Mathemat>>: Да, вот тут интересно: прибыльных сделок меньше половины убыточных! С другой стороны, это рост депо в 2.7 раза за 9 лет, т.е. примерно 20% в год (если сделки распределены примерно равномерно по годам). Т.е. это очень скромно, в пару раз выше сегодняшнего банковского процента.
И все это - при весьма умеренной прибыльности. Очень интересно!
我不是萨福诺夫的粉丝,但这些曲线支持他的说法,即我应该暂停一下,再重读一遍,也许会想到别的东西。
И все это - при весьма умеренной прибыльности. Очень интересно!
不幸的是,如果你选择利润率为2或更高的结果,它们很可能会显示少量正常手数的交易。对这种结果没有信心。- 对2000-2006年进行优化,对2006-2010年进行展望
-每次损失时信号都会被逆转
-这种战术由平衡曲线控制
-反过来,控制战术的信号由产生的天平控制,其信号也是互换的(萨福诺夫的测量2)。
-对于正向,选择1个最顶端的优化运行。优化结果没有出现过冲现象
-从第2700个交易的某个地方开始向前推进
-注意恢复的因素。
另一方面,这在9年内是2.7倍的增长,即每年大约20%(如果交易大致均匀地 分布在这几年)。也就是说,它是非常温和的,比今天的银行利率高几倍。
Да, вот тут интересно: прибыльных сделок меньше половины убыточных!
С другой стороны, это рост депо в 2.7 раза за 9 лет, т.е. примерно 20% в год (если сделки распределены примерно равномерно по годам). Т.е. это очень скромно, в пару раз выше сегодняшнего банковского процента.
那么,从理论上讲,有可能减少初始存款并获得更高的百分比。7左右的恢复系数和8%的缩减率允许这样做。
Ну, теоретически можно уменьшить начальный депозит и получить больший процент.
Фактор восстановления около 7 и просадка 8% это позволяет.
理论上,你仍然可以逆转交易。买入=>卖出,反之亦然。去吧。不要忘了发布状态。:)
// 解释一下。只是作为一个笑话:策略应该在赢的时候反过来,而不是在输的时候。
Ну теоретически ещё можно перевернуть торговлю. Buy=>Sell и наоборот. Дерзай. Не забудь стейт выложить. :)
// Пояснение. Чтоб совсем уж шуткой не выглядело: пущай стратегия переворачивается при выигрышах, а не при проигрышах.
你已经在使用两面翻了 :)当然,你可以从上面建立另一个维度,但我认为这暂时没有必要。