为什么正态分布不是正态？ - 页 26

[Sceptic Philozoff]

嗯，以防万一。万一我不愿意而离开队列......

[Yurixx]

你们要站起来吗？我想借一些以备不时之需，但我必须要离开。在很长一段时间里。

[Vladimir Gomonov]

Mathemat >> :

嗯，以防万一。万一我不愿意而离开队列......

哦，谢谢你！好吧，你可以走了，我帮你留着位置，以防你想回来。

[Vladimir Gomonov]

Yurixx >> :
你们要站起来吗？因为我想借一些以备不时之需，但我得走了。有一段时间了。

当然，没问题，你也走走吧。 你的骨头一定越来越僵硬，以同样的姿势站在这里。

[Vladimir Gomonov]

从更严肃的角度来看，我认为把手表扔掉有点为时过早。套利过程以一种根本的方式影响价格的形成。随着通信手段的发展，它们对价格的影响越来越快，但无论如何，它们都有一个时间差，这个时间差可能非常长。

例子：由宣传支持的炒作导致了某些证券（比如说美元）的过度下跌。外汇仲裁员在玩耍的过程中，将这种下跌与所有其他证券进行平衡，一切看起来都是稳定的下跌。然而，欧洲和美国的商品市场更多的是由实际的供应/需求来指导，而不是由法定的纸币汇率来指导。结果是--汽船开始行驶，飞艇飞行，将 "实体 "货物从一个市场运到另一个市场。其结果是--外汇将以不可避免的英镑回调作为反应。而这种回撤的时间滞后不是以毫秒为单位，而是以小时、天或周为单位。我故意举了一个非常 "长 "的例子，整个区间填充得相当均匀，我觉得。

所以我就站着不动。而且不仅仅是站在...我要检查延迟，摆弄一下不同类型的循环的标志。以此类推。

:)

[[删除]]

长期的套利发生在资产的价格和价值之间。

[Vladimir Gomonov]

确切地解释一下你的意思。 如果你不介意的话。

[[删除]]

价格和价值是不同的东西。如果有可能不仅在价格上而且在价值上进行交易，就会一直存在着套利。但并没有。因此，谈论价值和价格之间的套利是有点毫无意义的。

[Vladimir Gomonov]

getch >> :
价格和价值是不同的东西。如果交易不仅可以在价格上进行，也可以在价值上进行，就会一直存在套利。但事实并非如此。因此，谈论价值和价格之间的套利是有点毫无意义的。

在一个时间不存在的坐标系中--当然是没有意义了。:-Р

[Neutron]

Doctor. >> :

你把QC计算为第0个颜色与第k个颜色相匹配的概率。我的意思是，如果你采取的不是分钟蜡烛，而是更大的时间框架（5M,15M,30M,1H等）。你试过那样做吗？

号的非交叉条，每条有k分钟，计算出k-1个账户的颜色与第k个账户相匹配的概率。