计量经济学：为什么需要协整？ - 页 2 123456789...28 新评论 СанСаныч Фоменко 2012.02.03 12:48 #11 LeoV: ???? 这是表格的输出结果 СанСаныч Фоменко 2012.02.03 12:49 #12 Nafany: 从范围内的边界进行交易如何？从水平线往上卖，从水平线往下买。 比如超卖/超卖？ Леонид 2012.02.03 13:16 #13 faa1947: 这是从表中得出的结论 这个结论本身是没有依据的，因为拟合和存在规律性是完全不同的事情，因为两个时间序列不一定要相互相似，从而 "拟合 "对方，才能进行交易。为了交易，我们需要规律性，而规律性不应该总是存在 - 一个系列适合另一个系列就足够了，规律性应该存在于一个系列的那些地方或前面，在那里我们将建立一个位置 并获得利润。在其他地方，发生什么根本不重要，最多是完全不匹配的行。 正因为如此，完全没有必要让行与行之间相互配合。 Yury Reshetov 2012.02.03 13:30 #14 LeoV:这个结论本身没有事实依据，因为适合和存在模式是完全不同的事情。非常正确!如果TS从分布 不均的模式 中学习，就会发生拟合。也就是说，在一个地区，它们密集分布，而在另一个地区，它们是空的。而在任何时候，你都可以根据这些非常有规律的东西来调整它，结果会在另一个人身上得到太多。 在最简单的情况下，这就是TS的调整方式，为反弹或崩溃而设计。如果趋势占主导地位，则反弹将下降，破位将发挥作用，如果横向占主导地位--则相反。 突破系统的情况要好一点，因为突破取决于通道的宽度，波动的变化会使其失败。 数学上的静止性概念，即期望值和分散性的稳定性，在这里显然不合适，因为它不能解决任何问题--这是植物学。问题是模式的不均匀分布--交易信号。 СанСаныч Фоменко 2012.02.03 14:00 #15 LeoV: Сам вывод не имеет под собой оснований, поскольку подгонка и присутствие закономерностей - совершенно разные вещи 雷舍托夫。 完全正确!如果TC从分布不均的模式中学习，就会发生拟合。也就是说，在一个地区它们是密集的，而在另一个地区它们是空的。而在任何时候，你都可以让他们适应这些非常有规律的东西，其结果将是在另一个地方太多。 在最简单的情况下，这就是TS的调整方式，目的是为了反弹或崩溃。如果趋势占主导地位，则反弹将下降，破位将发挥作用，如果横向占主导地位--则相反。 突破系统的情况要好一点，因为突破取决于通道的宽度，波动的变化会使其失败。 数学上的静止性概念，即预期和分散的稳定性，在这里并不合适，因为它不能解决任何问题--这是植物学。问题在于模式的不均匀分布--交易信号。 我完全同意你们两位的观点：只有科蒂尔的右边缘才应该被关注，超级任务是预测该边缘以外的情况。 如果它只是商的右边缘，那么问题就是做出决定所依据的最小样本。在ARIMA模型中，最后四条已经很多了。 回到主题上来。静止性是指超出商数右边缘的预测的可靠性。从协整算法中得到静止性。如何在右边的边缘上使用？这里表达了一个想法--我现在要研究一下。 СанСаныч Фоменко 2012.02.03 14:02 #16 Nafany: 从范围内的边界进行交易如何？从水平线往上卖，从水平线往下买。 不，它不起作用 СанСаныч Фоменко 2012.02.03 14:11 #17 Farnsworth: 向美国联邦调查局 (1) 你有非常低劣的模型指标，首先是系数的大小，等等。可以理解的是，要用耳朵拉动你的尤里克，你必须用大数字相乘，这意味着你的预测必须他妈的准确，也就是说，t统计量并不能真正告诉你什么（它应该小十倍），它只是在撒谎，又给你带来了幻觉。 (2) 此外，"静止 "是什么意思？在什么意义上？只固定分布还是也固定ACF？如果只是前者（狭义上的静止性，没有什么用）。你似乎对决定静止性概率的数字非常认真。而且很可能你有想象中的静止性，你的序列的值是0.0132-0.0137。坦率地说，这完全是一个假象，很明显，即使它真的想去，也不会远离你所谓的 "水平"，它的系数会失败。 (3) 静止性的存在绝对不意味着也不等于可预测性，一切都不是那么简单的，一个条件好像是必要的，但还不充分 :o) (4) 你的神奇公式：cointeg = -eurusd + 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*trend是胡扯。我甚至不打算解释，我已经厌倦了...... (4) 你有两个X和一个等式，也就是说，你不能传给货币。只有一个办法--使模型更加复杂，直到没有相关性，或者寻找统计上的依赖性，也许它们存在。 我有一个不同的问题：关于协整的文献堆积如山，却不知道如何使用它。如果你不知道把结果放在哪里，讨论计算的正确性就没有意义。 СанСаныч Фоменко 2012.02.03 14:22 #18 只是一个想法：回归中存在协整现象 eurusd = 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*趋势 这意味着我们可以不用担心使用这个回归进行预测--它的残差是固定的。 ask 2012.02.03 16:00 #19 faa1947: 我刚刚想到，在回归中存在协整现象 eurusd = 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*趋势 这意味着你可以不用担心用这个回归来做预后--它的残留物是固定的。 Anscrambler之前已经试过了--没有任何结果：（这两个都不适合超过50/50的预测。 但我希望你能成功，我的手很笨拙，我的知识根本就少。 СанСаныч Фоменко 2012.02.03 16:22 #20 ask: 我以前试过Ancrambler，它不起作用 :( 他们都没有超过50/50的预测。 但我要祝你好运，我的手很笨拙，我的知识根本就少。 在使用多币种时，总是存在虚假的关联性问题。只是在我看来，协整是一个切断虚假关联的工具。 123456789...28 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
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从范围内的边界进行交易如何？从水平线往上卖，从水平线往下买。
比如超卖/超卖？
这个结论本身是没有依据的，因为拟合和存在规律性是完全不同的事情，因为两个时间序列不一定要相互相似，从而 "拟合 "对方，才能进行交易。为了交易，我们需要规律性，而规律性不应该总是存在 - 一个系列适合另一个系列就足够了，规律性应该存在于一个系列的那些地方或前面，在那里我们将建立一个位置 并获得利润。在其他地方，发生什么根本不重要，最多是完全不匹配的行。
正因为如此，完全没有必要让行与行之间相互配合。
这个结论本身没有事实依据，因为适合和存在模式是完全不同的事情。
非常正确!如果TS从分布 不均的模式 中学习，就会发生拟合。也就是说，在一个地区，它们密集分布，而在另一个地区，它们是空的。而在任何时候，你都可以根据这些非常有规律的东西来调整它，结果会在另一个人身上得到太多。
在最简单的情况下，这就是TS的调整方式，为反弹或崩溃而设计。如果趋势占主导地位，则反弹将下降，破位将发挥作用，如果横向占主导地位--则相反。
突破系统的情况要好一点，因为突破取决于通道的宽度，波动的变化会使其失败。
数学上的静止性概念，即期望值和分散性的稳定性，在这里显然不合适，因为它不能解决任何问题--这是植物学。问题是模式的不均匀分布--交易信号。
Сам вывод не имеет под собой оснований, поскольку подгонка и присутствие закономерностей - совершенно разные вещи
雷舍托夫。
完全正确!如果TC从分布不均的模式中学习，就会发生拟合。也就是说，在一个地区它们是密集的，而在另一个地区它们是空的。而在任何时候，你都可以让他们适应这些非常有规律的东西，其结果将是在另一个地方太多。
在最简单的情况下，这就是TS的调整方式，目的是为了反弹或崩溃。如果趋势占主导地位，则反弹将下降，破位将发挥作用，如果横向占主导地位--则相反。
突破系统的情况要好一点，因为突破取决于通道的宽度，波动的变化会使其失败。
数学上的静止性概念，即预期和分散的稳定性，在这里并不合适，因为它不能解决任何问题--这是植物学。问题在于模式的不均匀分布--交易信号。
如果它只是商的右边缘，那么问题就是做出决定所依据的最小样本。在ARIMA模型中，最后四条已经很多了。
回到主题上来。静止性是指超出商数右边缘的预测的可靠性。从协整算法中得到静止性。如何在右边的边缘上使用？这里表达了一个想法--我现在要研究一下。
从范围内的边界进行交易如何？从水平线往上卖，从水平线往下买。
不，它不起作用
向美国联邦调查局
(1)
你有非常低劣的模型指标，首先是系数的大小，等等。可以理解的是，要用耳朵拉动你的尤里克，你必须用大数字相乘，这意味着你的预测必须他妈的准确，也就是说，t统计量并不能真正告诉你什么（它应该小十倍），它只是在撒谎，又给你带来了幻觉。
(2)
此外，"静止 "是什么意思？在什么意义上？只固定分布还是也固定ACF？如果只是前者（狭义上的静止性，没有什么用）。你似乎对决定静止性概率的数字非常认真。而且很可能你有想象中的静止性，你的序列的值是0.0132-0.0137。坦率地说，这完全是一个假象，很明显，即使它真的想去，也不会远离你所谓的 "水平"，它的系数会失败。
(3)
静止性的存在绝对不意味着也不等于可预测性，一切都不是那么简单的，一个条件好像是必要的，但还不充分 :o)
(4)
你的神奇公式：cointeg = -eurusd + 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*trend是胡扯。我甚至不打算解释，我已经厌倦了......
(4)
你有两个X和一个等式，也就是说，你不能传给货币。只有一个办法--使模型更加复杂，直到没有相关性，或者寻找统计上的依赖性，也许它们存在。
只是一个想法：回归中存在协整现象
eurusd = 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*趋势
这意味着我们可以不用担心使用这个回归进行预测--它的残差是固定的。
我刚刚想到，在回归中存在协整现象
eurusd = 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*趋势
这意味着你可以不用担心用这个回归来做预后--它的残留物是固定的。
Anscrambler之前已经试过了--没有任何结果：（这两个都不适合超过50/50的预测。
但我希望你能成功，我的手很笨拙，我的知识根本就少。
我以前试过Ancrambler，它不起作用 :( 他们都没有超过50/50的预测。
但我要祝你好运，我的手很笨拙，我的知识根本就少。