为什么正态分布不是正态？ - 页 9 12345678910111213141516...47 新评论 Петр 2009.12.02 07:03 #81 Neutron >> : 我同意这一点!我自己目前正在朝这个方向努力。 你又不是在和我争论。至少我没有在你的帖子中发现任何我不同意的东西。只是我的写作风格似乎让读者错过了个别单词甚至句子。让我们改进吧! Петр 2009.12.02 07:08 #82 AlexEro >> : 这里有一个来自邻近的主题。 整数>>。 你听着，你听着马特奥的爱好者，等待，等待，等待。 你希望他做什么？给自己买个MA，欣赏一下MO。))))))))) Neutron 2009.12.02 07:11 #83 Svinozavr >> : 可能，我的写作风格是这样的，读者会错过一些单词甚至是句子。让我们来改进它! 一个混蛋:-) 看看吧。 RPR概率密度的最顶端原来有一个 "薄的结构"!你可以看到，没有欧元兑美元的分钟柱，振幅为1、2、4、5和8点。虽然是个谜... 也许是斐波那契？而且你还可以看到在12点和16点时的明显失败。 Andrey Dik 2009.12.02 09:33 #84 你能更详细地评论一下这幅画吗？它暗示了关于财团和其他不纯的机器力量的坏想法。 Сергей 2009.12.02 09:45 #85 同事们，我可以分享我研究的一个 "片段"，或者说是一个概念。我的理解是，这包括生成具有接近真实系列特征的合成物。因此，"从概念上"，我得出了一个结论（这是很久以前），这种系列可以通过随机变量与ND的乘积相对容易地形成，有一些系数（我应该怎么说 - 在一般情况下）。唯一的微妙之处在于，方差必须根据时间样本的一些 "趋势 "或其他 "形状 "或 "公式"（随你喜欢）而变化。下面是一个非常简单的想法本身的演示，即本质（没有最终的公式，仍需要检查）。 某一大块欧元兑美元，M15，（H+L）/2，5000个样本 琐碎的算法 和粗略选择的参数，用于 "类似 "图。 (B--有第一个元素的向量) 合成系列。 A是增量比的对数的 "格力图"。 红色 - 欧元兑美元 灰色--（选择）合成 PS：我只注意到分散的变化具有某种 "波 "的特征 Neutron 2009.12.02 11:27 #86 谢尔盖，在纵轴上用对数尺度给出同样的数据，因为你的大部分实验数据都在 "零"，没有信息。 至于你提到的使分配更接近市场的方法，我也是这么做的。我甚至引入了指数的分数值（这很有趣）。 joo писал(а) >> 你能更详细地评论一下这幅画吗？这导致了对财团和其他不纯的机器力量的坏想法。 说实在的，这很可能是某家经纪公司的数字过滤器的结果。由他们来决定什么是 "噪音 "等。 Сергей 2009.12.02 12:05 #87 Neutron писал(а)>> 谢尔盖，请在纵轴上给出对数尺度的相同数据，因为你的大部分实验数据都在 "零 "处，没有信息。 至于你将分布情况近似于市场的方法，我也做过。我甚至输入了一个指数的分数值（结果很酷）。 是的，这很有趣。我对赫斯特的表现者很感兴趣。 Risk 2009.12.02 12:42 #88 Neutron писал(а)>> 我可以随心所欲地举出很多证据来证明价格增量之间存在统计学上的显著依赖性。换句话说，我认为一个工具之前的价格走势与它在下一步的走势之间存在着一种关系。 我跟你赌5000美元，这个说法是假的。 KPOT 2009.12.02 12:43 #89 Neutron >> : 谢尔盖，在纵轴上用对数尺度给出同样的数据，因为你的大部分实验数据都在 "零"，没有信息。 至于将分布情况近似于市场的分布情况的方法，我也做过。我甚至输入了一个指数的分数值（结果是很有趣）。 说实在的，这很可能是特定DC的数字滤波器的结果。由他们来决定什么是 "噪音 "等等。 没有。 我在审查高频信号的赫斯特指数光谱时发现了它。然后我看了看其他市场，发现了它。是的，它存在于那些被控制的市场。 这种效果在任何地方都没有描述。我想这是由波动性的离散性造成的。我得出的结论是：对于Eurusd来说，最稳定的波动是在大的价格变动之后的10分钟时间框架；唯一实用的利润是在颠簸之后的小的止损。然而，点子是无利可图的，没有什么可抓的。 ilyaa 2009.12.02 13:15 #90 Avals >> :1999-2001年（Excel中不超过m15）。 更新。Excel 2007允许你在100万行的基础上进行工作!这消除了该软件的大部分限制。 12345678910111213141516...47 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我同意这一点!我自己目前正在朝这个方向努力。
你又不是在和我争论。至少我没有在你的帖子中发现任何我不同意的东西。只是我的写作风格似乎让读者错过了个别单词甚至句子。让我们改进吧!
这里有一个来自邻近的主题。
你听着，你听着马特奥的爱好者，等待，等待，等待。
你希望他做什么？给自己买个MA，欣赏一下MO。)))))))))
可能，我的写作风格是这样的，读者会错过一些单词甚至是句子。让我们来改进它!
一个混蛋:-)
看看吧。
RPR概率密度的最顶端原来有一个 "薄的结构"!你可以看到，没有欧元兑美元的分钟柱，振幅为1、2、4、5和8点。虽然是个谜...
也许是斐波那契？而且你还可以看到在12点和16点时的明显失败。
你能更详细地评论一下这幅画吗？它暗示了关于财团和其他不纯的机器力量的坏想法。
同事们，我可以分享我研究的一个 "片段"，或者说是一个概念。我的理解是，这包括生成具有接近真实系列特征的合成物。因此，"从概念上"，我得出了一个结论（这是很久以前），这种系列可以通过随机变量与ND的乘积相对容易地形成，有一些系数（我应该怎么说 - 在一般情况下）。唯一的微妙之处在于，方差必须根据时间样本的一些 "趋势 "或其他 "形状 "或 "公式"（随你喜欢）而变化。下面是一个非常简单的想法本身的演示，即本质（没有最终的公式，仍需要检查）。
某一大块欧元兑美元，M15，（H+L）/2，5000个样本
琐碎的算法 和粗略选择的参数，用于 "类似 "图。
(B--有第一个元素的向量)
合成系列。
A是增量比的对数的 "格力图"。
PS：我只注意到分散的变化具有某种 "波 "的特征
谢尔盖，在纵轴上用对数尺度给出同样的数据，因为你的大部分实验数据都在 "零"，没有信息。
至于你提到的使分配更接近市场的方法，我也是这么做的。我甚至引入了指数的分数值（这很有趣）。
joo писал(а) >>
你能更详细地评论一下这幅画吗？这导致了对财团和其他不纯的机器力量的坏想法。
谢尔盖，请在纵轴上给出对数尺度的相同数据，因为你的大部分实验数据都在 "零 "处，没有信息。
至于你将分布情况近似于市场的方法，我也做过。我甚至输入了一个指数的分数值（结果很酷）。
是的，这很有趣。我对赫斯特的表现者很感兴趣。
我可以随心所欲地举出很多证据来证明价格增量之间存在统计学上的显著依赖性。换句话说，我认为一个工具之前的价格走势与它在下一步的走势之间存在着一种关系。
我跟你赌5000美元，这个说法是假的。
谢尔盖，在纵轴上用对数尺度给出同样的数据，因为你的大部分实验数据都在 "零"，没有信息。
至于将分布情况近似于市场的分布情况的方法，我也做过。我甚至输入了一个指数的分数值（结果是很有趣）。
说实在的，这很可能是特定DC的数字滤波器的结果。由他们来决定什么是 "噪音 "等等。没有。
我在审查高频信号的赫斯特指数光谱时发现了它。然后我看了看其他市场，发现了它。是的，它存在于那些被控制的市场。
这种效果在任何地方都没有描述。我想这是由波动性的离散性造成的。我得出的结论是：对于Eurusd来说，最稳定的波动是在大的价格变动之后的10分钟时间框架；唯一实用的利润是在颠簸之后的小的止损。然而，点子是无利可图的，没有什么可抓的。
1999-2001年（Excel中不超过m15）。
更新。Excel 2007允许你在100万行的基础上进行工作!这消除了该软件的大部分限制。