理解为即时吸收价格中所有信息的能力（imho）。

阿列克谢，你知道一些报价的相互信息是不为零的，这是对效率假说的直接反驳，因为它得出的信息不是瞬间反映在价格上。
 
HideYourRichess:
好吧，顶级启动者提出的论点是，如果市场被操纵，那么那里就有趋势，你可以从中赚钱。石油，和金融恰恰相反。顺便说一下，包括在SP500中的股票--同样的事情，由对冲者操纵，有经验的交易者（据我所知）一般禁止新手进入。因为他们会把存款撕成碎片。


事实上，套期保值者的行为并不明显。至于同样的石油，很难找到他们的行动与同样的石油价格之间的关联。

* 红线显示短套期保值头寸的动态，米线显示长套期保值头寸的动态。

 
alsu: 一些报价的相互信息是不为零的，这是对效率假说的直接反驳，因为似乎信息没有即时反映在价格上。
是的，当然了。即使是软弱的形式也被反驳。但这几乎没有人感兴趣......
 
Mathemat:
是的，当然了。即使是软弱的形式也被反驳。但是，几乎没有人感兴趣...

有兴趣。只是，非零相互信息的原因是增量之间的依赖性，还是只是它们的模数（波动性）？在条件异方差的情况下，相互信息为零？
 
Mathemat:

到目前为止，在他的计算中，题目没有上升到弱效率的形式，即没有使用价格数据以外的东西。

有趣的是，没有人证明哪怕是最弱的效率形式，即使是最有技术含量的仪器:)

你不能证明没有效率（挣钱的能力），你也不能证明相反的情况，因为效率会变化。

数学。

我把技术性理解为即时吸收价格中所有信息的能力（imho）。

对我来说，技术性是在交易中使用TA的技术的能力。
 
C-4:


在现实中，套期保值者的行为并不明显。至于同一种石油，很难找到它们的行动与同一种石油价格之间的关联性。

* 红线显示短套期保值头寸的动态，米线显示长套期保值头寸的动态。

sp500的套期保值者是指。
 
Avals:

有意思。只是，非零相互信息的原因是增量之间的依赖性，还是只是它们的模数（波动性）？在条件异方差的情况下，相互信息为零？
也是非零的：原因不在于外部影响的非均匀性（*ARCH很容易跟踪），而在于对影响的非零反应时间+不同尺度的影响的存在（例如，当去到尺度M1时，D1上的动力可以被很好地感知为一个方向的安静爬行。）
 
拍卖师去哪了...他走了半个小时，这个话题就没了 :(
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