顾问是否适用于现实生活？ - 页 4

新评论
 
Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).


这就是我所说的。你需要PPPPPPUUUUUUUUU？
我现在的问题是，单一的亏损交易超过了一系列盈利交易的利润。一系列盈利的交易达到40次以上，但也有非常不盈利的交易，这通常发生在反转或趋势结束时。我不能减少SL，因为我的专家顾问没有涵盖波动率。我应该怎么做？
 
Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).

因此，通过一系列的PUPUPUPU....天平会静止吗？

 
peco писал(а)>>


这就是我所说的。你需要PPPPUUUUUUUUUUU吗？
我现在的问题是，单一的亏损交易超过了一系列盈利交易的利润。一系列盈利的交易达到40次以上，但也有非常不盈利的交易，这通常发生在反转或趋势结束时。我不能减少SL，因为我的专家顾问没有涵盖波动率。我应该怎么做？


像你这样的策略要么是过度坐庄，要么是用马丁格尔法进行平均化。在我看来，要从中获利是不可能的。
为了使平衡过滤器发挥作用，利润和损失应该大致相等。在任何情况下，短平衡平均值的周期不能小于战略的典型 "工作周期"。

 
Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).


这是为了证明它是如何工作的。在一个较长的时期内，它是枯竭的....是否值得在这里尝试地段管理？
附加的文件：
2-3.rar  5 kb
 
Mathemat >>:
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).

在这种情况下 - 如果PUPUPUP...(盈利/亏损）逐渐增加余额/权益，EA可以继续交易。

如果PUPUPUPUP...(盈利/亏损）保持余额/权益为零（水平方向）或减少，Expert Advisor自动停止交易，进入虚拟交易模式，即等待。
 
嗯，这是可以理解的。只是peco 似乎有一个问题，那就是把不赚钱的完全删除 :)
peco，你至少应该给我看一张资产负债表的图片，以了解情况......
 
Dserg >>:
Считаю кривую баланса в пунктах. Строю на этой кривой две машки. Как только быстрая пересекает вниз медленную, уменьшаю лот в 100 раз. Как только пересекает обратно - восстанавливаю лот.
是否有任何参数快速和缓慢地将平衡拉到北方？
还是你 "追溯性 "地挑选了它们？对历史进行过滤是一件事。但为你未来的过滤器挑选参数就有点不同了。
我认为，你有一个关于MM的配件。虽然没有，减少100倍的地段是～个常见的 "栅栏"。你的带有额外参数的过滤器是一个常规的配合。

类似，但有更多 偏好。
Dima_S. >>
一般来说，

使用平衡曲线的线性回归斜率，并根据斜率设置批量大小的调整功能。...

你的平衡曲线的线性回归的参数取决于什么？在历史的光学上？

 
我已经勾画了一个函数来计算下一个订单的手数（根据Dserg的 建议）。唯一的一点是，该地段正在平稳地增加/减少。
变量：
FastPeriodMA - 快速挥舞的周期。
SlowPeriodMA--慢波的周期。
系数--下一个比率的乘数/除数。
double GetLot() {
  int i, FastPeriodMA = 7, SlowPeriodMA = 14, Coefficient = 2;

  static double Lot = 0;
  static double PrevBalance = 0;
  static double BalanceOld[0];
  static double BalanceNew[0];
  if (NormalizeDouble(PrevBalance - AccountBalance(), 2) != 0) {
    ArrayResize(BalanceNew, ArraySize(BalanceOld) + 1);
    for (i = 0; i <= ArraySize(BalanceOld) - 1; i++)
      BalanceNew[i] = BalanceOld[i];
    BalanceNew[ArraySize(BalanceOld)] = AccountBalance();
    ArrayResize(BalanceOld, ArraySize(BalanceOld) + 1);
    ArrayCopy(BalanceOld, BalanceNew);
    PrevBalance = AccountBalance();

    if (ArraySize(BalanceNew) > SlowPeriodMA) {
      double FastMA = 0, SlowMA = 0;
      for (i = ArraySize(BalanceNew) - FastPeriodMA; i <= ArraySize(BalanceNew) - 1; i++)
        FastMA += BalanceNew[i];
      FastMA /= FastPeriodMA;
      for (i = ArraySize(BalanceNew) - SlowPeriodMA; i <= ArraySize(BalanceNew) - 1; i++)
        SlowMA += BalanceNew[i];
      SlowMA /= SlowPeriodMA;
      if (FastMA > SlowMA) Lot *= 2;
      else Lot /= 2;
    }
  }
  if (Lot < MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT)) Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
  else if (Lot > MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT)) Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT);
  return (Lot);
}
尊敬的专家，请分享您对MM在增加/减少手数速度方面的想法。
这里能否从数学上推导出一个普遍的公式？
例如，在亏损的情况下，手数减少的速度应该比盈利的情况下手数增加的速度快很多。

提醒一个二进制的人，哪个公式/原则被用来计算线性回归（Dima_S. 方法）和随后计算近似线（趋势）的斜率角度。=)
 
coaster писал(а)>>
是否有任何快速和缓慢的参数将平衡拉向北方？
还是你 "倒过来 "捡的？对历史进行过滤是一件事。但为你未来的过滤器挑选参数就有点不同了。
我认为，你有一个关于MM的配件。虽然没有，减少100倍的地段是～个常见的 "栅栏"。你的带有额外参数的过滤器是一个常规的配合。

类似，但有更多 偏好。

你的平衡曲线线性回归参数取决于什么？在历史的最佳状态上？


这是很正常的事情。
在历史上进行回测，向前走出优化区。
否则就不公平了，为什么要欺骗自己？:-)
 
Mathemat писал(а)>>
嗯，这是可以理解的。只是peco 似乎有一个问题，那就是把不赚钱的完全删除 :)
peco，你至少应该给我看一张资产负债表的图片，以了解情况......


正是如此。
这个时期不是取自天花板，而是取自一个典型的交易周期。
1234567891011...52
新评论