计量经济学：为什么需要协整？ - 页 9 12345678910111213141516...28 新评论 Avals 2012.02.04 04:35 #81 faa1947，你正处于协整拟合的过程中。hrenfx曾一度在不同的主题中做这个akivno，甚至为这种类型 张贴了各种inikators。 协整的经典用法是价差交易和套利，是其变种之一。以及任何其他均值回归类型的方法。拟合是很难实现的事情--你需要了解协整的原因。例如，它们可能是经济的，也可能是投机的。后者的基础是，某些参与者对这些资产进行比较，认为它们是相关的，并买入被低估的资产，卖出被高估的资产。换句话说，他们正在努力进行传播转移。这些行动是发生的根本基础，通过误差修正和Johansen测试进行建模。 要回答的问题是，为什么要在这些资产的融合上进行交易。然后可以在右侧返回传播。 СанСаныч Фоменко 2012.02.04 05:01 #82 anonymous: 请阅读我在这个主题中的第一个帖子。 亲爱的计量经济学家，请阅读我之前给出的定义。 请看，毕竟维基百科，它用正常的语言说："在20世纪80年代之前，许多经济学家对（去趋势化[citation needed]）非平稳时间序列数据使用线性回归，诺贝尔奖得主克莱夫-格兰杰[1] 和其他人表明这是一种危险的方法，可能产生虚假的相关性。" 在买入并持有策略的情况下是共融的。在一般情况下不是协整的，尽管你可以建立利润序列的例子，当它是协整的。 这里与利润的随机性和非随机性完全没有联系。 http://www.burns.com/wcbspurcorl.htm 好吧，试着证明一下样本外的情况。我给你一个关于错误的线索...... 这个指数是在哪里交易的？或者至少要有期货？现在你的结果证明，对于任何系列，你都可以构建另一个系列，而且这对系列将是协整的。 相信我，我读过，而且（不像你）对如何应用它有实际的想法。我甚至为什么和如何应用协整写过文章。 协整和相关是完全不同的概念。一个人可以没有另一个人而存在，而且任何一个概念都不意味着另一个概念的存在。 所以你选择了错误的模式。使用非线性模型，例如多项式回归，你就会很高兴。 我将用以下事实让你失望。 拟合与随机变量的独立性毫无关系。理论家对独立性有一个严格的定义。 用新的脑袋重读，但印象是昨天的。 你证明你是一个比我更有文化的人--我承认，我不会被吓倒。 但建设性在哪里呢？ 本论坛中的投资组合链接并不有趣。 维基的链接和其他书籍一样无趣，因为在这个主题中，"协整 "一词对我的意义是计算该协整的程序。其他一切都只是意见。 趋势是走向协整。你在我的帖子中错过了。 СанСаныч Фоменко 2012.02.04 05:14 #83 Avals: hrenfx曾经在不同的线程中做过这种akivno，甚至为这种类型 张贴过各种inikators。 你提到这个人，完全出乎我的意料。有一次，我发现他把自己的意思放到一个普遍接受的术语中，然后开始坚持认为他有权这样做。此后，我对他的任何言论都不感兴趣。 你正在进行协整拟合。 什么是适合或不适合？我拿着它，计算它。欧洲美元对和美元指数之间存在经济联系，这对我来说是很明显的。我检查了这个明显性--我设法选择了这样一个矢量，使这两种资产之间的差异是静止的。 上面的数学家给我们提供了关于价差交易主题的链接。那里有一个指标。我的静止报价是两个非静止报价之差。这是对价差交易的一种帮助。但我不明白入口在哪里，出口在哪里。 以下是图表。 对于上半部分，我们创建一个趋势跟踪交易？是这样吗？我不明白。 还是根据超买/超卖原则？ Avals 2012.02.04 05:29 #84 faa1947: 什么是适合或不适合？我拿着它，计算它。欧洲美元对和美元指数之间存在着经济关系，这对我来说是显而易见的。我指明了这一明显性--我设法找到了 这样一个矢量，即这两种资产之间的差异是静止的。 这就是适合。契合本身是一种工具，它不可能是好的或坏的。使用可以是正确的，也可以是错误的。如果有很高的概率可以维护这些财产，则为正确。甚至你不爱的hrenfx也在没有参与 "拟合 "的数据上测试了模型。这是检查稳健性的一种方法。你到底有没有做过这个？ Avals 2012.02.04 05:31 #85 faa1947: 这里的图表被移动了。对于顶部，我们是否建立一个趋势交易？是这样吗？我不明白。 还是根据超买/超卖原则？ 当然是超买/超卖。如果有趋势，那么也要使用这个。即只在趋势的方向上超买超卖。 СанСаныч Фоменко 2012.02.04 05:49 #86 Avals: 即使是你不爱的hrenfx也在没有参与 "拟合 "的数据上测试了模型。这是检查稳健性的一种方法。你到底有没有做过？ 不，我没有，我还没有看到有这个必要。 我想再次提出我对前向测试的看法。这不是针对你的，而是为了真理的缘故。 对TS的正向测试，并不是 静止的，是自欺欺人的，它不能告诉我们任何东西。论坛上有一半的人在抱怨缩水，而TS系统却总是在正向测试中被测试!做了测试，做了正向测试--回答你为什么相信这些测试。不想回答，不能回答--默默地给你的账户注资，继续做前进测试。 阿瓦尔斯。 当然，超买就是超卖。如果有趋势，那么也要使用这个。即只在趋势的方向上超买超卖。 这很有趣，但你将不得不挑选你想交易的资产。 事实证明，当达到超买区时：资产1我们卖出，资产2我们买入。那么反之亦然，对吗？ СанСаныч Фоменко 2012.02.04 05:53 #87 Avals: 你到底有没有做过这个？ 而向前的测试是什么？该协整关系仍然存在？ 我敢肯定，计算出来的协整关系不会留下来。没有正向测试（又一次证明了这个工具的可疑性）。 这种信心是建立在两个初始序列都是I(1)的基础上的，这并不是必须的。欧元区我既见过I(2)，也见过I(3)，两种资产应该有相同的积分顺序。这个问题是一个老问题。商数的右边缘后面是什么。 Avals 2012.02.04 06:14 #88 faa1947: 事实证明，当达到超买区时：资产1被卖出，资产2被买入。那么就反过来了，不是吗？ 是的。从本质上讲，你得到的是某种合成物。如果在合成中，一个真实的工具有加号进入，那么它的交易在超买时卖出，在超卖时买入。负数则相反，权重表示地段的比例。 共融是所有价差交易的基础。你只能在协整的工具中进行价差交易 Avals 2012.02.04 06:16 #89 faa1947: 而向前的测试是什么？该协整关系仍然存在？ 我敢肯定，计算出来的协整关系不会留下来。没有正向测试（又一次证明了这个工具的可疑性）。 这种信心是建立在两个初始序列都是I(1)的基础上的，这并不是必须的。欧元区我既见过I(2)，也见过I(3)，两种资产的积分顺序必须相同。这个问题是一个老问题。商数的右边缘后面是什么。 1.对样本外的协整检查 2.在样本外的正向构建系统 СанСаныч Фоменко 2012.02.04 06:43 #90 Avals: 1.对样本外的协整性检查 2.建立在样本外的系统的前瞻性 谢谢你。与你的沟通永远是建设性的。 如果你把这个分支 考虑进去，也许可以建立一个TC。 12345678910111213141516...28 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
faa1947，你正处于协整拟合的过程中。hrenfx曾一度在不同的主题中做这个akivno，甚至为这种类型 张贴了各种inikators。
协整的经典用法是价差交易和套利，是其变种之一。以及任何其他均值回归类型的方法。拟合是很难实现的事情--你需要了解协整的原因。例如，它们可能是经济的，也可能是投机的。后者的基础是，某些参与者对这些资产进行比较，认为它们是相关的，并买入被低估的资产，卖出被高估的资产。换句话说，他们正在努力进行传播转移。这些行动是发生的根本基础，通过误差修正和Johansen测试进行建模。
要回答的问题是，为什么要在这些资产的融合上进行交易。然后可以在右侧返回传播。
请阅读我在这个主题中的第一个帖子。
亲爱的计量经济学家，请阅读我之前给出的定义。
请看，毕竟维基百科，它用正常的语言说："在20世纪80年代之前，许多经济学家对（去趋势化[citation needed]）非平稳时间序列数据使用线性回归，诺贝尔奖得主克莱夫-格兰杰[1] 和其他人表明这是一种危险的方法，可能产生虚假的相关性。"
在买入并持有策略的情况下是共融的。在一般情况下不是协整的，尽管你可以建立利润序列的例子，当它是协整的。
这里与利润的随机性和非随机性完全没有联系。
http://www.burns.com/wcbspurcorl.htm
好吧，试着证明一下样本外的情况。我给你一个关于错误的线索......
这个指数是在哪里交易的？或者至少要有期货？现在你的结果证明，对于任何系列，你都可以构建另一个系列，而且这对系列将是协整的。
相信我，我读过，而且（不像你）对如何应用它有实际的想法。我甚至为什么和如何应用协整写过文章。
协整和相关是完全不同的概念。一个人可以没有另一个人而存在，而且任何一个概念都不意味着另一个概念的存在。
所以你选择了错误的模式。使用非线性模型，例如多项式回归，你就会很高兴。
我将用以下事实让你失望。 拟合与随机变量的独立性毫无关系。理论家对独立性有一个严格的定义。
用新的脑袋重读，但印象是昨天的。
你证明你是一个比我更有文化的人--我承认，我不会被吓倒。
但建设性在哪里呢？
本论坛中的投资组合链接并不有趣。
维基的链接和其他书籍一样无趣，因为在这个主题中，"协整 "一词对我的意义是计算该协整的程序。其他一切都只是意见。
趋势是走向协整。你在我的帖子中错过了。
hrenfx曾经在不同的线程中做过这种akivno，甚至为这种类型 张贴过各种inikators。
你提到这个人，完全出乎我的意料。有一次，我发现他把自己的意思放到一个普遍接受的术语中，然后开始坚持认为他有权这样做。此后，我对他的任何言论都不感兴趣。
你正在进行协整拟合。
什么是适合或不适合？我拿着它，计算它。欧洲美元对和美元指数之间存在经济联系，这对我来说是很明显的。我检查了这个明显性--我设法选择了这样一个矢量，使这两种资产之间的差异是静止的。
上面的数学家给我们提供了关于价差交易主题的链接。那里有一个指标。我的静止报价是两个非静止报价之差。这是对价差交易的一种帮助。但我不明白入口在哪里，出口在哪里。
以下是图表。
对于上半部分，我们创建一个趋势跟踪交易？是这样吗？我不明白。
还是根据超买/超卖原则？
什么是适合或不适合？我拿着它，计算它。欧洲美元对和美元指数之间存在着经济关系，这对我来说是显而易见的。我指明了这一明显性--我设法找到了 这样一个矢量，即这两种资产之间的差异是静止的。
这就是适合。契合本身是一种工具，它不可能是好的或坏的。使用可以是正确的，也可以是错误的。如果有很高的概率可以维护这些财产，则为正确。甚至你不爱的hrenfx也在没有参与 "拟合 "的数据上测试了模型。这是检查稳健性的一种方法。你到底有没有做过这个？
这里的图表被移动了。
对于顶部，我们是否建立一个趋势交易？是这样吗？我不明白。
还是根据超买/超卖原则？
当然是超买/超卖。如果有趋势，那么也要使用这个。即只在趋势的方向上超买超卖。
即使是你不爱的hrenfx也在没有参与 "拟合 "的数据上测试了模型。这是检查稳健性的一种方法。你到底有没有做过？
不，我没有，我还没有看到有这个必要。
我想再次提出我对前向测试的看法。这不是针对你的，而是为了真理的缘故。
对TS的正向测试，并不是 静止的，是自欺欺人的，它不能告诉我们任何东西。论坛上有一半的人在抱怨缩水，而TS系统却总是在正向测试中被测试!做了测试，做了正向测试--回答你为什么相信这些测试。不想回答，不能回答--默默地给你的账户注资，继续做前进测试。
当然，超买就是超卖。如果有趋势，那么也要使用这个。即只在趋势的方向上超买超卖。
这很有趣，但你将不得不挑选你想交易的资产。
事实证明，当达到超买区时：资产1我们卖出，资产2我们买入。那么反之亦然，对吗？
你到底有没有做过这个？
而向前的测试是什么？该协整关系仍然存在？
我敢肯定，计算出来的协整关系不会留下来。没有正向测试（又一次证明了这个工具的可疑性）。
这种信心是建立在两个初始序列都是I(1)的基础上的，这并不是必须的。欧元区我既见过I(2)，也见过I(3)，两种资产应该有相同的积分顺序。这个问题是一个老问题。商数的右边缘后面是什么。
事实证明，当达到超买区时：资产1被卖出，资产2被买入。那么就反过来了，不是吗？
是的。从本质上讲，你得到的是某种合成物。如果在合成中，一个真实的工具有加号进入，那么它的交易在超买时卖出，在超卖时买入。负数则相反，权重表示地段的比例。
共融是所有价差交易的基础。你只能在协整的工具中进行价差交易
而向前的测试是什么？该协整关系仍然存在？
我敢肯定，计算出来的协整关系不会留下来。没有正向测试（又一次证明了这个工具的可疑性）。
这种信心是建立在两个初始序列都是I(1)的基础上的，这并不是必须的。欧元区我既见过I(2)，也见过I(3)，两种资产的积分顺序必须相同。这个问题是一个老问题。商数的右边缘后面是什么。
1.对样本外的协整检查
2.在样本外的正向构建系统
1.对样本外的协整性检查
2.建立在样本外的系统的前瞻性
谢谢你。与你的沟通永远是建设性的。
如果你把这个分支 考虑进去，也许可以建立一个TC。