计量经济学：为什么需要协整？ - 页 27

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faa1947:
即使是你所发布的内容也是令人窒息的。

已经做了很多，现在是时候把它们整合成某种可消化的系统，供实际使用。
 
yosuf:
已经做了很多，现在是时候把它们整合成一些可消化的系统，以便实际应用。


关于这种做法的一切都无可奉告。

准备讨论用于这一结果的所列图书馆的应用。或其他任何东西，但使用包，最好是R。

 
"没有实践的理论是死的，没有理论的实践是盲目的"。

 

检验协整的方法有哪些？

  1. Dickey-Fuller测试。
  2. 恩格尔-格兰杰测试。
  3. 约翰森测试。
  4. ?...

有人遇到过任何编程语言的源代码吗？ 在数学公式方面不强。))

 

https://sites.google.com/site/prof7bit/r-for-metatrader-4/trend-o-mat-arb-o-mat

forexfactory的人用R做了一个捆绑的MT4（在链接中），他还写了两个 "顾问"，画了一个回报和一个趋势合成。

在forexfactory上也有一个主题，他们在EA中加入了偏差交易，我不记得具体的链接了:( 我想这是dirtybrown写的。

 
tol64:

检验协整的方法有哪些？

  1. Dickey-Fuller测试。
  2. 恩格尔-格兰杰测试。
  3. 约翰森测试。
  4. ?...

有人遇到过任何编程语言的源代码吗？ 在数学公式方面不强。))

一切都在R中。
这里 搬来的是包装纸。已下载 628

这里 搬出一个例子。已下载1047个。

你不会是第一个。

咬紧牙关，开始削除R。一切都将得到回报，因为你所需要的一切都在一个地方，都对接在一起，没有错配，并且可以从MT4完全访问。通过挑选合适的套餐，你将得到一个完整的前景。特别是你将准备好使用上述代码。在R.

 
zkogan:

...

faa1947:

...

谢谢你。但我想在MT5中做协整测试。我还不需要其他东西。我没有任何特别的希望。对我来说，这只是一个研究工具。

我安装了R 2.15.3、 EViews 7、MatLab R2012b 软件包。伟大的程序，特别是MatLab。我学习甚至只是为了热身和发展。但我想在MQL5中编制所有必要的工具。

我只是好奇地想了解公式内部发生了什么。))逐步解释为获得两个时间序列的协整系数需要做哪些操作。互联网上有许多关于这个主题的不同文章，但希望他们能在这里解释得更清楚。我对测量不感兴趣，任何数学软件包都能做到这一点，但对计算感兴趣。

在这篇文章中可以找到相当详细的解释：《统计仲裁的基本原理》。共融。

到此为止。

好的。假设我们知道两个过程是协整的。但这给了我们什么，可以用什么数学模型来表示它们的动态？

......一切都很清楚，然后我还是不明白如何获得系数。比如说。

因此，我们得出以下误差修正模型（ECM模型）。


dY1 = -a1*S + 滞后(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + 滞后(dY1, dY2)

我还是不明白这两个变量a1 和a2 从何而来。还有滞后(dY1, dY2) 也是什么意思。))

 
这里没有鱼。
 
yosuf:
已经做了很多，现在是时候把它们整合成一些可消化的系统，以便实际应用。


这条线上没有交易员，只有从事公然K线的理论数学家))
 
marker:
这里没有鱼。
没有，所以没有。问题是如何得到一个协整因子，而不是如何根据协整因子来得到鱼。)))
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