为什么正态分布不是正态？ - 页 32

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MetaDriver >> :

// 减去期望值，使钟声中间的部分归零

不！不！不！不！不

不需要以任何方式归零，我是在开玩笑!!!!!

确切地说，不用归零，把两个钟头分开，期望值移位。这样做更好。

 

理论上是可以计算出来的。如果我没弄错的话，似乎有一种考奇的事情在发生。

是的，这就对了。

 
MetaDriver >> :

我突然想到（关于分布）：如果我们采取一对随机发生器，用一个除以另一个（排除 "分母 "中零的生成，自我抽样），我们会得到类似于观察到的东西。就是说，中间有一根杆子，尾巴很粗。有一个类似于一对双曲线的包络。 这也是可以理解的--毕竟，货币对在事实中是分数....

谁已经为pictocomposition(c)准备好了一切，你已经可以尝试了吗？ :)

// 我并不声称他们真的没问题。 我不知道的是，我没有试过。

// 但要从近似正常的--几个通常的线性随机的总和（6-8件）开始

// 减去期望值，使钟声的中间部分归零。

相当有道理。我得去看看。

 

Mathemat 08.12.2009 21:02


理论上是可以计算出来的。如果我没弄错的话，似乎有一种考奇的事情在发生。

是的，没错。

那么，它看起来像吗？

// 最后，"这个主题的主要问题 "的答案已经得到了解答!

// 奇怪的是，...... :)

 
Cauchy分布密度是一个类似1/(1+x^2)的函数。但收益分布没有这么粗的尾巴。
 
benik >> :

一点也不。一个人购买的价格可能是 "不公平的" :)

塔基，你知道，我同意你的观点，而且非常同意 :o)

 
Mathemat >>:
Плотность распределения Коши - это функция типа 1/(1+х^2). Но распределение returns все же имеет не настолько толстые хвосты.

我认为应该是这样的。 换句话说，计划是生成这些东西，并将它们与我们从报价中实际得到的东西进行彻底比较。 差额被兑现了。 如果没有区别，我们就离开外汇市场。 :)

 
MetaDriver >> :

我认为应该是这样的。

因此，计划如下：我们生成这些汇编，并将其与我们真正收到的报价进行彻底比较。 差额被兑现了。 如果没有区别，我们就离开外汇市场。 :)

我将对突出的部分进行评论。 // 其余的几乎都是些笑话。:)

对子主要是交易的。 这种交易是相当混乱的，并产生了一种回调 "正常 "的趋势。

另一方面，套利过程专门交易货币指数。 这就促使分布向甲子的方向拉动。

但套利过程不是万能的，有各种各样的限制：无利可图的价差渠道，各种性质的时间延迟，可能还有其他的东西（比如交易者的懒惰和愚蠢）。

因此，观察到的混合体是结果。

 
grasn >> :

塔基，你知道，我同意你的观点，而且非常同意 :o)

)))

 
MetaDriver >> :

我认为应该是这样的。 换句话说，计划是生成这些东西，并将它们与我们从报价中实际得到的东西进行彻底比较。 差额被兑现了。 如果没有区别，我们就离开外汇市场。 :)

你的想法非常好（我是说想法）。但我不明白执行情况......我很累还是什么。明天我将重读它，并尝试对它进行评论。

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