Mathemat>>: sever29, для кривой баланса есть несколько возможностей: - красивая, быстро вверх / вниз - некрасивая с большими и длительными провалами и участками роста - медленно вниз/вверх, со скоростью спреда за сделку. - более-менее вверх/вниз, но с острыми и кратковременными провалами или участками роста. Первый случай никак фильтровать не надо, ибо все тип-топ. Если вниз, то ее просто достаточно перевернуть. Ключевое слово - "быстро". Второй можно и попытаться обработать как предложено. Третий и четвертый... тут ничего не сделаешь, увы.
Алексей, все равно все упирается в не-хочу-говорить-в-чего. Впрочем, это страшное слово ты уже произнес.
И ладно бы это. Вообще, попытка измерения и выбора тактики (ММ там или торговых сигналов) с помощью результатов сделок (кривой баланса) мало того, что подразумевает произнесение этого страшного слова, но сводит на нет прибыль потому, что затраты на измерение (убыток) перекрывают прибыль. Помнишь "умника"? )))
Здесь вроде бы есть финт в том, что измерение производится на пп., а не на деньгах, но все равно - меряется то, что было, а прикладывается к тому, что будет. Опять то же страшное слово. С чего мы вдруг должны предполагать, что кривая баланса обладает инерцией??? ))) Может, вернуться к этому чего? Кривая баланса как минимум не быстрее, чем просто оценка ситуации любым др. способом.
Но тогда причем тут баланс и торговля уменьшенным лотом?
===
Не, пусть инерция. Но, может, тогда просто вообще не торговать, а не уменьшать лот?
Я уменьшаю лот только для того, чтобы посчитать пипсы. Мы как-будто выключаем систему, переводим её на демо. Технически, проще всего это реализовать именно через уменьшение лота.
А какое, собственно, обоснование у такого предположения? Я вот тут думал-думал, но ничего в пользу этого в голову не приходит. Скорее наоборот: баланс гораздо более производная вещь, чем даже любой др. индикатор. Не говоря уж о цене.
Какие соображения? Возможно, я не вижу очевидного...
Тут можно привести лишь недавний пример с кризисом. Начался кризис - рынки стало колбасить туда-сюда, трендовые и пробойные системы в плюсе. Всё успокоилось - опять канальные стратегии и осцилляторы рулят. Вот как-то так. Короче, глобальные циклы. Когда кривая баланса идёт вниз, это как будто даёт сигнал: всё, твоя система сломалась, выключай её.
sever29, для кривой баланса есть несколько возможностей:
- красивая, быстро вверх / вниз
- некрасивая с большими и длительными провалами и участками роста
- медленно вниз/вверх, со скоростью спреда за сделку.
- более-менее вверх/вниз, но с острыми и кратковременными провалами или участками роста.
Первый случай никак фильтровать не надо, ибо все тип-топ. Если вниз, то ее просто достаточно перевернуть. Ключевое слово - "быстро".
Второй можно и попытаться обработать как предложено.
Третий и четвертый... тут ничего не сделаешь, увы.
阿列克谢，这一切仍然取决于不想说什么。然而，你已经说了这个可怕的词。
而这将是很好的。一般来说，试图用交易结果（平衡曲线）来衡量和选择战术（MM那里或交易信号），不仅意味着说那个可怕的词，而且使利润无效，因为衡量的成本（损失）超过了利润。还记得那个 "聪明人 "吗？)))
这里似乎有一个诀窍，即衡量的标准是点数而不是金钱，但仍然是--它衡量的是过去，并适用于未来的情况。又是那个可怕的词。为什么我们要突然假设平衡曲线具有惯性？)))我们为什么不回到这一点上呢？平衡曲线至少不比简单地以任何其他方式评估情况快。
但这样一来，平衡和以减少的手数进行交易又有什么关系呢？
===
不，让它成为惯性。但是，也许根本就不交易，而不是减少手数？
Алексей, все равно все упирается в не-хочу-говорить-в-чего. Впрочем, это страшное слово ты уже произнес.
И ладно бы это. Вообще, попытка измерения и выбора тактики (ММ там или торговых сигналов) с помощью результатов сделок (кривой баланса) мало того, что подразумевает произнесение этого страшного слова, но сводит на нет прибыль потому, что затраты на измерение (убыток) перекрывают прибыль. Помнишь "умника"? )))
Здесь вроде бы есть финт в том, что измерение производится на пп., а не на деньгах, но все равно - меряется то, что было, а прикладывается к тому, что будет. Опять то же страшное слово. С чего мы вдруг должны предполагать, что кривая баланса обладает инерцией??? ))) Может, вернуться к этому чего? Кривая баланса как минимум не быстрее, чем просто оценка ситуации любым др. способом.
Но тогда причем тут баланс и торговля уменьшенным лотом?
===
Не, пусть инерция. Но, может, тогда просто вообще не торговать, а не уменьшать лот?
你知道的，这个主题什么时候会更新？:)事实上，翻转的抛物线清楚地显示了趋势期。是的，我确实认为平衡曲线的趋势显示了比价格本身更普遍的、全球性的和严重的市场模式。而这个条件具有惯性。这就是假设。
Не, пусть инерция. Но, может, тогда просто вообще не торговать, а не уменьшать лот?
我减少手数只是为了计算点数。这就好像我们正在关闭系统，把它放在演示中。从技术上讲，最简单的方法是减少地段。，假设我有一个反向抛物线。
有时暴跌，有时挣钱。
一旦它开始亏损--我们就在不同的地方切换信号（买入/卖出）。系统出来的缩水--增加手数。又在赔钱--让我们把信号放回原处，减少地段。
2个系统在一起有时效果更好，它被检查过。
因此，我们的想法是，同样的逻辑可以应用于批次减少/增加的算法。
在平衡曲线上建立2个泥浆--并在它们上面建立相同的过滤器。
并以同样的方式调换信号的位置。
至少，颠倒的抛物线改善这种方式实际上是对圣杯的改善，并成功通过了2006-2010年的前进。
Я уменьшаю лот только для того, чтобы посчитать пипсы. Мы как-будто выключаем систему, переводим её на демо. Технически, проще всего это реализовать именно через уменьшение лота.虚拟交易呢？显然，它们与真实的交易不太相符，但拥有这么高的精确度真的那么重要吗？
在技术上是否更容易？嗯，除了狮子......。
===
至于点，倒挂的抛物线清楚地显示了趋势期。 是的，我确实认为平衡曲线的趋势显示了比价格本身更普遍的、全球性的和严重的市场模式。而这个条件具有惯性。这就是假设。
这种假设的依据究竟是什么？我想了又想，但没有想到任何有利于它的东西。恰恰相反：天平的衍生性甚至比任何其他指标都要大。更不用说价格了。
有哪些注意事项？也许我没有看到明显的问题...
А какое, собственно, обоснование у такого предположения? Я вот тут думал-думал, но ничего в пользу этого в голову не приходит. Скорее наоборот: баланс гораздо более производная вещь, чем даже любой др. индикатор. Не говоря уж о цене.
Какие соображения? Возможно, я не вижу очевидного...
我们只能举出最近危机的例子。当危机开始时，市场开始来回摇摆，而趋势和突破系统则处于有利位置。一切都平静下来了--通道策略和震荡器再次成为统治者。所以它是这样的。
简而言之，全球周期。
当平衡曲线下降时，它似乎预示着：就是这样，你的系统坏了，把它关掉。
Тут можно привести лишь недавний пример с кризисом.Начался кризис - рынки стало колбасить туда-сюда, трендовые и пробойные системы в плюсе. Всё успокоилось - опять канальные стратегии и осцилляторы рулят. Вот как-то так.
Короче, глобальные циклы.
Когда кривая баланса идёт вниз, это как будто даёт сигнал: всё, твоя система сломалась, выключай её.
嗯哼，我猜到了这个答案。但这并不意味着 "平衡曲线的趋势显示了比价格本身更普遍的、全球性的和严重的市场模式。而这一条件具有惯性。"
由此可见，价格本身具有惯性。而只有火星上的聋哑人不知道这方面的讨论。我不愿意把它减少到这个程度。
(以电影挑衅者的口吻)也许这正好证明了惯性毕竟是存在的？)))
С чего мы вдруг должны предполагать, что кривая баланса обладает инерцией???
好问题。但为什么一定是惯性呢？说它是可预测性会更好。
前段时间，我遇到了一个关于错币的问题--有一枚硬币，边上的概率是p1和p2，如果你猜对了，你就得到一个卢布，如果没有，你就得到一个卢布。
你必须学会如何在老鹰身上赚钱，而且不知道哪一方有哪种概率。而用于分析的历史仅限于n次投掷，比如说。
接下来，只是抽象的推理。假设价格在某些区间有某种属性，在其他区间则没有。
在第一个区间，专家顾问工作正常，而在第二个区间则失败。财产本身并不重要，重要的是它的存在被显示在历史上，就像钱币的情况。
然后，就像硬币的情况一样，有可能根据历史分析来改进策略。
不仅如此，人们怀疑交易历史只对排泄差价的策略不可预测，而任何确实在任何一个方向有统计学意义上的偏差的策略都可以通过分析有限长度的交易历史（任何，最多1次）来改进。
所以...不要用力踢:)。
............
ХВобщем вот... Сильно не пинать :).
谢谢你，TheXpert。我必须这样考虑。但我担心，这一切将归结为......)))我只是在开玩笑。而我宁愿不这样做。
===
是的，用可预测性取代惯性是可以接受的。否则......就像一块红色的抹布......。