计量经济学：为什么需要协整？ - 页 17

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Farnsworth: 在这个意义上，我已经受够了你的最后一个话题和3因素模型。说服你这是胡说八道有多难。
你没有也无法说服我，因为根本没有讨论3个系数的模型。你甚至懒得去了解正在讨论的内容。一直以来，我忍受着你的势利和表态，希望从你那里看到一些建设，但得到的只是废话 "你的系列中没有ACF固定性，也不可能有"。我很抱歉在你身上浪费了时间。
 
faa1947:
不服气，也不能服气，因为根本没有讨论3个系数的模型。你甚至懒得去了解正在讨论的内容。一直以来，我容忍你的势利和表态，希望从你那里看到一些建设，但收到的只是一个谵语 "你的系列中没有ACF的固定性，不可能有"。

哦，孩子!建设性的？你问我你的钱在哪里，我会告诉你它在哪里。你的3个系数前面已经讨论过了，我只是记住了它们。而这正是这里讨论的内容，主要的是你要理解它。而且你没有ACF的静止性--这是一个事实。 如果你不是那么固执，你会检查和核实的。

我很抱歉在你身上浪费了时间。

在上一个主题中已经写过，医生是一天24小时，一周5天：从周一01:00（毫秒）到周六01:00（毫秒）。

 

向美国联邦调查局

我不会给出静止性估计的统计数据，这没有意义，但此外，这里是转换过程的ACF (增量 我用前500个样本工作（它是欧元兑美元，M15）。黑线和灰线是移位了两个交易周的ACF。

而这，ACF的时间转移已经有几个交易月了。

而且存在真正的静止性问题，所有的统计数据都处于 "极限 "状态，而且转换本身非常复杂，在小波的基础上锐化为静止性还原。而你又在几个系数上 "回归"，在EW中寻找，对 "物理学 "数据进行相当奇怪的解释，并天真地认为你的这些新系数会给出一个好的预测。

好吧，我也会在你身上浪费认真的时间，我会像波卡斯一样，--开玩笑 :o)

 
anonymous: http://www.burns.com/wcbspurcorl.htm

虚假的关联性（不是在图中，而是在图下的标题中）。


 
Mathemat:

虚假的关联性（不是在图中，而是在图下的标题中）。

不...俗话说，广告不是要约，而只是叫人出价 :)

错的是他们说的相互依存关系。

顺便说一句，不存在虚假的相关性--就像不存在虚假的假设或虚假的决定一样。

 
Farnsworth:


谢尔盖，你为什么不愿意接受作者的立场，并用论据证实它，反驳它，或者只是讨论它？

把你自己的EA的所需数据（恒定时间步长的报价和平衡）放出来，得到SanSanych的评估，然后把它扔掉 :)

 
tara: 错误的将是当相互依存关系被陈述时。

没有人说一定要有相互依存关系。单向依赖就够了。

错误的关联性是："大城市和普氏执政的任期有直接的关联"。或者现在这样。"普氏执政越多，平均来说，巨额利润越高"。

这有什么不对吗？

 

没有错误的关联--就像没有错误的假设或错误的决定一样。

 

这就像离心力。这也是不可能的 :)

 

tara: ложных корреляций не бывает,- так-же, как ошибочных гипотез и неправильных решений.

它发生了，它发生了。特别是英国科学家。
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