市场是一个受控的动态系统。 - 页 14

[Vizard]

Nafany:

这是一张图片--它看起来像一个普通的报价，事实上它是一个正弦波的总和。我想知道你是否能分辨出这是一个固定的系列？

显示的不是1500个，而是15000个或更多的观察结果......应该是眼睛可以看到的......。

[Nafany]

Vizard:

显示的不是1500个，而是15000个或更多的观察结果......应该是眼睛可以看到的......。

这是可以理解的。但在一个给定的样本上？

[[删除]]

-Aleksey-:

计量经济学教科书中对随机结构的动态系统的使用可能在某处有描述，虽然我没有遇到过，但通常你感兴趣的描述性仪器是专门用于统计力学或统计动力学的文献，另一个名称。即

动态系统，但在动态中准确描述过程的概率特征。

p.s. 我希望，该主题的作者不会介意简短的评论，faa1947不会理解他最喜欢的软件包不是为分析具有不稳定概率特征的市场序列而设计的。

相反，我不是反对，而是说谢谢你。

[Vizard]

Nafany:
这是可以理解的。但在这个样本中？

如果我们把它与一段报价联系起来（比方说长期低迷的增长）......那么这个模型将延续这段报价......也就是说，它不会显示下跌......。

[Vizard]

faa1947

如果你不介意展示经济包的实际应用!

这篇文章坦率地说是不令人印象深刻...

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Nafany:

这是一张图片--它看起来像一个普通的报价单，实际上它是一个正弦波的总和。我想知道它是否可以被认定为一个静止的系列？

这个问题的提出有些不正确。因此，可以说任何系列都可以进行测试，其结果可以用来在一定程度上得出结论，即它是静止的还是非静止的，这是正确的。另一方面，在对任何数据进行的任何测试中，总是存在一些不确定性。也就是说，在这里起作用的不仅是一组输入数据，还有做出决定的方式。

[[删除]]

Vizard:

faa1947

如果你能展示经济包的实际应用!

顺便说一下，看看这套经济学教材在给定的数据上会怎么说，会很有意思。

[Nafany]

avtomat:
这个问题的表述有些不正确。因此，正确的说法是，任何系列都可以接受测试，其结果将有助于以一定的信心对其静止性或非静止性作出结论。另一方面，在对任何数据进行的任何测试中，总是存在一些不确定性。也就是说，在这里起作用的不仅是一组输入数据，还有做出决定的方式。

看一下图片，似乎这个系列是非平稳的--通常的市场报价。但从原点来看，它是静止的--正弦波之和。如何证明直觉在给定的样本区间上是错误的？例如，以识别实际报价中的强/弱非平稳区域为目的？

[Vizard]

avtomat:
顺便说一下，看看这个经济方案在给定的数据上会怎么说，会很有意思。

无论是对他们还是对真实的数据...但由于计量经济学使用fa数据（它们的检索和持久性是一个问题），我不认为有一个真正的结果，将工作（只是在+中的一点点，如果把TS）。

FAA1947 节目......至少有一些....

[Vizard]

Nafany:

看一下图片，似乎这个系列是非平稳的--通常的市场报价。但从原点来看，它是静止的--正弦波之和。如何证明直觉在给定的样本区间上是错误的？例如，以识别实际报价中的强/弱非平稳 区域为目的？

即使你选择了这些部分......它们会混乱地变化，而不是有一定的步骤......这意味着它不会做任何事情......或者即使它做了，其实际用途也是可以忽略不计的......当然，在我看来