计量经济学：为什么需要协整？ - 页 20 1...13141516171819202122232425262728 新评论 СанСаныч Фоменко 2012.02.14 04:15 #191 paukas: 萨满教是俄罗斯境内的一种传统宗教。而且它是最古老的。 所以我想请你不要把事情搅得一团糟。 我可以做水管工、木匠，我已经学习做交易员20年了，但我不能做萨满，我也不想学。所以我不是那个搅局的人。 Sceptic Philozoff 2012.02.14 04:18 #192 faa1947: 并非如此。这是一个EA，而冠军是不同的。我们不仅需要有利可图的报告，也需要排水的报告。 我什么都不明白，请解释。 СанСаныч Фоменко 2012.02.14 05:12 #193 Mathemat: 我什么都不明白，请解释。 你需要两个数字：科蒂尔和利润，所以它适合，特别是作为一个多货币。但它是相同的TS，所以它的属性将是相同的，如果它将非静止的粗纤维转化为静止的利润，那么它就是，因为这是它的属性。或者它不是。这就是为什么我们需要来自不同TS的报告。这个想法是，在盈利的TS中，报价与利润是协整的，而在不盈利的TS中则不是。我想检查一下这个想法。 СанСаныч Фоменко 2012.02.17 14:36 #194 Mathemat: 来自ATC 2011网站。 在Excel中打开文件，给参与者加一个过滤器，然后开始工作。所有这些都在一个包里，你不可能做得更好。 什么都不行，因为余额对所有货币都是一样的 Sceptic Philozoff 2012.02.17 14:45 #195 按账户（第一栏）放一个过滤器很容易。例如，800014。然后你会看到一个账户的交易，也就是一个参与者的交易。 СанСаныч Фоменко 2012.02.17 15:57 #196 Mathemat: 按账户（第一栏）放一个过滤器很容易。例如，800014。然后你会看到一个账户的交易，也就是一个参与者的交易。 该问题以如下方式解决。 我选择了两列价格和利润，其中374列是由eurusd符号组成的。计算出的余额，等于以前的余额乘以以前的利润。我已经获得了账户中的余额积累。它看起来像这样。 价格图。 单位根检验表明，报价不是固定的。 平衡图 单位根检验表明，余额不是静止的。 我还将展示利润图。 一个非常有趣的图表。然后对利润进行单位根检验。 利润是固定的。而这也是平衡的区别。 让我们在全样本上检查价格和表中所列变量的协整性。 存在协整关系。 让我们来看看样本的一部分，也就是开始的部分，TS公司在这里出现了损失。 存在协整关系 拿出样本中TS公司获利的部分。 共融的存在 从上面的结论可以看出，TC不能用协整法来估计。 [删除] 2012.02.18 07:51 #197 faa1947: 你需要两个数字：科蒂尔和利润，所以它适合，作为一种多币种更适合。但这是同一个TS，所以它的属性将是相同的，如果它将非静止的粗纤维转化为静止的利润，那么它就是如此，因为这是它的属性。或者它没有。这就是为什么我们需要来自不同TS的报告。这个想法是，在盈利的TS中，报价与利润是协整的，而在不盈利的TS中则不是。我想检查一下这个想法。 看看吧。这个想法是个好主意。计划 利润只需要以点为单位。一切几乎都要以点数来计算--进入市场。退出 - 已经有的货币的存款在该对的汇率应该被计算在内。不要去理会其他系统的报告。你的开头是正确的--发展你的思想。 例如--报价--静止系列，差不多。根据目前的储量大小，找到这些赔率。在出场时获取最大的利润与负数混合。 我的系统从来不会进入负值，并在市场退出 时不断重新计算静止序列的参数。 好运。都会出来的。不要相信任何东西。每对夫妇每天提供大约百分之一。不要碰上那些死气沉沉的夫妇。非常不可取。谨慎选择。 Alexey Burnakov 2012.02.18 07:54 #198 faa1947: 该问题以如下方式解决。 选定两列价格和利润374由eurusd符号。计算出的余额，等于以前的余额乘以以前的利润。我已经获得了账户中的余额积累。它看起来像这样。 价格图。 单位根检验表明，报价不是固定的。 平衡图 单位根检验表明，余额不是静止的。 我还将展示利润图。 一个非常有趣的图表。然后对利润进行单位根检验。 利润是固定的。而这也是平衡的区别。 让我们在全样本上检查价格和表中所列变量的协整性。 存在协整关系。 让我们来看看样本的一部分，也就是开始的部分，TS公司在这里出现了损失。 存在协整关系 拿出样本中TS公司获利的部分。 存在协整关系 从上面的结论可以看出，TC不能用协整法来估计。 符合逻辑，可以理解。 СанСаныч Фоменко 2012.04.21 06:32 #199 我看了又看书，决定用这个意见来重振这个话题。 事实上，匿名者写了一切，我只是不理解。我对趋势的理解很有限，我脑子里总是有一幅来自TA的直线图，这根本不是事实。如果趋势被认为是商的确定性成分，确定性的原因是它是由回归或滤波等公式表示的，那么使用协整的情况如下。 让我们来看看两个货币对：EURUSD - GBPUSD。 对指定区域I(1)的每个系列进行整合。 我们寻找协整方程，其形式如下。 eurusd = 0.828446321089*gbpusd - 1.37009549204 + 0.000206761078317*@trend 我们了解到的情况 底部是差值，即残差，它是静止的，即它总是返回到零线。现在使用协整，即底图：如果我们有一个商数方程，通过它我们可以选择趋势方向，那么。 如果趋势是向上的，那么我们在零点以下的kotir点买入英镑兑美元（低于上面的虚线）。 如果趋势向下，我们在报价时卖出欧元兑美元，当它高于零时。 配对交易。在趋势的任何一个方向，我们都有一个额外的机会进入市场 并分别退出。 Hide 2012.04.24 20:19 #200 faa1947:我看了又看书，决定用这个意见来重振这个话题。 有几句话要说。不是在批评的意义上，而是作为对这个问题的思考。 将竞赛的结果用于实验并不完全是合理的。问题是，相对于 "正常 "交易而言，在竞赛中使用了一些其他方法。因此，分析结果并不十分正确。 至于价差交易技术。其中之一就是你所描述的情况。这不完全是一个 "配对 "交易，但在使用合成指标的情况下，它基本上是同一个向导。另一种方法是经典的，根据指标向零的移动进行交易。也就是说，在高点（或左右）我们在两个工具上进场（如果是篮子交易，则买入篮子），在零点我们退出。另一种方法则相反：在零点进入，在高点（或离零点一定距离）退出。 我在互联网上遇到过，"配对交易 "与马汀交易有很多共同之处。在没有理由的风险的意义上。一切似乎都很好，许多交易都在加码，等等，但一个不走运的人就能拿出一笔存款。 该范围被描述为长期的，作为对冲工具，对 "实际 "相关或依赖的资产。或者像HFT一样，在ticks上，但那里的优势不仅在于方法，还在于技术。 1...13141516171819202122232425262728 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
萨满教是俄罗斯境内的一种传统宗教。而且它是最古老的。
所以我想请你不要把事情搅得一团糟。
我什么都不明白，请解释。
你需要两个数字：科蒂尔和利润，所以它适合，特别是作为一个多货币。但它是相同的TS，所以它的属性将是相同的，如果它将非静止的粗纤维转化为静止的利润，那么它就是，因为这是它的属性。或者它不是。这就是为什么我们需要来自不同TS的报告。这个想法是，在盈利的TS中，报价与利润是协整的，而在不盈利的TS中则不是。我想检查一下这个想法。
来自ATC 2011网站。
在Excel中打开文件，给参与者加一个过滤器，然后开始工作。所有这些都在一个包里，你不可能做得更好。
按账户（第一栏）放一个过滤器很容易。例如，800014。然后你会看到一个账户的交易，也就是一个参与者的交易。
按账户（第一栏）放一个过滤器很容易。例如，800014。然后你会看到一个账户的交易，也就是一个参与者的交易。
该问题以如下方式解决。
我选择了两列价格和利润，其中374列是由eurusd符号组成的。计算出的余额，等于以前的余额乘以以前的利润。我已经获得了账户中的余额积累。它看起来像这样。
价格图。
单位根检验表明，报价不是固定的。
平衡图
单位根检验表明，余额不是静止的。
我还将展示利润图。
一个非常有趣的图表。然后对利润进行单位根检验。
利润是固定的。而这也是平衡的区别。
让我们在全样本上检查价格和表中所列变量的协整性。
存在协整关系。
让我们来看看样本的一部分，也就是开始的部分，TS公司在这里出现了损失。
存在协整关系
拿出样本中TS公司获利的部分。
共融的存在
从上面的结论可以看出，TC不能用协整法来估计。
你需要两个数字：科蒂尔和利润，所以它适合，作为一种多币种更适合。但这是同一个TS，所以它的属性将是相同的，如果它将非静止的粗纤维转化为静止的利润，那么它就是如此，因为这是它的属性。或者它没有。这就是为什么我们需要来自不同TS的报告。这个想法是，在盈利的TS中，报价与利润是协整的，而在不盈利的TS中则不是。我想检查一下这个想法。
看看吧。这个想法是个好主意。计划 利润只需要以点为单位。一切几乎都要以点数来计算--进入市场。退出 - 已经有的货币的存款在该对的汇率应该被计算在内。不要去理会其他系统的报告。你的开头是正确的--发展你的思想。
例如--报价--静止系列，差不多。根据目前的储量大小，找到这些赔率。在出场时获取最大的利润与负数混合。
我的系统从来不会进入负值，并在市场退出 时不断重新计算静止序列的参数。
好运。都会出来的。不要相信任何东西。每对夫妇每天提供大约百分之一。不要碰上那些死气沉沉的夫妇。非常不可取。谨慎选择。
该问题以如下方式解决。
选定两列价格和利润374由eurusd符号。计算出的余额，等于以前的余额乘以以前的利润。我已经获得了账户中的余额积累。它看起来像这样。
价格图。
单位根检验表明，报价不是固定的。
平衡图
单位根检验表明，余额不是静止的。
我还将展示利润图。
一个非常有趣的图表。然后对利润进行单位根检验。
利润是固定的。而这也是平衡的区别。
让我们在全样本上检查价格和表中所列变量的协整性。
存在协整关系。
让我们来看看样本的一部分，也就是开始的部分，TS公司在这里出现了损失。
存在协整关系
拿出样本中TS公司获利的部分。
存在协整关系
从上面的结论可以看出，TC不能用协整法来估计。
我看了又看书，决定用这个意见来重振这个话题。
事实上，匿名者写了一切，我只是不理解。我对趋势的理解很有限，我脑子里总是有一幅来自TA的直线图，这根本不是事实。如果趋势被认为是商的确定性成分，确定性的原因是它是由回归或滤波等公式表示的，那么使用协整的情况如下。
让我们来看看两个货币对：EURUSD - GBPUSD。
对指定区域I(1)的每个系列进行整合。
我们寻找协整方程，其形式如下。
eurusd = 0.828446321089*gbpusd - 1.37009549204 + 0.000206761078317*@trend
我们了解到的情况
底部是差值，即残差，它是静止的，即它总是返回到零线。现在使用协整，即底图：如果我们有一个商数方程，通过它我们可以选择趋势方向，那么。
如果趋势是向上的，那么我们在零点以下的kotir点买入英镑兑美元（低于上面的虚线）。
如果趋势向下，我们在报价时卖出欧元兑美元，当它高于零时。
配对交易。在趋势的任何一个方向，我们都有一个额外的机会进入市场 并分别退出。
我看了又看书，决定用这个意见来重振这个话题。
有几句话要说。不是在批评的意义上，而是作为对这个问题的思考。
将竞赛的结果用于实验并不完全是合理的。问题是，相对于 "正常 "交易而言，在竞赛中使用了一些其他方法。因此，分析结果并不十分正确。
至于价差交易技术。其中之一就是你所描述的情况。这不完全是一个 "配对 "交易，但在使用合成指标的情况下，它基本上是同一个向导。另一种方法是经典的，根据指标向零的移动进行交易。也就是说，在高点（或左右）我们在两个工具上进场（如果是篮子交易，则买入篮子），在零点我们退出。另一种方法则相反：在零点进入，在高点（或离零点一定距离）退出。
我在互联网上遇到过，"配对交易 "与马汀交易有很多共同之处。在没有理由的风险的意义上。一切似乎都很好，许多交易都在加码，等等，但一个不走运的人就能拿出一笔存款。
该范围被描述为长期的，作为对冲工具，对 "实际 "相关或依赖的资产。或者像HFT一样，在ticks上，但那里的优势不仅在于方法，还在于技术。