计量经济学：为什么需要协整？ - 页 28 1...2122232425262728 新评论 anonymous 2013.03.22 06:21 #271 tol64:...这一切都很有意义，但接下来我还是不明白如何获得系数。比如说。因此，我们得出以下误差修正模型（ECM模型）。 dY1 = -a1*S + 滞后(dY1, dY2) dY2 = -a2*S + 滞后（dY1，dY2）。我还是不明白这两个变量a1 和a2 从何而来。还有滞后(dY1, dY2) 也是什么意思。))对于两个时间序列x(t)，y(t)，协整的向量是非常简单的。你用任何方法估计一个配对线性回归 y(t)=a+b*x(t)+N(0, sigma)。那么协整向量是[-b; 1]，它与向量[x(t), y(t)]的标量乘法得到一个形式为N(a, sigma)的静止过程，在你的ECM模型中它被表示为S。有两种解决方案--使用正交OLS或选择残差较大的回归（出于交易目的，因为这样的过程更容易交易）。ECM模型是协整关系的另一种写法。系数a1、a2反映了一个偏离其平均值的S对过程x(t)、y(t)的进一步增量的影响。我不会全部描述，因为它太长了。在我看来，Eliseeva的计量经济学教科书包含了详细的解释。标记。 这条线上没有交易员，只有从事公然K线的理论数学家))请停止灌水，因为智力水平不允许你在所讨论的方法的帮助下挣钱。而你对交易员的看法是错误的。 СанСаныч Фоменко 2013.03.22 09:45 #272 tol64:谢谢你。但我想在MT5中做协整测试。我还不需要其他东西。我没有任何特别的希望。对我来说，这只是一个研究工具。 你的观点在这个（而不仅仅是这个）论坛上很普遍。人们自愿或不自愿地在TA和计量经济学 之间做了一个类比： 在TA中，你可以采取几个指标并建立一个TS。计量经济学中的类比：采取几种方法，建立一个TS。不幸的是，计量经济学是由大量相互关联的工具+对这些工具的适用性的理解+应用这些工具的经验组成的一套。用你的例子来说。如果你按照提示计算协整向量，就有义务回答这个问题：回归的残差会是静止的吗？此外，重要的是不仅要看向量中的系数值，还要看将伴随应用ISC....... 的信息。 你提出的算法是冰山一角，重要的是要有一套完整的工具，现成的，根据需要来应用它们。在这个意义上，Matlab不是很合适，因为它不是 一个统计软件包，人们必须很好地理解每一步结果的含义，并决定是否需要进一步的步骤。 Anatoli Kazharski 2013.03.22 13:42 #273 anonymous:... 谢谢你。我看看我能想出什么办法。faa1947:... 这就是为什么我写"...拜拜 我不需要别的东西"。但我当然会根据需要扩大我的工具包。谢谢你。 1...2122232425262728 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
...这一切都很有意义，但接下来我还是不明白如何获得系数。比如说。
因此，我们得出以下误差修正模型（ECM模型）。
dY1 = -a1*S + 滞后(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + 滞后（dY1，dY2）。
我还是不明白这两个变量a1 和a2 从何而来。还有滞后(dY1, dY2) 也是什么意思。))
对于两个时间序列x(t)，y(t)，协整的向量是非常简单的。你用任何方法估计一个配对线性回归 y(t)=a+b*x(t)+N(0, sigma)。那么协整向量是[-b; 1]，它与向量[x(t), y(t)]的标量乘法得到一个形式为N(a, sigma)的静止过程，在你的ECM模型中它被表示为S。
有两种解决方案--使用正交OLS或选择残差较大的回归（出于交易目的，因为这样的过程更容易交易）。
ECM模型是协整关系的另一种写法。系数a1、a2反映了一个偏离其平均值的S对过程x(t)、y(t)的进一步增量的影响。我不会全部描述，因为它太长了。在我看来，Eliseeva的计量经济学教科书包含了详细的解释。
这条线上没有交易员，只有从事公然K线的理论数学家))
请停止灌水，因为智力水平不允许你在所讨论的方法的帮助下挣钱。而你对交易员的看法是错误的。
谢谢你。但我想在MT5中做协整测试。我还不需要其他东西。我没有任何特别的希望。对我来说，这只是一个研究工具。
你的观点在这个（而不仅仅是这个）论坛上很普遍。人们自愿或不自愿地在TA和计量经济学 之间做了一个类比： 在TA中，你可以采取几个指标并建立一个TS。计量经济学中的类比：采取几种方法，建立一个TS。不幸的是，计量经济学是由大量相互关联的工具+对这些工具的适用性的理解+应用这些工具的经验组成的一套。
用你的例子来说。如果你按照提示计算协整向量，就有义务回答这个问题：回归的残差会是静止的吗？此外，重要的是不仅要看向量中的系数值，还要看将伴随应用ISC....... 的信息。
你提出的算法是冰山一角，重要的是要有一套完整的工具，现成的，根据需要来应用它们。在这个意义上，Matlab不是很合适，因为它不是 一个统计软件包，人们必须很好地理解每一步结果的含义，并决定是否需要进一步的步骤。
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谢谢你。我看看我能想出什么办法。
faa1947:
...这就是为什么我写"...拜拜 我不需要别的东西"。但我当然会根据需要扩大我的工具包。谢谢你。