为什么正态分布不是正态？ - 页 23 1...161718192021222324252627282930...47 新评论 [删除] 2009.12.04 16:57 #221 muallch >> : 下面是a(n)-a(n+1)的分布图 这也是同一个TF，但是a(n)-a(n+10)。 好多了，不是吗？ 我说的不是生成新的TFs，而是不以前一栏为单位进行增量，而是以第十栏为单位进行增量，比如说。 x1=a（0）-a（10）；x2=a（1）-a（11）；x3=a（2）-a（12） ........ 如果我很蠢，请告诉我。我将带着羞愧离开。 muallch，时间框架或间隔越大，第一个价格差异的分布就越接近正态分布。这就是价格的分形特征。 Neutron 2009.12.04 17:34 #222 muallch >> :我说的不是生成新的TFs，我说的是不以前一个柱子为例，而是以第十个柱子为例，进行增量。 x1=a（0）-a（10）；x2=a（1）-a（11）；x3=a（2）-a（12） ........ 如果我很傻，请告诉我。我将羞愧地走开.... 你所看到的是 "重叠 "的情况--你有一个10个样本宽的窗口，但这些窗口本身重叠了9个样本。你可以得到非常曲折和平滑的相关关系，而这些关系与真实情况没有什么关系。你想研究这些乱七八糟的东西吗？ Yurixx 写道>> 对中子，阿瓦尔斯 ... 谢谢你，尤拉。我明白了。 lascu.roman>> 。 时间框架或时间间隔越大，第一个价格差异的分布就越接近正常。这是价格的分形特征。 相反，它是统计学定律，根据这一定律，具有任意分布的SV之和在极限中趋向于正态分布，价格序列的注意属性是这一定律的一个特殊表现。 P.S.我与Swinosaurus的轻松之手已经对研究Fodov市场的定价过程感兴趣。长期以来，我一直想比较FR和外汇的工作条件。当我看着（当然是像艺术家一样）MMVB股票的报价时。 例如，这里有卢克石油公司的股票。乍一看，没有什么异常......但是，一分钟的小节之间的相关性几乎为零，他们的FR看起来像印象派画家的作品。 哇...>> 我从来没有在Fora上看到过这样的针线活。 [删除] 2009.12.04 20:09 #223 Yurixx >> : 对中子，阿瓦尔斯 你们应该看一下这个广告中的 "顾问"。它就是这样一个儿童的手持计算器，它可以展望未来，计算出如果你在人字形的山峰上交易，你可以赚取多少点。因此，"天才 "的想法是，用价差+1的参数在之字形上交易是最佳的。 看了这个成绩，我们可以理解，getch 把最优性理解为一种效率，即与他的计算器给出的最大值相比，可以获得的百分比。很明显，一个人的收入原则上不能超过这个数字。 而你说的是真正的EA，对它来说，KPI顶多是百分之几，而这并不是你设定的任务。很明显，你在童年时没有读过多少小说。:-))) 你们这些人很顽固，也难怪。你没有能力质疑和采取某种不同的观点来看待对你来说很稳定的事情。 由于某些原因，逻辑是行不通的。只有当显示出有N位数的非卢布金额的银行报表时，人们才会开始听。怀疑和错误并不是痴呆症的标志，而是相反。 不坏的伴侣训练和技能的应用是徒劳的。这里显示的许多结果，在学术上是没有前途的，但却成功地应用于交易。而且这不是数学训练、术语误解等问题，而是在最初对数据的不正确适用和解释。 我不会展示银行报表的截图。我记得上届冠军赛的领导人中有人展示过。而且，不出所料，开始看到他推理中的逻辑。 如果没有强烈的建议，试着在周末思考 "废话"--分析价格系列和最佳收益率，而不考虑时间。 P.S. 关于顾问。它方便地证实了一些看似明显的理论推论。而且它不进行任何交易活动。 Петр 2009.12.04 20:20 #224 getch писал(а) >> Вы анализируете временные ряды, где n - это время. Это концептуальная ошибка. a(n) - должно быть значением цены локального экстремума (ЗигЗаг), либо значение цены через равные накопленные фин. объемы торгового инструмента. 正是如此!不一定是类字形--任何与既定的（静止的）过程相联系的东西--这里是指波动性。在时间离散化的实践中，RRR等没有任何意义。 我不知道大家是否在分析基于时间的价格系列... 正如你所看到的，没有。我已经说了很久了，但社会上根据BP预测美联储（例如）行动的愿望已经让常识黯然失色。 Yurixx 2009.12.04 20:52 #225 getch писал(а)>> 你们这些人很顽固，也难怪。你们没有能力质疑和以不同的方式看待那些对你们来说是真实的事情。 由于某些原因，逻辑并不奏效。只有当显示出有N 位数的非卢布金额的银行报表时，人们才会开始听。怀疑和错误并不是痴呆症的标志，而是相反。 不坏的成熟度和技能的应用是徒劳的。这里显示的许多结果，在学术上是没有前途的，但却成功地应用于交易。而且这不是数学训练、术语误解等问题，而是在最初对数据的不正确适用和解释。 我不会展示银行报表的截图。我记得上届冠军赛的领导人中有人展示过。而且，不出所料，开始看到他推理中的逻辑。 如果没有强烈的建议，试着在周末思考 "废话"--分析价格系列和最佳收益率，而不考虑时间。 P.S. 关于顾问。它方便地证实了一些看似明显的理论推论。而且它不进行任何交易活动。 很多话。 你为什么拿着这些东西到处跑，就像一个拿着脏话棒的傻瓜。这些问题早已被咀嚼过了，也被咀嚼过了。而且在这里没有人坚持时间，包括中子。亲爱的，你最好再努力一点，弄清楚他在写什么。否则，你会得到这样的印象：你不了解也不想了解这一切是怎么回事，只想着有什么高明的想法出现在你身上。而且只有一个论据--你的3KB幼稚的骁将。 Vladimir Gomonov 2009.12.04 20:53 #226 getch >> : 在没有强烈建议的情况下，试着在周末思考 "废话"--分析价格系列和最佳回报，而不考虑时间。 多币种分析至少需要数据同步。这导致了考虑时间的要求。 一般来说，时间作为现实的一部分（方面），只要有互动--互动，就存在。 So-.... >>永远的、永恒的好运，祝你好运。 ;) [删除] 2009.12.04 20:59 #227 MetaDriver >> : 多币种分析至少需要数据同步。这导致了考虑时间的要求。 一般来说，时间作为现实的一部分（方面），只要有互动--互动，就存在。 So-.... 祝你好运，直到永远。 ;) 多币种分析只有在你分析时间段时才需要数据同步。如果你正在分析来自多个数据源的价格数据流，那么就不需要同步进行多货币分析。我可以在私人谈话中更好地解释...... [删除] 2009.12.04 21:09 #228 Yurixx >> : 很多话。 你为什么要像个傻瓜一样拿着这些琐事到处跑？这些问题早已被咀嚼过了，也被咀嚼过了。而且在这里没有人坚持时间，包括中子。亲爱的，你最好再努力一点，弄清楚他在写什么。否则，你会得到这样的印象：你不了解也不想了解这一切是怎么回事，只想着有什么高明的想法出现在你身上。而且只有一个说法--你幼稚的3kb瘾。 说实话，受过教育的人说了很多胡话。他们给你一个仪器，但没有教你如何使用它。这里没有人在进行自我吹嘘。 当考虑到时间框架时，这是一种对时间的 "依恋"。 我已经试过了，没有人，有好几页我都在向知道MathCad的论坛用户（没有名字）证明他们在数学公式方面的错误。我面临着顽固不化的问题，只有通过大量的帖子，用MathCad的结果来证实，我才得以克服。我不想再在这上面浪费时间了。 当你引用mate.软件包的截图并使用mate.术语时，某些结果对你似乎更有意义。 他们告诉你案情，你却说是胡说八道。你至少可以稍微质疑一下。 我在摆弄，因为我想在市场分析中看到合理的想法。如果你走的是正确的路，这可以是。 Vladimir Gomonov 2009.12.04 21:09 #229 getch >> : 多币种分析只有在你分析时间段时才需要数据同步。如果你正在分析来自几个数据源的价格数据流，多货币分析不需要同步。 你可以同意这一点。 但我认为这根本没有必要。 ;) 就像你不一定要反对一样。:) 格奇 写道>> 本可以在私下里解释得更清楚...... 那么问题出在哪里？ 在过去的一个小时里，我的ICQ和Skype都处于待机状态... :) Sceptic Philozoff 2009.12.04 21:56 #230 getch >> :我这样做是因为我想在市场分析中看到合理的想法。如果我们的方向正确，这可能是。 "正确 "的方法有很多：价格是一个几乎完美的随机过程（"精明 "的人，请不要拘泥于非严格性），在有限的时间间隔上，几乎可以找到任何模式。或者你想说，不存在任何有价值的使用时间的系统？ 这与时间本身没有关系。同样，你可以抓住任何其他参数，说它的使用是不合理的--时间框架、配对、平滑期，等等。 系统中的任何任意参数都是不好的。但这并不意味着你不能通过应用其中的函数来摆脱系统对该参数的依赖。如果你不执着于它的固定价值，你可以。 在使用价格时间框架的系统中，你可以通过在大范围内改变TF来实现这一点。 而如果说，你的系统的第一个版本使用了固定周期的muving，试着修改系统，以便通过改变这个周期，使这种固定性不发生。换句话说，通过使用不同时期的函数，你可以确保在系统的最终版本中，时期的依赖性有效地消失了。 1...161718192021222324252627282930...47 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
下面是a(n)-a(n+1)的分布图
这也是同一个TF，但是a(n)-a(n+10)。
好多了，不是吗？
我说的不是生成新的TFs，而是不以前一栏为单位进行增量，而是以第十栏为单位进行增量，比如说。
x1=a（0）-a（10）；x2=a（1）-a（11）；x3=a（2）-a（12） ........
如果我很蠢，请告诉我。我将带着羞愧离开。
muallch，时间框架或间隔越大，第一个价格差异的分布就越接近正态分布。这就是价格的分形特征。
我说的不是生成新的TFs，我说的是不以前一个柱子为例，而是以第十个柱子为例，进行增量。
x1=a（0）-a（10）；x2=a（1）-a（11）；x3=a（2）-a（12） ........
如果我很傻，请告诉我。我将羞愧地走开....
你所看到的是 "重叠 "的情况--你有一个10个样本宽的窗口，但这些窗口本身重叠了9个样本。你可以得到非常曲折和平滑的相关关系，而这些关系与真实情况没有什么关系。你想研究这些乱七八糟的东西吗？
Yurixx 写道>>
对中子，阿瓦尔斯
...
谢谢你，尤拉。我明白了。
时间框架或时间间隔越大，第一个价格差异的分布就越接近正常。这是价格的分形特征。
相反，它是统计学定律，根据这一定律，具有任意分布的SV之和在极限中趋向于正态分布，价格序列的注意属性是这一定律的一个特殊表现。
P.S.我与Swinosaurus的轻松之手已经对研究Fodov市场的定价过程感兴趣。长期以来，我一直想比较FR和外汇的工作条件。当我看着（当然是像艺术家一样）MMVB股票的报价时。
例如，这里有卢克石油公司的股票。乍一看，没有什么异常......但是，一分钟的小节之间的相关性几乎为零，他们的FR看起来像印象派画家的作品。
哇...>> 我从来没有在Fora上看到过这样的针线活。
对中子，阿瓦尔斯
你们应该看一下这个广告中的 "顾问"。它就是这样一个儿童的手持计算器，它可以展望未来，计算出如果你在人字形的山峰上交易，你可以赚取多少点。因此，"天才 "的想法是，用价差+1的参数在之字形上交易是最佳的。
看了这个成绩，我们可以理解，getch 把最优性理解为一种效率，即与他的计算器给出的最大值相比，可以获得的百分比。很明显，一个人的收入原则上不能超过这个数字。
而你说的是真正的EA，对它来说，KPI顶多是百分之几，而这并不是你设定的任务。很明显，你在童年时没有读过多少小说。:-)))
你们这些人很顽固，也难怪。你没有能力质疑和采取某种不同的观点来看待对你来说很稳定的事情。
由于某些原因，逻辑是行不通的。只有当显示出有N位数的非卢布金额的银行报表时，人们才会开始听。怀疑和错误并不是痴呆症的标志，而是相反。
不坏的伴侣训练和技能的应用是徒劳的。这里显示的许多结果，在学术上是没有前途的，但却成功地应用于交易。而且这不是数学训练、术语误解等问题，而是在最初对数据的不正确适用和解释。
我不会展示银行报表的截图。我记得上届冠军赛的领导人中有人展示过。而且，不出所料，开始看到他推理中的逻辑。
如果没有强烈的建议，试着在周末思考 "废话"--分析价格系列和最佳收益率，而不考虑时间。
P.S. 关于顾问。它方便地证实了一些看似明显的理论推论。而且它不进行任何交易活动。
getch писал(а) >>
Вы анализируете временные ряды, где n - это время. Это концептуальная ошибка. a(n) - должно быть значением цены локального экстремума (ЗигЗаг), либо значение цены через равные накопленные фин. объемы торгового инструмента.
正是如此!不一定是类字形--任何与既定的（静止的）过程相联系的东西--这里是指波动性。在时间离散化的实践中，RRR等没有任何意义。
我不知道大家是否在分析基于时间的价格系列...
正如你所看到的，没有。我已经说了很久了，但社会上根据BP预测美联储（例如）行动的愿望已经让常识黯然失色。
你们这些人很顽固，也难怪。你们没有能力质疑和以不同的方式看待那些对你们来说是真实的事情。
由于某些原因，逻辑并不奏效。只有当显示出有N 位数的非卢布金额的银行报表时，人们才会开始听。怀疑和错误并不是痴呆症的标志，而是相反。
不坏的成熟度和技能的应用是徒劳的。这里显示的许多结果，在学术上是没有前途的，但却成功地应用于交易。而且这不是数学训练、术语误解等问题，而是在最初对数据的不正确适用和解释。
我不会展示银行报表的截图。我记得上届冠军赛的领导人中有人展示过。而且，不出所料，开始看到他推理中的逻辑。
如果没有强烈的建议，试着在周末思考 "废话"--分析价格系列和最佳收益率，而不考虑时间。
P.S. 关于顾问。它方便地证实了一些看似明显的理论推论。而且它不进行任何交易活动。
很多话。
你为什么拿着这些东西到处跑，就像一个拿着脏话棒的傻瓜。这些问题早已被咀嚼过了，也被咀嚼过了。而且在这里没有人坚持时间，包括中子。亲爱的，你最好再努力一点，弄清楚他在写什么。否则，你会得到这样的印象：你不了解也不想了解这一切是怎么回事，只想着有什么高明的想法出现在你身上。而且只有一个论据--你的3KB幼稚的骁将。
在没有强烈建议的情况下，试着在周末思考 "废话"--分析价格系列和最佳回报，而不考虑时间。
多币种分析至少需要数据同步。这导致了考虑时间的要求。
一般来说，时间作为现实的一部分（方面），只要有互动--互动，就存在。
So-.... >>永远的、永恒的好运，祝你好运。 ;)
多币种分析至少需要数据同步。这导致了考虑时间的要求。
一般来说，时间作为现实的一部分（方面），只要有互动--互动，就存在。
So-.... 祝你好运，直到永远。 ;)
多币种分析只有在你分析时间段时才需要数据同步。如果你正在分析来自多个数据源的价格数据流，那么就不需要同步进行多货币分析。我可以在私人谈话中更好地解释......
很多话。
你为什么要像个傻瓜一样拿着这些琐事到处跑？这些问题早已被咀嚼过了，也被咀嚼过了。而且在这里没有人坚持时间，包括中子。亲爱的，你最好再努力一点，弄清楚他在写什么。否则，你会得到这样的印象：你不了解也不想了解这一切是怎么回事，只想着有什么高明的想法出现在你身上。而且只有一个说法--你幼稚的3kb瘾。
说实话，受过教育的人说了很多胡话。他们给你一个仪器，但没有教你如何使用它。这里没有人在进行自我吹嘘。
当考虑到时间框架时，这是一种对时间的 "依恋"。
我已经试过了，没有人，有好几页我都在向知道MathCad的论坛用户（没有名字）证明他们在数学公式方面的错误。我面临着顽固不化的问题，只有通过大量的帖子，用MathCad的结果来证实，我才得以克服。我不想再在这上面浪费时间了。
当你引用mate.软件包的截图并使用mate.术语时，某些结果对你似乎更有意义。
他们告诉你案情，你却说是胡说八道。你至少可以稍微质疑一下。
我在摆弄，因为我想在市场分析中看到合理的想法。如果你走的是正确的路，这可以是。
多币种分析只有在你分析时间段时才需要数据同步。如果你正在分析来自几个数据源的价格数据流，多货币分析不需要同步。
你可以同意这一点。 但我认为这根本没有必要。 ;)
就像你不一定要反对一样。:)
格奇 写道>>
本可以在私下里解释得更清楚......
那么问题出在哪里？ 在过去的一个小时里，我的ICQ和Skype都处于待机状态...
:)
我这样做是因为我想在市场分析中看到合理的想法。如果我们的方向正确，这可能是。
"正确 "的方法有很多：价格是一个几乎完美的随机过程（"精明 "的人，请不要拘泥于非严格性），在有限的时间间隔上，几乎可以找到任何模式。或者你想说，不存在任何有价值的使用时间的系统？
这与时间本身没有关系。同样，你可以抓住任何其他参数，说它的使用是不合理的--时间框架、配对、平滑期，等等。
系统中的任何任意参数都是不好的。但这并不意味着你不能通过应用其中的函数来摆脱系统对该参数的依赖。如果你不执着于它的固定价值，你可以。
在使用价格时间框架的系统中，你可以通过在大范围内改变TF来实现这一点。
而如果说，你的系统的第一个版本使用了固定周期的muving，试着修改系统，以便通过改变这个周期，使这种固定性不发生。换句话说，通过使用不同时期的函数，你可以确保在系统的最终版本中，时期的依赖性有效地消失了。