顾问是否适用于现实生活? - 页 10

 
第二份报告。

BE23
FOREX-Server (Build 225)

符号欧元兑美元(欧元对美元)
期间1小时 (H1) 2009.01.02 10:00 - 2010.03.17 23:00 (2009.01.01 - 2010.03.18)
模型所有刻度线(基于所有最小的可用时间段的最准确方法)
参数
历史上的酒吧8409模拟的蜱虫2849212建模质量87.54%
图表不匹配错误20
初始存款10000.00
净利润-417.82利润总额6492.95全部损失-6910.77
盈利能力0.94预期报酬率-1.18
绝对缩水1736.71最大缩水2008.09 (19.55%)相对缩减19.55% (2008.09)
交易总额355空头头寸(赢利百分比)160 (82.50%)多头头寸(赢利百分比)195 (71.28%)
盈利的交易(占全部的百分比)271 (76.34%)亏损交易(占全部的百分比)84 (23.66%)
最大的有利的贸易164.00亏损的交易-104.24
平均值有利的交易23.96交易损失-82.27
最大连赢30 (811.33)连续损失(亏损)3 (-289.93)
最大连续盈利(赢的次数)811.33 (30)连续损失(损失次数)-289.93 (3)
平均值连续赢利5连续损失1
 
关于未来的表现,从两份报告中可以看出,第一份报告上的反弹(盈利能力大于6.0)并没有在更长的时期内得到确认,尽管除了手数大小之外,设置都是一样的。我还将详细的报告附在后面,供有兴趣的人参考。到目前为止,这个EA对我来说很有趣,至少是因为即使在普遍亏损的交易中,也有很高比例(80%)的盈利交易。

如果我们看一下详细的报告,我们可以看到那几笔亏损的交易通常是止损交易,虽然不一定。但交易是在趋势反转时开启的!!。
有谁能帮上什么忙吗?分享您的意见,是否值得继续与该EA合作?我只是在想,即使我们把亏损的交易消除一半或把亏损的交易损失减少一半,我们也会得到一个良好的盈利的专家顾问。


我们应该用什么以及如何来切断损失,或者说我们应该努力减少损失?
附加的文件:
5.rar  19 kb
 
好吧,在任何情况下,49次交易,即使利润率为6,也不是得出严肃结论的理由。
到目前为止,我个人认为这个EA很有趣,至少因为它有很高的盈利交易比例(80%),即使是在普遍亏损的交易中<br / translate="no">。
没有必要把盈利的交易份额挂在嘴边。这个指标绝对是毫无价值的,比起例如利润因素,它的信息量要小得多。
如果你愚蠢地在任何方向上开立交易(即使所有的交易都是买入),TP=10,SL=1000,那么大约99%的交易将是盈利的。
 
Mathemat >>:
peco, 49 сделок в любом случае, даже с прибыльностью 6, - не основание для того, чтобы делать серьезные выводы. Не нужно держаться за долю прибыльных сделок. Этот показатель абсолютно ничего не стоит и гораздо менее информативен, чем, например, профит-фактор.
Если тупо открывать сделки в любую сторону (хоть все бай) с TP=10, SL=1000, то прибыльными будут примерно 99% сделок.


是的,对我来说,如果平均盈利交易与平均亏损交易相差不超过2-3倍(无论哪个方向),那就是最佳状态。
 
Mathemat >>:
peco, 49 сделок в любом случае, даже с прибыльностью 6, - не основание для того, чтобы делать серьезные выводы. Не нужно держаться за долю прибыльных сделок. Этот показатель абсолютно ничего не стоит и гораздо менее информативен, чем, например, профит-фактор.
Если тупо открывать сделки в любую сторону (хоть все бай) с TP=10, SL=1000, то прибыльными будут примерно 99% сделок.


我有SL=100。它不是调整的,而是从Fenny那里得到的。我还没有注意到它,因为策略还没有完成,但我完全拒绝使用SL。它在实际交易中充满了负面影响,而且无论如何都没有时间去做。
 
几个新的结果,对2006-2012年的成功前进(2000-2006年的优化)。
M15:

D1:
 
Dserg >>:
Пара новых результатов с успешным форвардом на 2006-2012 (оптимизация 2000-2006):


哇,那是一个很长的距离。

很抱歉,关头的事。

 
olyakish >>:

Ого как далеко

Сорри за оффтоп.


这只是为了安全起见。
顺便说一下,我现在正在运行RSI专家顾问--它也在工作。结果甚至更好。
 
反向RSI。
像往常一样前进2006-2010年,优化2000-2006年。
 
而这一切都以非常适度的利润率进行。非常有趣!