计量经济学：为什么需要协整？
即非静止状态的概率=0.36%。
现在向论坛成员提出一个问题：那又如何？如何使用这样一个系列？我有一整套关于协整的汇编，但没有关于用法的内容。如果有人有这方面的资料--请分享。
如果这样一个系列是静止的，并且依赖于欧元-美元，那么就在它上面寻找模式，并在欧元-美元上进行交易。
如果这样一个系列是静止的，并且依赖于欧元-美元，那么就在它上面寻找模式，并在欧元-美元上进行交易。
对外而言，这并不重要。主要的是有一般的模式。而如果这个新的静止数列是由欧元-美元数列衍生出来的，那么就意味着它依赖于它，这意味着可能有一般的模式。
表面上看，这并不重要。主要的是有一般的模式。而如果这个新的静止数列是由欧元-美元数列衍生出来的，就意味着它依赖于它，这意味着可能有一般的模式。
我不清楚水平上的退步与此有什么关系。
塔基，在 连续三次被判刑后 ，我又回到了这里，在做牢，禁止我的版主是一个萝卜，不是一个好人 :o)))
向美国联邦调查局
(1)
你的模型统计非常低劣，首先是系数大小等。这是可以理解的，要想把你的尤里克拉起来，你需要乘以大的数字，这意味着你需要一个他妈的准确的预测，也就是说，t统计学并不能真正告诉你什么（它应该小十倍），而只是撒谎，再次给你制造一个假象。
(2)
此外，"静止 "是什么意思？在什么意义上？只固定分布还是也固定ACF？如果只是前者（狭义上的静止性，没有什么用）。你似乎对决定静止性概率的数字非常认真。而最有可能的是你有想象中的静止性，你的序列0.0132-0.0137的值坦率地说是完全假的，很明显，它不会远离你所谓的 "水平"，即使它真的想，它的系数也会失败。
(3)
静止性的存在绝对不意味着也不等于可预测性，一切都不是那么简单的，一个条件好像是必要的，但还不充分 :o)
(4)
你的神奇公式：cointeg = -eurusd + 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*trend是胡扯。我甚至不打算解释，我已经厌倦了......
(4)
你有两个X和一个等式，也就是说，你不能传给货币。只有一个办法--将模型复杂化，直到没有相关性，或者寻找统计上的依赖性。
...
但在你自己身上。
Если у кого имеется что-либо по этому поводу - прошу поделиться.
总有一些东西可以分享。
...在他发怒的脑海中，奇妙的幻象开始涌现：他在自己的游艇上航行，温暖的海浪轻轻地摇晃着船，珊瑚岛上的椰子树向他挥舞着毛茸茸的爪子，一个巧克力色的裸体混血儿正用龟头梳理他的主人伊波利特-马特维耶维奇的豪华胡须，顺从地看着他的眼睛。然后黑白混血儿拉着沃罗比亚尼诺夫的胳膊，他们一起跳下船，被温暖的海浪冲向神奇的海岸。黑白混血儿向前跑去，倒在沙地上，伸出双手，向他呼唤。
...
水平上的倒退与此有什么关系，我不清楚。
通常情况下，从上面的行数来看。
eurusd = cointeg(-1至-10)
欧元兑美元是由cointeg获得的我的系列的10个滞后期来定义的。装配的结果。
结论：它不适合，所以它不取决于。
faa1947: вывод: не подгоняется, значит не зависят.
现在给论坛成员提个问题：那又怎样？如何使用这样一个系列？
计量经济学中 一直在尝试克服商数的非平稳性。其中一个方法是使用协整属性。
1987年，Engle和Grainger提出，两个差异静止序列（I（1））的组合是静止的，即I（0）。这似乎是一个白痴的梦想成真，但不清楚如何使用它。
我能够通过两个非平稳序列找到第三个序列，它在水平上是平稳的，而不是它的第一个差值。但我不明白它怎么能被使用。也许有人能给我一个提示。
那么，我们开始吧。
我们的欧元兑美元H1商数为472条--这正好是4周。
单位根的检验表明，该系列不是静止的，但其第一差值是静止的。
拿出另一个商数--美元指数。
我们可以看到，这两个联合体非常相似。
美元指数的单位根检验也说这个系列不是静止的，但这个系列的第一个差值是静止的。
让我们尝试从这两个系列中产生第三个系列，这将是水平静止的。即我们必须找到这些系列的一些组合，考虑到趋势和转移。
结果如下。
让我们根据公式创建一个系列。
cointeg = -eurusd + 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*trend
该系列与eurusd一起看起来像。
没有任何类似的东西!
由两个非平稳序列衍生出的新cointeg序列是平稳的。
即非平稳的概率=0.36%。
现在向论坛成员提出一个问题：那又如何？如何使用这样一个系列？我有一整套关于协整的资料，但没有关于用法的资料。如果有人有这方面的资料，请分享。