顾问是否适用于现实生活？ - 页 2

新评论
 
嗯，终于来了。资金管理是一个非常重要的组成部分。其重要性不亚于专家顾问本身，它能以恒定的手数进行交易获利。由于某些原因，每个人要么根据存款规模乘以手数，要么使用马丁格尔法。这篇文章最终证明了资金管理模块 对盈利交易的影响--不是存款量，不是马丁格尔，而是资金管理。

我总是在我的EA中使用资金管理。在我这里，模块的实现要复杂得多，它可以控制风险，防止专家顾问亏损而不干扰其收益。也就是说，如果出了问题，我也不担心--专家顾问根本不会赚钱，但也不会亏钱。通常情况下，它总是能赚到钱--在任何情况下，资金管理和风险管理都会拉着专家顾问的耳朵:)
 
DC2008 >>:

Тема действительно обладает большим потенциалом и заслуживает особого исследования. Правда..., в ней не всё так однозначно и очевидно.

Только это, всё же, не фильтрация, а скорее - синхронизация функции изменения ММ с кривой баланса или что-то в этом роде. При фильтрации количество сделок сокращается, а здесь оно постоянно.


交易数量是恒定的，但只有当过滤减少交易数量的手数和增加--手数为0.01时，交易数量才会恒定。也就是说，交易是在进行，但不是真的。
 
zxc >>:
Ну, наконец-то. Управление капиталом очень важная составляющая. Ничуть не менее важная, чем сам эксперт который может торговать в прибыль постоянным лотом. И почему-то все либо умножают лот в зависимости от размера депозита, либо применяют мартингейл. Наконец-то показали, насколько влияет на прибыльную торговлю реализация в советнике модуля управления капиталом - не размер лота от депозита, не мартингейл, а именно управление капиталом.

В своих экспертах обязательно применяю управление капиталом. У меня реализовано по другому, модуль намного сложней, следит за рисками, практически не позволяет советнику слить и при этом не мешает советнику зарабатывать. Т.е. в случае если что-то пойдет не так, я не переживаю - советник просто не заработает, но и не сольет. Обычно всегда зарабатывает - управление капиталом и рисками при любой ситуации вытягивает советника за уши :)


是的，我也在朝这个方向看。我一直在读一本关于交易中额外维度的书。
这个模块能够将G变成糖果，真是令人惊讶。如果一个EA有赚取任何利润的时期，那么这个主题可以大大改善它的性能。当然，如果它只是以传播的速度暴跌，那么就没有什么可做的了。
 
这种实验的经验很少。是的，应该采取一种EA，使余额保持在零左右，但波动较大。我试图建立一个不同的头寸大小控制（而不是取决于缩减的几何图形）；它的结果并不很好。我现在找不到我的研究。
顺便说一下，有可能把原来的EA和倒置的方向的所有位置结合在一起。
这个功能很有趣，我将看看我可以用它做什么。
 
Dserg >>:


Да, я тоже смотрю в этом направлении. Книжку вот читал, про дополнительное измерение в торговле.
Удивительно, насколько этот модуль способен сделать из Г. конфетку. Если в советнике есть периоды, когда он хоть сколько-нибудь зарабатывает, то эта тема способна сильно улучшить его показатели. Конечно, если просто сливает со скоростью спреда, тут уж ничего не поделаешь.

一个有趣的发展!

在这个领域的一束光。也许开发商会联合在资金管理上做出一些有价值的东西，想法是主要的，甚至有一个功能准备好了）。

 
你能更详细地解释如何使用这个功能吗？根据我的理解，该代码有外部变量。例如curF，LastB，数组Bal[]
 
Dezil >>:
А можно подробнее как этой функцией пользоваться? В коде есть переменные внешние по отношению к ней как я понимаю. Например curF, LastB, массив Bal[]


首先我们声明变量。
static double curF,LastB,LastdB;
static string strB;
static double Bal[100];
extern int F=100;
extern int Nfast = 10;
extern int Nslow = 50;
extern bool useF = true;
然后我们添加到init()函数中。
    curF=F;
    LastB=0;
    LastdB=0; 
    ArrayInitialize(Bal,0);
然后添加到start()函数中。
   if (useF) {
      curF=getF();
   } else {
      curF=F;
   }
最后，在计算地段时，要加上。
Lots1 = NormalizeDouble(Lots*curF,2);
????????
利润！！！！。
 
亲爱的Dserg!
我为真正的新事物向你表示感谢!至少对我个人来说，这个想法是开创性的。
 
而这个想法对我来说是新的。谢谢你。我将尝试加入我的群体意识的火花（2分钱）。这个过滤器如何影响经纪公司与终端一起发布的交易系统？我们会不会同时得到五个可靠/稳定的交易系统（同样的威廉姆斯，和其他供应商）？我想是的。
 
我使用类似的平衡控制系统已经很长时间了，但它有点复杂...这里有一个例子说明它是如何工作的。

初始曲线
123456789...52
新评论