忘记随机引语 - 页 8

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Demi:

没有真正的量

为你自己和其他人回答，你想从哪里得到这些卷宗？

在MT5中，有真实的交易量，但只有经纪人拥有的交易量。经纪人不能提供其他数量。

 
faa1947:

某种狡猾的说法："取决于，但它会改变"。独立变化？不过，这种说法是有道理的。

一方面，我们所有的计算都是基于一定时间内的观察，与时间有关，一般来说，我们的工作是以时间序列 为基础的。

你所处理的是时间序列。而我又有同样的问题--价格=时间序列的理由在哪里呢？因为这对你来说很方便？因为这就是通常的做法？

faa1947:

但是。

1.在建模中， 有 可能对 有 时间和无 时间的报价（这是一个时间序列）进行处理。如果我们谈论的是外汇，那么通常不考虑时间周期，尽管刻度数至少根据一天中的时间有这样的周期。但是，如果我们交易一些农产品，我们将不得不把时间考虑进去，以便在模型中考虑周期性。这种微妙性在任何计量经济学软件包中都是清晰可见的。

2）还有一个细微差别。在统计商数分析中，基本技术是对商数进行去势，因为确定性成分的存在会扭曲任何统计数据。标准的技术是以a*t或a*t2的形式在模型中加入一个趋势。这通常是有原因的，这就足够了。这里时间直接作为函数的参数。

价格，如果按照通常的习惯，以时间为单位来考虑，就是一个马丁格尔( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 )。或与之非常相似。因此，没有任何合理的策略允许你在上面 "赚钱"。

如果从形成价格的过程的角度来看，它不是一个马丁格尔。

 
Mathemat:

在12月，圣诞节前后，市场像黄牛一样在小量（"薄"）上飞奔，有时甚至数十亿美元的交易量都无法移动。


我理解，如果一群人买入，同时又有类似的一群人卖出，因为出现了混乱，交易量很大，但有一个delta，即买入和卖出之间的差额，它应该决定交易对的走势，而不管市场的瘦与胖。这个delta应该与从起点到终点的距离成正比，以点为单位，不管价格在这个运动过程中的反常表现如何。还是我误解了本案？

薄利多销的市场对我来说只是你能保证获利的地方，有些人提出不切实际的价格，就像该货币对的价格发生了变化，成交量并不确认，所以这都是假的，你可以在相反的方向上开出交易。

简而言之，delta不成正比--价格不真实))

 
faa1947:

你对线性回归不满意的理由是什么？毕竟，长期以来一直有方法证明需要增加模型的函数形式的复杂性，总是检查所选择的函数形式是否多余。

那么，这些健全的方法的成功之处在于什么？
faa1947:

现在你在堆积时间，现在你在抛出关于线性回归的话......。更有帮助，请。

是优素福和我以及ananimus触及了几个相关的话题。他们与你没有关系。
 
HideYourRichess:

价格，如果从时间上看，正如人们普遍接受的那样，是一个马丁格尔（ https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ）。或与之非常相似。因此，没有任何明智的策略允许你从中 "赚钱"。


你才是处理时间序列的人。而我又有同样的问题--价格=时间序列的理由在哪里？因为这对你来说很方便？因为这就是通常的做法？

将你的光标悬停在任何一个栏上，你就会看到表格顶部的时间一词。你打开几乎所有的指标--都有 "时期"一词或其类似物。还是说这是给你开的一个恶作剧？

如果从价格的形成过程来考虑--它不是马丁格尔。

我想不出有什么函数（模型）将形成任何资产价格的过程作为其参数，更不用说货币。

 
HideYourRichess:

那么，这些健全的方法有哪些成功之处？

你不认识他们，似乎也不能理解他们，这没有什么好说的。

优素福和阿纳尼姆斯和我已经谈到了几个相关的话题。他们与你没有关系。

请原谅我，虽然我似乎是话题发起人。

 

1.我们看到已经发生的交易的价格。路透社就是这样显示报价的（这是吹牛者的梦想，因为价格每分钟很容易与价差重叠几十次）。在股票市场上，我们看到限价订单，它形成了买入和卖出。

2.外汇的成交量是一个虚拟的东西，因为没有单一的平台。

3.欧元期货与欧元币一起进行。 因此，欧元的真实交易量可以从期货中获取。

4.没有具体的资金数字可以让价格移动1点或5点。有供应和需求的满足。看看欧元法郎。每日点差几乎不超过5点。

5.在MT中，所有来到我们身边的都是刨除的报价，所有甜蜜的竞标都已经实现了。

 
dimeon:

3.欧元期货与欧债一起运行。 因此，欧元的真实交易量可以从期货中获取。

嗯哼，对。
 
OlegTs:

我理解，如果一群人买入，同时又有类似的一群人卖出，因为出现了混乱，成交量很大，但有一个delta，即买入和卖出之间的差异，它应该决定一个货币对的走势，无论市场有多薄和多厚。这个delta应该与从起点到终点的距离成正比，以点为单位，不管在这个运动过程中价格的反常表现。还是我误解了本案？

对我来说，薄利多销的市场只是一个可以保证赚钱的地方，有些人提出了不切实际的价格，就像价格发生了变化，成交量并不确认，这意味着这一切都是假的，你可以在相反的方向上打开交易。

简而言之，delta不成正比--价格不真实))

你的推理与价格走势毫无关系。你已经引入了 "真实价格 "的非真实定义，现在你试图将其余部分纳入该定义。

理想情况下，从科学的角度来看，市场是由群众的意见驱动的："价格会上涨"，这就是价格上涨的原因。

我在开头给出的链接显示，人群意见可以形成，这种形成的意见与价格的 "现实 "无关。

按照我的理解，你的 "真实 "价格就是众所周知的 "有效价格"。这就是我所否认的。

我认为，在70年代放弃金本位制 之前，价格变动反映了某种经济现实。该机制是供需关系。今天的情况并非如此。最明显的是石油价格，它与石油的生产.或消费毫无关系。但要与美国的纸张印刷量有关。根据同名电影，我们生活在一个矩阵中--世界是由某人发明的。我引用的材料中提到了具体的个人。秘密被曝光是非常罕见的情况。通常情况下，我们不知道。

我所写的一切对我们来说都是非常积极的。所有市场都有趋势。你不可能立即扭转市场，因为你必须将群众的意见塑造到正确的方向。谁开始形成群众的意见，谁就赢了--他有一个 "领先指标"。我们总是希望跳进一辆已经在行驶的电车，赚点小钱。但这是在我们相信趋势而不相信随机的废话的情况下。

 
HideYourRichess: 你们才是处理时间序列的人。而我又有同样的问题--价格=时间序列的理由在哪里？因为这对你来说很方便？因为这就是通常的做法？

你的推理又来了......。在功能选择主题中也是如此，只是在那里你必须证明TI对市场的适用性。

"价格=时间序列"仅仅是因为它的方便，已经有至少500年的历史。没有任何数学家或实践者会陷入这种中世纪的哲学废话，并试图声称在一个由明确的时间函数f（t）描述的过程中，时间是首要原因。

因此，人们甚至可以说，在一个向上抛出的石头的运动中，时间是首要原因。但事实并非如此：牛顿定律并没有明确包含时间，它们是因果关系。然而，从这些定律中可以得出许多分歧，其中自变量是时间。这很方便--句号。

足够的诡辩是没有用的。没有必要混淆原动机和哑巴自变量。

从时间的角度来看，价格，正如人们普遍接受的那样，是一个马丁格尔( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 )。或与之非常相似。因此，没有任何明智的策略允许你在上面 "赚钱"。

如果我们从形成价格的过程的角度来看，它不是一个马丁格尔。

马丁格尔或非马丁格尔只是一种看待它的方式或一个信念问题。有几个学派以不同的方式看待价格。第一种是原教旨主义，他们看重形成过程，认为自己知道原因。他们往往甚至不知道马夹是什么，因为他们不需要它，甚至是有害的。

第二种是图表主义者（thechanists），他们从这些所谓的原因中抽象出来，直截了当地把价格看作是时间的函数（例如，条数）并试图预测它。这对他们来说很方便，就是这样。他们根本不关心时间是否是价格运动的根本原因--顺便说一下，就像原教旨主义者一样。

还有其他学校，但我们不要谈论它们。

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