市场是一个受控的动态系统。 - 页 18

[СанСаныч Фоменко]

Vizard:

谢谢你，很有意思......但问题是，为什么是海德里克而不是马萨诸塞州？

你可以说HP比MA好，但这不是重点。分解初始非稳态商数的全部意义在于得到一个稳态残差。

残差在多大程度上取决于测试样本的数量？即现在是137个，如果我们以2000个为例。

我试过了，预测误差增大。我认为我们需要减少样本量。我们需要一个领先一步的预测，不是吗？我不认为有过度拟合的问题，因为对于下一个蜡烛图的预测，我们再次估计模型。该系数可能会发生变化。我希望在结构上保持模型不变。

我建议我们结束，尊重该主题的作者。我计划开设一个适当的分支机构。 我邀请你去那里。

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faa1947: ...分解原始非稳态商的全部意义在于得到一个稳态残差......

恰恰相反，在计量经济学中，分解的意义在于最大化静止趋势，从而减少非静止残差带来的误差。也就是说，残差的非平稳性越强，产生的分解结果越好。一般来说，情况是这样的。

[СанСаныч Фоменко]

-Aleksey-:
相反，在计量经济学中，分解的意义在于尽可能地隔离静止的趋势，从而减少非静止残差所带来的误差。也就是说，残差的非平稳性越强，产生的分解结果越好。一般来说，情况是这样的。

从而减少非稳态残差所带来的误差。

这对我来说是新闻。只要残差是非平稳的--就不可能进行预测，因为在非平稳序列中，变量是莫和方差。这就是使用ARCH模型的意义，它为残差中不同种类的非平稳性建模。

[СанСаныч Фоменко]

Vizard:

我不明白。平均误差为1190点，还是以什么为单位。R平方是荒谬的，但你如何理解负值呢？

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Vizard:

如果是的话--秋天也没有抓到......但这很有趣......我们应该使用TS，看一下股权......

这样就更有意义了。

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图中有与当前时刻有关的信号--所以不要注意它们。

有关的时刻用垂直线 突出显示--这就是我们感兴趣的地方。

因此。

在TF D上 -- OpenSell ........... 在TF H4上 -- CloseSell

在这里，向下的选项只起作用 -- 卖出

反弹显然是假的--甚至没有考虑变体Buy。

[СанСаныч Фоменко]

-Aleksey-:
在计量经济学中，分解的意义在于尽可能地隔离静止的趋势

NR是关于隔离趋势的，但目的是不同的--它是关于获得一个固定的剩余物

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faa1947:

我建议我们结束，尊重该主题的作者。我计划开设一个适当的分支机构。 我邀请你去那里。

那么，为什么不...请继续。我也很想看看计量经济学方法的可能性。

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faa1947:

从而减少了非稳态残差所带来的误差。

这对我来说是新闻。只要残留物是不稳定的，就不可能进行预测，因为不稳定系列的变量是莫和方差。这就是使用ARCH模型的意义，它为残差中不同种类的非平稳性建模。

预测是在提取的静止成分上进行的。这就是为什么他们被强调。残差被认为是一种误差，尽管如果需要的话，它也可以被预测。

[СанСаныч Фоменко]

Vizard:

我忘了澄清...Hedrick使用的是什么参数？ 即在定价模型中随后重新绘制多少条？ 或者是立即切断？

我写道，lambda = 10。重新评级没有问题，因为预测是领先一步的，下一步将采取一个事实，模型重新计算，再次预测。该模型是由最后两根柱子上的公式定义的。惠普不是在宣传，只是因为名气大而采取的。

[СанСаныч Фоменко]

-Aleksey-:
预测是在所分配的固定成分的基础上进行的。这就是为什么它们被强调。残差被认为是一种误差，尽管如果需要的话，它也可以被预测。

误差必须是静止的，否则就不能在预测中提前一步定义，可能是任意的，尽管在样本上一切正常。