计量经济学：为什么需要协整？ - 页 13

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Nafany:

同时，在适当的时候，我们买入欧元，卖出逆向美元指数，就像一个Loca。然后在另一个时间点，我们关闭这两个操作并开启反向操作，即我们卖出欧元并买入反向指数。这里的重点在于单位时间内的回报率--从你的图片来看，大概是每周30-40点的样子。如果我们不包括工具中的点差/交换和开盘/收盘时的滑点，我们每周会得到15-20个点。一般来说，只要它是稳定的，就不是坏事，这是我们应该非常认真地检查的。

对于每周15-20个点的交易，不应抛弃掉期/差价。无望和稳定与此没有关系。
 
tara:


桑桑尼奇，这个怎么样？


我会试一试的。
 
tara:


桑桑尼奇，你就不能这样做吗？

结果是这样的。科蒂埃和平衡图

有趣的是，它们并不相似。

记录协整回归的情况

评价协整向量

矢量是足够体面的。如果我们用100%除以t_Statistic列中的数值，我们将得到相应向量系数的评估误差，单位为%。下面的数值不是很值得注意，尽管R-square非常漂亮。

以图表形式显示协整的结果。

你可以清楚地看到，kotig和balans是协整的。

我不知道集体的情况，但我想得出结论。

由于kotig和balans之间的差异是静止的，所以你可以相信测试者会测试TS。这样的幸福会持续多久？我不知道。由于这个结果是基于两个I(1)序列都是综合的。

 
faa1947:
对于每周15-20个点，我们不应该抛弃掉期/差价。无望和稳定与此没有关系。

它可以与突破系统结合使用，作为对冲。总是有一个开放的合成对，如果在某个时刻，细分显示我们应该开一个买入头寸，例如欧元，那么相应的工具将被关闭。

我只是说大约40个点，我们应该在那里测试一切。

 
Nafany:

它可以与突破系统结合使用，作为对冲。总是有一个开放的合成对，如果在某个时刻，细分显示我们应该打开一个买入头寸，例如欧元，我们只是关闭相应的工具。

而关于40点只是一种预感，我们应该在那里测试一切。


协整的想法是要找到一个统计上有保证的工具的协调运动。我们会对工具的保证不一致 的运动的变体感兴趣，这就是所谓的负相关，但差异是一个静止的过程。

可能是这样。

对于协整，你可以从图片中很好地看到。采取TC：在穿越零点的剩余图表时进入，然后退出。收入为零（不包括管理费）。但在这两点之间有一个最大值。如果我们开始抓住它，我们就会得到一个正常TS的所有问题。

 

如果能证明盈利的TPs与cotier协整，而不盈利的TPs不协整，这将彻底改变TPs的测试。


发送一个.csv cotri余额。最好是既有盈利的也有不盈利的TS。任何。准备进行计算并公布结果。

 
试图从冠军赛中拿下它，但没能复制成功。有没有人知道如何在那里复制？
 

faa1947: Попробовал взять на чемпионате, но не получилось скопировать. Кто-нибудь знает как там скопировать?

在股票图上点击右键 - "导出该...."
 
LeoV:
在股票图上点击右键 - "导出该...."

它不起作用。而且我不需要图表，我需要一个表格。第一页被复制了，后面的没有被复制。
 
faa1947:

如果能证明盈利的TS与商数协整，而不盈利的TS不协整，那么这就是TS测试的一次革命。


发送.csv cotri余额。最好是既有盈利的也有不盈利的TS。任何。准备进行计算并公布结果。


感谢你提供的有趣的结果和水晶般清晰的实现方式。

我相信结果是中级的。

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