计量经济学：为什么需要协整？ - 页 4

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两个时间序列的相关性与TS的利润不相关 ))))
 
LeoV:
两个时间序列的相关性与TS的利润不相关 ))))
那是肯定的。我曾尝试将利润作为报价的函数来建模，但没有成功。不过，这让我思考。毕竟，在报价和利润之间有一个TS，也就是一些将报价转化为利润的函数....。
 
faa1947:
那是肯定的。我试着把利润模拟成报价的函数，但并不奏效。虽然它是暗示性的。毕竟，在报价和利润之间有一个TS，也就是一些将报价转化为利润的函数....。


桑桑尼茨，已经是 "Tyapnitsa "的主题了吗？:)
 
一个深刻的思想，但非常普遍。
 
FAA，你必须解释你的手指上的东西。好吧，说的是，虚假的关联性。
 

我想知道kotir和利润是否是协整的？

如果它们不是协整的，那么利润就是随机的。而如果它们是协整的，那么利润就不是随机的？

如果有人给我一个有两行的文件：Kotir和利润，那么我将计算协整关系。非常好奇。

 
faa1947:

如果它们不是协整的，那么利润就是附带的。


只有当你把随机性与非线性相提并论时才会如此 :)
 
Mathemat:
Faa，用你的手指给我解释一下。好吧，让我们说一个错误的相关性。

数学。
我不明白。我看一下什么是虚假的关联性。

非常简单。我们取两个系列，用一个公式计算出相关关系。你总是得到一个数字，而不是没有 数字。也就是说，计算总是给出任何事物之间的相关值。这个领域的大专家是占星师。

没有别的想法了。

虽然。

统计学的α和Ω是需要匹配任何数字的经济（物理）意义。如果我们可以，这意味着我们从相关公式中得到的数字是有意义的：-1、0或+1或其他。如果我们不能将土星环关联起来（也许我们还不能），那么任何关于土星环与子午线的关联性的计算都是一种错误的关联性。

 
faa，好的，我自己会处理的。
 
tara:

只有当你将随机性与非线性相提并论时才会如此 :)

我不太明白。对我来说，非线性是一个决定性的过程。

共融是一个非常强大的概念。如果两个随机过程之间的差值是一个静止的随机过程，则被认为是协整的。如果在随机过程中存在趋势和偏见，必须将其消除。

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