为什么正态分布不是正态？ - 页 24 1...171819202122232425262728293031...47 新评论 Yurixx 2009.12.04 23:19 #231 getch писал(а)>> 说实话，受过教育的人说了很多胡话。器械是给的，而不是教的，如何应用它。 受过教育的人说的话在你看来是无稽之谈，原因很简单，你脑子里的过滤器带宽太窄。这是一件可以解决的事情，在自己身上下功夫。那么也会有更少的傲慢。 格奇 写道>> 当考虑到时间框架时，这是一种对时间的 "依恋"。 这不是个人行为，我已经尝试过，并花了好几页纸向知道MathCad的论坛用户（没有名字）证明他们在同一个数学包中的严重错误推理。我面临着顽固不化的问题，只有通过大量的帖子，用MathCad的结果来证实，我才得以克服。我不想再在这上面浪费时间了。 当你引用mate.软件包的截图并使用mate.术语时，某些结果对你似乎更有意义。 他们告诉你案情，你却说是胡说八道。你至少应该稍微怀疑一下。 而我这样做是因为我想在市场分析中看到合理的想法。这可能是，如果你走对了路。 现在，自作聪明的家伙，请引用我说的 "我在说废话"。你才是回应我的帖子的人。如果你做不到，请为你说的那些废话道歉。 还有一件事。可惜的是，你没有理解我个人对时间的使用态度。虽然我已经说得很清楚了。因此，对于特别有天赋的人来说，我个人在大约4年前就放弃了使用时间。但是，请注意，我并没有开始戳穿别人说他们都是傻瓜。相反，我经常在这个论坛上找到合理的想法。比如说，像中子和 阿瓦尔斯 试图向你展示的东西。如果你认为你周围的人都不明白什么，那就是你的问题。一个大的。 [删除] 2009.12.04 23:49 #232 Yurixx >> : 受过教育的人说的话对你来说是无稽之谈，原因很简单，你脑子里的过滤器的带宽太窄。这是一个可以解决的问题，所以要为自己努力。那么就会有更少的傲慢。 嘿，自作聪明的家伙，请引用我的帖子，我在哪里 "说废话"。你才是回应我的帖子的人。如果你不能，那就为你的胡言乱语道歉。 还有一件事。可惜的是，你没有理解我个人对时间的使用态度。虽然我已经说得很清楚了。因此，对于特别有天赋的人来说，我个人在大约4年前就放弃了使用时间。但是，请注意，我并没有开始戳穿别人说他们都是傻瓜。相反，我经常在这个论坛上找到合理的想法。比如说，像中子和阿瓦尔斯 试图向你展示的东西。 如果你认为你周围的人都不明白什么，那就是你的问题。一个大的。 如果你衡量阴部（利润的绝对值和相对值），99%的时候我有更多的...除了我不以阴部的大小来判断一个人和他们的知识。 具体到本案。 Yurixx 04.12.2009 22:52 而且在这里没有人坚持时间，包括中子。亲爱的，你最好用力一点，弄清楚他在写什么。 中子 04.12.2009 11:04 Getch写道(a) >>说得好!毕竟，市场时间是衡量金融数量变化的一个标准。我不明白，真的，在你的推理中，什么是A（N）？ 它的开盘价是由会议记录形成的。为了分析，我需要显示一个工具的波动性对已知参数的依赖性--时间框架。拥有若干分钟的时间，我可以生成任何TF。例如，我可以通过考虑以10个柱子为单位的1分钟柱子的开盘价来得到TF10。因此，事实证明，TF10中酒吧的开盘价之差是TF1中酒吧的价格之差-a(i*10)-a((i+1)*10)，其中i的值为1，2。 [删除] 2009.12.04 23:58 #233 不要低估你的对手。特别是当你对他们一无所知的时候。发表个人言论是轻率的。 Mykola Demko 2009.12.05 00:01 #234 Yurixx >> : 大量的布卡夫。 ...这些问题早已被咀嚼过了，也被咀嚼过了。而且在这里没有人坚持时间，包括中子。 当他们还在坚持的时候，这里是M15上时间滞后一天的柱状图（顺便说一下，任何样本的分布都是非常相似的，只在绝对值上有区别）一列--一个样本MO。 红线是取自样品内相应的MOs的RMS。 Доктор 2009.12.05 04:51 #235 Neutron писал(а)>> 在我的图表中，横轴是使用以下算法从细微差别中得出的TF。TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2), ...,TFk a(n)-a(n+k)。所以，同事，我们正在做的正是你的建议。 根据定义，价格系列的RPM中相邻样本之间的成对相关系数，是正确预测下一个蜡烛颜色的概率，或者换句话说，它是MTS效率。为了将百分比转换为点数，我们需要知道该工具在选定的时间框架内的波动率。通过将效率乘以波动率，我们得到一个TS的盈利能力的估计值，即每笔交易的平均点数。这必须与经纪公司的佣金（点差）进行比较。如果任何TF的盈利能力超过了点差，就有可能进行盈利的交易。 我喜欢这个分支。我甚至不知道为什么。:) 中子，看来你已经建立了一个简化的ACF模拟物，并证明了噪音在一分钟内超过了有用的信号。 你有没有试着看一下更大的时间尺度？有可能会有一个稍微不同的结果。 Avals 2009.12.05 06:57 #236 getch писал(а)>> 说实话，受过教育的人说了很多胡话。器械是给的，而不是教的，如何使用它。这里没有人在进行自我吹嘘。 当考虑到时间框架时，这是一种对时间的 "依恋"。 我已经试过了，没有人，有好几页我都在向知道MathCad的论坛用户（没有名字）证明他们在数学公式方面的错误。我面临着顽固不化的问题，只有通过大量的帖子，用MathCad的结果来证实，我才得以克服。我不想再在这上面浪费时间了。 当你引用mate.软件包的截图并使用mate.术语时，某些结果对你似乎更有意义。 他们告诉你案情，你却说是胡说八道。你至少应该稍微怀疑一下。 而我这样做是因为我想在市场分析中看到合理的想法。这可能是，如果你走对了路。 获取 时间只是另一行数据。你可以用也可以不用，这完全取决于交易理念。在某些情况下，它是必要的，它的使用是合乎逻辑的，在其他情况下，它是无用的，会使一个系统失去意义。例如，大多数使用固定计算周期的指标的常用方法。应避免无意识地使用时间，也应避免使用任何其他数据。 Neutron 2009.12.05 07:19 #237 Doctor. >> :中子，你似乎已经建立了一个简化的ACF模拟，并证明了噪音在几分钟内超过了有用的信号。 你是否尝试过在更大的时间尺度上看问题？有可能会有一个稍微不同的结果。 试过了。 如果我找到一个足够长的细枝末节系列（几年），我将展示结果。简而言之，它是如下的。随着 TF 的增加，RPR 的相邻样本之间的成对相关系数几乎以指数速度下降，CC 对工具波动率的乘积随着 TF 的增长而稳步下降，尽管波动率的根基增长（指数下降的速度比任何幂函数都快）。这就是为什么在TF100-500之后没有什么可抓的，在TF100m之前也没有什么可抓的。通常情况下，最佳状态是在4h，但在这种情况下，DT在所有对子上都严格重叠了最大收益。 这里是DOI指数的数据。 图中左边是2006年至今的M1系列。顺便说一下，世界危机的失败是清晰可见的。第二个图显示了增量的分布...他们是如何引用的！？右边是在分析中不使用时间的 "理想 "TS的盈利能力（只有价格变化）。 >> 我将继续寻找。 P.S. 特别是对Getch而言。我在分析价格系列时从不使用时间。我以 "BP计数 "的方式工作，根本不分析计数之间的时间间隔。我在这篇文章中用TF这个词来操作，纯粹是示范性的，目的是反映BP参数之一对标准时间的依赖性，而不试图在实践中应用于TS。 Sceptic Philozoff 2009.12.05 09:40 #238 我是这里最后一个有时还使用时间的傻瓜吗？ Andrey Dik 2009.12.05 10:46 #239 "利用时间 "或 "不利用时间 "是什么意思？ Петр 2009.12.05 10:57 #240 Mathemat >> : 我是这里最后一个有时还使用时间的傻瓜吗？ )))我想这是关于不同的样本长度，一般来说，选择它们进行分析以建立离散性（如新条），在此基础上，所有这些数学上的变态已经有了意义。 1...171819202122232425262728293031...47 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
说实话，受过教育的人说了很多胡话。器械是给的，而不是教的，如何应用它。
受过教育的人说的话在你看来是无稽之谈，原因很简单，你脑子里的过滤器带宽太窄。这是一件可以解决的事情，在自己身上下功夫。那么也会有更少的傲慢。
当考虑到时间框架时，这是一种对时间的 "依恋"。
这不是个人行为，我已经尝试过，并花了好几页纸向知道MathCad的论坛用户（没有名字）证明他们在同一个数学包中的严重错误推理。我面临着顽固不化的问题，只有通过大量的帖子，用MathCad的结果来证实，我才得以克服。我不想再在这上面浪费时间了。
当你引用mate.软件包的截图并使用mate.术语时，某些结果对你似乎更有意义。
他们告诉你案情，你却说是胡说八道。你至少应该稍微怀疑一下。
而我这样做是因为我想在市场分析中看到合理的想法。这可能是，如果你走对了路。
现在，自作聪明的家伙，请引用我说的 "我在说废话"。你才是回应我的帖子的人。如果你做不到，请为你说的那些废话道歉。
还有一件事。可惜的是，你没有理解我个人对时间的使用态度。虽然我已经说得很清楚了。因此，对于特别有天赋的人来说，我个人在大约4年前就放弃了使用时间。但是，请注意，我并没有开始戳穿别人说他们都是傻瓜。相反，我经常在这个论坛上找到合理的想法。比如说，像中子和 阿瓦尔斯 试图向你展示的东西。如果你认为你周围的人都不明白什么，那就是你的问题。一个大的。
受过教育的人说的话对你来说是无稽之谈，原因很简单，你脑子里的过滤器的带宽太窄。这是一个可以解决的问题，所以要为自己努力。那么就会有更少的傲慢。
嘿，自作聪明的家伙，请引用我的帖子，我在哪里 "说废话"。你才是回应我的帖子的人。如果你不能，那就为你的胡言乱语道歉。
还有一件事。可惜的是，你没有理解我个人对时间的使用态度。虽然我已经说得很清楚了。因此，对于特别有天赋的人来说，我个人在大约4年前就放弃了使用时间。但是，请注意，我并没有开始戳穿别人说他们都是傻瓜。相反，我经常在这个论坛上找到合理的想法。比如说，像中子和阿瓦尔斯 试图向你展示的东西。 如果你认为你周围的人都不明白什么，那就是你的问题。一个大的。
如果你衡量阴部（利润的绝对值和相对值），99%的时候我有更多的...除了我不以阴部的大小来判断一个人和他们的知识。
具体到本案。
Yurixx 04.12.2009 22:52
而且在这里没有人坚持时间，包括中子。亲爱的，你最好用力一点，弄清楚他在写什么。
中子 04.12.2009 11:04
Getch写道(a) >>说得好!毕竟，市场时间是衡量金融数量变化的一个标准。我不明白，真的，在你的推理中，什么是A（N）？
它的开盘价是由会议记录形成的。为了分析，我需要显示一个工具的波动性对已知参数的依赖性--时间框架。拥有若干分钟的时间，我可以生成任何TF。例如，我可以通过考虑以10个柱子为单位的1分钟柱子的开盘价来得到TF10。因此，事实证明，TF10中酒吧的开盘价之差是TF1中酒吧的价格之差-a(i*10)-a((i+1)*10)，其中i的值为1，2。
大量的布卡夫。
...这些问题早已被咀嚼过了，也被咀嚼过了。而且在这里没有人坚持时间，包括中子。
当他们还在坚持的时候，这里是M15上时间滞后一天的柱状图（顺便说一下，任何样本的分布都是非常相似的，只在绝对值上有区别）一列--一个样本MO。
红线是取自样品内相应的MOs的RMS。
在我的图表中，横轴是使用以下算法从细微差别中得出的TF。TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2), ...,TFk a(n)-a(n+k)。所以，同事，我们正在做的正是你的建议。
根据定义，价格系列的RPM中相邻样本之间的成对相关系数，是正确预测下一个蜡烛颜色的概率，或者换句话说，它是MTS效率。为了将百分比转换为点数，我们需要知道该工具在选定的时间框架内的波动率。通过将效率乘以波动率，我们得到一个TS的盈利能力的估计值，即每笔交易的平均点数。这必须与经纪公司的佣金（点差）进行比较。如果任何TF的盈利能力超过了点差，就有可能进行盈利的交易。
我喜欢这个分支。我甚至不知道为什么。:)
中子，看来你已经建立了一个简化的ACF模拟物，并证明了噪音在一分钟内超过了有用的信号。
你有没有试着看一下更大的时间尺度？有可能会有一个稍微不同的结果。
说实话，受过教育的人说了很多胡话。器械是给的，而不是教的，如何使用它。这里没有人在进行自我吹嘘。
当考虑到时间框架时，这是一种对时间的 "依恋"。
我已经试过了，没有人，有好几页我都在向知道MathCad的论坛用户（没有名字）证明他们在数学公式方面的错误。我面临着顽固不化的问题，只有通过大量的帖子，用MathCad的结果来证实，我才得以克服。我不想再在这上面浪费时间了。
当你引用mate.软件包的截图并使用mate.术语时，某些结果对你似乎更有意义。
他们告诉你案情，你却说是胡说八道。你至少应该稍微怀疑一下。
而我这样做是因为我想在市场分析中看到合理的想法。这可能是，如果你走对了路。
获取 时间只是另一行数据。你可以用也可以不用，这完全取决于交易理念。在某些情况下，它是必要的，它的使用是合乎逻辑的，在其他情况下，它是无用的，会使一个系统失去意义。例如，大多数使用固定计算周期的指标的常用方法。应避免无意识地使用时间，也应避免使用任何其他数据。
中子，你似乎已经建立了一个简化的ACF模拟，并证明了噪音在几分钟内超过了有用的信号。
你是否尝试过在更大的时间尺度上看问题？有可能会有一个稍微不同的结果。
试过了。
如果我找到一个足够长的细枝末节系列（几年），我将展示结果。简而言之，它是如下的。随着 TF 的增加，RPR 的相邻样本之间的成对相关系数几乎以指数速度下降，CC 对工具波动率的乘积随着 TF 的增长而稳步下降，尽管波动率的根基增长（指数下降的速度比任何幂函数都快）。这就是为什么在TF100-500之后没有什么可抓的，在TF100m之前也没有什么可抓的。通常情况下，最佳状态是在4h，但在这种情况下，DT在所有对子上都严格重叠了最大收益。
这里是DOI指数的数据。
图中左边是2006年至今的M1系列。顺便说一下，世界危机的失败是清晰可见的。第二个图显示了增量的分布...他们是如何引用的！？右边是在分析中不使用时间的 "理想 "TS的盈利能力（只有价格变化）。
>> 我将继续寻找。
P.S. 特别是对Getch而言。我在分析价格系列时从不使用时间。我以 "BP计数 "的方式工作，根本不分析计数之间的时间间隔。我在这篇文章中用TF这个词来操作，纯粹是示范性的，目的是反映BP参数之一对标准时间的依赖性，而不试图在实践中应用于TS。
我是这里最后一个有时还使用时间的傻瓜吗？
我是这里最后一个有时还使用时间的傻瓜吗？
)))我想这是关于不同的样本长度，一般来说，选择它们进行分析以建立离散性（如新条），在此基础上，所有这些数学上的变态已经有了意义。