为什么正态分布不是正态？ - 页 19

[Neutron]

getch писал(а) >> Отлично! Ведь рыночное время - мера изменения фин. объема. Не понял, правда, что такое a(n) в ваших рассуждениях?

这是开盘价，是由会议记录形成的。为了进行分析，我需要显示工具波动率对众所周知的参数的依赖性--时间框架。拥有若干分钟的时间，我可以生成任何TF。例如，我可以通过考虑以10个柱子为单位的1分钟柱子的开盘价来得到TF10。因此，事实证明，TF10的开盘价之差是TF1的开盘价之差-a(i*10)-a((i+1)*10)，其中i的值为1，2...。

[Сергей]

对中子

谢尔盖！我现在才开始在你身上发现你的创造性人格的全部规模!

..и время исключаю из анали полностью. В нём нет смысла..

并进一步

而在一般情况下，你不能没有时间。

:о)))

[Neutron]

嗯，你抓住了...混蛋！

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TFN是一种时间参考，而不是价格参考。

P.S. 我已经更新了我之前的帖子。

[Сергей]

Neutron >> :
好吧，你得到了它...混蛋！

>>是的，但我要告诉你这是个笑话，而且是个好笑话)。

[Neutron]

getch >> :

关于需要考虑人类时间的问题，我不同意。

所以。我们的任务是建立一个只有一个参数最大化的TS--盈利能力（考虑到经纪商的佣金）。对吗？

不！让我解释一下原因：假设我们在对应于屈服参数的实验点集合上只有两个点--一个在最大，另一个--在半屈服。它们之间的区别是，处于最高点的那个点平均每个月有一笔交易，而第二个点每天有一笔交易。

问题：从实际角度看，哪个TC参数更有趣？

答案：每单位 "人 "的时间能带来更多收入的人。而这是一个有一半产量的点，因为1/2*30的积是1*1的15倍。

这是一个略显夸张的例子（你必须考虑到风险，对于最大的那一点来说，风险更小），时间确实进入了问题。

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一个概念上的错误!将人的时间考虑在内，对最佳收益的估计没有影响。再次看一下EA的 情况。

[Neutron]

我很懒惰。

我不想看别人的建议。我宁愿你告诉我我哪里错了。我举的例子很能说明问题，是用人的语言写的，适合于理解现象的本质。

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任何区间的最大可能回报将通过穿越所有的局部极值获得，它们之间的距离至少为Spread pips。这里没有时间限制。

[Neutron]

你比我聪明--我不理解你。

我要去做别的事情。我要吃了。