计量经济学：为什么需要协整？ - 页 12 1...5678910111213141516171819...28 新评论 Sceptic Philozoff 2012.02.04 12:06 #111 faa1947: 我想我对它并不熟悉。是否可以有一个链接。 有几本书。都是英文，由Wiley & Sons出版。 附加的文件： vidyamurthy_pairs_trading.zip 1059 kb pole_statistical_arbitrage.zip 1349 kb anonymous 2012.02.04 12:14 #112 faa1947: 我想我对它并不熟悉。我们能否有一个链接。 统计套利有三十年的历史，最早是在摩根斯坦利发展起来的。协整的概念是其中的关键。 faa1947: 差价交易是指从极端的报价将返回到零的确定性。但在多长时间后？ 这个值可以用随机微积分的方法来估计。 塔拉。 价差表征了市场参与者的交易意愿，并没有表征其他的东西。如果我们谈论的是一个工具的卖出价和买入价之间的差价。 如果你在市场上下了限价单，这意味着你已经想交易了。如果你有两个限价单--买入和卖出，这意味着你也想交易，而且你对公平的价格有一些想法。同时，你不能指定一个最接近一个点的公平价格，这种不准确是你风险的来源。显然，你要控制这种风险，在预期公平价格以下下一个订单，在预期公平价格以上下一个订单。这样做，你对公平价格的价值的不确定性越大，你的订单就会下得越远。 因此，价差反映了市场参与者对价格行为的不确定性的信息。 如果你不想交易--你根本不会下订单。 Avals 2012.02.04 12:34 #113 更多关于协整和传播的话题http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression СанСаныч Фоменко 2012.02.04 12:51 #114 Avals: 更多关于协整和传播的话题http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression 没有人听说过单位根检验，而他们应该听说。 Avals 2012.02.04 12:57 #115 faa1947: 没有人听说过单位根检验，而他们应该听说。 事实上，你实际上可以看到它何时通过)。扁担就是扁担。但为了形式上的需要，可以运行，也可以对赫斯特进行测量。最主要的是这种价差的稳健性--以便在未来以大致相同的方式输入。 СанСаныч Фоменко 2012.02.04 13:28 #116 Avals: 你实际上可以看到它是什么时候开始的))扁担就是扁担。但为了形式，你可以运行它，或测量赫斯特。最主要的是这种价差的稳健性--以便在未来以大致相同的方式输入。 稳健性和非稳健性是不相容的。我快速看了一下Pravdyuk，没有注意到任何与非平稳性的斗争。如果你没有看过，这位仲裁员的无知程度简直让人震惊。 СанСаныч Фоменко 2012.02.04 16:51 #117 在我看来，基于协整的套利是值得怀疑的。 让我们计算一下欧元兑美元和英镑兑美元之间的协整向量。 让我们计算一下这个系列，它是用公式计算这两个报价之间的静止差异。 genr coint = eurusd -(1.156203*gbpusd - 0.455564 - 0.000106*@trend) 让我们在一张图表上显示所有内容 在存在分歧的情况下，通过套利获利，但动议是一致的。在几个点上进行了利润检查。只有一次43点，通常是10到20点，但这已经接近点差了。 整个事情是值得怀疑的。 Алексей Тарабанов 2012.02.04 18:45 #118 anonymous: 如果你在杯子里放了一个限价单，这意味着你已经想交易了。如果你有两个限价单，一个是买入，一个是卖出，那么你也想交易，而且你对公平价格有一定的了解。同时，你不能指定一个最接近一个点的公平价格，这种不准确是你风险的来源。显然，你要控制这种风险，在预期公平价格以下下一个订单，在预期公平价格以上下一个订单。这样做，你对公平价格的价值的不确定性越大，你的订单就会下得越远。 因此，价差反映了市场参与者对价格行为的不确定性的信息。 如果你不想交易--你根本不会下订单。 我同意!(关于行为的不确定性)。 这就是我的意思：价差反映了参与者的交易欲望（不是 "想要它"，而是欲望的程度，或 "热情"）。 无论如何，在大多数情况下，都会下订单。例子。 一个货币兑换处。石油在反弹：人们渴望得到卢布。我在以低于柱状物的价格购买货币。我把它当作昨天的东西来卖。 Алексей Тарабанов 2012.02.04 19:14 #119 faa1947: 我在等待。我一定会回答。 桑桑尼奇，你就不能这样做吗？ 附加的文件： 20120205_1.zip 29 kb Nafany 2012.02.05 04:09 #120 faa1947: 比如超卖/超卖？ 同时，在合适的时间点，我们买入欧元，卖出逆向美元指数，就像一个Loca。然后在另一个时间点，我们关闭这两个操作并开启反向操作，即卖出欧元并买入反向指数。这里的重点在于单位时间内的回报率--从你的图片来看，大概是每周30-40点的样子。如果我们不包括工具中的点差/交换和开盘/收盘时的滑点，我们每周会得到15-20个点。一般来说，只要它是稳定的，就不是坏事，这是我们应该非常认真地检查的。 1...5678910111213141516171819...28 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
faa1947:
我想我对它并不熟悉。我们能否有一个链接。faa1947:
差价交易是指从极端的报价将返回到零的确定性。但在多长时间后？
塔拉。
价差表征了市场参与者的交易意愿，并没有表征其他的东西。如果我们谈论的是一个工具的卖出价和买入价之间的差价。因此，价差反映了市场参与者对价格行为的不确定性的信息。
如果你不想交易--你根本不会下订单。
更多关于协整和传播的话题http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression
没有人听说过单位根检验，而他们应该听说。
事实上，你实际上可以看到它何时通过)。扁担就是扁担。但为了形式上的需要，可以运行，也可以对赫斯特进行测量。最主要的是这种价差的稳健性--以便在未来以大致相同的方式输入。
你实际上可以看到它是什么时候开始的))扁担就是扁担。但为了形式，你可以运行它，或测量赫斯特。最主要的是这种价差的稳健性--以便在未来以大致相同的方式输入。
稳健性和非稳健性是不相容的。我快速看了一下Pravdyuk，没有注意到任何与非平稳性的斗争。如果你没有看过，这位仲裁员的无知程度简直让人震惊。
在我看来，基于协整的套利是值得怀疑的。
让我们计算一下欧元兑美元和英镑兑美元之间的协整向量。
让我们计算一下这个系列，它是用公式计算这两个报价之间的静止差异。
genr coint = eurusd -(1.156203*gbpusd - 0.455564 - 0.000106*@trend)
让我们在一张图表上显示所有内容
在存在分歧的情况下，通过套利获利，但动议是一致的。在几个点上进行了利润检查。只有一次43点，通常是10到20点，但这已经接近点差了。
整个事情是值得怀疑的。
因此，价差反映了市场参与者对价格行为的不确定性的信息。
如果你不想交易--你根本不会下订单。
我同意!(关于行为的不确定性)。
这就是我的意思：价差反映了参与者的交易欲望（不是 "想要它"，而是欲望的程度，或 "热情"）。
无论如何，在大多数情况下，都会下订单。例子。
一个货币兑换处。石油在反弹：人们渴望得到卢布。我在以低于柱状物的价格购买货币。我把它当作昨天的东西来卖。
我在等待。我一定会回答。
桑桑尼奇，你就不能这样做吗？
比如超卖/超卖？
同时，在合适的时间点，我们买入欧元，卖出逆向美元指数，就像一个Loca。然后在另一个时间点，我们关闭这两个操作并开启反向操作，即卖出欧元并买入反向指数。这里的重点在于单位时间内的回报率--从你的图片来看，大概是每周30-40点的样子。如果我们不包括工具中的点差/交换和开盘/收盘时的滑点，我们每周会得到15-20个点。一般来说，只要它是稳定的，就不是坏事，这是我们应该非常认真地检查的。